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《金融工程》郑振龙陈蓉主编,高等教育出版社,第三版
第13次课
第四节利率期货
1、要求学生了解利率远期的运用。
2、要求学生初步了解利率期货的概念,以及欧洲美元期货与长期美国国债期货。
#一、欧洲美元期货的市场运行机制
二、欧洲美元期货的定价
#三、长期美国国债期货的市场运行机制
四、长期美国国债的定价
1、复习理解案例5.4、案例5.5、案例5.6、案例5.7。
2、完成课后习题6、7、8。
第15次课
实践性讨论
2
1、要求学生了解远期与期货的实际操作与运用。
一、讨论期货的标准合约
*二、讨论各种期货的保证金结算
*三、讨论各种期货的实际买卖操作与盈亏情况
#四、讨论各种期货的实际价格与理论价格
1、预习第六章互换市场。
金融工程课程教案主页
第17次课
第六章互换概述
第一节互换的定义和种类
第二节互换市场
1、要求学生了解互换的定价与种类。
2、要求学生了解互换的市场运行机制。
一、利率互换的定价
*二、利率互换的市场运行机制
三、货币互换的定价
*四、货币互换的市场运行机制
1、第六章互换市场课后作业
第18次课
第七章互换的定价与风险分析
第一节利率互换的定价
1、要求学生了解利率互换定价的原理。
2、要求学生了解并掌握利率互换协议签订时和签订后的定价计算。
3、要求学生充分掌握第五章课后作业的知识点。
*一、利率互换的定价原理
*二、复习第五章并讲评课后作业
#三、协议签订后的利率互换定价
#四、协议签订时的利率互换定价
1、复习本节内容并预习本章第二节内容。
第四章远期与期货的运用
第五章股指期货、外汇期货、利率期货与利率远期
1、要求学生复习并掌握第四第五章重点知识。
*#一、最优套期保值比率的运用及计算
*#二、股指期货、外汇远期及期货的运用及计算
1、复习本节内容并预习第七章章第二节内容。
第19次课
第二节货币互换的定价
1、要求学生了解货币互换定价的原理。
2、要求学生了解并掌握运用债券组合与远期外汇为货币互换定价。
*一、货币互换的定价原理
*#二、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价
*#三、运用债券组合与远期外汇为货币互换定价
完成第七章课后作业1-3题。
第21次课
第八章互换的运用
第一节运用互换进行套利
1、要求学生掌握信用套利的运用。
2、要求学生了解税收及监管套利的运用。
*一、利率互换的信用套利
*二、货币互换的信用套利
三、税收的套利运用
四、监管套利的运用
完成第八章课后作业第一题。
第22次课
第二节运用互换进行风险管理
第三节运用互换构造新产品
1、要求学生掌握运用互换进行风险管理的方法。
2、要求学生了解运用互换构造新产品的方法。
*一、运用利率互换进行利率风险管理
*二、运用货币互换管理外汇风险
三、运用互换构造新产品
完成第八章课后作业2、3、4题。
第24次课
课堂小测
1、要求学生复习巩固前涨价内容
一、课堂测试并讲解
预习第九章
第1次课
第一章金融工程概述
第一节什么是金融工程
第二节金融工程的发展历史与背景
1、要求学生掌握金融工程的概念。
2、要求学生了解金融工程的发展历史与背景。
*一、金融工程的概念
*二、金融工程的主要运用
三、金融工程的发展历史与背景
完成第一章课后作业。
第2次课
第二章远期与期货的概述
第一节远期与远期市场
1、要求学生掌握远期概念。
2、要求学生了解远期市场的基本运行机制。
*一、远期的概念
*二、远期市场的基本运行机制。
三、远期协议的签订
四、远期的特点
完成第二章课后作业1、2题。
第3次课
第二节期货与期货市场
第三节远期预期的比较
1、要求学生掌握期货的概念。
2、要求学生了解期货市场的基本运行机制。
3、要求学生掌握远期与期货的异同点
*一、期货的概念。
*二、期货市场的基本运行机制。
三、期货的标准协议
*#四、期货的保证金结算
*五、远期与期货的异同点
完成第二章课后作业。
第4次课
第三节金融工程的基本分析方法
第三章远期与期货的定价
第一节远期价格与期货价格
1、要求学生掌握金融工程的基本分析方法。
2、要求学生掌握远期与期货的定价
*#一、远期的定价。
*#二、期货的定价。
