计量经济学实验六Word文件下载.docx
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本实验中考虑以下模型:
【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型
【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型
【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型
【模型4】财政收入的对数log(cs)对时间T的回归模型
【模型5】收入法GDPS的对数log(GDPS)对时间T的回归模型
数据见“附表:
广东省宏观经济数据(部分)-第六章”
(一)自相关的检验
1.图形法检验
使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。
分别作这四个模型的残差散点图(即残差后一项对前一项的散点图:
对
)和残差趋势图(即残差
对时间
的线图),并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。
【模型1】残差散点图残差趋势图
结论:
从图上看CS对GDPS回归的残差有一定的自相关,为正相关。
【模型2】残差散点图残差趋势图
从图上看CZ对CS回归的残差没有自相关。
【模型3】残差散点图残差趋势图
从图上看SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关,为正相关
【模型4】残差散点图残差趋势图
从图上看LOG(CS)对T回归的残差有较强的自相关,为正相关
(请对得到的图表进行处理,以上在一页内)
2.D-W检验
分别计算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W统计量的值,判断模型是否存在自相关问题。
【模型1】
DW=0.948712
D-W值偏近0,存在自相关
【模型2】
DW=1.554922
D-W值接近2,不存在自相关
【模型3】
DW=0.293156
D-W值接近0,存在很强的自相关
【模型5】
DW=0.198218
D-W值偏近0,存在严重的自相关
(二)自相关的处理
1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理
DependentVariable:
SLC
Method:
LeastSquares
Date:
06/06/14Time:
15:
09
Sample(adjusted):
19792005
Includedobservations:
27afteradjustments
Convergenceachievedafter12iterations
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
GDPS
0.240291
0.034631
6.938634
0.0000
C
-712.1776
513.1442
-1.387870
0.1779
AR
(1)
1.060777
0.027392
38.72645
R-squared
0.999295
Meandependentvar
2241.080
AdjustedR-squared
0.999236
S.D.dependentvar
2348.211
S.E.ofregression
64.88908
Akaikeinfocriterion
11.28767
Sumsquaredresid
101054.2
Schwarzcriterion
11.43166
Loglikelihood
-149.3836
Hannan-Quinncriter.
11.33049
F-statistic
17012.50
Durbin-Watsonstat
1.067551
Prob(F-statistic)
0.000000
InvertedARRoots
1.06
EstimatedARprocessisnonstationary
D-W检验值由0.293156提高到1.067551,还没有消除了自相关,继续处理
10
19802005
26afteradjustments
Convergenceachievedafter14iterations
0.227124
0.042324
5.366357
-863.1769
929.2543
-0.928892
0.3630
1.536140
0.186539
8.234941
AR
(2)
-0.503590
0.199972
-2.518301
0.0196
0.999440
2323.710
0.999364
2354.344
59.39227
11.14684
77603.71
11.34040
-140.9090
11.20258
13087.46
1.717996
.47
D-W检验值达到1.717996,消除了自相关
2.【模型5】LOG(GDPS)对T回归自相关的处理
LOG(GDPS)
11
Convergenceachievedafter4iterations
T
0.173513
0.035704
4.859801
0.0001
5.229131
1.119458
4.671128
0.934273
0.091901
10.16609
0.997952
7.776268
0.997781
1.510844
0.071167
-2.343144
0.121553
-2.199162
34.63244
-2.300330
5847.068
0.888169
.93
D-W检验值也由0.198218提高到0.888169,还没有消除自相关,继续处理
13
Convergenceachievedafter3iterations
0.183936
0.011690
15.73461
5.020003
0.214241
23.43160
1.470687
0.166912
8.811131
-0.613537
0.174363
-3.518737
0.0019
0.998601
7.869818
0.998410
1.458838
0.058174
-2.710105
0.074454
-2.516552
39.23137
-2.654369
5233.128
1.920812
.74+.27i
.74-.27i
D-W检验值达到1.920812,消除了自相关。
(三)补充实验
1.使用图形检验法检验【模型5】是否存在自相关问题。
分别作这个模型的残差散点图(即残差后一项对前一项的散点图:
的散点图),并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。
趋势图:
残差散点图:
2.计算上述【模型4】的D-W统计量的值,判断模型是否存在自相关问题。
LOG(CS)
23
Sample:
19782005
28
0.159151
0.003886
40.95545
3.061611
0.064500
47.46694
0.984736
5.369302
0.984149
1.319281
0.166099
-0.683715
0.717312
-0.588558
11.57201
-0.654625
1677.349
0.670889
D-W检验值=0.670889,表示存在自相关
3.对【模型1】、【模型2】和【模型4】的自相关问题进行处理。
(1)CS对GDPS回归自相关的处理:
CS
06/12/06Time:
00:
39
Convergenceachievedafter5iterations
Variable
0.080146
0.003100
25.85188
12.30925
30.16759
0.408029
0.6869
0.528060
0.173127
3.050130
0.0055
0.989511
464.6559
0.988637
512.8281
54.66577
10.94479
71720.32
11.08877
-144.7547
1132.079
1.734469
.53
DW的检验值由0.942712提高到1.73446888726547,消除了自相关
没有消除和消除了自相关的回归方程分别为:
CS=0.08029595113*GDPS+12.50960233
CS=0.08014639185*GDPS+12.30924557+[AR
(1)=0.5280602636]
(2)CZ对CS回归自相关的处理
CZ
45
Convergenceachievedafter6iterations
CS
1.275533
0.022107
57.69708
-20.95711
15.74830
-1.330753
0.1958
0.227245
0.199667
1.138121
0.2663
0.995407
571.6333
0.995025
657.3673
46.36886
10.61557
51601.71
10.75955
-140.3102
2600.804
1.784790
.23
DW的检验值由1.554922提高到1.784790,消除了自相关
CZ=1.27887365*CS-22.68072996
CZ=1.275532609*CS-20.95710944+[AR
(1)=0.227244797]
(3)Log(cs)对T回归自相关的处理
48
0.167438
0.005185
32.29337
2.892494
0.095559
30.26915
0.480336
0.120045
4.001307
0.0005
0.994392
5.429892
0.993925
1.304108
0.101644
-1.630250
0.247954
-1.486268
25.00837
2127.985
2.262057
.48
DW的检验值由0.670889提高到2.262057,消除了自相关
LOG(CS)=0.1591511063*T+3.061610804
LOG(CS)=0.1674375092*T+2.892494217+[AR
(1)=0.4803361208]
二、实验总结与评价
实验总结(包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等):
见实验步骤中。
对实验的自我评价:
根据以上实验操作的实践,谈谈自己的感受;
(50字左右)
在这次试验中,对EVIEWS这个软件进行了进一步的了解,同时也学会了关于自相关的操作。
不过因为是第一次操作,所以操作起来不太熟练,在以后的日子里,我要多多练习,让自己对这个软件更加熟练
指导教师评语:
学生实验成绩评定:
指导教师签名:
日期:
2014年6月7日
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 计量 经济学 实验