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B30%-40%

C20%-30%

D10%-20%

11、收益率为9%时某5期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%时其价格为64.2280元，则该债券的基点价格值为（C）元。

A0.00548

B0.0724

C0.0274

D0.0200

12、在基金管理公司内部控制的主要内容中，不属于投资管理业务控制的是（A）。

A信息披露控制

B研究业务控制

C投资决策业务控制

D基金交易业务控制

13、关于债券收益率，一下叙述正确的是（B）

A债券发行人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越低

B国债与非国债在除品质外其他方面均相同，则两者间的收益率差额被称为信用

C不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为基础利差

D不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为品质利差

14、我国境内基金申购款一般在（C）日内到达基金的存款账户；

赎回款一般在（）日从银行的存款账户划出。

AT日，T+1日

BT+1日，T+2日

CT+2日，T+3日

DT+3日，T+4日

15、开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过（D）个工作日。

A5B10C15D20

16、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。

若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（D）。

A0.07B0.13C0.21D0.38

17、我国《证券投资基金法》规定，封闭式基金的存续期应在（C）以上。

A10年B年C5年D3年

18、基金管理公司必须以（D）为会计核算主体。

A基金管理人

B基金托管人

C基金份额持有人

D每只基金

19、积极型股票投资组合策略以（D）为自的。

A减少系统风险

B减少非系统风险

C获得市场组合收益

D战胜市场

20、基金管理人应在开放式基金合同生效后每月结束之日起（A）内，更新招募说明书并登载在网站上。

A45日B30日C60日D15日

21、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（D）。

A詹森指数是1990年由詹森提出的

B詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

C特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

22、一般地讲，资产配置的步骤中不包括（D）。

A明确投资目标和限制因素

B明确资本市场的期望值

C明确资产组合中包括哪几类资产

D明确这些资产如何影响收益

23、中国证监会颁布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》C

A2006年6月18日

B2006年12月18日

C2007年6月18日

D2007年12月18日

24、投资组合保险策略的支付模式为（D）。

A直线

B曲线

C凹型

D凸型

25、（D）对有效市场假设理论的阐述最为系统

A哈里·

马科维兹

B威廉·

夏普

C斯蒂芬·

罗斯

D尤金·

法玛

26、能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（B）。

A特雷诺指数

B夏普指数

C詹森指数

D以上均不正确

27、债券基金对（D）的投资者具有较强的吸引力。

A长期投资者

B短期投资者

C追求最大利润

D追求稳定收入

28、指数化债券投资组合中所包含的债券数量最越多，则（A）。

A由交易费用产生的跟踪误差越大

B由交易费用产生的跟踪误差越小

C对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响

29、我国《证券投资基金法》于（C）开始实施。

A2003年6月1日

B2003年7月1日

C2004年6月1日

D2004年7月1日

30、基金份额持有人自行召集持有人大会时，应至少提前（）日公告持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、表决方式等事项。

B

A45B30C15D10

31、已知两种股票久日的贝塔系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别`为爪40%和60%，则该证券组合的贝塔系数为（C）。

A0.75B1.1C0.96D0.5

32、收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%元时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（B）元。

A0.0548

B0.0274

C0.0254

33、关于ETF的风险中，以下不会导致跟踪误差的是（D）。

A抽样复制

B现金留存

C基金分红

D流动性

34、投资者在强趋势的市场中的最优策略为（C）。

A买入并持有策略

B恒定混合策略

C投资组合保险策略

D战术性策略

35、LOF上市交易申请，有（B）向深圳证券交易所提交。

A代销机构

B基金管理人

C基金托管人

D中国结算公司

36、关于开放式基金，以下哪项描述是正确的（D）。

A基金份额在基金合同期限内固定不变

B基金份额持有人不得赎回

C可以在依法设立的证券交易所交易

D开放式基金向基金管理人提供了更好的激励约束机制

37、基金产品设计的起点在于（A）。

A确定具体的目标客户

B了解投资者的风险收益偏好

C选择金融工具及其组合

D详细了解产品市场的信息

38、关于无差异曲，以下说法正确的是（C）。

A无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线

B同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同

C无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高

D向下弯曲的程度的大小反映投资者所要求的收益率的大小

39、目前，我国的证券投资基金主要是什（B）。

A公司型基金

B契约型基金

C单位信托基金

D对冲基金

40、货币市场基金的份额净值（A）.

