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5c要素分析法道德品质,还款能力,资本实力,抵押品,经营环境。
久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间
在险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的潜在的最大损失
保险是一种经济补偿制度,是一种因合同而产生的法律关系。
证券公司证券公司,也称证券商,是指由证券主管机关批准设立的,在证券市场上经营证券业务的金融机构。
货币政策是指中央银行在一定的经济环境下,为实现其特定经济目标而采用的各种调节和控制货币供应量的方针和措施的总称,是国家最重要的经济
金融危机是指伴随着金融业的发展而逐步形成的概念,是指起源于一国或一个地区及至整个国际金融市场或金融系统的动荡超过金融监管部门的控制能力,造成金融制度混乱的现象。
简答题
纸币制度下,汇率是由什么决定的?
答:
1)两国货币之间的汇率取决于它们各自在国内所代表的实际价值,即货币对内价值决
定货币的对外价值
2)货币的对内价值又是用购买力来衡量的。
什么因素会导致外汇市场汇率的变动?
1)国际收支差额
2)利率水平
3)财政,货币政策。
4)投机资本
5)政府的市场干预
6)一国的经济实力
7)其他因素,政局,国家领导人的更替,战争等。
银行金融机构的体系与结构是什么?
1)中央银行。
是一国金融机构的核心和领导,它集中全国的货币发行,执行国家或政
府的货币金融政策,集中经营性银行和其他金融机构的支付准备金,对经营性银行等进行资金支持,故中央银行又被称为货币发行银行,政府的银行和银行的银行。
2)商业银行。
也称存款银行或存款货币银行,它是各国金融体系中的骨干力量
3)投资银行。
对工商企业办理长期投资,长期贷款,包销和代销新发行的有价证券业
务的专业银行。
4)专业银行。
专业从事某项金融业务和提供专门金融服务的银行机构。
非银行金融机构都包括什么?
1)证券类金融机构a证券交易所,有固定场所的买卖股票,公债公司债券等有价证券
的组织。
b证券公司。
有价证券的自营买卖业务,委托买卖业务,认购业务
和销售业务。
C证券经纪人
D证券商,证券公司,交易所交易商,零股交易商。
2)保险公司。
3)信托公司,代理人理财为主要经营内容,以受托人身份经营现代信托业务的金融企业。
4)租赁公司。
通过融资形式起融物作用的企业。
5)财务公司,经营部分银行业务的非银行金融机构。
6)风险投资公司与私募股权基金公司。
金融市场的基本要素
1)交易对象
2)交易主体,金融市场的参与者
3)交易工具,口头协议,账面信用,书面凭证
4)交易价格
金融工具具有那些性质?
1)偿还性
2)流动性
3)安全性
4)盈利性
金融市场有那些功能?
1)融资功能
2)积累资本的功能
3)调控功能
货币市场有那些基本特征?
a风险性低b流动性高
国库券市场的特点?
1)风险低,流动性高
2)国库券无风险利率
3)流动性高,容易变现,成本很低
几种主要的长期资金市场活动
1)股票市场
2)公司债券市场
3)国债市场
成为一个国际金融市场的前提条件
1该国拥有较稳定的货币,其货币可自由兑换。
2该国拥有较自由的外汇市场,外汇管制较松
3该国拥有较健全的银行制度
4该国具备投资的便利条件
5该国有相当程度的政治稳定
欧洲货币市场的特点
欧洲货币市场是基本上不受任何国家管理和控制的市场。
2欧洲货币市场具有相对独立的,灵活的利率制度。
3欧洲货币市场资金规模庞大,调度也异常灵活。
欧洲货币市场的消极作用
答1各国汇率及国际金融市场的不稳定
2影响各国货币政策的实施效果
3是世界性通货膨胀加剧的诱因之一
货币需求的类型
答1)经济运行
2)经济主体
3)名义货币
4)实际货币需求
经济运行对货币的需求
答1)流通中的商品量
2)价格。
价格的涨落
3)市场商品供求变化
4)货币流通速度
5)人口数量
6)城乡关系。
7)交通运输发展状况
8)社会分工发展程度
9)信用经济。
信用制度发展水平
经济主体对货币的需求
1)居民一定时期的收入水平
2)企业经营规模及货币收支流量
3)利率高低
4)j价格对货币需求量的影响
凯恩斯的货币需求理论
答货币需求就是指一定时期,公众能够而且愿意持有的货币量
出于三种动机,交易动机,预防动机,投机动机
国际银行信贷的特点
1)银行信贷在资金使用上较为自由,不受贷款银行的限制。
2)贷款方式灵活,手续简单,资金供应比较充沛,贷款金额,手段等均有选择余地,不经政
府部门的最终批准
4)国际银行贷款的利率和费用相对较高,期限则相对不长,这是它的缺点
欧洲货币市场中长期银行信贷多采取银团贷款的方式,原因?
