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云层指标和SAR指标的认识与应用参考模板
云层指标和SAR指标的认识与应用(以做短线为主)
首先,云层指标和停损转向指标是针对一个短期的操作的,相对于其他的指标来说,它的滞后性要更小一些,而且所算出来的止损点是特别精确的,所以我建议做短线的投资者可以尝试这两中指标。
云层分析听起来似乎有点陌生的,但是它包括了一些我们非常熟悉的分析工具,让我们来了解这些不同的图标曲线代表了什么,他们是否具有价值。
Ichimoku云层分析方法被越来越多的技术分析师提到,尤其是在外汇市场。
或多或少,交易者们总是认为那些难以理解的方法是有用的。
Ichimoku云层分析方法是一种图表技术,包括了趋势分析和支撑、阻力分析,还有一些非日本的分析工具相对比较容易理解。
IchimokuKinkoHyo图表技术据说是由GoichiHosoda所发明的,他是一位在二战之前日本的新闻编辑,但是他到了1986年才公布了他的方法,大多数交易者把他的方法称为“Ichimoku”。
这种技术方法包含了趋势分析工具,与均线分析的方法有点相似,都是确定阻力和支撑的区域。
在大致了解了Ichimoku云层的概念之后,我们来做一些简单的试验,更好地了解这个方法是怎么运作的,它是否会带来独特的好处。
Ichimoku的组成部分
数据1是一张欧元/美元的走势Ichimoku分析图表,其中有5条线:
tenkan线(信号线),kijun线(基础线),chikou线(延迟线),上云层和下云层。
图表1解释了数据1中每条线的意思。
资料1是一个强劲上升趋势的例子。
首先是短期的tenkan线上升,在长期的基础线kijun线之上。
而且,这两条线都在阴影的云区(或称之为kumo)之上,这些线条位于上云层和下云层之间。
最后chikou线(也就是现在的收盘价倒推26天)正在上升。
Chikou线基本上是把今天的价格与26天之前的价格进行比较。
黄金现货5月份4小时图1
基本上,tenkan线代表了短期的平均水平,kijun线代表了中期的平均水平,kumo则代表的是长期的均线,或是阻力/支撑的区域。
当tenkan线在kijun线之下,并且两条线都在kumo之下,趋势为向下。
黄金现货9月25号的图形2
再看资料2,tenkan线穿越而低于kijun线,显示了向下的信号。
根据Ichimoku分析,下降趋势可以从两条线都低于kumo看出来。
而且chikou线也低于tenkan线和kijun线。
现在看chikou线的末点,直接把它与收盘的价格进行比较。
换句话来说,chikou线是把今天的收盘价格与26天前的价格进行比较,如果chikou线高于26天前的收盘价,则主要是买入。
如果chikou线低于26天前的收盘价,
主要是卖出。
Kijun线可以被当作是确定主要趋势的线。
在数据3中,价格在8月下到9月中穿越较平的kijun线,仍保持在kumo层之中,这里kumo层的作用就是支撑点,图表显示了8月底价格如何下跌到kumo层,当kijun在线移到kumo层之上。
Kijun线和kumo层在9月的第二个星期分开,当价格开始上升,tenkan在线移到kijun线之上,显示了未来的上升趋势。
黄金现货2009年8月21日到9月的4小时图
数据4是一张黄金现货的30分钟走势图表,在这个例子中,kumo层是作为阻力线。
图表中kijun线下降,显示了下行的趋势。
Tenkan线在穿越到kijun线之上,但是市场并没有看穿kumo层。
随后价格下跌到kijun线以下,而tenkan线穿越低于kijun线,显示了下行的信号