A固定为1元

B固定为10元

C固定为100元

D会随着份额的变化而变化

41、我国《证券投资基金法》规定，封闭式基金的存续期应在（D）年以上。

A20B15C10D5

42、从基金管理人的角度看，股票投资风格分类的标准通常不包括（D）。

A按公司规模

B按股票价格行为

C按公司成长性

D按公司净资产

43、从我国的实践看，对基金的监管负有最主要责任的机构是（C）。

A证券交易所

B证券业协会

C证监会

D银监会

44、基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前（C）日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。

A10B15C30D60

45、在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券风险证券日构建的证券组合一定位于（B）。

AA和B相连的直线

BA和B的组合线

C经过A和B的双曲线

DA和B的可行域

46、基金资金清算中的交易所资金清算，在（B）日执行清算指令。

AT

BT+1

CT+2

DT+3

47、ETF下的网上认购是指投资者通过基金管理人指定的基金发售代理机构，使用（B）的交易网络系统进行的认购。

A证券公司

B证券交易所

C基金管理人

D商业银行

48、我国开放式基金的赎回价格是以（C）为基础加、减有关费用计算的。

A1元人民币

B基金份额总值

C基金份额净值

D当日价格

49、下列不属于基金份儿持有人权利的是（A）。

A对基金进行有效的资产运作

B分享基金财产收益

C按照要求召开基金份额持有人大会

D参与分配清算后的剩余基金财产

50、衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（D）。

A现金比例变化法

B成功概率法

C二次项法

DM2测度

51、（D）是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供的最具个性化特征的服务。

A电话服务中心

B邮寄服务

C自动传真、电子信箱与手机短信

D“一对一”专人服务

52、证券投资基金在资本市场上发挥着重要作用，但下列陈述中不属于证券投资基金作用的是（A）。

A有利于证券市场的稳定和健康发展。

B有利于市场有效性的提高和资源的有效配置

C推动上市公司治理结构的完善

D倡导理性的投资文化，防止市场的过度投机

53、下列关于资产配置的表述，错误的是（A）。

A资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上。

B其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切

C从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益

D需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素

54、马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（D）。

A期望收益率

B方差

C协方差

D贝塔系数

55、目前我国证券投资基金反映的是一种（A）关系。

A信托

B债券

C担保

D股权

56、基金绩效衡量的目的在于（D）。

A衡量基金的实际收益率

B衡量基金经理的业绩

C鉴别投资回报优厚的基金

D鉴别投资能力优秀的基金经理

57、为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（A）的名义开立银行存款账户

A基金

B管理人

C托管人

D持有人

58、开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过（C）个工作日。

A5B10C20D30

59、ETF的投资目标是（C）。

A使曰下规模不断扩大

B提供尽可能多的套利机会

C取得与指数基本一致的收益

D超越指数

60、A司今年每股的股息为0.8元，预期增长速度为10%。

当前无风险利率为0.05，市场组合的风险溢价为0.10，A公司股票的贝塔值为1.50，A公司股票当前的合理价格为（B）。

A9.40B9.41C9.42D9.43

61、按所投资的股票规模分类，股票基金可分为（ABCD）.

