大连商品交易所交易细则Word格式.docx

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协议签署后，会员须在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。

无故逾期的，交易所有权取消其申请增加的场内交易席位。

第十条 

如协议尚未到期，会员提出申请终止使用场内增加交易席位，经交易所批准后可提前解除协议。

第十一条 

有下列情况之一的，交易所可撤销会员场内增加交易席位：

（一）申请材料不真实的；

（二）将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的；

　　（三）管理混乱或者有严重违规行为的；

　　（四）已不具备增加场内交易席位条件的；

　　（五）使用期满，会员未重新提出申请的；

　　（六）交易所认为应予撤销的其他情况。

　　第十二条 

会员终止使用场内增加交易席位或被交易所撤销场内增加交易席位的，使用费不予返还。

　　第十三条 

会员申请远程交易席位，应具备下列条件：

（一）经营状况良好；

（二）拟开设远程交易的所在地的通讯、资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求；

　　（三）有健全的规章制度和远程交易管理办法；

　　（四）有固定的远程交易场所；

　　（五）远程交易系统的建设和管理应符合中国证监会相关技术管理规范的要求。

　　第十四条 

会员申请远程交易席位，须向交易所提交下列材料：

（一）填写完整的《大连商品交易所远程交易席位申请表》；

（二）近两年期货交易基本情况；

　　（三）交易所要求提供的其他材料；

　　第十五条 

交易所应自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内，对申请报告作出书面批复。

　　第十六条 

会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内，须与交易所签订远程交易协议书。

无故逾期的，交易所有权取消其申请的远程交易席位。

　　第十七条 

会员提出远程交易系统开通申请后，由交易所通知会员具体开通日期。

　　第十八条 

开通远程交易的会员，其场内交易席位作为备用通道继续保留，在交易时间内，会员远程交易席位不能正常使用时，会员应通过场内交易席位进行交易。

　　会员如不委派出市代表进场，远程交易席位不能正常使用时，后果自负。

　　第十九条 

会员必须加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护。

主要设施需要更换或作技术调整时，必须事先征得交易所的同意。

远程交易席位迁移出原登记备案地，须事先报交易所审批。

交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查。

　　第二十条　有下列情况之一的，交易所可撤销会员远程交易席位：

（一）申请材料不真实的；

（二）将席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他机构和个人使用的；

　　（四）已不具备使用远程交易席位条件的；

　　（五）利用远程交易系统从事交易以外的其他活动的；

　　（六）会员申请撤销的。

　　第二十一条 

如会员丧失交易所会员资格，则其拥有的交易席位全部终止使用。

　　第二十二条 

由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能交易时，交易所应暂停交易，直至故障消除为止。

第三章 

出市代表管理

第二十三条 

出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员，其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责。

　　第二十四条 

出市代表必须具备下列条件：

（一）年满十八周岁，具有完全民事行为能力；

（二）经交易所专业培训并取得合格证书；

　　（三）品行端正，有良好的职业道德；

　　（四）没有刑事处罚记录。

　　第二十五条 

办理出市代表证件须提供会员法人委托书原件、出市代表申请表（加盖单位公章）、出市代表资格证、身份证、学历证等材料。

　　第二十六条 

每个交易席位限两名出市代表进场，特殊情况须经交易所批准。

　　第二十七条 

出市代表可在每个交易日开市前30分钟内进入交易大厅做开市准备，收市后30分钟内离开交易大厅。

出市代表不得随意出入交易大厅，特殊情况须经场务管理人员批准。

　　交易期间出市代表不能空缺，因空缺出现的后果由会员负责。

　　第二十八条 

出市代表须佩带有效证件、着指定的专用服装出入交易大厅。

　　第二十九条 

出市代表应爱护交易大厅内的各种设施，严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作,损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚。

　　第三十条 

出市代表携带交易设备进出交易大厅须经交易所批准。

　　第三十一条 

出市代表应服从交易所场务管理人员的管理。

　　第三十二条 

出市代表应将交易所文件、通知等材料及时送交所在会员。

　　第三十三条 

会员应妥善管理交易密码，因交易密码泄露造成的后果由会员承担。

　　第三十四条 

出市代表不得有下列行为：

（一）无故迟到或早退；

（二）携带器械、提包、各种食品进入交易大厅；

　　（三）行为举止不文明，损害、破坏交易设施，影响交易大厅内的卫生环境；

　　（四）在交易大厅内未按要求着装；

　　（五）未按正常程序操作交易系统；

　　（六）在交易期间随意走动、互串交易席位、大声喧哗、打闹、玩游戏机等影响交易秩序；

　　（七）影响其它席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作；

　　（八）借用、盗用其他会员的电话或交易终端；

　　（九）未经许可在交易大厅拍照、录像；

　　（十）伪造、转借出市代表证；

　　（十一）其他影响交易所声誉、交易大厅内正常秩序的行为。

　　第三十五条 

会员辞退、更换出市代表或出市代表离开原会员须及时到交易所办理撤销委托手续，并交还出市代表证。

会员如未能及时收回出市代表证，应通知交易所有关部门，得到回执后，即可免除会员责任。

因未及时办理撤销手续或退回出市代表证所造成的后果由会员承担。

　　第三十六条 

除会员合并、分立、破产以及经原会员同意外，被撤销出市代表授权的人员，交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请。

