自文华财经程序化指标Word文档格式.docx
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WR:
=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));
COUNT(WR>
80,5);
表示统计在5个周期内满足WR>
80的次数。
DMA(X,N)返回X的动态移动平均,其中N必须介于0及1之间。
计算方法:
DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A
其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
EMA(X,N)表示求X在N周期内的平滑移动平均。
(指数加权)
计算方法:
EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1)
其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值。
EMA2(X,N)表示求X在N周期内的加权平均。
(线性加权)
EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值,X1表示上一周期值。
HHV(X,N)ﻩ得到X在N周期内的最高值,如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
HHV(HIGH,13);
求13个周期内的最高价的最大值。
HHVBARS(X,N)得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。
如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
HHVBARS(VOL,0);
求历史成交量最大的周期到当前的周期数。
LLV(X,N)ﻩ得到X在N周期内的最小值,如果N=0,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
LLV(LOW,25);
表示求25个周期内最低价的最小值。
LLVBARS(X,N)ﻩ得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。
如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
LLVBARS(VOL,0);
求历史成交量最小的周期到当前的周期数。
MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。
MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5,求A在5个周期内的简单移动平均
ZIGZAG(X,P,N)ﻩ之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;
当N取0,P为价位差值绝对值。
ZIGZAG(HIGH,10,1);
表示最高价的10%的之字转向
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向
PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰的值。
其中X为数据,P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M为大于等于1的整数。
PEAK(HIGH,10,1,1);
表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。
PEAKBARS(X,P,M,N)ﻩ取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。
其中X为数据,P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M为大于等于1的整数。
PEAKBARS(HIGH,10,1,1);
表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数。
PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数。
TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷的值。
其中X为数据,P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M为大于等于1的整数。
TROUGH(LOW,10,1,1);
表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值。
TROUGH(MA(LOW,34),100,1,0);
表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值。
TROUGHBARS(X,P,M,N)ﻩ取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。
其中X为数据,P为转折值(如果N为1,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M为大于等于1的整数。
TROUGH(LOW,10,1,1);
表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数。
TROUGH(MA(LOW,34),100,1,0);
表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数。
SAR(N,Step,Max)得到抛物转向值。
N为计算周期,Step为步长,Max为极值。
(系统函数,计算步骤后台自动完成)
SAR(17,0.03,0.3);
表示计算17个周期抛物转向,步长为3%,极限值为30%。
SMA(X,N,M)ﻩ得到X在N个周期内的移动平均,M为权重(M为常数)。
SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。
SUM(X,N)ﻩ得到X在N周期内的总和,如果N=0,则从第一个有效周期开始算起。
SUM(VOL,10);
表示统计10周期内的成交量总和。
SUMBARS(X,A)ﻩ得到X向前累加直到大于A时的周期数。
TRMA(X,N)求X在N周期内的三角移动平均。
TSMA(X,N)求X在N周期内的时间序列移动平均。
TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)。
3、数理统计
AVEDEV(X,N)ﻩ求X在N周期内的平均绝对偏差。
DEVSQ(X,N)数据偏差平方和。
FORCAST(X,N)ﻩ得到X的N周期线性回归预测值。
FORCAST(CLOSE,5);
表示求5周期线性回归预测
SLOPE(X,N)得到X在N周期内的线性回归的斜率
SLOPE(CLOSE,5);
表示求5周期线性回归线的斜率
STD(X,N)得到X在N周期内的标准差
STDP(X,N)ﻩ得到X在N周期内的总体标准差
VAR(X,N)ﻩ得到X在N周期内的样本方差
VARP(X,N)ﻩ得到X在N周期内的总体样本方差
数理统计举例说明:
ﻩ设一个数列,数列中数据的总个数为N,以今天(2005-10-14)五天内的A0605收盘价为例,N就为5。
数列的内容为:
{2766,2805,2814,2886,2885}。
1、算术平均值MA(CLOSE,5):
数据总和除以总个数N。
(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。
可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。
2、偏差:
每个数据,减去算术平均值的结果。
2766-2831.20=-65.2,2805-2831.20=-26.2,2814-2831.20=-17.2,2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8,各偏差相加,应该是等于0的。
3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N):
将偏差的绝对值相加,除以总个数N。
(65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44。
4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N):
将偏差的平方相加。
(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2=11130.80。
5、总体样本方差VARP(X,N):
将偏差的平方相加,总和除以总个数N。
用公式可以这样算:
(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16。
6、样本方差VAR(X,N):
是总体方差的N/(N-1)倍。
2226.16*5/(5-1)=2782.70估算样本方差,总比总体样本方差大一点,当N够大时,两者趋于相等。
7、总体标准差STDP(X,N):
方差的开方。
[(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2/5]?
