浙江师范大学含行知学院计量经济学历年试题汇总版Word文档格式.docx
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二、单选题
1(5次)、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于()。
A.0B.1C.2D.4
2(4次)、在计量经济模型中引入的虚拟变量()。
A.主要用来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素
3(5次)、.容易产生异方差的数据为(
)
A.时序数据
B.修匀数据 C.横截面数据
D.年度数据
4(5次)、.修正决定系数
与决定系数
之间有如下关系(k为参数个数)(
A.
B.
C.
D.
5(5次)、假设回归模型为
,其中
则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为(
C.
D.
6(2次)、下列哪一种方法是解决多重共线性的方法
A.增加解释变量
B.删除某些解释变量 C.广义最小二乘法
D.RESET法
7(3次)、检验两个总体的方差是否相等通常用下列哪个统计量()
A.F统计量
B.
统计量 C.T统计量
D.正态统计量
8(3次)、下列哪个方法是解决一阶自相关的方法()
A.斯皮尔曼等级相关系数法
B.广义最小二乘法 C.增加数据
D.阿尔蒙多项式模型
9(3次)、菲利浦斯曲线采用的是()
A.对数模型
B.双曲线模型C.半对数模型
D.指数模型
10(2次)、设个人消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中,消费支出Y不仅同收入X有关,而且与消费者年龄构成有关,年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次,假设边际消费倾向不变,则考虑年龄因素的影响,该消费函数引入虚拟变量的个数应为()
A.1个B.2个 C.3个D.4个
11、下列哪一种方法是检验误设定的方法
B.删除某些解释变量 C.RESET法
D.广义最小二乘法
12、下列哪个模型是适应预期模型()
A.Yt=α+βXt-1+utB.Yet=δYt+(1-δ)Yet-1
C. Yt=α+βYt-1+utD.Yt=δY*t+(1-δ)Yt-1
13、在判断误设定的准则中,最重要的准则是()。
A.T检验B.偏倚C.决定系数大小D.理论准则
三、多选题
1、下列哪几种是多重共线性的检验方法()
A.使用相关矩阵B.使用VIF检验 C.通过条件指数检验 D.DW检验
E.RESET检验
2、下列哪几种是自相关的检验方法()
A.使用相关矩阵B.使用VIF检验 C.拉格朗日乘数检验法 D.DW检验法
E.RESET检验
3(5次)、异方差性的检验方法通常有( )
A.相关矩阵检验 B.拉格朗日乘数检验 C.戈德弗尔德――匡特检验
D.斯皮尔曼等级相关系数法 E.格里瑟检验
4(6次)、误设定主要是指哪方面的错误( )
A.选择错误的函数形式 B.遗漏有关的变量 C.增加不必要的变量 D.异方差E.多重共线性
5(5次)、下列哪些变量通常为外生变量( )
A.政府支出B.劳动力供给 C.世界贸易水平 D.利率 E.人口
6(2次)、多元模型的显著性检验包括()
A.单个系数显著性检验B.若干个系数的显著性检验 C.全部系数为零的检验 D.其它形式的系数约束条件检验 E.虚拟变量的检验
7(4次)、从理论上说,计量模型的预测误差要受到下列哪几个因素的影响()
A.扰动项方差 B.样本单位数 C.数据个数 D.预测期长短E.预测值大小
8(4次)、经济模型通常有三个方面的应用()
A.经济预测B.结构分析 C.政策评估 D.因素分析 E.动态分析
9、下列哪几种模型是自回归模型( )
A.科克模型B.部分调整模型C.适应预期模型 D.阿尔蒙多项式模型E.分布滞后模型
四、判断题(对打“∨”;
错打“×
”并说明原因)
1(2次)、显著性检验中的第二类错误是指拒真的错误。
()
2(4次)、扰动项自相关的情况下,OLS估计量已不是无偏估计量。
3(5次)、如扰动项不服从正态分布,则OLS估计量不再是BLUE。
4(5次)、一般情况下,广义最小二乘估计量比普通最小二乘估计更有效。
5(7次)、在多元模型中如出现多重共线性问题都要加以处理。
6(2次)、显著性检验中的第一类错误是指拒真的错误。
7(3次)、自回归模型是自变量含有应变量滞后项的模型()
8(3次)、在模型中遗漏有关变量的情况下,OLS估计量已不再是无偏估计量。
9(3次)、多重共线性的存在使参数估计量不再无偏()
10(3次)、VIF检验是用来检验是否存在异方差性的()
11(2次)、异方差性的存在不影响参数估计的无偏性()
12(2次)、多元模型中决定系数
越高,拟合度越好()
13(2次)、模型中包含无关的解释变量,参数的估计量会有偏,并且会增大估计量的方差。
14(2次)、存在异方差的情况下,OLS法总是高估系数估计量的标准误差。
15(2次)、修正的决定系数
总是一个正数。
16、部分调整模型用OLS法估计得到的是一致估计量。
17、在阿尔蒙多项式分布滞后的估计中,滞后的周期越长越好。
18、自相关的存在不影响参数估计的无偏性。
五、简答题(每小题10分,共30分)
1(2次)、简述非线性回归的步骤。
2、简述处理多重共线性的原则。
3、简述多元模型中若干个系数为零的联合检验的思路和步骤。
4(2次)、简述VIF(方差膨胀因子)检验法的步骤。
5(2次)、简述若干个系数的显著性检验的思路和步骤。
6(3次)、选择解释变量的准则是什么?
