完整版概率论第四章答案Word文档格式.docx
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解已知X在[0,60]上服从均匀分布,其概率密度为
1
0≤x≤60,
ca,
Y
c,
X1,
X0.
于是E(Y)(ca)P{X
1}cP{X0}
ap
c.
据题意有apca10%,因此应要求顾客角保费c
(0.1
p)a.
习题4-2
1.选择题
(1)已知E(X)1,D(X)
3则E[3(X
2)2](
).
(A)9.(B)6.
(C)30.
(D)
36
解E[3(X2)2]3E(X
24X4)
3[E(X2)
4E(X)
4]
3{D(X)
[E(X)]2
4}
3(31
44)36.
可见,应选(D).
(2)设X~B(n,p),E(X)
6,D(X)
3.6,则有(
(A)n10,p0.6.
(B)n20,
p0.3
(C)n15,p0.4.
(D)n12,
p0.5
解因为X~B(n,p),所以
E(X)=np,D(X)=np(1-p),
得到np=6,np(1-p)=3
n=15,p=0.4.可见,应选(C).
(3)设X与Y相互独立,且都服从
N(,2)
则有(
(A)E(XY)E(X)
E(Y).
(B)E(X
Y)2.
(C)D(XY)D(X)
D(Y).
(D)D(X
Y)22.
解注意到E(XY)E(X)E(Y)
0.由于X与Y相互独立,所以
D(XY)D(X)D(Y)2
2.选(D).
(4)在下列结论中,错误的是(
6.解之,
(A)若X~B(n,p),则E(X)np.
(B)若X~U1,1,则D(X)0.
(C)若X服从泊松分布,则D(X)E(X).
(D)若X~N(,),则X~N(0,1).
32
1x22
E(|XY|)E(|U|)|x|e2dx0xe
E(|U|2)E(U2)D(U)[E(U)]2
2dx
02
故而D(|XY|)D(|U|)E(|U|2)[E(|U|)]2
2e
1.
12
5.设随机变量X~U[1,2],随机变量
1,X0,
Y0,X0,
1,X0.求期望E(Y)和方差D(Y).
解因为X的概率密度为
1≤x≤2,
fX(x)3
于是Y的分布率为
P{Y1}P{X
P{Y
P{Y1}P{X
因此
0,其它.
01
0}
-fX(x)dx
dx
-13
P{X0}0,
+
21
0fX(x)dx
故有
6.设随机变量U
1,
求E(X+Y),D(X+Y).
E(Y)
E(Y2)(
1)2
D(Y)E(Y2)
[E(Y)]2
8
9.
在区间[-2,2]上服从均匀分布若U≤1,若U1.
9
随机变量
1,若U≤1,Y1,若U1.
-111
P{X1,Y1}
P{U
≤1,U≤1}
≤1}
-244
P{X
1,Y
1}
P{U≤
1,U
11
P{X1,Y
≤1}
14
dx,
P{X1,Y
dx.
4
于是得X和Y的联合密度分布为
X+Y
P{X+Y=k}
(X+Y)2
P{(X+Y)2=k}
由此可见
222E(XY)0;
D(XY)E[(XY)2]2.
44
习题4-3
1.选择题
(1)在下列结论中,()不是随机变量X与Y不相关的充分必要条件
(A)E(XY)=E(X)E(Y).(B)D(X+Y)=D(X)+D(Y).
(C)Cov(X,Y)=0.(D)X与Y相互独立.
解X与Y相互独立是随机变量X与Y不相关的充分条件,而非必要条件.选(D).
(2)
设随机变量X和Y都服从正态分布,且它们不相关,则下列结论中不正确的是
(C)X与Y未必独立.(D)解对于正态分布不相关和独立是等价的
(3)设(X,Y)服从二元正态分布,则下列说法中错误的是().
(A)(X,Y)的边缘分布仍然是正态分布.
(B)X与Y相互独立等价于X与Y不相关.
(C)(X,Y)是二维连续型随机变量.
(D)由(X,Y)的边缘分布可完全确定(X,Y)的联合分布.
解仅仅由(X,Y)的边缘分布不能完全确定(X,Y)的联合分布.选(D)
2设D(X)=4,D(Y)=6,ρXY=0.6,求D(3X-2Y).
解D(3X2Y)9D(X)4D(Y)12Cov(X,Y)
944612XYD(X)D(Y)
3624120.62624.727.
3.设随机变量X,Y的相关系数为0.5,E(X)E(Y)0,E(X2)E(Y2)2,
求E[(XY)2].
222
解E[(XY)2]E(X2)2E(XY)E(Y2)
42[Cov(X,Y)E(X)E(Y)]
42XYD(X)D(Y)
420.526.
4.设随机变量(X,Y)的分布律为
解首先由pij1得ab0.4.其次由
i1j1
0.8E(XY)得b0.3.进而a
于是
故
100.420a110.221b0.22b
0.1.由此可得边缘分布律
P{Xi}
0.6
P{Yj}
0.5
E(Y)00.5
10.50.5.
0.50.1.
E(X)10.620.41.4,
Cov(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)0.81.4
5.已知随机变量(X,Y)~N(0.5,4;
0.1,9;
0),Z=2X-Y,试求方差D(Z),协方差
Cov(X,Z),相关系数ρXZ.
解由于X,Y的相关系数为零,所以X和Y相互独立(因X和Y服从正态分布).因此
D(Z)D(2XY)4D(X)D(Y)44925,
Cov(X,Z)Cov(X,2XY)
2Cov(X,X)Cov(X,Y).
