大学生金融知识竞赛参考题库Word文档格式.docx

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C.伦敦国际金融期货期权交易所（LIFFE）D.中国金融期货交易所（CFFEX）

10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报

指令是（C）。

A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约

B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约

C.以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约

D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约

11.限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（A）的原则撮合成交。

A.价格优先，时间优先B.时间优先，价格优先C.最大成交量D.大单优先，时间优先

12.下列关于市价指令的表述中，不正确的是（A）。

A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令，它尽可能以市场最优价格成交

B.市价指令不参与开盘集合竞价

C.市价指令只能和限价指令撮合成交

D.市价指令没有风险

13.关于市价指令的描述正确的是（A）。

A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令

C.市价指令相互之间可以撮合成交D.市价指令的未成交部分继续有效

14.以涨跌停板价格申报的指令，按照（B）原则撮合成交。

A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先C.时间优先、平仓优先D.价格优先、平仓优先

15.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（A）。

A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价

C.涨停价D.跌停价

16.作为IB，证券公司所属营业部承担的职责有（D）。

A．期货交易代理职责B．期货交易结算职责

C．期货交易风控职责D．从中收取介绍佣金，但不能接触客户资金

17.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（B）点。

A.3000B.4000C.5000D.6000

18.根据投资者适当性制度，一般法人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户可

用资金余额不低于人民币（A）万元。

A.50B.100C.150D.200

19.沪深300股指期货合约的交易代码是（A）。

A.IFB.ETFC.CFD.FU

20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（D）。

A.0.01B.0.1C.0.02D.0.2

21.下列哪些股票指数期货的乘数为200（B）。

A.沪深300股指期货B.中证500股指期货C.上证50股指期货D.上证100股指期货

22.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（C）。

A.9：

15-11：

30，13：

00-15：

00B.9：

30-11：

00

C.9：

15D.9：

15

23.一般情况下，以下哪些情况是对沪深300股指期货有利好作用（D）。

A.实体经济增速不断下滑B.央行对于货币政策态度变得谨慎，市场利率变高

C.市场预期印花税要调高D.国资委推动金融国企改革大浪潮

24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（C）。

A.上一交易日结算价的±

20%B.上一交易日结算价的±

10%

C.上一交易日收盘价的±

20%D.上一交易日收盘价的±

25.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（A）

点。

A.4800B.4600C.4400D.4000

26.撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中（C）的一个价格。

A.最大B.最小C.居中D.随机

27.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（A）。

A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行减仓

28.中证500股指期货合约的交易代码是（D）。

A.IFB.ETFC.CFD.IC

29.股指期货交割是促使（A）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致B.股指期货价格和现货价格有所区别

