实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作Word格式文档下载.docx
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四、时间序列的白噪声检验
【实验步骤】
复习:
EViews软件的常用菜单方式和命令方式;
<
一)创建工作文件
⒈菜单方式
启动EViews软件之后,进入EViews主窗口
在主菜单上依次点击File/New/Workfile,即选择新建对象的类型为工作文件,将弹出一个对话框,由用户选择数据的时间频率<
frequency)、起始期和终止期。
选择时间频率为Annual<
年度),再分别点击起始期栏<
Startdate)和终止期栏<
Enddate),输入相应的日期,然后点击OK按钮,将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。
b5E2RGbCAP
工作文件窗口是EViews的子窗口,工作文件一开始其中就包含了两个对象,一个是系数向量C<
保存估计系数用),另一个是残差序列RESID<
实际值与拟合值之差)。
p1EanqFDPw
⒉命令方式
在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令,也可以建立工作文件。
命令格式为:
CREATE时间频率类型起始期终止期DXDiTa9E3d
则菜单方式过程可写为:
CREATEA19851998
二)输入Y、X的数据
⒈DATA命令方式
在EViews软件的命令窗口键入DATA命令,命令格式为:
DATA<
序列名1>
<
序列名2>
…<
序列名n>
本例中可在命令窗口键入如下命令:
DATAYX
⒉鼠标图形界面方式
在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject,对象类型选择Series,并给定序列名,一次只能创建一个新序列。
再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象,选择Edit+/-,进入编辑状态,输入数据。
RTCrpUDGiT
三)生成log<
Y)、log<
X)、X^2、1/X、时间变量T等序列
在命令窗口中依次键入以下命令即可:
GENRLOGY=LOG(Y>
GENRLOGX=LOG(X>
GENRX1=X^2
GENRX2=1/X
GENRT=@TREND(84>
四)选择若干变量构成数组,在数组中增加变量。
在工作文件窗口中单击所要选择的变量,按住Ctrl键不放,继续用鼠标选择要展示的变量,选择完以后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中点击Open/asGroup,则会弹出数组窗口,其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。
5PCzVD7HxA
在数组窗口点击Edit+/-,进入全屏幕编辑状态,选择一个空列,点击标题栏,在编辑窗口输入变量名,再点击屏幕任意位置,即可增加一个新变量jLBHrnAILg
增加变量后,即可输入数据。
点击要删除的变量列的标题栏,在编辑窗口输入新变量名,再点击屏幕任意位置,弹出RENAME对话框,点击YES按钮即可。
xHAQX74J0X
五)在工作文件窗口中删除、更名变量。
⒈在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量并单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Delete<
删除)或Rename<
更名)即可LDAYtRyKfE
⒉在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量,点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Deleteselected…<
Renameselected…),即可删除<
更名)变量Zzz6ZB2Ltk
⒊在工作文件窗口中选取所要删除的变量,点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。
练习一:
各种常用函数表达式
实验文件:
操作文件:
usagnp.wf1(美国1947年第一季度~1970年第四季度GNP数据>
实验内容:
一)理解Eviews中各种差分函数的含义。
在Eviews软件中,通过函数D(x,n,s>
来实现对时间序列的差分运算,其中:
x为时间序列的名称,n为差分的阶数,s为季节长度。
如D(x>
为一阶差分,D(x,2>
为二阶差分,D(x,0,4>
对周期长度为4的序列求一阶季节差分等等。
dvzfvkwMI1
在Eviews软件中,通过函数Dlog(x,n,s>
来实现对时间序列的对数差分运算。
步骤:
1)打开该文件,观察序列usagnp的趋势图的特征
Plotusagnp
2)对序列取对数,观察其趋势图。
Genrlngnp=log(usagnp>
(或直接输入plotlog(usagnp>
,下同>
3)对该序列取一阶差分,生新的序列,并观察其趋势图。
Genrdgnp=d(usagnp>
plotdgnp
(或直接输入plotd(usagnp>
4)对该序列取一阶季节差分,生新的序列dsgnp,并观察其趋势图:
Genrdsgnp=d(usagnp,0,4>
plotdsgnp。
5)对该序列的自然对数取一阶差分,生成新的序列dlngnp观察其趋势图。
Genrdlngnp=dlog(usagnp>
Plotdlngnp
6)对序列取自然对数,再做一次季节差分,生成新序列dslngnp并观察其趋势图的特征
genrdslngnp=dlog(usagnp,0,4>
plotdslngnp。
7)对该序列的自然对数取一阶季节差分,再做一阶差分,生成新的序列并观察其趋势图:
。
dslngnp=dlog(usagnp,1,4>
plotds1lngnp
图1图2
图3图4
图5图6
图7
二)对usagnp序列拟合确定性趋势模型模型
1)利用@trend(>
函数生成确定性趋势序列t=1,2,….
genrt=@trend(1947.1>
2)对usagnp的自然对数序列拟合线性趋势模型
Lslog(usagnp>
ct
图8
3)点击图8中“Resids”按钮,观察拟合图
图9
4)对usagnp的自然对数序列拟合确定性的季节模型,首先利用函数@seas<
)生成季节虚拟变量
Genrd1=@seas(1>
Genrd2=@seas(2>
Genrd3=@seas(3>
Genrd4=@seas(4>
5)对usagnp的自然对数序列拟合确定性的季节模型
d1d2d3d4t
图10
6)点击图10中“Resids”按钮,观察拟合图
图11
练习二:
时间序列的自相关和偏自相关图与函数,以及序列的白噪声检验
Stpoor.wf1(美国S&
P500工业股票价格指数1980年1月~1996年2月>
观察时间序列的自相关图,并对序列进行白噪声检验
(1)打开练习文件Stpoor.wf1,观察时间序列的自相关图,输入:
Identstpoor
或者使用菜单方式:
双击序列stpoor图标,在出现的对话框中选择菜单操作方式:
View—>
Correlogram,滞后期选默认的即可)rqyn14ZNXI
图11
理解自相关图<
自相关函数,偏自相关函数,2倍标准差,Q统计量,P值)。
并判断该序列是否为白噪声序列,并对原序列进行白噪声检验EmxvxOtOco
例如:
选取滞后期20期,Q统计量为2669.9,相应的P值为0.000,拒绝原假设,原序列不是白噪声。
SixE2yXPq5
(2)对stpoor取一阶差分,观察其自相关图,并做白噪声检验。
Identd(stpoor>
图12
(3)对stpoor的自然对数取一阶差分,观察其自相关图,并做白噪声检验。
图12
作业:
操作文件hsindices.wf1<
香港恒生指数数据)
1.判断序列hs是否为白噪声序列,要求写出具体的检验过程。
2.生成序列hs的一阶对数差分序列,并检验其是否为白噪声
3.
4.申明:
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6.
7.
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- 实验 EVIEWS 时间 序列 相关 函数 操作
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