恒生证券资产管理系统白皮书Word下载.docx
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Ø
系统模块架构设计
投资风险控制流程设计
资产管理平台设计
系统帮助投资机构建立统一的资产管理平台,各个业务部门都可以在平台上进行相关的操作,各个管理部门也可以在平台上进行统一的管理,公司领导可以随时掌握各个部门的运行情况,风控部门可以统一对各个业务部门进行统一的风险监控,这样,可以大大提高管理和投资的率效,提高风险控制的能力。
如下图:
资金分配结构设计
资产管理系统所管理的资金不仅有自有资金,还要实现现有的委托资产管理业务和集合受托理财业务。
自有资金存放在一个清算帐户上,受托理财的资金放在一个或多个营业部,系统资金分配结构设计符合将来业务拓展,如下图所示:
投资决策流程设计
在投资管理过程中,投资决策决定了投资的方向,是投资的指导方针,投资计划是投资方案的具体表现,交易实施是根据投资计划进行实际委托交易,达到投资计划目标的手段。
系统投资流程设计:
投资总监将投资决策委员会形成的投资决策形成投资方案,交易经理将投资方案分解成交易指令,并下达给相应的交易员。
交易员根据交易指令进行委托交易,并向交易经理汇报交易结果。
多层面的业绩管理体系设计
资金账号层面:
它是一个真实的营业部账号为中心的资金和股票的独立核算体系,可统计某一个资金账号下的成本、盈亏、资金占用等情况。
项目层面:
它是一项目为核心的统计核算体系。
即是对项目经理所属资金和股票有关成本、盈亏、资金等情况进行统计查询。
部门层面:
它是以部门为核心的统计核算体系。
即是本部门所属的各项目经理下的有关成本、盈亏、资金等情况进行统计查询。
公司层面:
即是整个公司的各证券投资部门的所有项目经理的总体成本、盈亏、资金、客户等情况进行统计查询和分析。
合同层面:
它是对客户统计的最小单位,是以合同为中心的资金和股票的独立核算体系,可以统计一个合同的资金情况、资金占用情况、合同情况、持仓情况和盈亏情况等。
客户层面:
它是一个以客户为中心的资金和股票的独立核算体系,可以统计一个客户的资金情况、资金占用情况、合同情况、持仓情况和盈亏情况等。
四、系统特点
严谨的风险控制
=事前风险=
◆操作员操作权限
◆操作员站点权限
◆操作员投资权限
数据
金额
◆投资合法合规性
◆产品资产配置
◆运作止损止盈
◆对敲
◆交易品种
◆风险测算
=事中风险=
◆指令、交易流程控制
◆实时风险监控
委托监控
成本监控
头寸监控
……
=事后风险=
◆成本盈亏报表
◆绩效考核
◆操作留痕
◆事后风险监控
成交监控
盈亏监控
持仓比例
涨跌幅
丰富的交易手段
◆多帐户委托
◆埋单委托
◆灭盘委托
◆多种委托策略
市值平均
数量平均
资金比例
……
强大的组合管理
系统设计有完善的股票池管理,分为允许股票池、禁止股票池和投资股票池三大类,控制和管理形成股票组合,帮助投资经理形成和构建投资组合。
允许股票池(股票白名单):
为只允许投资的股票范围;
禁止股票池(股票黑名单):
为不允许投资的股票范围;
投资股票池:
建议投资的股票范围;
系统提供构建组合,下达组合指令和自动执行指令进行持仓调整等全流程组合管理功能,实现组合投资和ETF套利
全面的投资角色
公司领导、部门领导、投资经理、交易总监、交易员、
结算员、系统管理员、客户经理
灵活的报盘模式
支持独立报盘-速度快效率高
支持分仓报盘-业务开展灵活
实时的成本盈亏
系统采用了移动平均和加权平均的两种成本算法,并且根据实时的交易情况随时更新股票的成本。
采用了浮动盈亏、累计盈亏和总体盈亏,持仓的所有股票随着行情的变动实时计算盈亏情况。
完善的接口处理
系统支持目前市场上所有主流的柜台接口,包括恒生、金仕达、金证、顶点、根网、新利等,不同的接口都有相应成功的案例。
接口通过400余家营业部长期运行,安全稳定高效。
方便的网络布局
系统基于四层结构的技术平台,布局非常灵活,可以只在公司总部进行布局,通过总部现存的技术平台到达各个营业部,可以大大加快系统的布署进度,减少和降低系统的总体拥有成本。
全面的业务支撑
股票
基金
开放式基金
债券
银行间业务
…
五、系统部署
软件环境
归属
项目
内容
系统软件
主机操作系统
Windows2000Server/Windows2003
主机数据库系统
SQLServer2000/Oracle9i
中间件操作系统
Windows2000Server
工作站操作系统
Windows98/Windows2000/WindowsXP
硬件要求
数量(标配)
中心
主机
1
PC服务器(至强700/512M/40G)以上
备机
应用服务器
2
高性能PC(P3/512M/10G)以上
应用路由
高档PC(P3/256M/10G)以上
系统各类转换机
3
系统管理工作站
操作人员工作站
普通PC(奔腾/64M/10G)以上
通信
主线路质量带宽
DDN/帧中继64K以上
备线路质量带宽
拔号/ISDN/VPN以上
网络拓扑
六、应用案例
基金公司——市场占有率第一,90%
兴业基金、华夏基金、国泰基金、嘉实基金、长盛基金、
富国基金、南方基金、华安基金、易方达基金、融通基金、
宝盈基金、银华基金、中融基金、银河基金、天同基金、
天合基金、华宝兴业基金、湘财合丰基金、景顺长城、
招商基金、海富通基金、博时基金、鹏华基金、大成基金、
天治基金、华富基金、东方基金、上投怡富基金、
国联基金、友邦华泰基金、工银瑞信、泰达荷银、
建信基金、中邮创业基金、上投摩根富林明、东吴基金、国海富兰克林、汇添富基金、交银施罗德、信诚基金、
汇丰晋信基金、国投瑞银、巨田基金、金鹰基金、
长城基金、泰信基金、万家基金、长信基金、新世纪基金、民生基金
证券公司——市场占有率第一,48%
◆创新券商
国泰君安、海通证券、华泰证券、上海证券、长江证券、
东方证券、中银国际、西部证券
◆规范券商
国金证券、中原证券、万联证券、东吴证券、国联证券、
德邦证券
◆其它券商
金信证券、华安证券、银河证券、西部证券、海际大和、
中信建投、中关村证券、山西证券、广州证券、东莞证券、
华西证券、中投证券、华鑫证券等
保险公司——市场占有率第一,100%
社保理事会,中国人寿保险、中国人民保险、中国再保险、
平安保险、太平洋保险、泰康人寿保险、新华人寿保险、
华泰财产保险、太平人寿保险、天安保险、光大永明保险
信托公司
金信信托、中海信托、华宝信托、中泰信托
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