上证企债30交易型开放式指数Word格式.docx

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交易型开放式指数基金

基金合同生效日

2013年7月11日

报告期末基金份额总额

108,975.00份

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准

上证企债30指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。

本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人

基金托管人

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期

（2016年10月1日-2016年12月31日）

1.本期已实现收益

111,746.26

2.本期利润

-501,053.36

3.加权平均基金份额本期利润

-0.9525

4.期末基金资产净值

12,729,343.99

5.期末基金份额净值

116.8098

注：

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-0.50%

0.08%

-1.38%

0.10%

0.88%

-0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

赵云阳

基金经理

2013-07-11

-

6.3

2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。

2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。

现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。

其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。

在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。

报告期内，本基金在指数定期调仓阶段采取择优调仓策略，同时组合合理管理现金头寸，持仓票息在低利率环境下获得较高的票息收益。

由于组合部分个券日常交易的不平滑，增加组合收益偏差的控制难度。

为了优化跟踪偏离，本季度继续维持组合持有较多成份券的个数，争取在控制跟踪误差的情况下为投资者获得一定的超额收益。

2016年4季度，海外市场在川普当选美国总统，以及美国加息和美元指数走强，美国十年期国债收益率上升，美债价格呈现下跌。

国内市场，债券市场一改之前几年的债券普涨态势转而调整下跌，同时处在年末阶段以及央行的逐步收紧态度，也短暂出现所谓的钱荒景象，给债券市场带来极大的冲击。

同时信用债市场的债券违约不定期的爆发，冲击着债券市场刚性兑付的不败神话。

2017年1季度，国际环境的不确定性增强，国内经济仍相对偏弱，但大环境是处在将杠杆和资金逐步收紧的阶段，故国内的货币资金面继续维持偏紧，债券市场的预期维持弱势震荡格局。

在未来信用违约事件爆发成为常态的情景下，未来债券的信用利差会扩大，债券的信用研究至关重要，避免踩雷。

重点关注高等级债券的配置价值。

在投资策略上，上证企债30ETF作为一只被动的信用债指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证企债30指数。

同时我们仍然看好中国经济转型中直接融资渠道的扩展，希望通过上证企债30ETF为投资人提供分享中国信用债市场成长中的机会与收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为116.8098元，累计份额净值为1.1681元，报告期内净值增长率为-0.50%，同期业绩基准涨幅为-1.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

其中：

股票

2

固定收益投资

10,627,606.20

82.25

债券

资产支持证券

3

贵金属投资

4

金融衍生品投资

5

买入返售金融资产

买断式回购的买入返售金融资产

6

银行存款和结算备付金合计

733,642.53

5.68

7

其他各项资产

1,559,430.02

12.07

8

合计

12,920,678.75

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

国家债券

央行票据

金融债券

政策性金融债

企业债券

83.49

企业短期融资券

中期票据

可转债（可交换债）

同业存单

9

其他

10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码

债券名称

数量（张）

122770

11国网01

7,680

835,584.00

6.56

122823

11舟山债

6,990

716,475.00

5.63

136164

16中油01

7,060

683,408.00

5.37

122393

15恒大03

6,500

672,100.00

5.28

122736

12石油03

6,270

636,405.00

5.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

名称

存出保证金

2,220.11

应收证券清算款

1,340,621.67

应收股利

应收利息

216,588.24

应收申购款

其他应收款

待摊费用

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变动

份

本报告期期初基金份额总额

738,975.00

报告期基金总申购份额

减：

报告期基金总赎回份额

630,000.00

报告期基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额

108,975.00

7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

8影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。

“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。

截至2016年12月31日，博时基金公司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币，其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红逾781亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末，权益方面，标准股票型基金中，博时国企改革、博时丝路主题股票，今年以来同类排名前1/2；

指数股票型基金里，淘金大数据100指数、中证银行指数分级基金，今年以来在同类型基金中排名前1/10，上证超级大盘ETF链接基金今年以来净值增长率为1.94%，同类66只基金中排名第1；

偏股型基金里，博时主题行业、博时卓越品牌今年以来净值增长率分别为3.3%、10.58%，同类型372只基金中排名前1/10；

灵活配置型基金，博时灵活配置混合基金（A类）今年以来净值增长率为4.66%，在同类288只基金中排名前1/10。

黄金基金类，博时黄金ETF（D类）今年以来净值增长率19.10%，在同类8只排名第1。

固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长率为6.54%，在同类61只中排名第2；

博时信用债纯债（A类），今年以来净值增长率为4.23%，在同类中排名第4；

中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在同类66只排名第1；

普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为2.31%，在同类排名前1/3；

货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类194只排名第6。

QDII基金，博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%，同类排名前1/4。

博时亚洲票息收益债券（QDII）今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。

2、其他大事件

•2016年12月27日，2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行。

博时基金凭借旗下官方公众号的优秀传播影响力，荣获“最具传播力基金公司”奖项。

•2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论坛”在北京举行，博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。

•2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。

•2016年12月8日，金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。

•2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券投资管理机构之一。

这是继博时2002年12月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、2005年8月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008年6月成为全国社会保障基金海外资产首家境内投资管理人之后，在养老金业务方面的又一重大突破。

由此博时基金成为国内截至目前仅有的两家获管养老金全业务（含社保基金海外资产）的资产管理机构之一。

•2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。

•2016年11月25日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年（第二届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。

•2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，“2016中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。

博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016最佳QDII基金经理”。

本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一。

•2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行，博时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。

9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会批准上证企债30交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

9.1.2《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5基金托管人业务资格批件、营业执照

9.1.6关于申请募集上证企债30交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：

95105568（免长途话费）