证券投资基金文档格式.docx
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256页督察长的聘任单选
263页每年合规培训时间不少于20小时
267页组合管理的基本步骤
270页罗尔罗斯1984
284页无差异曲线特点好好看
291页资本市场先经济含义
296页计算题
299页证券组合三个条件
305页市场异常
308页行为金融模型BSV判断
329页特征那个表格重点看一下
333页一
340道氏理论主要观点
342页(三)基本表现
349加强指数法的核心思想与积极型判断
353影响风险溢价的因素不包括基础利率判断
364页总回报包括哪些多选
374页(一二三)
375页绩效衡量概念目的
382页计算
388页三大指数,好好看看吧
393择时能力判断395计算
2012年9月23日证券从业资格考试证券投资基金试题回忆如下:
1.多选:
基金与股票的相同点和区别。
2004年7月1日开始实施的《证券投资基金运作管理办法》把我国基金分为哪几类。
基金托管人的职责。
ETF和LOF的区别。
保本基金的分析指标。
开放式基金募集成立的要求。
封闭式基金折溢价率的概念:
投资决策委员会的责任
投资管理部门的包含:
投资部,研究部,交易部
投资双低是哪两低(低市盈率,低市净率)
公司治理的基本原则:
独立董事制度:
基金托管人在基金运作中的作用。
基金财产的保管的基本要求。
基金托管人对基金管理人监督的主要内容
基金市场营销的主要内容
基金销售机构的注入必要条件。
基金估值对配股的估算方法。
信息披露的禁止行为:
基金持有****利:
基金临时信息有哪些
基金监管的内容
资本市场线和证券市场线的区别:
1)“资本市场线”的横轴是“标准差(既包括系统风险又包括非系统风险)”,“证券市场线”的横轴是“贝它系数(只包括系统风险)”;
(2)“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系;
“证券市场线”揭示的是“证券的本身的风险和报酬”之间的对应关系;
(3)“资本市场线”中的“Q”不是证券市场线中的“贝它系数”,证券市场线中的“风险组合的期望报酬率”与资本市场线中的“平均股票的要求收益率”含义不同;
(4)资本市场线表示的是“期望报酬率”,即投资“后”期望获得的报酬率;
而证券市场线表示的是“要求收益率”,即投资“前”要求得到的最低收益率;
(5)证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”,利用股票估价模型,计算股票的内在价值;
资本市场线的作用在于确定投资组合的比例;
影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素。
道氏理论的应用指数。
到期收益率与现实复利收益率的区别。
三大经典风险调整收益衡量方法
单选:
契约型基金和公司基金的区别:
法律主体资格不同
()年出台的投资公司法和投资顾问法不但对美国基金业的发展具有基石性左右,也对基金在全球的普及型发展深远影响。
()年开始的证券投资基金法,为我国基金业的发展奠定了重要法律基础。
哪个基金的风险最低
基金评价分类的原因。
不属于基金评价业务原则:
(及时性)
赎基金回费用的计算。
()阶段是基金托管人全面行使职责的主要阶段。
基金银行存管账户是以(基金)的名义在银行开立的。
基金销售机构内部控制的原则(健全性,有效,独立,审慎)。
基金估值的频率。
基金会计核算的频率(日)
基金转换计入基金其他收入的算法。
以发行基金方式的募集资金不征收营业税。
基金卖出股票按照千分之一征收印花税
开放式基金合同生效后每6个月结束之日起(45)日内,将更新的招募说明书登载在管理人网站上。
管理人召集基金份额持有人大会,应至少提前(30)日公告大会的
基金监管的首要目标。
基金监管的原则:
发现价格偏离证券是证券组合管理的哪个步骤
证券组合期望收益率的计算
当市场表现出强烈的上升或下降趋势时,恒定混合策略的表现将(劣于)买入持有策略。
市场分割理论的定义
特雷诺指数的算法
基金择时损益的计算
判断:
证券投资基金只为中小投资者拓宽了投资渠道,而对击鼓没有什么作用。
持股集中度越高,说明基金在前十大重仓股的投资越多,基金的风险越高。
混合基金没有规定股票和债券的比例。
ETF折价套利会导致ETF总分额增加,溢价套利会导致ETF总份额减少(错)
跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。
(对)
QDII不的借入现金(错)
巨额赎回是基金单个开放日净赎回分超过前一日基金总份额的10%(不知道是对还是错)
基金托管人负责保管基金的中大亨,基金的开户资料,预留印鉴,实物证券的凭证等重要文件。