A价值型股票基金

B小盘股票

C中盘股票

D大盘股票

62、与股票基金相比，债券基金有以下哪些特点：

（AD）。

A对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力

B对追求长期增值的投资者具有较强的吸引力

C波动性较大

D波动性较小

63、对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有（ABC）。

A共用一个基金合同

B独立运作

C子基金之间可以相互转换

D子基金之间不可以相互转换

64、股票基金财务会计报表分析包括以下方面（ABCD）。

A基金费用情况分析

B基金收入情况分析

C基金盈利能力和分红能力分析

D基金持仓结构分析

65、ETF申购、赎回中的现金替代分别为（ABD）类型。

A禁止现金替代

B可以现金替代

C现金替代保证

D必须现金替代

66、基金销售机构人员在销售基金时，不正确的行为是（BC）。

A通过提高分红额度进行促销

B采取抽奖的方式销售基金

C募集期间对认购费打折

D在监管部门允许的范围内，以更低的费率吸引客户

67、关于基金税收，下列说法正确的有（BC）。

A对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，依法征收营业税

B从2008年9月19日起，基金卖出股票时按照1%的税率征收证券交易印花税

C以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税

D基金管理人从事基金管理活动取得的收入，暂不征收营业税

68、我国混合型基金的投资对象包括（ABC）。

A股票

C货币市场工具

D金融衍生品

69、运用基金分组比较法可能遇到的问题有（ACD）。

A仅关注基金在同组中的表现，偏离绩效衡量的根本目的

B不如全域比较有意义

C同组基金之间的风险水平可能差异很大

D要做到公平分组很困难

70、《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》从（ABCD）方面明确了各项技术标准。

A前台业务系统、后台管理系统

B自助式前台系统

C监管系统信息报送

D信息管理平台应用系统的支持系统

71、在我国，基金管理公司投资决策委员会的主要职责是（ACD）。

A制定投资管理相关制度

B制定投资组合具体方案

C确定基金投资的原则

D审定基金资产配置的比例或范围

72、证券投资基金作为一种金融产品，与股票相比较，不同点主要表现为以下（ABC）方面。

A反映的经济关系

B所筹资金的投向

C投资收益与风险

D信息披露程度

73、以下基金哪些在我国基金市场已经存在（ABCD）。

A开放式基金

B封闭式基金

C保本型基金

D货币性基金

74、下列关于货币市场基金的利润分配的说法正确的是（ABD）。

A货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益

B每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配

C投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益

D投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益

75、基金管理人组织的讲座、推介会和座谈会在其客户服务方式中有如下哪些特点（AD）。

A为客户提供一个面对面交流的机会

B可以减缓非理性行为的发生

C是客户尽快了解其投资变动情况

D可以从中获取有价值的资料，有效地推介基金产品

76、关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（ABD）。

A用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度

B可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达

C证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示

D方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

77、以下关于基金资产估值的说法，正确的是（AC）。

A基金一般按照固定的时间间隔对基金资产进行估值

B开放式基金每周披露一次基金份额净值

C从基金资产中扣除所有负债即是基金份额净值

D基金在进行资产估值时可以采用不同的估值方法检验结果的准确性

78、多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件（BCD）。

A债券组合的期限与负债的期限相等

B债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等

C组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广

D债券组合的久期于负债的久期相等

79、基金管理人、代销机构及其工作人员在从事基金销售活动时被禁止的行为有（ABC）。

A向投资人作虚假陈述、欺骗性宣传、误导投资人买卖基金

B以抽奖方式销售基金

C在基金销售中给予投资人与基金销售无关的利益

D按照基金合同或者基金招募说明书的规定拒绝投资人的认购申请

80、下列关于我国证券投资基金的表述，正确的是（ABCD）。

A证券投资基金是一种间接投资工具

B证券投资基金在美国被称为共同基金

C证券投资基金实行利益共享、风险共担的原则

D证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金

81、基金监管主要包括以下哪些方面的内容（ABC）。

A对基金服务机构的监管

B对基金运作的监管

C对基金高级管理人员的监管

D对基金募集期的监管

82、基金股票投资组合报告中，重大变动的披露内容包括（ABD）。

A基金份额持有人大会的召开

B转换基金运作方式

C基金份额净值计价错误达基金份额总值的0.5%

D更换基金管理人

83、从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（BCD）。

