MACD60分钟系统及分时周期分析报告地主要原则Word文档格式.docx
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注:
公式名称:
MACD60分钟系统
{1、以下短线多头信号实质上也是中线空头的短暂平仓信号,短线多头遇短线反弹之后应及时平仓并逢高回补原有的中线空头仓位}
{2、同理短线空头信号实质上也只是中线多头的短暂平仓信号而已,短线空头遇短线下调之后应及时平仓并逢低尽快回补原有的中线多头仓位}
{3、本60分钟系统没有给出信号指示,或对60分钟分时信号把握不准及确定性不够强时,请尊重原有中线信号持仓不动!
}
{4、在一波主升或急涨之后,如果MACD死叉之后的5个周期左右,调整仍是采用横盘震荡方式,则意味着大盘很强势,要放弃短线做空的念头或尽快平仓空单,以防再度主升;
{或者在一波主跌或急跌之后,如果MACD金叉之后的5个周期左右,调整仍是采用横盘震荡方式,则意味着大盘反弹很弱势,要放弃短线做多的念头或尽快平仓多单,以防再度主跌;
DIFF1:
=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA1:
=EMA(DIFF1,9);
MACD1:
=2*(DIFF1-DEA1),STICK;
MACD2:
=EMA(MACD1,3);
20;
-20;
STICKLINE(MACD1>
MACD2ANDMACD1>
0,0,MACD1,1,0),COLORRED;
MACD2ANDMACD1<
0,0,MACD1,1,0),COLORGREEN;
STICKLINE(MACD1<
MACD2,0,MACD1,1,0),COLORCBCBC0;
=0ORMACD1<
=0,0,0,50,1),COLORWHITE;
DIFF:
DIFF1,COLOR33FF33,LINETHICK1;
DEA:
DEA1,COLORYELLOW,LINETHICK1;
MACD:
MACD1,NODRAW,COLORMAGENTA;
强:
IF(DIFF1>
=DEA1,DIFF1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK1;
弱:
IF(DEA1>
=DIFF1,DEA1,DRAWNULL),COLORFF9900,LINETHICK1;
{MACD值>
0代表主力进入,值越大表示进入力度越大;
MACD值<
0代表主力撤出,值越大表示撤出力度越大;
{MACD形成金叉且MACD值>
0时,可以考虑低吸}
低位金叉:
=CROSS(DIFF,DEA)ANDLLV(DIFF,10)<
STICKLINE(低位金叉,0,0.08,6,0),COLORYELLOW;
{DRAWTEXT(低位金叉,DEA+DEA*0.1,'
低位金叉'
),COLORWHITE;
JCCOUNT:
=COUNT(CROSS(DIFF,DEA),BARSLAST(DEA>
=0));
二次金叉:
=CROSS(DIFF,DEA)ANDDEA<
0ANDCOUNT(JCCOUNT=2,21)=1;
STICKLINE(二次金叉,0,0.06,6,0),COLORFF00FF;
DRAWICON(二次金叉,DEA*0.9,1);
{DRAWICON参数——TYPE:
1为向下的绿箭头,2为向上的红箭头,3为笑脸}
DRAWTEXT(二次金叉,0.15,'
二次金叉'
),COLORYELLOW;
A1:
=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
底背离:
=REF(CLOSE,A1+1)>
CLOSEANDDIFF>
REF(DIFF,A1+1)ANDCROSS(DIFF,DEA);
STICKLINE(底背离,0,0.03,6,0),COLOR00FF00;
底背:
DRAWLINE(A1=0,DEA,底背离,DEA,0),COLORRED,LINETHICK4;
DRAWTEXT(底背离,DEA-DEA*0.1,'
底背离'
),COLORFF00FF;
A2:
=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
顶背离:
REF(CLOSE,A2+1)<
CLOSEANDREF(DIFF,A2+1)>
DIFFANDCROSS(DEA,DIFF);
顶背:
DRAWLINE(A2=0,DEA,顶背离,DEA,0),COLORGREEN,LINETHICK4;
DRAWTEXT(顶背离,DEA,'
顶背离'
),COLORGREEN;
RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,36))/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;
K:
=SMA(RSV,3,1);
D:
=SMA(K,3,1);
J:
=3*K-2*D;
{60分钟KDJ指标设置成(即36,3,3)}
{KDJ短多模型:
自最近最高点调整至少30个周期且KDJ超卖(KDJ<
-10)3个周期之后20个周期之内,指数在相对低位再创新低且收阴线}
SJK:
=HHVBARS(H,100);
CM:
=J<
-10ANDSJK>
30;
CMM:
=BARSLAST(CM=1);
DRAWTEXT(CMM>
=3ANDCMM<
20AND(C<
REF(LLV(C,20),1)ORL<
REF(LLV(L,20),1))ANDC<
REF(C,1)ANDC<
O,-10,'
KDJ短多'
{KDJ短空模型:
近期60周期与120周期线整体呈空头和下降趋势,近10个周期内指数超买(KDJ>
103)至少3个周期,超买之后J值回落到103以下但指数仍在相对高位收阳线}
TJJ:
=COUNT(MA(C,60)<
REF(MA(C,60),1),4)>
2ORCOUNT(MA(C,120)<
REF(MA(C,120),1),4)>
2;
TJJ1:
=MA(C,60)<
MA(C,120)ANDC>
MA(C,10)ANDC>
MA(C,5)ANDC>
O;
DING:
=TJJANDTJJ1ANDCOUNT(J>
103,10)>
=3ANDJ<
103;
DRAWTEXT(DING,22,'
KDJ短空'
{120周期线拐头向上或60与120周期线金叉时,空头平仓!