C.股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化

30.在中金所上市交易的上证50股指期货合约和中证500股指期货合约的合约乘数分别是

（C）和（）。

A.200，200B.200，300C.300，200D.300，300

31.关于结算担保金的描述说法不正确的是（D）。

A.中国金融期货交易所建立结算担保金制度

B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金

C.结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳

D.结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险

32.中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持

仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（A）交易所对结算会员的收取标准。

A.不得低于B.低于C.等于D.高于

33.假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目

前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1603合约，且资金占用不超过现有资金的三

成，则最多可以购买（C）手IF1603。

A.1B.2C.3D.4

34.在中金所上市交易的上证50股指期货合约的合约代码分别是（A）。

。

A.IHB.ICC.ETFD.IF

35.以下对强行平仓说法正确的是（D）。

A.期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓

B.当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓

C.对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有

D.在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓

36.在（D）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。

A.结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足

B.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓

C.因违规、违约受到交易所强行平仓处理

D.按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金

37.股指期货爆仓是指股指期货投资者的（C）。

A.账户风险度达到80%B.账户风险度达到100%

C.权益账户小于0D.可用资金账户小于0，但是权益账户大于0

38.（D）是指当市场出现连续两个交易日的同方向涨（跌）停板、单边市等特别重大的

风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的紧急措施。

A.强制平仓制度B.强制减仓制度C.大户持仓报告制度D.持仓限额制度

39.沪深300股指期货合约单边持仓达到（A）手以上（含）的合约和当月合约前20名

结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。

A.1万B.2万C.4万D.10万

40.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有

（A）需要投资者高度关注。

A.基差风险、流动性风险和展期风险B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险

C.基差风险、成交量风险、持仓量风险D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

41.“想买买不到，想卖卖不掉”属于（C）风险。

A.代理风险B.现金流风险C.流动性风险D.操作风险

42.（C）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的

处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的

风险。

A.操作风险B.现金流风险C.法律风险D.系统风险

43.传统阿尔法策略源于以下哪类模型（A）。

A.CAPMB.APTC.BSMD.二叉树

44.（D）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。

A.市场风险B.操作风险C.代理风险D.现金流风险

45.（A）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期

货头寸的风险。

A.流动性风险B.现金流风险C.市场风险D.操作风险

46.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（D）。

A.代理风险B.交割风险C.信用风险D.市场风险

47.目前，金融期货合约在以下（B）交易。

A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所C.郑州商品交易所D.大连商品交易所

48.根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（D）。

A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续

B.对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险

C.为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询

D.代理客户直接参与股指期货交易

49.下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（D）。

A.设计期货合约，安排期货合约上市B.发布市场信息

C.监管交割事项D.保证股指期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度

50.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完

成，因此产生的亏损由（A）承担。

A.股指期货投资者本人B.期货公司C.期货交易所D.期货业协会

51.（B）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。

A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员

52.期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业

协会应当根据业务规则和（C）对其进行纪律处分。

A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度

53.根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户

资金余额不低于人民币（C）万元。

A.10B.20C.50D.100

54.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能

力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，

建立以（C）为核心的客户管理和服务制度。

A.内部风险控制B.合规、稽核C.了解客户和分类管理D.了解客户和风控

55.“市场永远是对的”是（B）对待市场的态度。

A.基本分析流派B.技术分析流派C.心理分析流派D.学术分析流派

56.股指期货交易中面临法律风险的情形是（A）。

A.投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同

B.储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失

C.宏观经济调控政策频繁变动

D.股指期货客户资信状况恶化

57.（D）不是影响股指期货价格的因素。

A.中央银行调整法定准备金率B.中央银行调整贴现率

C.中央银行的公开市场操作业务的D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限

58.（B）不是影响股指期货价格的主要因素。

A.宏观经济数据B.期货公司手续费C.国际金融市场走势D.国内外货币政策

59.若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则

投资者至少需要（C）万元的保证金。

A.7.7B.8.7C.9.7D.10.7

60.下列不属于技术分析的三大假设的是（B）。

A.价格能反映出公开市场信息B.价格以趋势方式演变

C.历史会重演D.市场总是理性的

61.某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（D）1手该

合约。

A.买入开仓B.卖出开仓C.买入平仓D.卖出平仓

62.以下不属于期货市场异常情况的是（B）。

A.因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行

B.期现价格趋向一致

C.连续单方向涨跌停板

D.部分或大面积会员出现结算危机等

63.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（C）。

A.正向套利B.反向套利C.多头投机D.空头投机

64.关于股指期货投机交易描述正确的是（D）。

A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

C.股指期货投机不利于市场的发展

D.股指期货投机是价格风险接受者

65.关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（A）。

A.历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×

持仓量

B.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×

C.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×

D.历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×

66.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价

格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈

亏和浮动盈亏分别是（B）。

A.-12000和32000B.-18000和48000C.32000和-12000D.48000和-18000

67.某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的

结算价为1500点。

当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的

成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（B）。

A.盈利205点B.盈利355点C.亏损105点D.亏损210点

68.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300股指期货合约，当天该合约收盘于5150点，

结算价为5200点，则该投资者的交易结果为（B）（不考虑交易费用）。

A.浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮亏15000元D.浮亏30000元

69.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550

点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（A）。

A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元

70.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为

3500点。

当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的

成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费的情况下，该投资者当

日的盈亏为（A）元。

A.61500B.60050C.59800D.60000

71.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两

个非常重要的特性：

一是股指期货能够灵活改变投资组合的值，二是股指期货具备

（C）功能。

A.套利保值B.套利C.资产配置D.资产增值

72.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易：

以3600点买入开仓2手IF1509合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560点，如

果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（A）元。

A.30000B.27000C.3000D.2700

73.2010年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结

算价为3650点。

6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610

点，结算后该笔持仓的当日亏损为（C）。

A.36000元B.30000元C.24000元D.12000元

74.如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，

结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘

后（C）（不考虑手续费）。

A.浮动盈利17760元B.实现盈利17760元C.浮动盈利15780元D.实现盈利15780元

75.投资者可以通过（B）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离

出来。

A.买入B.卖出C.投机D.套期保值

76.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（D）。

A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合B.买入股指期货合约，同时买入股票组合

C.买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出D.卖出股指期货合约，同时买入股票组合

77.如果股指期货合约临近到期日，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差

时，交易者会通过（C）使二者价格渐趋一致。

A.投机交易B.套期保值交易C.套利交易D.价差交易

78.影响无套利区间宽度的主要因素是（C）。

A.股票指数B.合约存续期

C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模

79.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（D）。

A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利

80.假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲

击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要

求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无

套利区间为（A）。

A.[1216.36，1245.72]B.[1216.56，1245.52]C.[1216.16，1245.92]D.[1216.76，1246.12]

81.和一般投机交易相比，套利交易具有（A）的特点。

A.风险较小B.高风险高利润C.保证金比例较高D.手续费比例较高

82.关于股指期货套利行为描述错误的是（A）。

A.没有承担价格变动的风险B.提高了股指期货交易的活跃程度

C.股指期货价格的合理化D.增加股指期货交易的流动性

83.下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是（C）。

A.股票指数B.持有期

84.当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（B）。

A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约

C.同时买进股票组合和股指期货合约D.同时卖出股票组合和股指期货合约

85.目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间

的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（A）。

A.跨品种价差策略B.跨市场价差策略

C.投机策略D.期现套利策略

86.股指期货交易的对象是（B）。

A.标的指数股票组合B.存续期限内的股指期货合约

C.标的指数ETF份额D.股票价格指数

87.投资者拟买入1手IF1505合约，以3453点申报买价，当时买方报价3449.2点，卖方

报价3449.6点。

如果前一成交价为3449.4点，则该投资者的成交价是（C）。

A.3449.2B.3453C.3449.4D.3449.6

88.沪深300指数期货合约的合约月份为（C）。

A.当月以及随后三个季月B.下月以及随后三个季月

C.当月、下月及随后两个季月D.当月、下月以及随后三个季月

89.上证50股指期货的最小变动价位是（B）。

A.0.1个指数点B.0.2个指数点C.万分之0.1D.万分之0.2

90.股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（D）。

A.收益越高B.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小

91.投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（A）。

A.交易所对结算会员收取的保证金标准B.交易所对交易会员收取的保证金标准

C.交易所对期货公司收取的保证金标准D.期货公司对客户收取的保证金标准

92.交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（D）。

A.防止市场