A动态资产配置

B资产混合配置

C战术性资产配置

D战略性资产配置

84、以下关于历史数据法和情景综合分析法的对比中，正确的有（ABC）。

A划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法

B历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益

C历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法

D更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析

85、根据《证券投资基金销售管理办法》等的规定，办理开放式基金代销业务的机构应当在下列（ABD）方面符合相关规定。

A财务状况良好，运作规范稳定

B具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行

C最近2年没有挪用客户资产等损害客户利益的行为

D有与基金代销业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施

86、基金销售机构的监察稽核人员对于（ACD）应当向基金销售机构管理层或监管机构报告。

A异常交易情况

B巨额赎回情况

C重大安全隐患

D发现违法违规行为

87、QDII基金在基金合同中应披露如下信息：

（ABC）。

A境外投资顾问和境外托管人信息

B投资交易信息

C投资境外市场可能产生的风险信息

D外币交易及外币折算相关的信息

88、以下关于债券收益率曲线的叙述，正确的是（BCD）。

A理论上应采用长期债券的收益率得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

B将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲

C它反映了债券偿还期限与收益的关系

D曲线率反映了市场的利率期限结构

89、根据有关规定，申请募集基金应向监管机构提交的相关文件包括（ABD）。

A基金托管协议草案

B基金合同草案

C发行公告

D招募说明书草案

90、下列关于基金销售的表述，正确的有（ACD）。

A违规向他人提供基金未公开的信息是基金销售人员从事基金销售活动时禁止的

B任何人都可以从事基金销售活动，从事宣传推介基金的活动

C证券公司销售网络是基金代销渠道之一

D利于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行是基金销售内部控制的目标之一

91、计算基金信息比率要用到的变量包括（BD）。

A基金收益率的标准差

B基准组合收益率

C基金的贝塔值

D基金收益

92、关于债券基金的久期，下列说法正确的是（BD）。

A久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低

B久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响

C久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数

D当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差

93、下列关于股票基金的表述，正确的有（ABCD）。

A以追求长期资本的曾志伟目标，比较适合长期投资

B风险高、预期收益高

C是应对通货膨胀的最有效手段

D提供了一种长期的投资增值性，可供投资者用来满足教育支出、退休支出等远期支出需要

94、以下关于加强基金信息披露的说法，正确的有（ABCD）。

A加强信息披露，有利于防止利益冲突

B加强信息披露，有利于提高证券市场的效率

C加强基金信息披露，有利于防止信息滥用

D加强基金信息披露，有利于投资者的价值判断

95、以下关于基金信息披露的作用，正确的有（ABCD）。

A有利于投资者的价值判断

B有利于防止利益冲突与利益输送

C有利于提高证券市场的效率

D有利于防止信息滥用

96、以下关于ETF和LOF的表述，正确的有（AD）。

AEFT实行价格涨跌幅限制，涨跌幅设置为10%

BLOF基金若想上市交易募集金额不少于5000万元人民币

CETF基金申报价格最小变动单位为0.01元

DLOF基金若想上市交易持有人不少于1000人

97、基金上市交易公告书应披露的事项包括（ABCD）。

A持有人结构以及前瓜1名持有人

B持有人户数

C财务状况报表

D重大事件揭示

98、目前，我国证券投资基金营销渠道有（ABD）。

A商业银行

B证券公司

C独立的理财顾问

D证券咨询机构

99、按照公司成长性分类，可以将股票分为（BC）。

A稳定类股票

B增长类股票

C收益类股票

D价值类股票

100、影响债券收益率的发行人因素包括（CD）。

A发行人名称

B发行人资产规模

C发行人类型

D发行人信用度

101、根据风险分散原理，如果投资组合中成份证券之间完全正相关，则不会产生分散风险的效果。

A

A正确B错误

102、内部报酬率是净现值等于1时的折现率。

103、ETF每15秒提供一次二级市场基金净值报价。

104、基金定期报告在披露的第二个工作日，应分别报中国证监会及当地证监局、基金上市的证券交易所备案。

105、基金公司可根据基金经理基金投资运作业绩，随时更换基金经理。

106、ETF现金替代是指申购赎回过程中，投资者可以根据约定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

107、基金管理公司是基金会计核算的会计主体。

108、对资产配置的理解必须建立在对机构投资者资产和负债问题的本质、对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。

109、当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

110、基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，须代扣代缴瓜10%的个人所得税。

111、证券投资基金募集的资金在