第四章 

价格

第三十七条 

交易所应及时发布以下与交易有关的信息：

（一）开盘价。

开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。

集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。

第一笔成交价格按《大连商品交易所交易规则》第六十条规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价。

（二）收盘价。

收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

　　（三）最高价。

最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

　　（四）最低价。

最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

　　（五）最新价。

最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

　　（六）涨跌。

涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

　　（七）最高买价。

最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

　　（八）最低卖价。

最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

　　（九）申买量。

申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。

　　（十）申卖量。

申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。

　　（十一）结算价。

结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。

当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。

结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板额的依据。

　　（十二）成交量。

成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量。

　　（十三）持仓量。

持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

　　第三十八条 

基本交易指令的种类:

（一）限价指令：

指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令；

（二）市价指令：

指执行时自动以同方向停板价格参与交易的指令；

（三）市价止损（盈）指令：

指当市场价格触及客户预先设定触发价格时，指令立即转为市价指令；

（四）限价止损（盈）指令：

指当市场价格触及客户预先设定触发价格时，指令立即转为限价指令；

（五）交易所规定的其他指令。

会员可以在交易开市之前或交易过程中预先制作预备指令，预备指令进入到交易系统后即为相应的基本交易指令。

　　黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯合约交易指令每次最大下单数量为1000手，玉米合约交易指令每次最大下单数量为2000手。

第三十九条基本交易指令可以附加立即全部成交否则自动撤销和立即成交剩余指令自动撤销两种指令属性。

第四十条交易所对指定合约提供套利交易指令，指令内各成分合约按规定比例同时成交。

套利指令分为同品种跨期套利和跨品种套利指令，各指令具体内容如下：

名称

交易方式（从买方角度）

报价方式

同品种跨期套利交易指令

买入近月份合约，卖出同等数量远月份合约。

买（卖）套利价格=近月合约买（卖）申报价格–远月合约卖（买）申报价格

两个品种间套利交易指令

买入某品种某月份合约，卖出另一品种相同或不同月份合约。

买（卖）套利价格=第一品种买（卖）申报价格－第二品种卖（买）申报价格

压榨利润套利交易指令

卖大豆合约、买相同月份或不同月份豆粕和豆油合约

买（卖）套利价格=豆粕合约买（卖）申报价格＋豆油合约买（卖）申报价格－大豆合约卖（买）申报价格

套利交易指令只能为限价指令，并且不能附加任何指令属性。

第四十一条 

开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。

　　交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示。

　　第四十二条 

集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。

高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；

低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；

等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

若有多个价位满足最大成交量原则，则开盘价取与前一交易日结算价最近的价格。

　　第四十三条 

开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

第四十四条 

新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。

挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板的依据。

　　第四十五条 

新上市合约的涨跌停板为合约规定的涨跌停板的两倍，如有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板；

如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板。

如连续三个交易日无成交，交易所可对挂盘基准价作适当调整。

　　对曾经有成交而目前无持仓的合约，交易所可以公布新的基准价。

第五章交易编码制度

第四十六条 

交易所实行交易编码制度。

交易编码是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码。

　　第四十七条 

交易编码分非经纪会员交易编码和客户交易编码。

交易编码由会员号和客户号两部分组成。

　　第四十八条 

客户交易编码由十二位数字构成，前四位数是会员号，后八位数是客户号。

如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。

　　第四十九条 

非经纪会员交易编码和客户交易编码位数相同，但后八位是其会员号，如非经纪会员的会员号为120，则其非经纪会员交易编码为012000000120。

　　第五十条 

非经纪会员交易编码与客户交易编码互不占用。

　　第五十一条 

一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的经纪会员开户。

交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。

　　第五十二条 

经纪会员必须按会员服务系统中关于客户资料录入的提示，输入客户资料信息的电子文档，不得跳栏或漏输。

经纪会员变更客户资料或注销交易编码，应及时通过会员服务系统更换相应的资料信息。

　　经纪会员通过以上电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。

经纪会员应保证备案客户资料的真实、准确。

　　第五十三条 

经纪会员在会员服务系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由会员服务系统自动生成，经交易所确认后方可使用。

　　第五十四条 

经纪会员应建立客户开户、变更及销户资料档案。

客户开户资料包括:

个人客户为《期货市场个人客户开户登记表》（见附件1）和本人身份证复印件等；

单位客户为《期货市场单位客户开户登记表》（见附件2）和具有中国法人资格或其他经济组织资格的合法证件复印件等；

客户销户资料包括：

《期货市场客户销户申请表》（见附件3）等。

　　经纪会员对上述资料的保管期限不得少于5年。

　　第五十五条 

有下列情况之一的，客户交易编码予以注销：

（一）客户备案资料不真实的；

（二）客户被认定为市场禁入者的；

　　（三）客户在经纪公司已办理销户手续的；

　　（四）其他应予以注销的情形。

　　应注销的交易编码，经纪会员须在结算后通过会员服务系统销户。

　　第五十六条 

客户提供虚假的开户资料或经纪会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令经纪会员限期平仓，平仓后注销该客户交易编码，同时按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定进行处理。

