建信收益增强债券型证券投资基金汇总Word文档下载推荐.docx

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下属两级基金的交易代码

530009

531009

报告期末下属两级基金的份额总额

710,654,498.66份

1,425,844,979.71份

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2010年1月1日-2010年3月31日）

1.本期已实现收益

15,969,029.58

30,116,890.11

2.本期利润

10,048,223.18

18,795,714.45

3.加权平均基金份额本期利润

0.0121

0.0113

4.期末基金资产净值

744,515,195.41

1,488,917,118.06

5.期末基金份额净值

1.048

1.044

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、建信增强债券A：

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

1.35%

0.21%

2.58%

0.08%

-1.23%

0.13%

2、建信增强债券C：

1.16%

-1.42%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年6月2日至2010年3月31日）

1、建信收益增强债券型证券投资基金基金合同于2009年6月2日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、本基金债券类资产（含可转换债券）投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

钟敬棣先生

本基金基金经理

2009-6-2

-

5

CFA，硕士，加拿大籍华人。

1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学，获共商管理硕士学位。

曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。

2008年5月加入本公司。

2008年6月15日起任建信稳定增利基金基金经理。

李菁女士

4

硕士。

2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。

2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日起至今任建信货币基金基金经理。

卓利伟先生

2009-6-25

1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；

1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；

2003年1月起任上海石油交易所筹备组成员；

2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。

2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年3月起任建信恒久价值基金基金经理助理。

自2009年3月25日起任建信恒久价值基金的基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。

公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

延续去年经济复苏的趋势，一季度经济保持平稳较快的发展势头，工业增加值、固定资产投资以及出口等数据都较为强劲，物价水平以及通胀预期成为关注焦点。

在宏观调控的背景下，政府连续两次上调存款准备金率，对信贷进行严格额度控制，试图抑制货币信贷的过快增长。

在通胀预期加强以及对政府宏观调控的种种担忧下，股票市场经历了1月份的大幅调整后震荡上升，而债券市场在充裕资金的推动下有所反弹。

作为股票收益增强的债券型基金，本基金一季度仍然维持偏低的久期策略，并在控制风险的前提下对信用产品进行适度的滚动投资。

权益市场方面，本基金以防御为主，精选个股并积极参与了新股投资，取得了一定的绝对收益。

展望二季度，我们认为经济活跃度仍然较强，居民物价指数处于上行通道，而随着物价和房价的上涨，后续宏观调控的政策风险将逐步显现，同时权益市场的扩容压力仍较大,总体上我们对二季度的债券市场与股票市场均维持较谨慎的观点。

总体来讲，在2010年二季度我们在固定收益品种上将保持低久期的策略；

在权益投资品种上，我们将采取较为谨慎的投资策略，以绝对收益的投资思路、精选个股，力求为持有获得较好的绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

收益A一季度本基金净值增长率1.35%，波动率0.21%，业绩比较基准收益率2.58%，波动率0.08%。

收益C一季度本基金净值增长率1.16%，波动率0.21%，业绩比较基准收益率2.58%，波动率0.08%。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1

权益投资

348,615,239.95

12.91

其中：

股票

2

固定收益投资

1,830,822,661.12

67.81

债券

资产支持证券

3

金融衍生品投资

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

167,552,069.66

6.21

6

其他资产

353,091,079.20

13.08

7

合计

2,700,081,049.93

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

B

采掘业

C

制造业

176,810,513.72

7.92

C0

食品、饮料

57,067,775.19

2.56

C1

纺织、服装、皮毛

1,108,259.90

0.05

C2

木材、家具

1,425,786.12

0.06

C3

造纸、印刷

2,955,320.08

0.13

C4

石油、化学、塑胶、塑料

6,578,127.28

0.29

C5

电子

2,874,375.00

C6

金属、非金属

17,228,791.14

0.77

C7

机械、设备、仪表

68,401,706.03

3.06

C8

医药、生物制品

16,901,020.19

0.76

C99

其他制造业

2,269,352.79

0.10

D

电力、煤气及水的生产和供应业

9,844,155.72

0.44

E

建筑业

15,984,845.01

0.72

F

交通运输、仓储业

G

信息技术业

34,033,438.91

1.52

H

批发和零售贸易

17,586,653.30

0.79

I

金融、保险业

37,920,000.00

1.70

J

房地产业

27,962,287.00

1.25

K

社会服务业

L

传播与文化产业

3,645,876.00

0.16

M

综合类

24,827,470.29

1.11

15.61

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码

股票名称

数量（股）

占基金资产净值

比例（%）

601106

中国一重

7,851,964

42,243,566.32

1.89

600887

*ST伊利

999,929

32,307,705.99

1.45

600376

首开股份

1,364,014

002344

海宁皮城

836,787

600036

招商银行

1,500,000

24,420,000.00

1.09

000858

五粮液

799,977

22,535,352.09

1.01

600111

包钢稀土

499,943

14,028,400.58

0.63

8

601601

中国太保

500,000

13,500,000.00

0.60

9

600502

安徽水利

799,915

11,126,817.65

0.50

10

300059

东方财富

117,901

10,224,374.72

0.46

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种

国家债券

243,576,544.30

10.91

央行票据

498,255,000.00

22.31

金融债券

300,330,000.00

13.45

政策性金融债

企业债券

358,346,804.82

16.04

企业短期融资券

291,590,000.00

13.06

可转债

47,651,900.00

2.13

公司债

91,072,412.00

4.08

其他

81.97

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

债券代码

债券名称

数量（张）

090223

09国开23

3,000,000

1001014

10央行票据14

2,000,000

199,300,000.00

8.92

1001022

10央行票据22

020019

09贴现国债19

198,040,000.00

8.87

0981227

09首钢CP01

1,000,000

100,620,000.00

4.51

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体除五粮液以外无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2009年9月9日，五粮液公司董事会公开披露，公司接到中国证监会“立案调查”通知。

该公司2009年年度报告中对本次调查进行了说明，公司2009年12月22日公告了《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》，2010年1月4日该公司发布《<

关于进一步完善公司治理机构的整改方案>

已完成事项的公告》,说明已完成相关整改工作。

截至2010年3月31日，中国证券监督管理委员会尚未公布本次对五粮液的调查结果。

鉴于五粮液存在被监管部门立案调查的情形，我公司作为基金管理人对此事件可能产生的影响进行了全面评估，认为中国证监会对五粮液的立案调查未对该公司的投资价值造成本质改变，故本基金继续投资该股票。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.8.3其他资产构成

名称

金额（人民币元）

存出保证金

1,081,970.30

应收证券清算款

324,870,809.89

应收股利

应收利息

15,875,931.79

应收申购款

11,262,367.22

其他应收款

待摊费用

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产的

净值比例（%）

125709

唐钢转债

27,792,500.00

1.24

110003

新钢转债

19,859,400.00

0.89

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产的净值比例（%）

流通受限情况说明

网下发行获配锁定期三个月

2,268,716.55

6开放式基金份额变动

份

报告期期初基金份额总额

957,588,384.99

1,982,927,836.33

报告期期间基金总申购份额

27,745,941.54

99,575,148.57

报告期期间基金总赎回份额

274,679,827.87

656,658,005.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额

710,654,498.66

1,425,844,979.71

总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

7备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的文件；

2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集建信收益增强债券型证券投资基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2存放地点

备查文件目录第1至5项和第7项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所；

第6项文件存放在基金托管人的办公场所。

7.3查阅方式

基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件或复制件。

二〇一〇年四月二十日