};
{做多模型一:
下跌使MACD最大超过-20并已开始收敛至少2个周期,开仓时DIFF也超过-20;
指数收在相对低位}
MO11:
=LLV(MACD1,15)<
=-20;
{MACD最大超过-20}
MO12:
=LLVBARS(MACD1,15);
MO13:
=DIFF1<
{开仓时DIFF超过-20}
MO14:
=(C<
REF(LLV(L,20),1))AND(C-REF(C,1))/REF(C,1)<
0.005;
DRAWTEXT(MO11ANDMO12>
=2ANDMO13ANDMO14,DEA,'
短多1'
{做多模型二:
开仓时DIFF与DEA均都至少超过-20,MACD(最低不要求一定小于-20)已开始收敛,DIFF已拐头向上;
MO21:
=C<
REF(LLV(L,20),1);
MO22:
=-20ANDDEA1<
=-20ANDMO12>
=2ANDDIFF1>
REF(DIFF1,1)ANDMO21;
{DIFF与DEA均超过-20,MACD已开始收敛,DIFF已拐头向上,指数在相对低位}
MO222:
=(MO22ORREF(MO22,1)=1)ANDC<
REF(LLV(C,5),1);
{当日或上一日满足MO22条件,指数再创新低}
MO23:
-30ANDDIFF1>
REF(DIFF1,1)ANDC<
MA(C,10)ANDL<
MA(C,5);
{DIFF超过-30,DIFF已拐头向上,指数在相对低位}
MO233:
=MO23OR(REF(MO23,1)=1ANDC<
REF(C,1));
{当日满足MO23条件,或上一日满足MO23条件且当日收阴线}
MO24:
=-30ANDDEA1<
=-30ANDMACD>
REF(MACD,1)ANDREF(MACD,1)>
REF(MACD,2)ANDMO21;
{DIFF与DEA均超过-30,MACD已开始收敛变短至少两个周期}
{MO25:
=MO222ORMO233ORMO24;
{DRAWTEXT(MO25,-15,'
短多2'
),COLORRED;
}
DRAWTEXT(MO222,-15,'
短多22'
DRAWTEXT(MO233,-20,'
短多23'
DRAWTEXT(MO24,-25,'
短多24'
{做多3:
本轮最高点下跌过程中,至少已发生过3次底背离,近20个周期内60周期线持续向下,MACD已开始收敛且最近MACD的峰值<
-5,DIFF拐头向上且5日均线仍然在10日均线之下}
SJ0:
=HHVBARS(H,200);
{200个周期内的最高点到现在的周期数}
MO3:
=COUNT(底背离=1,SJ0)>
=3ANDMACD>
REF(MACD,1)ANDLLV(MACD,4)<
-5ANDEVERY(MA(C,60)<
REF(MA(C,60),1),20);
MO31:
=(MO3OREXIST(MO3=1,4))ANDMA(C,5)<
MA(C,10);
{当天或近4天存在满足MO3的条件,DIFF拐头向上且5日均线仍然在10日均线之下}
DRAWTEXT(MO31ANDLLV(DIFF,50)<
-20,-10,'
短多3'
{级别较大,满足MO3条件且起涨前DIFF最低值超过-20}
{做多4:
本轮反弹之前,DIFF或MACD的最低值小于-20,反弹让MACD金叉之后再度死叉,60分钟即将底背离,最高点调整以来已超过35个小时}
{60分钟60周期线拐头向上或连续3个周期站稳120周期线时,空单止损}
MO41:
=REF(LLV(DIFF,30),1)<
-20ORREF(LLV(MACD1,30),1)<
MO42:
=EXIST(DEA>
DIFF,20);
MO43:
=REF(LLV(DIFF,10),1)>
REF(LLV(DIFF,20),10)ANDDIFF>
REF(DIFF,1)ANDDIFF<
DEA;
MO4:
=MO41ANDMO42ANDMO43ANDC<
MA(C,10)ANDLLV(C,4)<
REF(LLV(C,20),4)ANDHHVBARS(H,50)>
35;
DRAWTEXT(MO4,-15,'
短多4'
{做空1:
60分钟60周期或120周线线近10个周期持续向下;
MACD低位(DIFF<