黄金现货9月18到9月21的30分钟图
分析方法
回顾Ichimoku云层的分析技术,其与传统的移动平均线的方法有所类似。
Tenkan线和kijun线是测量短期和中期趋势指标的另一种方法,他们并不是运用过去9到26天的平均价格,而是运用在过去9和26天内价格运动趋势的中间点。
Ichimoku云层的分析不需要任何特殊的工具或是能力,因此也不需要任何对于“它是什么和多么有用”的主观的评论。
(例如:
信号有的时候显示强劲、较弱、或是中庸,取决于曲线是在上、在下,或是在中间)。
这里的测试显示的结果与分析的有所不同,还需要研究senkou线,它是长期的支撑/阻力线。
就像移动均线和其它相似的工具,Ichimoku云层分析技术在非交易市场总是得出错误的信号。
对于这个技术感兴趣的交易者,应该要先了解他的基本概念,然后是了解市场中的历史分析和交易的时间框架。
MT4平台指标中震荡指标里面Ichimokokinkohyo
下面是官方的使用方法解释和我自己总结的心得
官方解释:
一目均衡图是日本投资界于30年发明的图表技术工具,主要是提供市场的走势趋向,及作出入市出市的建议。
四十年代技术分析仍处于萌芽期,而且当时更未有计算机等科技支援,故此一目均衡图是独立运作的技术工具。
Ichimoku一目译作简单,而Kinko则为平衡之意,Hyo则是日文图表之谓。
IchimokuKinkoHyo可以译为利用图表来透视平衡点,从而捕捉走势及入市时机。
计算方法
一目均衡图由五组参数合成,与现在常用的移动平均线吻合。
参数建基于各个长短周期的高低点,提供一明确简单的走势图。
五个参数如下:
1)短轴快线=转换线=(9日内最高+9日内最低)/2,以9日为一短线周期(周期长短可任意更改)
2)中轴慢线=基准线=(26日内最高+26日内最低)/2,以26日为一中线周期(周期长短可任意调教)
3)后移指标=迟行带=将是日收市价后移至一中线周期
4)前移指标A=先行带A=(短轴快线+中轴慢线)/2,前移至一中线周期
5)前移指标B=先行带B=(52日内最高+52日内最低)/2,前移至一中线周期
云带=前移指标A及前移指标B的空间
阐释一目均衡图与现今技术分析的移动平均线黄金交叉十分相似。
买入讯号发出当短轴快线上跨中轴慢线,卖出讯号则相反。
一目均衡图最大的优点是能将买入、卖出讯号量化。
若黄金交叉出现而价格发生在云带上(下),则为强势讯号,若黄金交叉出现而价格发生在云带中,则为中性讯号,若黄金交叉出现价格发生在云带相反方向,则为一弱势讯号,以单一箭咀代表。
一目均衡图的云带可作支持及阻力点。
若市况在云带上徘徊,则市况偏好;反之,则偏淡。
后移指标更能量化买入、卖出讯号。
若交叉买点发生在后移指标之上,则主强势;反之,则主弱势。
参数
周期主要以三个时段区分:
短=9日(1周半)
中=26日(1月)
长=52日(2月)
三十年代,日本人每周工作六天,故有上述周期的设立。
现代每周只工作五天,故相关周期应否改为7,22,44呢
个人心得
这个技术指标我使用很观察了多时,优点和缺点并存,优点是行情形成后比较稳定,缺点是滞后太多往往比均线还要慢。
建议看大时段图形,起码也得是一小时以上图形。
在总结和观察中,我发现了一些小技巧书上没有,纯粹属心得体会。
一、四小时时段在趋势形成后,阻力支撑很明显也很准确,这个我不在多说,打开观察一下就会有些感觉。
二、回踩买卖法。
并不是一般的金死叉交易,卖点选择而是符合以下几点要件:
1.首先趋势形成;
2.前面跌幅很大,快线(黄线)离慢线(蓝线)较远;
3.价格开始向上运行同时慢线长时间走平。
4.价格向上回踩慢线。
5.价格回踩时快线依然离慢线很远。
第5点很重要!
