混沌交易法Word格式.docx
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2、结构:
a、蓝线,是鳄鱼的颚。
蓝线是取13根bar的平滑移动平均,然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar所构成。
b、红线,是鳄鱼的牙齿。
红色线是取8根bar的平滑移动平均,然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。
c、绿线,是鳄鱼的上唇。
绿色线是取5-bar平滑移动平均数,然后将算出来的结果往未来的方向移动3根bar所构成。
3、交易策略:
1)、直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形(Fractal)被突破前,不要进行交易。
2)、嘴巴向上我们只做多,而嘴巴向下我们只做空。
如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面,表示我们正处于某种程度的冲击波中。
如果目前的价格正环绕着鳄嘴,那我们正处于某种程度的修正波中。
二、碎形(Fractal):
交易的起始
1、碎形的用法:
当碎形形成时,它总是碎形结构不会任意变动的,但不是每一个碎形都会变成交易中的主角,碎形是交易进场的起始讯号,碎形要成为起始讯号主角,必须具备下列要件:
1)、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿(高于红线);
有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿(低于红线)。
2)、当有效的向上碎形被突破后,只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方,我们都只做买的策略,除了停损(Stoporder)我们不做卖单进场的交易;
当有效的向下碎形被跌破后,只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方,我们都只做卖的策略,除了停损(Stoporder)我们不做买单进场的交易。
3)、有时碎形形成时为无效碎形,但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低(走高)时无效碎形会变成有效碎形讯号。
2、注意事项:
1)、碎形可用于波浪计数:
市场走势常隐藏着艾略特波浪的结构,而波浪理论的内在结构就是碎形,分辨碎形结构对于波浪交易使用者有很大的帮助。
向上与向下碎形之间就是一个波。
2)、观察碎形永远是找离“现在”最近距离的碎形,最近碎形以前的碎形无参考价值。
碎形是混沌交易法的第一个进场讯号。
一个下跌的走势是否已转成上涨趋势,我们就是观察最近的向上碎形是否被价格所突破,当然这个被观察的向上碎形的最高点必须要高于鳄鱼牙齿(也就是必须有效)。
三、动能指针AO
1、AO定义:
AO测量最近的5个价格之条形图动能,并和过去的34支条形图作比较。
它是以5个价格之条形图之中点价(最高+最低)/2取移动平均,再减去34支条形图之中点价(最高+最低)/2之移动平均,并以柱状图之形式表示。
AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。
在软件使用上,AO的柱状图如果比前一根高,则标记为绿色;
反之若比前一根来的低,则标记为红色。
在鳄鱼嘴巴外还没有产生碎形之买卖讯号之前,我们不采取任何AO之买卖讯号。
此点务必切记!
2、AO之买卖讯号
AO三买讯:
a、SAUCERBUYSIGNAL(浅碟买讯),
b、CROSSBUYSIGNAL(穿越买讯),
c、TWINPEAKSBUYSIGNAL(双峰买讯)。
AO三卖讯:
a、SAUCERSELLSIGNAL(浅碟卖讯),
b、CROSSSELLSIGNAL(穿越卖讯),
c、TWINPEAKSSELLSIGNAL(双峰卖讯)。
这里只介绍AO三买讯,AO三卖讯只要与AO三买讯反过来理解就可以了。
1)、SAUCERBUYSIGNAL(浅碟买讯):
说明:
在SAUCERBUY中,至少需要三根柱状图,而中间之b(red)为最低,而右方之c(green)比b高,如此便构成中间凹陷如同碟子一般之SAUCERBUY。
而碟子中,凹陷部份可以有几根柱状图则没有限制。
而当c产生时,我们便找符合条件之条形图,在其最高点加一文件作为进场之价位。
2)、CROSSBUYSIGNAL(穿越买讯):
当柱状图由零轴下翻转到零轴之上即产生crossbuy,而a可以为红色也可以为绿色,但b(signalbar)一定是为绿色。
crossbuy只需两根柱状图便可形成,而当b(signalbar)产生时,我们便找符合条件之条形图,在其最高点加一文件作为进场之价位。
3)、TWINPEAKSBUYSIGNAL(双峰买讯):
当柱状图由左至右产生第二个低点b,而第二个低点b比第一个a来的高即产生TWINPEAKSBUY。
须注意图中a,b之间柱状图皆在零轴以下而c(signalbar)必定为绿色。
TWINPEAKSBUY为AO在零轴下唯一之买讯。