-20)金叉后反弹,反弹后MACD值最大超过20;
MACD达到最大后开始缩小,至少DIFF上穿0轴;
指数收在相对高位阳线}
MD11:
=LLV(DIFF1,35)<
=-20ANDHHV(MACD1,10)>
=20AND(EVERY(MA(C,60)<
REF(MA(C,60),1),10)OREVERY(MA(C,120)<
REF(MA(C,120),1),10));
MD12:
=HHVBARS(MACD1,15);
MD13:
=DIFF>
0;
MD14:
=C>
OANDMA(C,60)<
REF(MA(C,60),1);
MD15:
REF(MA(C,60),1),1)+COUNT(MA(C,120)<
REF(MA(C,120),1),1)+COUNT(MA(C,250)<
REF(MA(C,250),1),1);
{要求60、120、250三线至少有其中两线方向向下}
DRAWTEXT(MD11ANDMD12>
=2ANDMD13ANDMD14ANDMD15>
=2,20,'
短空1'
{做空2:
本轮上涨过程中,至少已有3次顶背离,近期DIFF与DEA最大都已超过20,20个周期内,MACD高位死叉,最近的DIFF与DEA均小于金叉附近的值,指数在相对高位,}
MD20:
=HHV(C,10)>
REF(HHV(C,150),1)ANDEVERY(MA(C,60)>
{近20个周期内60周期线持续向上,近期最高收盘在中期高位}
SJ1:
=LLVBARS(L,200);
{200个周期内的最低点到现在的周期数}
MD21:
=COUNT(顶背离=1,SJ1)>
=3;
{长期的上涨过程中,至少已有3次顶背离}
MD22:
=HHV(DIFF,35)>
=20ANDHHV(DEA,35)>
=20ANDC>
{近期DIFF与DEA最大都已超过20,指数在相对高位}
MD23:
=EXIST(DIFF>
DEA,20)ANDDIFF<
REF(HHV(DIFF,20),1)ANDDEA<
REF(HHV(DEA,20),1)ANDREF(LLV(MACD,10),1)<
-8ANDMACD<
5AND(C>
REF(HHV(C,50),1)ORH>
REF(HHV(H,50),1)ORC>
REF(HHV(MA(C,5),50),1)ORH>
REF(HHV(MA(C,5),50),1));
{指数收在相对高位,20个周期内,MACD高位死叉,最近的DIFF与DEA均小于金叉附近的值}
MD2:
=MD21ANDMD22ANDMD20ANDMD23;
DRAWTEXT(MD2,25,'
短空2'
{做空级别较大。
3次背离且短调之后,再连续上涨至少一周并迭创新高,这是最后的冲顶阶段};
{短空3:
起涨前DIFF值至少小于-10,反弹后MACD或DIFF已大于30,MACD开始收敛至少已4个周期,近10个周期60周期线或120周期线持续向下,DIFF和DEA都已上穿0轴,指数在相对高位}
MD31:
=LLV(DIFF1,20)<
=-10AND(HHV(MACD1,10)>
=30ORHHV(DIFF,10)>
=30)AND(EVERY(MA(C,60)<
MD32:
MD33:
0ANDDEA>
MD34:
OAND(MA(C,120)<
REF(MA(C,120),1)ORMA(C,60)<
REF(MA(C,60),1));
MD35:
=MD31ANDMD32>
=4ANDMD33ANDMD34;
MD36:
=EXIST(MD35=1,10)ANDDIFF<
REF(DIFF,2)ANDC>
{近期有满足MD35条件出现,DIFF整体已拐头向下,指数在相对高位}
DRAWTEXT(MD36ANDMD15>
=2,25,'
短空3'
备注:
构筑底部结构(底背离)的三个量化条件:
1、钝化:
价格创新低,而趋势类指标(如MACD值代表的绿柱)不创新低。
这是底部结构形成的前提。
2、DIF值转折(见底回升)。
MACD的绿柱开始缩小以及DIF转向是底部结构形成的确认标准,这在确认的标准中占70%的比重。
3、MACD由绿翻红(DIF上穿DEA,形成金叉)。
这预示底部结构已经形成,起到了最后强化确认的作用。
顶部结构(顶背离)则类同上述规则!