此时为最佳卖点。
三、一个特定的预测时间空间反转点的方法。
观察很久,个人总结了一个这样的预测时间方法。
当然要在特定的图形中才成立。
这种情况下也有几个必要条件,如下图:
云图指标中云层部分是先与K线27根柱的位置就已经形成的。
上图中价格走到第一跟竖线的位置时,指标云层部分已经走到第二根竖线的位置,当时并没有前两跟竖线之间的涨势,但却有了红色云层和蓝色云层的交叉。
当价格一直攀生到云层交叉这个时间的时候,趋势扭转。
从时间上可以大概预期转头大概在什么时候。
当然这种判断方式是有前提条件的:
1、涨跌幅很大。
2、涨到云层交叉时间时中途无正常回调,也就是基本上是单边走势涨到转势时间,中间没有明显波浪。
重点:
第2点很重要,是判断图形是否成立的必要条件。
指标概述
抛物线指标(SAR)也称为停损点转向指标,这种指标与移动平均线的原理颇为相似,属于价格与时间并重的分析工具。
由于组成SAR的点以弧形的方式移动,故称“抛物转向”。
SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标,其全称叫“StopandReveres,缩写SAR”,是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德(WellsWilder)所创造的,是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。
一、SAR指标的原理
我们从SAR指标英文全称知道它有两层含义。
一是“stop”,即停损、止损之意,这就要求投资者在买卖某个股票之前,先要设定一个止损价位,以减少投资风险。
而这个止损价位也不是一直不变的,它是随着股价的波动止损位也要不断的随之调整。
如何既可以有效地控制住潜在的风险,又不会错失赚取更大收益的机会,是每个投资者所追求的目标。
但是股市情况变幻莫测,而且不同的股票不同时期的走势又各不相同,如果止损位设的过高,就可能出现股票在其调整回落时卖出,而卖出的股票却从此展开一轮新的升势,错失了赚取更大利润的机会,反之,止损位定的过低,就根本起不到控制风险的作用。
因此,如何准确地设定止损位是各种技术分析理论和指标所阐述的目的,而SAR指标在这方面有其独到的功能。
SAR指标的英文全称的第二层含义是“Reverse”,即反转、反向操作之意,这要求投资者在决定投资股票前先设定个止损位,当价格达到止损价位时,投资者不仅要对前期买入的股票进行平仓,而且在平仓的同时可以进行反向做空操作,以谋求收益的最大化。
这种方法在有做空机制的证券市场可以操作,而目前我国国内市场还不允许做空,因此投资者主要采用两种方法,一是在股价向下跌破止损价位时及时抛出股票后持币观望,二是当股价向上突破SAR指标显示的股价压力时,及时买入股票或持股待涨。
*在建筑学上SAR的补充定义:
SAR是荷兰的一个建筑研究协会.它提出了一整套关于住宅区规划和住宅设计与建设的理论与方法,其探索与实施已引出各国的重视
SAR认为,住宅从来就有共性与个性两个方面.有些问题取决于当地的统一规划和要求,另一些问题则应由居住者决定,体现了使用者的参与.住宅的设计与建造都可分成"支撑体"和"内部填充"宁可范畴.前者大体是指建筑的基本结构.其使用寿命较长,有专业人员设计决定.后者即户内布局,由居住者在专业人员咨询帮助下,自己做决定.其使用寿命较短,可根据功能需要的变化而更新改造,从而提高了住宅的溶活性和多样化水平,在内部空间组合方面,SAR还提出了区,界,段的概念和设计方法。
二、计算公式
和MACD、DMI等指标相同的是,SAR指标的计算公式相当烦琐。
SAR的计算工作主要是针对每个周期不断变化的SAR的计算,也就是停损价位的计算。
在计算SAR之前,先要选定一段周期,比如n日或n周等,n天或周的参数一般为4日或4周。
接下来判断这个周期的股价是在上涨还是下跌,然后再按逐步推理方法计算SAR值。
计算日SAR为例,每日SAR的计算公式如下:
SAR(n)=SAR(n-1)+AF[EP(N-1)-SAR(N-1)]
其中,SAR(n)为第n日的SAR值,SAR(n-1)为第(n-1)日的值
AF为加速因子(或叫加速系数),EP为极点价(最高价或最低价)
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