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这种做法可以起到
(D)作用。
A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格波动
9.关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是(C)。
A.股指期货交割更困难B.股指期货逼仓较易发生
C.股指期货的持仓成本不包括储存费用D.股指期货的风险高于商品期货的风险
10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效的申报指令是(C)。
A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约
B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约
C.以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
11.限价指令在连续竞价交易时,交易所按照(A)的原则撮合成交。
A.价格优先,时间优先B.时间优先,价格优先
C.最大成交量D.大单优先,时间优先
12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是(D)。
A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令
B.不参与开盘集合竞价
C.市价指令只能和限价指令撮合成交
D.没有风险
13.关于市价指令的描述正确的是(A)。
A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令
C.市价指令相互之间可以撮合成交D.市价指令的未成交部分继续有效
14.以涨跌停板价格申报的指令,按照(B)原则撮合成交。
A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先
C.时间优先、平仓优先D.价格优先、平仓优先
15.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于(A)。
A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价
C.涨停价D.跌停价
16.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之(C)。
A.和B.商C.积D.差
17.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为(B)点。
A.3000B.4000C.5000D.6000
18.沪深300股指期货合约的合约乘数为(C)。
A.100B.200C.300D.30
19.沪深300股指期货合约的交易代码是(A)。
A.IFB.ETFC.CFD.FU
20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为(D)。
A.0.01B.0.1C.0.02D.0.2
21.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的(),遇法定节假日顺延。
第十个交易日第七个交易日第三个周五最后一个交易日
22.除最后交易日外,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为(C)。
A.9:
15-11:
30,13:
00-15:
00B.9:
30-11:
00
C.9:
15D.9:
15
23.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的(D)相关联。
A.开盘价B.收盘价C.最高价D.结算价
24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为(A)。
A.上一交易日结算价的±
20%B.上一交易日结算价的±
10%
C.上一交易日收盘价的±
20%D.上一交易日收盘价的±
25.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为(A)点。
A.4800B.4600C.4400D.4000
26.股指期货采取的交割方式为(D)。
A.平仓了结B.样本股交割C.对应基金份额交割D.现金交割
27.沪深300指数期货合约到期时,只能进行(A)。
A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行减仓
28.沪深300股指货的交割结算价是依据(A)确定的。
A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价
B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价
C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价
D.最后交易日的收盘价
29.股指期货交割是促使(A)的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。
A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致B.股指期货价格和现货价格有所区别
C.股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化
30.中国金融期货交易所(CFFEX)不可以限制结算会员出金的情形是(D)。
A.结算会员或者客户涉嫌重大违规,被交易所立案调查的
B.结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查,且正处在调查期间的
C.交易所认为市场出现重大风险时
D.结算会员有客户出现强行平仓
31.关于结算担保金的描述说法不正确的是(D)。
A.中国金融期货交易所建立结算担保金制度
B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
C.结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所(CFFEX)缴纳
D.结算担保金属于中国金融期货交易所所有,用于应对结算会员违约风险
32.中国金融期货交易所(CFFEX)结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准(A)交易所对结算会员的收取标准。
A.不得低于B.低于C.等于D.高于
33.假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓,如果计划以2270点买入IF1603合约,且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买(C)手IF1603。
A.1B.2C.3D.4
34.若沪深300指数期货合约IF1603的价格是2149.6,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要(D)万元的保证金。
A.7B.8C.9D.10
35.以下对强行平仓说法正确的是(D)。
A.期货价格达到涨跌限幅时,期货公司有权对客户持仓进行强行平仓
B.当客户保证金不足时,期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓
C.对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有,亏损归客户所有
D.在追加保证金通知后,一定期限内仍未补足保证金的,期货公司有权强行平仓
36.在(D)的情况下,会员或客户的持仓不会被强平。
A.结算会员结算准备金余额小于零,且未能在规定时限内补足
B.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时限内平仓
C.因违规、违约受到交易所强行平仓处理
D.按照追加保证金通知,在当日开市前补足保证金
37.股指期货爆仓是指股指期货投资者的(C)。
A.账户风险度达到80%B.账户风险度达到100%
C.权益账户小于0D.可用资金账户小于0,但是权益账户大于0
38.强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其(D)的平仓报单参与强制减仓计算,其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
A.多头持仓部分B.空头持仓部分C.总持仓数量D.净持仓部分
39.沪深300股指期货合约单边持仓达到(A)手以上(含)的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
A.1万B.2万C.4万D.10万
40.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有
(A)需要投资者高度关注。
A.基差风险、流动性风险和展期风险B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C.基差风险、成交量风险、持仓量风险D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险
41.“想买买不到,想卖卖不掉”属于(C)风险。
代理风险现金流风险流动性风险
操作风险
42.(C)是指在股指期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
A.操作风险B.现金流风险C.法律风险D.系统风险
43.(C)是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。
A.代理风险B.系统风险C.操作风险D.市场风险
44.(D)是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。
A.市场风险B.操作风险C.代理风险D.现金流风险
45.(A)是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
A.流动性风险B.现金流风险C.市场风险D.操作风险
46.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于(D)。
A.代理风险B.交割风险C.信用风险D.市场风险
47.目前,金融期货合约在以下(B)交易。
A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所
C.郑州商品交易所D.大连商品交易所
48.根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止(D)。
A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续
