时间序列实验报告4Word下载.docx

时间序列实验报告4Word下载.docx

《时间序列实验报告4Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时间序列实验报告4Word下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

要求将sas代码及运行结果等写在实验报告上。

（1）教材第33页习题2.3的第一、二、三题的纯随机性检验（交word格式的作业，附代码，纯随机性从sas截图并解释）。

（2）教材第33页习题2.3的第四、五、六题（交word格式的作业，附代码，截图并解释）。

（3）尝试ADF检验（教材第230页，重新检验习题2.3的六道题目的平稳性）。

（1）1

datatest1;

inputnum@@;

time=num;

cards;

1234567891011121314151617181920

;

procgplotdata=test1;

plotnum*time;

symbolc=blackv=nonei=join;

procarimadata=test1;

identifyvar=numnlag=24;

run;

从检验结果看，p值<

0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。

2

datatest;

inputco2@@;

time=intnx（'

month'

'

01jan1975'

d,_n_-1）;

formattimemonyy.;

330.45330.97331.64332.87333.61333.55

331.90330.05328.58328.31329.41330.63

331.63332.46333.36334.45334.82334.32

333.05330.87329.24328.87330.18331.50

332.81333.23334.55335.82336.44335.99

334.65332.41331.32330.73332.05333.53

334.66335.07336.33337.39337.65337.57

336.25334.39332.44332.25333.59334.76

335.89336.44337.63338.54339.06338.95

337.41335.71333.68333.69335.05336.53

337.81338.16339.88340.57341.19340.87

339.25337.19335.49336.63337.74338.36

procgplotdata=test;

plotco2*time;

procarimadata=test;

identifyvar=co2;

3

inputrain@@;

01jan1945'

69.380.040.974.984.6101.1225.095.3100.648.3144.528.3

38.452.368.637.1148.6218.7131.6112.881.831.047.570.1

96.861.555.6171.7220.5119.463.2181.673.964.8166.948.0

137.780.5105.289.9174.8124.086.4136.931.535.3112.343.0

160.897.080.562.5158.27.6165.9106.792.263.226.277.0

52.3105.4144.349.5116.154.1148.6159.385.367.3112.859.4

plotrain*time;

identifyvar=rain;

从检验结果看，当延迟期数m=6时，p值>

0.05，认为序列是纯随机的，所含信息量少；

当延迟期数m=12，18时，p值<

（2）

1

m=6时，

，接受原假设，认为该序列是纯随机的；

m=12时，

，接受原假设，认为该序列是纯随机的。

综上可得，该序列是纯随机序列。

（1）时序图

自相关图

（2）从时序图可以看出该序列以年为周期呈现出规则的周期性，基本保持平稳。

从自相关图可以看到该序列的自相关数延迟期数3之后基本控制在2倍的标准差范围，可以认为该序列都在零轴附近波动，是平稳序列。

（3）

从检验结果可以看到，p值<

inputx@@;

y=dif（x）;

01jan1969'

101510101210771014817

141839111061214102529

333312191619191234153629

2621171913202412614612

9111712814141258103

16887126108105

plotx*time=1y*time=2;

symbol1c=blackv=nonei=join;

symbol2c=bluev=nonei=join;

identifyvar=xnlag=24;

identifyvar=ynlag=24;

（1）

从自相关图看，该序列的自相关系数一直都比较小，延迟期数达到4之后始终控制在2倍的标准差范围以内，认为该序列在零轴附近波动，是平稳序列。

从自相关图看，该序列的自相关系数一直都比较小，延迟期数达到2之后始终控制在2倍的标准差范围以内，认为该序列在零轴附近波动，是平稳序列。

2-6单位根检验：

identifyvar=xstationarity=（adf=3）;

identifyvar=ystationarity=（adf=3）;

当显著性水平为0.05时，根据p值可以判序列x是不平稳序列。

当显著性水平为0.05时，根据p值可以判序列y是平稳序列。