1XY
关系数XY,Z.求:
(1)E(Z),D(Z);
(2)X与Z的相关系数ρXZ;
(3)问XY232
X与Z是否相互独立?
为什么?
22解
(1)由于X~N(1,32),Y~N(0,42),所以
(3)由XZ0知X与Z不相关,又X与Z均服从正态分布,故知X与Z相互独立.7.证明:
对随机变量(X,Y),E(XY)=E(X)E(Y)或者D(XY)=D(X)+D(Y)的充要条件是X与Y不相关.
证首先我们来证明E(XY)E(X)E(Y)和D(XY)D(X)D(Y)是等价的.
事实上,注意到D(XY)D(X)D(Y)2Cov(X,Y).因此
D(XY)D(X)D(Y)Cov(X,Y)0E(XY)E(X)E(Y).
其次证明必要性.假设E(XY)=E(X)E(Y),则
Cov(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)0.
0.由此知
最后证明充分性.假设X与Y不相关,即XY0,则Cov(X,Y)
E(XY)E(X)E(Y).
总习题四
1.设X和Y是相互独立且服从同一分布的两个随机变量,已知X的分布律为1
P{Xi},i1,2,3.又设Umax{X,Y},Vmin{X,Y}.
(1)写出二维随机变量(U,V)的分布律;
(2)求E(U).解
(1)下面实际计算一下P{U1,V3}.
注意到Umax{X,Y},Vmin{X,Y},因此
P{X3,Y1}3}P{X3}P{Y1}2
P{U1,V3}P{X1,Y3}
P{X1}P{Y
1111
33339类似地计算,可得(U,V)的分布律如下表
VU
(2)由(U,V)的分布律可得关于U的边缘分布律
U
P{Ui}
13522
所以E(U)11233522.
9999
2.从学校乘汽车到火车站的途中有3个交通岗.假设在各个交通岗遇到红灯的事件是
相互独立的,并且概率是.设X为途中遇到红灯的次数,求随机变量X的分布律、分布函
数和数学期望.
27
54
125
k}
解令X表示途中遇到红灯的次数,由题设知X~B(3,2).即X的分布律为
从而E(X)kP{X
k1
6
3.设随机变量(X,Y)的概率密度为
12y2,0≤y≤x≤1,f(x,y)
求E(X),E(Y),E(XY),E(X2Y2).
求E(X),D(X),E(Y),D(Y),E(XY)和Cov(X,Y).
82
解E(X)
122
xf(x,y)dxdy22xsin(xy)dxdy
E(X2)
xf(x,y)dxdy
y)dxdy
2.
x2sin(x
于是有
2所以协方差Cov(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)1.
216
5.设随机变量X与Y独立,同服从正态分布N(0,),求
(1)E(XY);
D(XY);
(2)E(max{X,Y});
E(min{X,Y}).
解
(1)记XY.由于X~N(0,),Y~N(0,),所以
E()E(X)E(Y)0,D()D(X)D(Y)1.由此~N(0,1).所以
x2
E(|XY|)E(||)
|x|2e2dx20
xe
E(||2)
E
(2)D()[E()]21
故而D(|XY|)D(|
|)E(||2)[E(||)]21
021.
212
所以
(2)注意到
max(X,Y)
(XY)|XY|
min(X,Y)
XY|XY|
E[max(X,Y)]
12{E(X)
E[|XY|]}
2,
6.设随机变量(X,Y)的联合概率密度为
xy,0≤x≤2,0≤y≤2,f(x,y)8
E[min(X,Y)]
0,求:
E(X),E(Y),Cov(X,Y),ρXY,D(X+Y).
解
其它.
注意到f(x,y)只在区域G:
0≤x≤2,0≤y≤2上不为零,
xxydxdy
G8
0x(x
E(X)
xf(x,y)dxdy
因而
D(X)
0x(xy)dy4
xf(x,y)dxdy
221
0x(xy)dy4
E(X2)[E(X)]2
7
1)dx76
23
0(x3
572
362
x)dx
12212244
dxxy(xy)dy(xx)dx.
由对称性知
这样,
8004033
722511
E(X),E(Y2)E(X2),D(Y)D(X).
6336
4491
Cov(X,Y)E(XY)E(X)E(Y),
33636
Cov(X,Y)1
XYD(X)D(Y)115
D(XY)D(X)D(Y)2Cov(X,Y).
7.设A,B为随机事件,且P(A),P(B|A)
1,A发生,XY
0,A不发生,
P(AB)
解由
P(B|A)
得P(AB)
P(A)
进而由
33
412
P(A|B)
得P(B)2P(AB)
.在此基础上可以求得
P(B)
(1)P{X
P{X
0,Y
1212
126
1P(AUB)1[P(A)
P(B)P(AB)]
求:
(1)二维随机变量(X,Y)的概率分布;
(2)X与Y的相关系数
XY
1112
1[111]2.
46123
故(X,Y)的概率分布为
(2)由
(1)易得关于X和Y的边缘分布律
P{X=k}
P{Y=k}
1,E(X2)
D(X)E(X2)
16
E(Y)1,E(Y2)1,D(Y)E(Y2)
115
66
63636
又由(X,Y)的分布律可得
E(XY)000
110
E(XY)E(X)E(Y)124
15
XYD(X)D(Y)
15.
1636
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