1)出于安全经营,避免风险的考虑,无论是各国的金融当局,抑或是商业银行本身,都倾向
于限制对单个客户的贷款数量。
2)从商业银行经营来看,与更多的客户发生信贷关系不仅可以分散经营风险,而且可以通过这种关系扩大业务经营范围,向更多的客户提供金融服务。
3)欧洲货币市场上存在着众多可能的借款人,也存在着众多可能的贷款银行,而信贷关系的建立又必须以信任为前提,尤其是贷款银行必须能掌握借款人的资信状况并需要确认其值得信赖。
国际储备的基本作用?
1)国际储备可以维持一国的国际支付能力,调节临时性的国际收支不平衡。
2)干预外汇市场,维持本国汇率稳定
3)国际储备是一国向外举债和偿债能力的保证
商业银行的性质?
1)商业银行是一种企业
2)商业银行是一种特殊企业,经营内容,责任特殊,对整个社会经济影响大
3)水泥工业英航是一种特殊的金融企业
商业银行的职能
1)信用中介职能
2)支付中介职能
3)信用创造职能
4)金融服务功能
存款类的负债
交易帐户
a活期存款
b可转让支付命令帐户
c货币市场存款帐户
d自动转账制度
非交易帐户
a储蓄存款
b定期存款
商业银行证券投资的目的
获取收益分散风险增强流动性
政府债券包括
中央政府债券
政府机构债券
地发光政府债券
贷款定价方法。
答:
成本定价法,基准利率定价法,其他方法。
市场风险管理的内容
1)限额管理交易限额风险限额止损限额
2)市场风险经济资本配置
3)对冲
建设中央银行的必要性
1)同意发行银行券的需要
2)集中办理票据交换及清算的需要
3)为众多商业银行提供最后的资金支持即最后贷款人的需要
中央银行的性质与职能?
1)性质,是由其在国名经济中的地位决定的,并随政治,经济形势的发展而不断变化
负责管理金融的政府机关。
2)职能发行银行银行的银行a集中存款准备金b最后贷款人c组织全国清算国家的银行a代理国库b代理国家债券发行c对国家给与信贷支持
金融危机的危害
1)使金融机构陷入经营困境。
2)财政负担加重
3)降低货币政策效率
4)金融危机的诸多不利影响最终都将打击经济增长。
论述题
汇率的变动因素和对经济的影响?
汇率的变动因素
对经济的影响
1)对进出口贸易的影响。
一国货币对外贬值有利于本国的出口,,而对外升值则有利于进口。
外汇倾销,是指一国有意识地提高外汇汇率,使汇率上涨的幅度大于国内物价上涨的幅度,以低价输出商品,夺取销售市场的汇率政策。
2)汇价变动对资本流动的影响。
本币对外贬值后,一单位外币可以折合成更多的本币,会促使外国资本流入增加,国内资本流出减少。
3)汇率变动对各国外汇储备的影响。
4)汇率变动对国内物价水平的影响。
本币汇率上升,国内物价水平下降,本币汇率下降,国内物价水平上升。
非贸易品是指那些由于成本原因无法进入国际市场的商品,汇率变动后会间接影响非贸易品价格的变化
外汇风险的种类以及如何防范外汇风险?