#三、无套利定价法的基本思路。
#四、连续复利的计算方法与思路。
完成第三章课后作业1、2题。
第6次课
第三章远期与期货定价
第四节支付已知收益率资产远期合约的定价
第五节远期与期货价格的一般结论
1、要求学生掌握支付已知收益率资产远期合约的定价。
2、要求学生了解远期与期货价格的一般结论
一、支付已知收益率资产远期合约的特点
*#二、支付已知收益率资产远期合约的定价
三、远期与期货合约定价的异同
#四、远期与期货合约价格的一般结论
完成第三章课后作业。
第5次课
第二节无收益资产远期合约的定价
第三节支付已知现金收益资产远期合约的定价
1、要求学生掌握无收益资产远期合约的定价。
2、要求学生掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价。
一、无收益资产远期合约的特点
*#二、无收益资产远期合约的定价
三、支付已知现金资产远期合约的特点
*#四、支付已知现金收益资产远期合约的定价。
完成第三章课后作业3、4、5题。
第7次课
第六节远期(期货)期货价格与标的资产现货价格的关系
第二.三章习题讲解
1、要求学生掌握远期(期货)期货价格与标的资产现货价格的关系。
2、要求学生复习第二,三章内容,并掌握重点知识。
*#一、远期(期货)期货价格与标的资产现货价格的关系。
二、复习远期与期货的市场运行机制
三、复习远期与期货的定价
*四、远期与期货的实际运用与价格计算
预习第四章。
第8次课
第一节运用远期与期货进行套期保值
1、要求学生掌握运用远期与期货进行套期保值的方法。
一、投资的的基本类型
二、套期保值的概念与意义
*三、运用远期进行套期保值
*四、运用期货进行套期保值
完成第四章课后作业1、2题。
第9次课
第二节运用远期与期货进行套利与投机
1、要求学生掌握运用远期与期货进行套利与投机的方法。
一、套利的概念与使用
二、投机的概念与使用
*三、运用远期与期货进行套利
*四、运用远期与期货进行投机
完成第四章课后作业。
第10次课
第一节股票指数期货
1、要求学生掌握并运用股票指数期货。
一、股票指数期货的概念
二、股票指数期货的运行机制
#三、股票指数期货的定价
*四、股票指数期货的运用
完成第五章课后作业第一题。
第12次课
第三节远期利率协议
1、要求学生了解利率远期的定价及运用
一、利率远期的概念
二、利率远期的市场运行机制
*三、利率远期的定价
*四、利率远期的运用
1、完成课后习题第三题。
第14次课
第六、七、八章习题讲解
1、通过习题讲解复习第六、七、八章的内容并掌握重点知识。
一、互换的概述
二、互换的实际运用
三、互换的定价
预习第九章。
第25次课
第九章期权与期权市场
第一节期权的定义与种类
第二节期权市场
1、要求学生了解期权的定义与种类。
2、要求学生了解期权的市场运行机制。
一、期权的概念
二、期权的种类
*三、期权的特点以及多空双方的权利及义务。
四、期权的市场运行机制
1、第九章互换市场课后作业1、2题
第26次课
第三节期权交易机制
1、要求学生了解期权的市场。
2、要求学生了解期权的市场交易机制。
一、期权的市场
*二、期权的交易机制。
1、第九章互换市场课后作业第3题
第27次课
第四节期权与其他衍生产品的区别与联系
1、要求学生了解期权的市场交易机制。
2、要求学生了解期权与其他衍生产品的区别与联系
#一、期权的保证金结算
*二、期权与其他衍生产品的区别与联系。
1、第九章互换市场课后作业。
第28次课
第十章期权的回报与价格分析
第一节期权的回报与盈亏分布
第二节期权的价格特征
1、要求学生掌握期权的回报计算
2、要求学生了解期权的价格特征
一、期权的回报与盈亏分布
*二、影响期权价格的因素
#三、期权赢亏的计算
1、第十章课后作业。
第31次课
总复习
1、要求学生复习掌握本门课的内容。
一、帮助学生复习并解答学生疑问。
1、复习第一章到第五章。
第29次课
第九、十章习题讲解
2、要求学生了解期权的价格特征。
2、通过习题,复习第九、十章重点内容。
一、期权的价格特征
#二、期权的内在价值计算
*#三、欧式期权与美式期权价格的期间分布
1、复习第九章、第十章。
1、
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