基金销售公司已成为我国的主要销售机构。
费率优惠属于促销。
基金销售机构可以自行印制宣传资料
前台业务系统的定义
投资者交纳基金份额认购款项时,表明其对基金合同的承认和接受,此时基金合同成立。
QDII只以中文披露相关信息
封闭式基金在证券交易所的交易系统内进行竞价迥异,其等级业务同上市公司的股票一样,由中国证券登记结算有限责任公司办理。
基金高级管理人员涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,追究刑事责任。
行为金融理论认为市场异常是普遍的。
股票投资组合的目的混合性战略的风险低于中小型策略而收益大于中小型策略。
对
积极的股票风格管理的定义。
凸性对投资者有利
现金流匹配化的成本较高。
算术平均收益率和几何收益率的比较
夏普指数越大绩效越好M2的基本思想。
基金选择股票的贡献等于从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率,再减去行业或部门选择贡献风险的定义。
2011年6月证券从业《投资基金》真题及答案
一、单项选择题(本大题共60小题,每小题0.5分,共30分。
以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。
)
1.基金合同是规范基金当事****利义务关系的基本法律文件,这些当事人不包括( A )。
A.基金代销机构
B.基金管理人
C.基金托管人
D.基金份额持有人
2.持续推出各类产品,新形成的基金产品线通常归为( D )类型。
A.综合式
B.平衡式
C.垂直式
D.水平式
?
3.投资者提交基金认购申请后,一般最早可于( D )日到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。
A.T+3
B.T+1
C.T
D.T+2
4.公司型基金与契约型基金的区别是( D )。
A.规模大小
B.是否上市
C.资金是否公募
D.是否具有独立法人资格
5.信息管理平台应用系统支持系统的规范不包括( C )。
A.涉及基金投资人信息和交易记录的备份应在不可修改的介质上保存15年
B.敏感数据在公网的传输应当进行可靠加密
C.系统数据应当按月备份
D.系统投入使用、系统重大升级、年度技术风险评估的报告应当报中国证监会备案
6.契约型基金运作关系中,处于核心地位的是( A )。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金监管机构
D.基金持有人
7.基金赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额的( A ),应归入基金财产。
A.25%
B.30%
C.20%
D.10%
8.开放式基金首次募集,期限为该基金发售之13起( B )内。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
9.基金管理公司投资决策的一般程序是( A )。
A.公司研究发展部提出研究报告、投资决策委员会决定基金的总体投资计划、基金投资部制定投资组合的具体方案、风险控制委员会提出风险控制建议
B.投资决策委员会决定基金的总体投资计划、公司研究发展部提出研究报告、基金投资部制定投资组合的具体方案、风险控制委员会提出风险控制建议
C.基金投资部制定投资组合的具体方案、风险控制委员会提出风险控制建议、投资决策委员会决定基金的总体投资计划、公司研究发展部提出研究报告
D.风险控制委员会提出风险控制建议、投资决策委员会决定基金的总体投资计划、公司研究发展部提出研究报告、基金投资部制定投资组合的具体方案
10.基金资产估值需考虑的因素不包括( CB )。
A.估值频率
B.交易时间
C.价格操纵及滥估问题
D.估值方法的一致性及公开性
11.关于货币市场基金的说法,正确的是( B )。
A.适合于长期投资
B.适合于短期投资
C.没有投资风险
D.既适合于长期投资,也适合于短期投资
12.基金登记过程实际上是( A )通过登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认。
A.登记机构
B.交易所
D.基金管理人
13.2004年底,我国推出首只交易型开放式指数基金(ETF)是( A )。
A.深证100ETF
B.上证50ETF
C.上证180ETF
D.上证红利ETF
14.保本基金的( A )是风险投资可承受的最高损失限额。
A.安全垫
B.最低目标价值
C.价值底线
D.投资组合现时净值
15.基金公司的债券研究主要侧重于( )。
A.到期收益率判断
B.到期时间判断
C.到期走势形态
D.债券久期判断和券种选择
16.关于证券投资基金私募发行的说法,正确的是( C )。