外汇种类
1)交易风险
2)折算风险
3)经济风险
4)国家风险
防范的办法
1)贸易法
A计价货币,出口选硬货币,进口选软货币。
B结算时间,预计汇率会下降,要推迟订货。
出口则要尽早签合同,要求进口商
提前付款。
C保值条款,将货款金额以某种比较稳定的货币或黄金或综合货币单位来保值。
2)市场法
A远期合同,合同比率按照相应期限的远期汇率预先确定。
B货币期货合同
C货币期权合同,期权可以执行也可以放弃。
D国际信贷
我国金融机构存在的主要问题及展望?
问题
1)国际竞争力普遍不足
2)金融组织体系的结构性缺陷仍比较突出
3)我国金融机构分业经营机制受制综合经营趋的严峻挑战
4)缺乏一套科学有效的金融监管机构之间的协调机制
展望
1)进一步放松市场准入管制,增加市场主体
2)进一步深化金融改革,提高金融机构抗风险能力和国际竞争力
3)改进金融机构监管制度和方法,完善金融监管体系
4)减少政府保护和干预
5)建立和完善市场退出机制
我国金融市场的发展现状及展望
现状
1)货币市场已成为中央银行进行宏观调控的重要平台,也是各类金融机构调剂资金头寸,管理流动性和进行资产投资的主要场所。
2)优化了社会融资结构。
推动了国有企业和金融改革。
3)外汇市场在外汇管理体制改革和汇率形成机制的完善中逐步成熟,为稳定人民币汇率起到了基础性作用。
4)黄金市场是国内发展较完善,与国际金融市场紧密联动金融市场。
5)期货市场是资本市场的重要组成部分,它创新和发展为我国经济金融稳定发展提供了避险机制。
1)进一步明确金融市场的发展方向
2)继续推进金融市场创新
3)大力促进金融市场规范运行
4)积极推动金融市场协调发展
5)努力营造良好的金融市场生态环境
我国货币需求理论
经济体制改革与货币需求
1)货币需求总量的变化
2)产出量及产出范围扩大引起货币需求量增加
3)需求结构和渠道的变化引起货币总量的变化
4)价格改革引起货币需求量的变化
5)改革引起货币流通速度的变化,进而影响货币需要量的变化
不同类型主体的货币需求变化
1)主体货币需求量的变化
2)主体货币需求动机的变化
3)贮藏货币保值的作用在变化
开放经济条件下的货币需求
1)对外贸易的发展引起货币需求范围的扩大
2)利用外资引起对货币的需求
3)居民个体货币替代引起货币需求量的变化
货币供给的综合性
所谓综合性,是指货币供给既具有内生性,又具有外生性。
货币供给具有内生性是因为经济决定金融,金融对经济具有重大的反作用。
1)货币供给决定于经济运行体系中的诸多经济因素,而不完全由金融当局决定
2)货币供给决定于货币需求,而货币需求决定于经济规律,包括货币需要量规律
3)货币供给来源于银行的负债,而负债的真实来源是国民收入,国民收入的增长规模及速度不完全决定于金融当局
4)在金融体系高度发到的当代,即使在发展中国家,货币供给和控制权也往往受其他金融机构和经济部门行为的影响,其效果不尽如人意。
货币供给具有外生性是由于
1)在当代货币信用制度下,世界各国流通中的通货均为不兑现的信用货币
2)货币供给都是通过银行的资产业务操作实现的,一定时期内金融当局对货币供给量有自主决策权,或货币供应量由金融当局决定
3)在市场经济条件下,中央银行都具有金融调控的功能和职责,调节货币供给量是其执行宏观调控职能的重要内容之一。
坚持货币供给的综合性观点,是有利于发挥金融宏观调控作用。
我国货币供给受那些因素的影响?