而在TWINPEAKSBUY发生前一定会先产生一个SAUCERSELL。
当AO为绿色时才会有买讯发生;
同样的当AO为红色时才有卖讯之可能。
另外还有一点很重要就是:
当AO之买讯发生时,若条形图之价位仍未触及进场之价位,而随后柱状图即变色(由绿变红)则先前产生之AO买讯则须取消。
最后将AO之买卖讯号整理如下:
四、加速度指针(AC);
如果说价格行进是物理学中的"
距离"
,那么AO便是"
速度"
,AC就是"
加速度"
了。
动能领先价格,而AC又领先动能。
1、AC定义:
其为AO与其五天简单移动平均差值的再五天化简单移动平均。
公式化如下:
AC=SMA((AO-SMA(AO,5)),5)
2、AC的基本观念:
1).AC指针产生的买进讯号必为绿棒,卖出讯号必为红棒。
2).讯号发生后,进场价位为该ACsignalbar对应的pricebar最高价上一档买进或最低价下一档卖出(可用stopbuy单或stopsell单进场)。
3).Bluelightspecial跟上一章的AO一样,即讯号产生后,隔天的AC继续支持该讯号方向,且对应的pricebar有更好的进场价位,则算是多赚的。
4).买卖讯号产生后,若隔天的ACbar不支持该方向,则该讯号立即失效。
3、AC的买卖讯号:
AC的买进讯号有三种:
1).零轴之上的买进。
2).零轴之下的买进。
3).穿越零轴的买进。
AC的卖出讯号也有三种:
1).零轴之上的卖出。
2).零轴之下的卖出。
3).穿越零轴的卖出。
重点在于AC零轴之上利于做多,故买进讯号只要2根绿棒便成立,零轴之下的做多便需3根绿棒;
做空则刚好相反,零轴之下利于做空,故卖出讯号只需2根红棒,零轴之上的卖空则需要3根红棒方能成立。
五、均衡线
1、均衡线定义:
均衡线就是一条当没有新的信息流入市场时,市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。
均衡线在整个混沌操作法中,就是实际取用了蓝色的鳄鱼线。
2、实际应用:
1)、先找出基准K棒
A-1总是从右(目前最新的这根K棒)到左寻找。
A-2当要寻找买点的基准K棒时,只将注意力放在K棒的『最高价』。
找出最新拥有最低『最高价』的K棒当做基准棒。
A-3当要寻找卖点的基准K棒时,只将注意力放在K棒的『最低价』。
找出最新拥有最高『最低价』的K棒当做基准棒。
2)、定出买卖点
B-1-1找买点时,自基准K棒向左找一根最近的K棒,它的『最高价』必须比基准K棒的『最高价』还高。
我们称这根K棒叫B1棒。
若B1棒的『最高价』在『均衡线』之上,则B1棒的『最高价』即为买点。
(也就是突破此价位,进场做多,或空单平仓。
)
B-1-2若B1棒的『最高价』在『均衡线』之下,则要自B1棒左方再找一根『最高价』比B1棒的『最高价』还高的K棒,我们称这根K棒叫B2棒。
则B2棒的『最高价』即为买点(此时B2棒的最高价有没有在『均衡线』上方都不要紧)。
B-2-1找卖点时,自基准K棒向左找一根最近的K棒,它的『最低价』必须比基准K棒的『最低价』还低。
我们称这根K棒叫S1棒。
若S1棒的『最低价』在『均衡线』之下,则S1棒的『最低价』即为卖点。
(也就是突破此价位,进场做空,或多单平仓。
B-2-2若S1棒的『最低价』在『均衡线』之上,则要自S1棒左方再找一根『最低价』比S1棒的『最低价』还低的K棒,我们称这根K棒叫S2棒。
则S2棒的『最低价』即为卖点(此时S2棒的最低价有没有在『均衡线』下方都不要紧)。
3)、买卖讯号过滤器
C-1-1当价格向上突破买点,但此时价位低于『鳄鱼线』的『嘴』时,也就是低于『蓝色鳄鱼线』(鳄鱼下颚)时,则不进场。
C-1-2当价格向下突破卖点,但此时价位高于『鳄鱼线』的『嘴』时,也就是高于『绿色鳄鱼线』(鳄鱼上唇)时,则不进场。
C-2-1若当下最新的K棒处于『红色区域』时(红色区域的概念见“区域交易”),则要加倍在B-1-1和B-1-2中寻找新最高价K棒(B1棒和B2棒)的数目。
以得到较可靠的买点。
C-2-2若当下最新的K棒处于『绿色区域』时(绿色区域的概念见“区域交易”),则要加倍在B-2-1和B-2-2中寻找新最低价K棒(S1棒和S2棒)的数目。
以得到较可靠的卖点。
仅使用一个『均衡线』就可以和其它『混沌操作法』的元素(鳄鱼线、AO、AC)构成一个交易系统。
六、区域交易(TRADINGINTHEZONE)
(一)、简介:
1、定义:
区域交易是结合AO、AC并将结果表示在相对的价格条形图中,藉此找出当市场中所有条件都配合时,将投入有限的资源并期望投资报酬率(ROE)极大化,作者认为这是真正的交易者与一般人(wanna-bes)之间的区隔。
区域标示法如下:
1).当AO与AC同时为绿色,亦即两者皆向上并较前一条形图为高,我们将相对之价格条标示为绿色,称此区为绿色区域(GreenZone),此时市场乐观。
2).当AO与AC同时为红色,亦即两者皆向下并较前一条形图为低,我们将相对之价格条标示为红色,称此区为红色区域(RedZone),此时市场看跌。
3).当AO、AC一绿一红,两者方向不同时,我们将相对之价格条标示为灰色,称此区为灰色区域(GrayZone),这指出市场正处于转换的状态。
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