7、简述科克伦—奥克特法的步骤。
8(3次)、简述RESET检验法的思路和步骤。
9、简述多元线性回归模型的假设条件。
10、简述戈德弗尔德---匡特检验法的思路和步骤。
11(2次)、简述格里瑟检验法的思路和步骤。
12、简述多重共线性的后果。
六、计算题
1、考虑如下两个回归方程(根据1946—1975年美国数据)(括号中给出的是标准差):
:
(2.73)(0.0060)(0.0736)
R²
=0.999
(2.22)(0.0068)(0.0597)
=0.875
式中,C为总私人消费支出;
GNP为国民生产总值;
D为国防支出;
t为时间。
研究的目的是确定国防支出对经济中其他支出的影响。
(1)分析两个方程的回归结果
(2)将第一个方程变换为第二个方程的原因是什么?
(3)如果变换的目的是为了消除或者减弱异方差,那么我们对扰动项要做哪些假设?
(4)如果存在异方差,是否已成功地消除异方差?
请说明原因。
2(2次)、为了解美国工作妇女是否受到歧视,可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据,研究男女工资有没有差别。
这项多元回归分析研究所用到的变量有:
对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为:
(括号内为估计的t值)
求:
(1)检验美国工作妇女是否受到歧视,为什么?
(2)按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元?
而同样样条件的女性的工作收入又为多少?
(显著性水平
,
=1.656,
=1.97,
=1.98,
=1.658)
3(4次)、根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:
(0.237)
(0.083)
(0.048)
DW=0.858
公式下括号中的数字为相应估计量的标准误。
在5%的显著性水平之下,由DW检验临界值表,得dL=1.38,du=1.60。
问:
(1)题中所估计的回归方程的经济含义;
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?
应如何改进?
4(2次)、根据中国2004年各地区城镇(53个城镇)居民平均每人全年家庭交通和通讯支出与人均年可支配收入数据,运用普通最小二乘法得到如下回归模型:
(CUM为交通和通讯支出,
INCOME为人均年可支配收入)
CUM=-56.917+0.05807INCOME
Se(36.21)(0.006)
R2=0.74DW=1.78
(1)计算修正的决定系数
的值.
(2)在5%的显著性水平之下,由DW检验临界值表,得dL=1.38,du=1.60。
该模型的误差项是否存在自相关。
5、考虑如下模型:
其中,
对前20个观察值取0,对后30个观察值取1。
已知
。
(1)如何解释
和
?
(2)这两组的均值分别是多少?
(3)已知
如何计算
的方差?
6(2次)、有学者从209个公司的样本,得到如下回归结果(括号中的数字为标准误差):
Ln(Salary)=4.32+0.28ln(Sales)+0.0174Roe+0.00024Ros
Se:
(0.07)(0.003)(0.00007)
式中,Salary为CEO的薪金,Sales为公司年销售额,Roe为股本收益率(%),Ros为公司股票收益。
请分析回归结果。
7、由美国46个州1992年的数据,计量经济学者得到如下回归结果
=0.27
Se:
(0.91)(0.32)(0.20)
其中,C为香烟消费(包/人年),P为每包香烟的实际价格,Y为人均实际可支配收入。
试问:
(1)香烟需求的价格弹性是多少?
它是否统计上显著?
若是,它是否统计上异于-1?
(2)香烟需求收入弹性是多少?
若不显著,原因是什么?
(3)求出
8(2次)、为了确定对空调价格的影响因素,B.T.katchford根据19个样本数据得到的回归结果如下:
(0.005)(8.992)(3.082)
其中:
空调的价格/美元
空调的BTU比率,即每小时制冷量
能量效率,即BTU比率与耗能之比
设定数
(1)解释这个回归方程式的回归结果。
(2)该回归结果是否有经济意义?
(3)在显著水平
下,进行下述检验,零假设:
BTU比率对空调的价格无影响,备择假设检验:
BTU比率对价格有正向影响。
(4)通过计算检验下述零假设:
三个解释变量在很大程度上解释了空调价格的变动。
9、某计量经济学者将不同年度的美国债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下)的函数,估计出的简单方程如下:
=第i年美国政府债券价格(每100美元债券)
=第i年联邦资金利率(按百分比)
请回答以下问题:
(1)解释两个参数估计值的意义。
所估的符号与你所期望的符号一样吗?
(2)为何方程左边的变量是
而不是Y?
(3)该人在估计的方程中是否遗漏了扰动项?
此方程的经济意义是什么?
对此模型你有何评论?
(提示:
联邦资金利率是一种适用于银行间隔夜持有款项的利率)
10、在研究就业人数对平均工资影响的模型中(包括50个公司的随机样本),得到如下回归结果:
(N为就业人数,W为平均工资,模型下方为各系数的t值)
W=7.5+0.009NR2=0.9
(1)
t:
(13.1)(16.1)
W/N=0.008+7.8/N
(2)
(14.3)(26.1)R2=0.99
(a)如何解释这两个回归方程?
(b)从方程
(1)到方程
(2),研究者作了哪些假设?
他是否担心存在异方差?
(c)我们能比较这两个方程中的R2吗?
11、根据中国2004年各地区城镇(53个城镇)居民平均每人全年家庭交通和通讯支出与人均年可支配收入数据,运用普通最小二乘法得到如下回归模型:
(36.21)(0.006)
R2=0.74DW=2.38
七、证明题
1、在满足五个古典假设的前提下,试推导双变量线性模型的参数估计量
的均值与方差。
2、试证明一元线性回归模型的参数估计量
的期望和方差。
3、试证明预测误差
4、试证明∑(Yt-Ÿ)2=∑(Ŷt-Ÿ)2+∑℮t2。
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- 浙江 师范大学 含行知 学院 计量 经济学 历年试题 汇总