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对于单个合约品种,同一到期月份的所有合约,至少有()个不同的行权价格
6、上交所ETF期权合约的最小报价单位为元7、以下关于行权日,错误
的是()A•行权日是到期月份的第三个周五B.行权日是到期月份的第四个周三
C.在行权日,认购期权买方有权行使买
入股票的权利D.在行权日,认沽期权买
值是指期权的行权价格等于合约标的的
A.内在价格B.时间价格C.市场价格D.履约价格9、以下关于期权与权证
的说法,正确的是A.权证的投资者
可以作卖方B.权证的投资者需要保证
金C.都是标准化产品D.发行主体不同10、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是A.期权的买方亏损是无限的
B.期权的卖方收益是有限的C.期货的
买方收益是无限的D.期货的卖方亏损
是无限的11、期权的价值可分为A.内
在价值和时间价值B.内在价值和理论价值C.外在价值和时间价值D.波动价
值和时间价值12、在其他变量相同的情况下,标的股票价格上涨,则认购期权的权利金,认沽期权的权利金A.
上升,上升B.下降,下降C.下降,上升D.上升,下降13、备兑开仓更
适合预期股票价格()或者小幅上涨时采取A.基本保持不变B.大幅上涨C.大
幅下跌D.大涨大跌14、通过证券
解锁指令可以A.减少认购期权备兑开
仓额度B.增加认购期权备兑开仓额度
C.增加认沽期权备兑开仓额度D•减少认沽期权备兑开仓额度15、如果投
资者预计合约调整后备兑证券数量不足,在合约调整当日应当A.补足证券或自行平仓B.买入认购期权C.卖出认沽期权D.无须进行任何操作
16、保险策略的作用是A.增强持股收益
B.以较低的成本买入股票C.杠杆性投
机D.对冲股票下跌风险17、
小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入张认沽期权
限制持有的股票数量B.限制单笔
最小买入期权合约数量C.限制卖出期
禾U仓持仓和总持仓最大数量19、投
资者持有10000股甲股票,买入成本为
每股30元,该投资者以每股元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权,收取权利金共4000元。
如果到期日股票价格为29元,则备兑开仓策略的总收益为A.万元B.-1万元C.1万元D.-万元20、王先生以14元每股买入
10000股甲股票,并以元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权,如果到期日股价为15元,则该投资者盈利为元21、老张买入认沽期权,则他的A•风险有限,盈利无限B.风险无限,盈利有限C•风险有限,盈利有限D.风险无限,盈利无限22、小刘买入股票认购期
权,是因为他认为未来的股票行情是A.
不涨B.下跌C.上涨D.不跌23、
投资者买入开仓虚值认沽期权的市场预期是A.认为标的证券价格将大幅上涨
B.认为标的证券价格将小幅下跌C.认为标的证券价格将大幅下跌D.认为标的证券价格将小幅上涨24、认沽期权买入开仓后,其最大损失可能为A.行权价格-权利金B.行权价格+权利金
C.股票价格变动差-权利金D.亏光权利金25、下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险A.流动性风险B•标的下行风险C.保证金风险D.交割风
险26、下列哪一项是买入认购期权开仓的合约终结方式A.买入平仓B.备
兑平仓C.卖岀平仓D.买入开仓
兀兀兀兀
28、刘女士以元每股
27、关先生以每股兀的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权,则股票在到期日价格为时,他能取得2000元的利润的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是A.亏损32000元
B.盈利32000元C.盈利48000元D.亏损48000元29、甲股票的价格为50
元,第二天涨停,涨幅为10%,其对应的一份认购期权合约价格涨幅为50%,则该期权此时的杠杆倍数为
30、许先生以元买入一张ETF认购期权,现在其权利金为元,合约单位为10000股。
若此时平仓则盈亏为元B.-600
D.-50031、卖出认购期权,将获得
A.行权价格B.初始保证金C.维持保证金D.权利金32、卖出认沽期权,
将获得A.行权价格B.权利金C.初始保证金D.维持保证金33、卖出认
购期权开仓时,行权价格越高,其风险A.越小B.越大C.不变D.无法确定34、其他条件不变,若标的证券价格上涨,则认购期权义务方需要缴纳的保证金将A.增加B.减少C.不变D.不确定
35、卖出认购期权开仓后,风险对冲方式不包括A.买入现货B.买入认购C.建立期货多头D.买入认沽36、卖
出认沽期权开仓后,可通过以下哪种交易进行风险对冲A.买入现货B.买入其他认购C.融券卖岀现货D.建立期货多头37、强行平仓情形不包括A.备
兑证券不足B.保证金不足C.在到
期日仍然持有仓位D.持仓超限38、投资者卖岀一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元,到期日标的股票价格为85元,则该投资者的到期日
盈亏为元A.-2
39、投资者卖岀
一份行权价格为85元的认沽期权,权利金为2元,到期日标的股票价格为85元,则该投资者的到期日盈亏为元A.-2
40、卖岀认沽期权开仓后,可以提前了结头寸A.卖出平仓B.买入平仓C.买入开仓D.备兑平仓41、期权Delta
是指A.权利金变化与时间变化的比值B.权利金变化与标的价格变化的比值C.权利金变化与利率变化的比值
D.权利金变化与波动率变化的比值
42、其他条件相同,以下哪类期权的Vega值最大
A.深度实值期权B.深度虚值期权C.轻度虚值期权D.平值期权
43、根据平价公式,其他条件相同,利
率越高,则认购、认沽期权价格的差异A.越小B.不变C.不确定D.越大
44、标的股票价格为50元,行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,
相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为元45、合成股票多头策
略A•风险无限,收益无限B.风险有限,收益无限C.风险有限,收益有限D.风险无限,收益有限46、投资者以元买入行权价为45元的认购期权,以元卖出相同行权价的认沽期权,若到期日股票价
格为47元,则盈亏为元47、牛
有限D•风险无限,收益有限
48、
市价差策略A.风险有限,收益无限B.风险无限,收益无限C.风险有限,收益
熊市认购价差期权策略是指买入较行权
价的认购期权,并卖岀相同数量、相同到期日、较行权价的认购期权A.高;
高B.低;
低C.低;
高D.高;
低49、
买入跨式组合在哪种情况下能获利A.
股价大涨或大跌B.股价波动较小C.股价适度上涨D.股价适度下跌50、
构成跨式组合的认购、认沽期权具有A.相同到期日、不同行权价格、相同数量
B.相同到期日、相同行权价格、不同数量C.不同到期日、相同行权价格、相同
数量D.相同到期日、相同行权价格、相同数量参考答案:
1-5CAADA
6-10AACDA11-15ADAAA16-20DADDB21-25CCCDC26-30CCBCA31-35DBAAD36-40CCCCB41-45BDDDA46-50BCDAD
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