企业行为对货币供给的决定
1)企业生产经营规模扩大,增加固定资产投资和补充流动资金,表现为扩大货币需求
与供给,包括扩大自有资金积累和增加借款等
2)企业经营效益对货币供给的决定
3)企业经营机制对货币供给的影响,在企业经营机制尚未转化,资金供给条件下,企业用种种办法挪用挤占流动资金,如果流动资金,搞固定资产更新改造和扩大基本建设,用流动资金购买国债,交付税金等,造成流动资金需求缺口,迫使银行增加货币供应。
居民行为对货币供给的决定
1)通过居民可支配收入,消费支出,储蓄与货币供给的数量关系,它们的高低和多少
与货币供应量有直接关系
财政行为对货币供给的决定作用
1)财政收支过程与货币供给
2)财政收支结构对货币供给的影响,主要表现在财政收入和支出结构影响经济周转中的货币供给结构
3)财政出现赤字的对货币供给的影响
A增加税收
B用发行债券的方式来弥补财政赤字
C增加基础货币来弥补财政赤字
开放经济下的货币供给
1)汇率变动与货币供给
2)外汇市场收支变化对货币供给的影响
3)外汇储备变动对货币供给的影响
国际收支的调节方式
财政手段一类是支出政策,一类是税收政策
货币手段1)贴现政策2)改变存款准备金率。
3)建立外汇平准基金4)改变汇率
信用手段1)利用各国政府间的信贷2)通过向国际金融市场借款来平衡国际收支3)
利用国际金融机构提供的信贷作为平衡国际收支的手段
外债管理
外债管理主要包括外债的借入和外债的使用两个方面。
一国外债的承受能力可用负债率,
债务率和偿债率等各项债务比率指标来衡量。
一国外债率不超过100%,偿债率不超过
20%到25%。
A外债规模管理
外债规模管理是确定一国的中长期和年度合理负债水平。
负债过多会超过本国的承
受能力和消化吸收能力,造成不必要的风险和浪费。
而借款过少又难以满足国内建设
的资金需要,造成国民经济发展的缓慢。
因此,确定适度的外债规模是发展中国家有
效管理外债的关键。
外债规模主要受三个因素影响,1)经济建设对外债的需求量2)国际资本市场的可供
量3)本国对外债的承受能力。
B外债结构管理
外债结构管理是在确定的总规模范围内,通过对国际资本市场的预测,分析,结合国内
建设对资金需求的特点,对构成总量的各个债务要素,即利率,期限,币种和融资形式
等进行最优组合,以降低成本,减少风险,保证偿债能力,使外债发挥最大利益。
1)融资结构管理。
包括官方和国际金融机构的贷款,出口信贷,发行债券,国际租赁,
补偿贸易。
发展中国家,应尽可能的吸收官方或国际金融机构的优惠贷款。
2)期限结构管理。
长期和短期结合,长期为主,还款期限要交错。
3)利率结构管理。
a中长期债务尽可能使用固定利率。
b在不受政治和使用限制的条件下,尽可能争取政府贷款或国际金融机构贷款,以享受优惠利率。
4)币种结构管理a从国家整体债务上讲,外债币种要与出口收汇,外汇储备的币种相
一致,避免尝债过程中的汇率风险
b软,硬货币的搭配,防止外债使用过程中的汇率风险
c在一个具体项目上,要使借。
用,收,还四个环节币种相一致,避
免汇率风险,保证外债按时偿还。
5)市场与国别结构管理
C外债投向管理
外债资金投向正确的部门,产业并使其产生效益,是外债利用成功的基础。
1)政府贷款和国际金融组织的贷款主要投向国家重点项目和基础产业以及优化国民经济
结构的行业
2)商业贷款主要投向创汇能力强,回收期短的项目,以增强出口创汇能力,增加偿还能
3)短期借款只能用于流动资金和临时周转,不能用于长期投资,防止债务短期化。
D外债风险管理
1)非创汇项目年还本付息额,小于等于,年外汇调剂供应量,这主要是保证有本币效益
的项目,通过外汇调剂市场换取外汇,偿付外债。
2)社会效益项目年还本付息额,小于等于,年外汇储备增加额,这主要是保证国民经济
基础产业的发展,并按时还债。
3)在外债中长期指标分配上,要有一定的机动指标不用于项目投资,而是用于债务结构的调整
4)在每年出口收入中提取适当的比例建立偿债风险基金。
5)采用掉期,期权,远期和即期外汇买卖等金融工具,做好利率,汇率的风险调整,使债务合理化
我国国际信贷现状及发展方向?
