青海银行从业资格考试真题卷1.docx
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青海银行从业资格考试真题卷1
2022青海银行从业资格考试真题卷
(1)
本卷共分为2大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
2.采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
3.根据CreditRisk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
4.假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为()。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
5.下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法,不正确的是()。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:
标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
6.下列关于信用风险监测的说法,正确的是()。
A.信用风险监测是一个静态的过程
B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
7.下列属于客户风险的财务指标是()。
A.流动比率
B.公司治理结构
C.资金实力
D.市场竞争环境
8.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为()。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
9.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
10.下列不属于审慎经营类指标的是()。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
11.某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
12.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于()。
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
13.在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型
B.RiskCalc模型
C.CreditMonitor模型
D.死亡率模型
14.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2
15.横轴、()为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A.违约客户累计百分比
B.违约客户数量
C.正常客户累计百分比
D.正常客户数量
16.《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100%
B.75%
C.65%
D.50%
17.估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3
B.5
C.7
D.1
18.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
19.Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债
B.流动资产/总资产
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
20.某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期未存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为()。
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
21.在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标
22.在实际操作中,商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B.同业拆入
C.出售流动资产
D.外部融资
23.以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险标准
24.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率高
25.关于核心存款的以下说法,不正确的是()。
A.短期内被提取的可能性较小
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.不包括活期存款,因为其流动性太高
二、多项选择题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,有多个符合题意)
1.商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告,应至少包括以下__内容。
A.当期开展的所有个人理财业务简介及相关统计数据
B.当期推出的理财计划简介
C.当期理财计划的收益分配和终止情况
D.相关风险监测与控制情况
E.涉及的法律诉讼情况
2.古玩投资的特点是__。
A.交易成本高
B.流动性低
C.要有鉴别能力
D.价值一般波动较大
E.投资人要具有相当的经济实力
3.建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求,下列关于内部控制制度的说法,错误的有__。
A.个人理财业务的主要风险管理方式、风险测算方法与标准需要分析审核和报告
B.商业银行内部要建立各自独立的监督和审核部门对个人理财业务进行监督审核
C.个人理财业务客户资产不需要与银行资产分开管理,可以由第三方托管的,应交由第三方托管
D.因业务合作需要,商业银行可以将客户的相关资料和服务与交易记录提供给第三方
E.商业银行接受客户委托进行个人理财业务,应与客户签订合同
4.对投资者而言,购买债券型理财产品面临的主要风险有__。
A.操作风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.流动性风险
E.提前偿付风险
5.制定投资策略的程序包括__。
A.分析风险偏好
B.确定投资目标
C.分析投资对象
D.分析投资渠道
E.构建投资组合
6.下列各项中,属于金融市场主体的有__。
A.艺苑纺织有限公司
B.上海证券交易所
C.中国人民银行
D.中国工商银行
E.中国居民张某
7.按照客户对象不同,综合理财服务可以分为__。
A.理财计划
B.专业化服务
C.私人银行业务
D.对公银行业务
E.执行理财计划
8.季节性资产增加的主要融资渠道有__。
A.季节性负债增加
B.来自公司内部的现金
C.银行贷款
D.应收账款
E.来自公司内部的有价证券
9.借款需求可能来自于__。
A.季节性销售增长
B.商业信用的减少及改变
C.债务重构
D.资产效率下降
E.一次性或非预期的支出
10.下列关于借款需求影响因素的说法,正确的有__。
A.商业信用的减少及改变可能导致流动负债的减少
B.红利支付可能导致资本净值的增加
C.资产效率下降可能导致流动资产减少
D.债务重构可能导致流动负债的减少
E.一次性的支出不会影响企业的借款需求
11.通过对某公司现金流的预测以及月度或季度的营运资本投资、销售和现金水平等的分析,银行可以__。
A.知道该公司是否具有季节性销售模式
B.知道该公司是否有季节性借款需求
C.评估该公司营运资本投资需求的时间和金额
D.决定合适的季节性贷款结构
E.决定季节性贷款的偿还时间表
12.下列情形中,可能导致企业借款需求的有__。
A.应收账款增加
B.存货增加
C.应付账款增加
D.固定资产重置和扩张
E.长期投资
13.资金周转周期的延长引起的借款需求与__有关。
A.应收账款周转天数
B.存货周转天数
C.应付账款周转天数
D.设备使用年限
E.固定资产折旧年限
14.某公司上一年度的净利润为600万元,销售收入为10000万元,总资产为12000万元,所有者权益为6000万元,则该公司上一年度的__。
A.ROE为10%
B.ROE为5%
C.利润率为5%
D.利润率为6%
E.资产使用效率为5%
15.可持续增长率的假设条件包括__。
A.公司的资产周转率维持当前水平
B.公司的销售净利率以一固定值增长
C.公司保持持续不变的红利发放政策
D.公司的财务杠杆不变
E.增发股票是公司唯一的外部融资来源
16.对于固定资产重置引起的融资需求,银行可以通过评估__来预测。
A.公司的经营周期
B.资本投资周期
C.设备的使用年限
D.设备目前状况
E.影响固定资产重置的技术变化率
17.下列关于并购融资的说法,正确的有__。
A.并购融资在20世纪80年代非常普遍,而且大多是与杠杆收购相关的高杠杆交易
B.如果相关法律制度不健全,放贷后银行对交易的控制权较少,自身利益保护不足,则要谨慎发放用于股权收购和公司并购的贷款
C.银行在受理公司的股权收购贷款申请后,应当调查公司是否将贷款投资在事先约定的收购项目上
D.如果银行向一个处于并购过程中的公司提供可展期的短期贷款,就一定要特别关注借款公司是否会将银行借款用于并购活动
E.银行可
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