A.投资对象是社会公众
B.投资对象是不特定的投资人
C.投资对象是特定的投资人
D.投资对象是不确定的机构投资者
17.我国证券投资基金反映的是一种( A )关系。
A.信托
B.债权
C.担保
D.股权
18.集合投资的优点是( D )。
A.强化监管
B.风险固定
C.收益稳定
D.具有规模优势
19.混合型基金是指( D B)基金。
A.主要投资于股票、债券,且60%以上投资于股票
B.主要投资于股票、债券,且投资比例不符合规定
C.主要投资于股票、债券,且80%以上投资于债券
D.主要投资于股票、债券,且不低于20%的基金资产投资于货币市场工具
20.基金公司的督察长直接对( D )负责。
A.股东会
B.监事会
C.总经理
D.董事会
21.封闭式基金交易报价最小变动单位是( A )元人民币。
A.0.001
B.0.0001
C.0.01
D.0.1
22.基金公司主要股东的注册资本不低于人民币( C )。
A.1亿元
B.2亿元
C.3亿元
D.5亿元
23.基金银行存款账户由基金托管人以( B )名义开立。
A.基金托管人
B.基金
C.基金管理人
D.基金管理人和托管人联名
24.《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于( C )。
A.2001年10月
B.2003年7月
C.2005年10月
D.2007年10月
25.反映股票基金风险大小的指标是( D )。
A.凸度
B.久期
C.安全垫
D.贝塔值
26.投资风险最低的基金是( D )基金。
A.债券
B.股票
C.指数
D.货币市场
27.债券基金投资风格主要依据基金所持债券的( D )划分。
A.发行人
B.收益
C.凸度
D.久期与信用等级
28.价值型股票基金与成长型股票基金相比( C )。
A.投资风险无法比较
B.投资风险一样
C.投资风险较低
D.投资风险较高
29.基金托管人每( D )向监管机构报送一次监督报告。
A.两个月
B.一个月
C.半年
D.周
30.契约型基金份额持有人享有( D )。
A.基金投资决策权
B.基金资产保管权
C.基金资产管理权
D.基金份额所有权
31.2004年7月1日开始施行的《证券投资基金运作管理办法》中,首次将我国的基金的类别分为( A )等基本类型。
A.股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金
B.股票基金、债券基金、ETF、货币市场基金
C.平衡基金、指数基金、混合基金、股票基金
D.债券基金、指数基金、平衡基金、ETF
32.证券投资基金会计核算责任人为( A )。
A.会计师事务所
D.基金管理人与基金托管人
33.偏股型混合基金中股票的配置比例是( )。
A.10%~20%
B.20%~30%
C.30%~50%
D.50%~70%
34.基金管理人在销售基金产品时,向投资者提供费率优惠,属( )。
A.营业推广
B.广告促销
C.公共关系
D.人员推销
35.关于上市开放式基金(1OF)的表述,错误的是( )。
A.是一种本土化创新
B.可以在场外市场进行基金份额申购、赎回
C.不可以在交易所进行份额交易
D.基金份额可以通过跨系统转托管实现在场外与场内市场的转换
36.债券的久期是指( )。
A.债券的票面到期时间
B.债券的信用等级
C.债券的加权到期时间
D.债券的价格波动
37.基金管理公司督察长履行职责的范围为( )。
A.基金及公司运作的所有业务环节
B.公司稽核部的人员设置及业务管理
C.公司运作的所有环节
D.基金运作的所有环节
38.ETF的投资目标是( )。
A.拟合某一指数而获利
B.超越指数
C.提供尽可能多的套利机会
D.使ETF的规模扩大
39.保本基金的投资目标是( )。
A.获得尽可能高的回报
B.使投资风险尽可能低
C.获得市场平均收益
D.在锁定下跌风险的同时力争有机会获得潜在的高回报
40.投资基金优化金融结构和促进基金增长,这个作用是通过( )来实现。
A.提供就业机会
B.将储蓄转化为生产资金
C.购买大量消费品
D.向工商企业提供信贷
41.QDII基金具有一定的特殊性,即基金管理公司会在( )日内对该申请的有效性进行确认。
A.T+0
C.T+2
D.T+3
42.增发新股的资金清算属于( )。
A.交易所交易资金清算
B.全国银行间债券市场交易资金清算
C.场外资金清算
D.场内资金清算
43.关于基金管理费计提标准,以下说法不正确的是( )。
A.基金管理费通常与基金规模成反比,与风险成正比
B.从基金类型看,证券衍生工具基金管理费率最高
C.我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费
D.我国货币市场基金的管理费率最高