A我国国际信贷的现状
1)国际信贷已经作为吸引外资的一大渠道而发挥作用
2)国际信贷的渠道已多元化
3)国际信贷中的对外贷款部分,已逐步与国际惯例靠拢。
B我国对外信贷中存在的问题
1)通过国际信贷筹资的规模近年来扩张很快,但缺乏相应的,合理的风险管理,由此导致不小损失。
2)对外筹资尚缺乏统筹安排,容易顾此失彼。
3)国内利用外资,特别是利用信贷外资的基础环境及政策环境均尚欠缺,一定程度上影响了资金运用的经济效益与社会效益。
C我国国际信贷发展与完善
1)应建立健全外债管理法规
2)目前我国对外借款中,国际商业贷款所占比重已很大,对我国外债偿还的压力很大,值得重视。
3)加强对债务率,币种,期限结构的管理,限制借款中的短期行为,树立科学完整的成本效益观。
4)不断提高筹资技巧,加强负债结构管理,提倡使用新的金融技术与工具,规避不必要的损失。
国际储备管理的主要内容?
A国际储备的规模管理
1)一国一定事情国际储备水平,即现有储备量及由各种因素决定的国际储备供给,足以满足该国一定时期对国际储备的需求。
2)一国一定时期国际储备水平,即现有储备及由各种因素决定的国际储备的供给,必须与各种因素决定的储备的需求水平相适应。
B国际储备的结构管理
1)结构管理的原则,流动性安全性盈利性
2)黄金储备管理,他的安全性,流动性,盈利性。
3)外汇储备管理a外汇储备数量及其在储备总额中的比重的控制
b外汇储备结构的安排
c储备资产的投资决策
d对外借款的管理
e在储备资产的结构管理中
商业银行的经营原则?
1)安全性
安全性是指商业银行应努力避免各种不确定因素对它的影响,保证商业银行的稳健经营和发展。
a商业银行自由资本较少,经受不起较大的损失。
b商业银行经营条件的特殊性,尤其需要强调它的安全性
c商业银行在经营过程中会面临各种风险,国家,信用,利率,汇率,流动性,经营,竞争等风险。
2)流动性
流动性是指商业银行能够随时满足客户提存和必要的贷款需求的支付能力,包括资产的流动性和负债的流动性。
3)盈利性能偶使投资者获得较高的收益,国家得到更多的税收收入,其次盈利的增加可以增强商业银行自身积累能力和竞争能力,提高银行信誉,使商业银行对客户有更大的吸引力,商业银行盈利水平的提高意味着增强了商业银行承担风险的能力,可以避免因资产损失给商业银行带来破产倒闭的危险。
。
4)商业银行经营原则的矛盾及其协调。
商业银行的首要目的在于盈利,但是商业银行作为一个经营货币信用的特殊企业,商业银行在实现这个目标的过程中,又要受到流动性与安全性的制约。
商业银行风险管理的三大基本机制及其相互关系
1)内部控制机制
2)对冲机制
3)经济资本配置
巴赛尔新资本协议对我国的影响和启示?
1)新协议为我们的银行改革带来了压力和动力
2)新的协议为我们银行改革提供了重要而有益的参考和借鉴。
尤其是在资本金的作银行风险管理等方面
3)带来了新的风险和挑战,巴塞尔新资本协议作为国际金融领域最重要的游戏规则,我国在是否接受新协议方面面临国家声誉风险。
4)我国面临西方发达国家主导形成的巴塞尔新资本协议中客观存在的金融服务和贸易技术壁垒的风险。
5)我国面临巴塞尔新资本协议在西方国家实施后对我国经济和金融在开放条件下运行产生不利影响的风险。
6)我国借鉴新协议过程中面临学习风险。
启示
1)在技术方面,内部评级和信用风险量化模型,操作风险数据库及其量化模型,风险缓释技术的应用和VAR风险量化技术等早已成为我国介绍巴塞尔新资本协议的热点。
巴赛尔新资本协议下我国银行业面临的挑战
1)银行资本金不足
2)缺乏适当的内部控制体系
3)缺乏风险管理技术
4)监督部门与业界都缺乏优秀的专业人才
5)数据与信息系统问题。
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