分时周期分析的其他主要原则
1、日线级别的抄底信号出现时,最好是在信号前后至少要有15分钟及以上时间周期级别的macd指标的底背离相配合才可重仓,底背离的时间周期与仓位轻重成正比。
2、当到达日线级别抄底信号对应的最低反弹目标位后,如果开始回调,则只要有5—15分钟左右级别macd指标的顶背离,就要减至轻仓或空仓状态。
3、在周操盘线之上,分时线分析的作用主要是寻找踏空资金加仓做多的机会,或短期减仓以规避短线调整风险。
任何级别周期的分时线信号均不能单独作为做空或空仓的依据。
因为周操盘线之上的单边上涨行情,会连续多次出现60分钟甚至日线以上级别的顶背离,但大盘向下调整的空间并不大,有时候会以横盘替代调整,然后再上。
当15分钟及以上级别macd出现低位(零轴以下)金叉或底背离,或回调并跌破60分钟的30周期线,最好是接近或达到60周期线时,择机进场加仓做多。
如果30分钟或60分钟的K和J处于低位(k值在20左右和J值在0以下)则更稳妥。
只有当60分钟的60周期线开始拐头向下运行或30周期线与60周期线死叉时,大盘才可能面临较大级别的调整,最好空仓规避风险。
而当60分钟的30周期线开始拐头向上运行时,说明大盘将极有可能重拾升势,最好加仓进场。
在周操盘线之上,仅有30分钟及以下时间周期macd指标形成顶背离,不考虑减仓。
周操盘线之上且60分钟的60周期线保持向上运行时,即使多次出现60分钟的顶背离,也禁止做空。
如果出现60分钟的顶背离后且60分钟的60周期线开始拐头向下运行时,才可轻仓做空或空仓。
4、在周操盘线之下,分时线分析的作用主要是寻找空仓或做空的机会。
任何级别周期的分时线信号均不能单独作为抄底或做多的依据。
因为周操盘线之下的单边下跌行情,有可能会连续多次出现60分钟甚至日线以上级别的低背离,但大盘向上反弹的空间并不大,有时候会以横盘替代调整,然后再下。
周操盘线下,大盘60分钟的ma30周期线开始拐头向下运行,且分时图中小时收盘收于最近10个小时周期收盘新低时,必须彻底空仓。
即使ma30周期线仍保持向上运行,但小时收盘连续2个周期都跌破ma60周期线,且分时图中小时收盘收于最近10个小时周期收盘新低时,也必须彻底空仓。
在周操盘线之下,当交易系统没有发出交易信号的情况下,只有在前期市场已经经过较长时间和较大空间的下跌后,紧接着在一个月左右,大盘出现两次及以上60分钟级别的底背离时,才可轻仓做多博反弹,其余即使30分钟及以下时间周期形成(甚至是多次形成)了底背离也禁止做多交易。
5、顶、底背离结构的共振:
当5—15—30—60依次都有底背离结构形成时,这就是共振。
当然如果还有不同市场之间的相互验证,则更佳。
6、不同时间周期级别顶、底背离结构的运用
小级别已经确认的底背离结构有助于提前确定更大级别底背离结构的最终形成,从而可适当提前入场。
比如在30分钟macd已经金叉且有明显底背离结构时,则在临近60分钟macd具有底背离的雏形(比如60分钟分时图的macd收缩到至少-4以内或DIF拐头向上快形成金叉但还未完成金叉)时,即可考虑择机入场。
对于顶背离也类同。
小级别已经确认的顶背离结构有助于提前确定更大级别顶背离结构的最终形成。
比如在30分钟macd已经死叉且有明显顶背离结构时,则在临近60分钟macd具有顶背离的雏形(比如60分钟分时图的macd收缩到至少4以内或DIF拐头向下快形成死叉但还未完成死叉)时,即可考虑择机减仓。
7、中线与短线对应关注的时间周期
为谨慎起见,开新仓的顶(或底)部背离结构对应的时间周期应该比底(或顶)部平仓时的顶部背离结构对应的时间周期长。
比如中线做多(或空)操作的话,一般要用60分钟及以上时间周期
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- MACD60 分钟 系统 分时 周期 分析 报告 主要 原则