44.( )是指托管业务经营活动必须在发生时能准确、及时地记录;
按照内部控制优先的原则,新设机构或新增业务品种时必须做到已建立相关的规章制度。
A.合法性原则
B.完整性原则
C.及时性原则
D.审慎性原则
45.封闭式基金价格主要受( )的影响。
A.二级市场供求关系
B.银行存贷款利率
C.基金资产总值
D.基金份额净值
46.根据目前我国基金注册登记业务的通常做法,投资人申购基金成功后,基金注册登记人在( )日为投资人登记权益,投资人在( )日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
A.T+3,T+7
B.T+2,T+3
C.T+1,T+2
D.T,T+1
47.基金公司的股权结构安排必须坚持以( )利益最大化和提高公司效益为准则。
A.基金份额持有人
D.基金监管人
48.基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩,但基金合同生效不足( )个月的除外。
A.6
B.9
C.12
D.15
49.销售业务流程控制的内容不包括( )。
A.制定完善的资金清算流程
B.建立科学的基金产品评价体系
C.制定《投资****益须知》
D.制定客户服务标准
50.一般认为,世界上最早的证券投资基金即英国“海外及殖民地政府信托基金”,产生于( )年。
A.1868
B.1768
C.1686
D.1420
51.下列关于消极债券组合管理策略的描述,不正确的是( )。
A.通常使用两种消极管理策略:
一种是指数策略,二种是应急免疫策略
B.消极的债券组合管理策略将市场价格假定为公平的均衡交易价格
C.如果投资者认为市场效率较高,可以采取消极的指数策略
D.试图寻找被低估的品种
52.以下关于基金管理公司高级管理人员离任审计与离任审查的说法,正确的是( )。
A.基金托管部门高级管理人员离任的,相关机构应立即聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计
B.基金管理公司副总经理离任的,公司应立即聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行离任审计
C.在离任审计或者离任审查期间,基金管理公司高级管理人员不得到其他基金管理公司任职
D.基金管理公司董事长离任的,中国证监会将对其进行离任审计
53.影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常不包括( )。
A.投资者的年龄
B.资产负债状况
C.财务变动状况
D.投资者的性别
54.下列不属于常见的市场异常策略的是( )。
A.小公司效应
B.低市盈率效应
C.行业周期效应
D.被忽略的公司效应
55.下列有关资本资产定价模型的描述,不正确的有( )。
A.投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报率的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场没有摩擦
56.下列属于消极型股票投资策略的是( )。
A.以技术分析为基础的投资策略
B.以基本分析为基础的投资策略
C.市场异常策略
D.指数型投资策略
57.债券利率期限结构理论中的市场分割理论认为,市场被分割为( )。
A.短、中、长期债券市场
B.发行市场和交易市场
C.近期市场和远期市场
D.国内债券市场与国际债券市场
58.在下列客户服务方式中,基金管理人通常用于定期或不定期地向客户传达专业信息和传输投资理念的是( )。
A.媒体应用
B.互联网应用
C.讲座、推介会和座谈会
D.“一对一”专人服务
59.QDII基金投资金融衍生品,在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括( )。
A.拟投资的衍生品种及其基本特性
B.拟采取的组合避险
C.有效管理策略及采取的方式、频率
D.投资预期收益
60.道氏理论的核心思想是( )。
A.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为
B.市场波动具有三种趋势
C.交易量在确定趋势中的作用
D.收盘价是最重要的价格
二、多项选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。
以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求。
1.基金信息披露形式方面应遵循的基本原则包括( )。
A.易得性原则
B.易解性原则
C.真实性原则
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