B.对投资者账户进行管理,控制投资者交易风险
C.为投资者提供股指期货市场信息,进行交易咨询
D.代理客户直接参与股指期货交易
49.下列选项中不属于中国金融期货交易所(CFFEX)的监管职责的是(A)。
A.设计期货合约,安排期货合约上市
B.发布市场信息
C.监管交割事项
D.保证股指期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度
50.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的亏损由(A)承担。
A.股指期货投资者本人B.期货公司
C.期货交易所D.期货业协会
51.(A)不具备直接与中国金融期货交易所(CFFEX)进行结算的资格。
A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员
52.期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所(CFFEX)和中国期货业协会应当根据业务规则和(C)对其进行纪律处分。
A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度
53.根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于人民币(C)万元。
A.10B.20C.50D.100
54.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,选择适当的投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以(C)为核心的客户管理和服务制度。
A.内部风险控制B.合规、稽核
C.了解客户和分类管理D.了解客户和风控
55.“市场永远是对的”是(B)对待市场的态度。
A.基本分析流派B.技术分析流派C.心理分析流派D.学术分析流派
56.以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是(D)。
A.沪深300指数红利率B.沪深300指数现货价格
C.期货合约剩余期限D.沪深300指数的历史波动率
57.(D)不是影响股指期货价格的因素。
A.中央银行调整法定准备金率
B.中央银行调整贴现率
C.中央银行的公开市场操作业务的
D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
58.(B)不是影响股指期货价格的主要因素。
A.宏观经济数据B.期货公司手续费C.国际金融市场走势D.国内外货币政策
59.波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。
其中包括(C)。
A.6浪上升,2浪下降B.4浪上升,4浪下降
C.5浪上升,3浪下降D.7浪上升,1浪下降
60.下列不属于技术分析的三大假设的是(D)。
A.价格能反映出公开市场信息B.价格以趋势方式演变
C.历史会重演D.市场总是理性的
61.某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是(D)1手该合约。
A.买入开仓B.卖出开仓C.买入平仓D.卖出平仓
62.投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价,这种交易方法称为(D)。
套期保值跨期套利期现套利投机交易
63.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于(C)。
A.正向套利B.反向套利C.多头投机D.空头投机
64.关于股指期货投机交易描述正确的是(A)。
A.股指期货投机以获取价差收益为目的
B.股指期货投机是价格风险转移者
C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
65.关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是(D)。
A.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×
持仓量
B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×
持仓量C.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×
D.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×
66.某投资者以3500点开仓买入1手沪深300指数期货合约,当天该合约的结算价为3600点,收盘价为3800点,则该投资者的交易结果是()(不考虑手续费)。
A.盈利3万元B.盈利9万元C.亏损3万元D.亏损9万元
67.某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点。
当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则其当日盈亏是()。
A.盈利205点B.盈利355点C.亏损105点D.亏损210点
68.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货合约,以3570点买入平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,则该笔交易()。
A.盈利21000元B.盈利18000元C.亏损21000元D.亏损18000元
69.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()。
A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元
70.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。
当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以3510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为3515点,若不考虑手续费的情况下,该投资者当日的盈亏为()元。
A.61500B.60050C.59800D.60000
71.某投资者以3000点卖出1手沪深300股指期货某合约开仓,该合约的收盘价为3080点,结算价为3050点,如果不考虑手续费,结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
A.24000元B.15000元C.1500元D.2400元
72.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:
以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()元。
A.30000B.27000C.3000D.2700
73.2010年6月3日,某投资者持有IF1006合约2手多单,该合约收盘价为3660点,结算价为3650点。
6月4日(下一交易日)该合约的收盘价为3620点,结算价为3610点,结算后该笔持仓的当日亏损为()。
A.36000元B.30000元C.24000元D.12000元
74.如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日(第三个周五)的收盘价是2264.2点,结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手,则其在2月20日收盘后()(不考虑手续费)。
A.浮动盈利17760元B.实现盈利17760元
C.浮动盈利15780元D.实现盈利15780元
75.投资者持股数量过大,如在现货市场抛售股票会引起股价大幅下跌而产生严重损失,但又担心股票价格下跌的风险,可以通过(C)股指期货以达到套期保值的目的。
A.卖出与手中持有的股票相关性较弱的B.买入与手中持有的股票相关性较弱的
C.卖出与手中持有的股票相关性较强的D.买入与手中持有的股票相关性较强的
76.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者(D)。
A.卖出股指期货合约,同时卖出股票组合
B.买入股指期货合约,同时买入股票组合
C.买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出
D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合
77.如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过(C)使二者价格渐趋一致。
A.投机交易B.套期保值交易C.套利交易D.价差交易
78.影响无套利区间宽度的主要因素是(C)。
A.股票指数B.合约存续期
C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模
79.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是(D)。
A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利
80.日本、新加坡和美国市场均上市了日经225指数期货,交易者可利用两个相同合约之间的价差进行()。
A.跨月套利B.跨市场套利C.跨品种套利D.投机
81.和一般投机交易相比,套利交易具有(A)的特点。
风险较小高风险高利润保证金比例较高手续费比例较高
82.关于股指期货套利行为描述错误的是(A)。
A.没有承担价格变动的风险B.提高了股指期货交易的活跃程度
C.股指期货价格的合理化D.增加股指期货交易的流动性
83.关于无套利区间的描述错误的是(C)。
A.在无套利区间内,套利将导致亏损
B.只有当期货价格高于无套利区间上界时,正向套利才能进行
C.只有当期货价格低于无套利区间上界时,正向套利才能进行
D.只有当期货价格低于无套利区间下界时,反向套利才能进行
84.当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()。
A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约
C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约
85.属于跨品种套利交易的是(A)。
A.新华富时50指数期货与沪深300指数期货间的套利交易
B.IF1603与IF1606间的套利交易
C.新加波日经225指数期货与日本日经225指数期货间的套利交易
D.嘉实沪深300ETF与华泰博瑞300ETF间的套利交易
86.股指期货交易的对象是(B)。
A.标的指数股票组合B.存续期
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