第六章 

附则

第五十七条 

违反本细则规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

　　第五十八条 

本细则解释权属于大连商品交易所。

　　第五十九条 

本细则自公布之日起实施。

注：

附件略

大连商品交易所交割细则

第一章总则

第一条为保证大连商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。

第二条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯合约的交割采用实物交割方式。

实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。

第三条客户的实物交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行。

第四条个人客户不允许交割。

自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。

最后交易日结束后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十三章有关规定进行处理。

第五条交易所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯合约的交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户及交割仓库必须遵守本细则。

第二章期货转现货

第六条期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。

第七条提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。

第八条交易双方达成现货买卖协议后，应向交易所提交下述材料：

（一）期转现申请；

（二）现货买卖协议；

（三）相关的货款证明；

（四）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。

第九条期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。

第十条采用标准仓单进行期转现时，会员应在交易日11:

30前向交易所提出申请，交易所在申请的当日内予以审批。

卖方会员应在批准日结算前将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。

第十一条采用非标准仓单进行期转现时，交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。

第十二条标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理，具体流程见《大连商品交易所结算细则》，手续费按交割手续费标准收取。

卖方客户应在期转现批准日向买方客户提交增值税专用发票，迟交或未提交增值税发票的，按《大连商品交易所结算细则》有关规定处理。

第十三条非标准仓单期转现的货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定，交易所对此不承担保证责任，手续费按交易手续费标准收取。

采用非标准仓单进行期转现时，交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明。

交易所有权对交易双方的现货行为进行监督和核查。

第十四条期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。

第十五条期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价和成交量。

每个交易日结束后，交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。

第三章滚动交割

第十六条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割。

第十七条滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。

第十八条滚动交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。

办理时间为交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日。

第十九条滚动交割流程的第一日是配对日。

（一）卖方申报交割。

进入交割月后，同时持有标准仓单（质押仓单除外，下同）和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前，均可向交易所申报交割。

提出交割申请的相应持仓和仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不再收取。

（二）买方申报意向。

持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向。

第二十条配对日闭市后，交易所通过系统为申请交割的卖方会员找出该交割月多头持仓，按照“申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先”的原则进行交割配对。

配对结果一经确定，买卖双方不得变更。

第二十一条配对日闭市后，买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款。

第二十二条滚动交割结算价为配对日结算价。

配对日结算时，交易所对买卖双方会员配对持仓按配对日结算价进行结算处理，产生的盈亏在当日的《大连商品交易所会员资金结算表》中单独列示。

第二十三条配对日闭市后，配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除，不再受持仓限额限制。

《交割通知单》和配对结果等滚动交割信息随配对日结算单通过会员服务系统发送给买卖双方会员，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。

配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布。

第二十四条配对结果确定后，买方应及时向卖方提供有关增值税发票开具内容的事项，卖方在配对日后7日内将增值税发票交付买方。

第二十五条配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日。

交收日闭市之前，买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额货款，办理交割手续。

第二十六条交收日闭市后，交易所按“最少配对数”原则将卖方交割的各仓库仓单分配给对应的配对买方。

分配结果一经确定，买卖双方不得变更。

第二十七条交收日闭市后，交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》。

交易所将80%交割货款付给卖方会员，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。

第二十八条滚动交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款。

构成交割违约的，按本细则第十三章的有关规定处理，其中违约合约价值按配对日结算价计算，征购和竞卖在最后交割日后集中进行。

第二十九条在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约。

最后交易日闭市后，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。

交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。

第三十条最后交易日闭市后，交易所按“最少配对数”的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。

第三十一条最后交易日闭市后，交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款。

第三十二条最后交割日闭市后，交易所按“最少配对数”原则将卖方交割的各仓库仓单分配给对应的配对买方。

第三十三条最后交割日闭市前，卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单和增值税发票交到交易所，买方会员须补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

最后交割日闭市后，交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》，交易所将80%的货款付给卖方会员，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。

增值税发票的流转过程为：

交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税发票，客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。

会员迟交或未提交增值税发票的，按《大连商品交易所结算细则》有关规定处理。

第四章一次性交割

第三十四条棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用一次性交割。

在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。

第三十五条最后交易日闭市后，交易所按“最少配对数”的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。

第三十六条最后交易日闭市后，交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款。

第三十七条最后交割日闭市后，交易所按“最少配对数”原则将卖方交割的各仓库仓单分配给对应的配对买方。

第三十八条最后交割日闭市前，卖方会员须将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单和增值税发票交到交易所，买方会员须补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

第五章 

黄大豆1号交割标准

第三十九条　黄大豆1号合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升扣价详见附件1《黄大豆1号品质技术要求》和《黄大豆1号质量差异升扣价》。

黄大豆1号指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库（详见附件2《大连商品交易所黄大豆1号指定交割仓