=47.18。
8、标准差STD(X,N):
估算样本方差的开方。
[2226.16*5/(5-1)]?
=52.75 同样,估算标准差也比总体标准差大一点,当N够大时,两者趋于相等。
4、逻辑判断
BETWEEN(A,B,C)ﻩ判断条件“A位于B及C之间”是否成立,如果条件成立则返回1(yes),否则返回0(no)。
BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);
表示收盘价介于5日均线与40日均线之间。
CROSS(X,Y)ﻩ表示X上穿Y。
CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));
表示收盘线从下方向上穿过5日均线
EXIST(COND,N)判断N个周期内是否有满足条件COND的情况发生。
EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10);
表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价
EVERY(COND,N)ﻩ判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。
EVERY(CLOSE>
OPEN,5);
表示5个周期内一直是阳线
LAST(COND,N1,N2)ﻩ判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件COND。
LAST(CLOSE>
OPEN,10,5);
表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线
LONGCROSS(A,B,N)ﻩ如果A在前N个周期内都小于B,本周期上穿B,则返回1。
否则返回0。
LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);
表示收盘线在10日均线之下持续20周期后从下向上穿过10日均线。
NOFILTER交易模型买卖指令信号过滤函数。
(仅适用于交易模型的过滤)
设置模型对产生的交易指令不过滤,则出现的任何交易指令都会执行,如果没有设置“不过滤”,则产生的指令将按照如下规则过滤:
1.连续的同方向指令只有第一个有效,其他的将被过滤;
2.交易指令必须配对出现(例如:
前面已经有了买开指令,则后面只允许出现卖平指令,其他的指令都被滤掉。
这也就意味着,第一个指令只能是买开或者卖开指令,其他的都被过滤);
3.但是在进行模型效果测试及优化时,无论设置过滤与否,都按照前面的规则对指令进行了过滤。
IFELSE(C,A,B)(08版等以前版本里用IF函数表示)。
如果条件C成立则返回A值,否则返回B值.
IFELSE(CLOSE>
REF(CLOSE,1),1,0);
表示若今日收盘价高于前一日收盘价,则返回1,否则返回0
ISDOWN判断该周期是否收阴。
ISEQUALﻩ判断该周期是否平盘。
ISUP判断该周期是否收阳。
ISLASTBAR判断当前周期是否为最后一根K线。
ISLASTBAR;
如果是最后一个K线返回1(Yes),否则返回0(No)。
VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时,取当时的DATA的值,否则取得前面一个满足条件COND的值。
VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);
表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。
5、数学运算
ABS(X)求X的绝对值
ABS(SAR(17,0.03,0.3));
返回抛物转向SAR(17,0.03,0.3)的绝对值。
ACOS(X)求X的反余弦值
ASIN(X)ﻩ求X的反正弦值
ATAN(X)求X的反正切值
COS(X)ﻩ返回X的余弦值
EXP(X)ﻩ返回e的X次幂
CEILING(X)ﻩ向上舍入,返回沿X数值增大方向最接近的整数。
FLOOR(X)向下舍入,返回沿X数值减小方向最接近的整数。
INTPART(X)取X的整数部分,返回沿X绝对值减小方向最接近的整数。
LN(X)ﻩ得到X的自然对数,以e为底的对数。
LN(OPEN);
求开盘价的自然对数。
LOG(X)得到X的常用对数,取得X的以10为底的对数。
LOG(OPEN);
求开盘价的以10为底的对数。
MAX(A,B)ﻩ求A,B中的较大者。
MAX(CLOSE-OPEN,0);
表示若收盘价大于开盘价返回它们的差值,否则返回0。
MIN(A,B)ﻩ求A,B中的较小者。
MIN(OPEN,CLOSE);
返回开盘价和收盘价中的较小值。
MOD(A,B)返回A对B得到模。
MOD(CLOSE,OPEN);
收盘价除以开盘价所得余数
NOT(X)ﻩ当X为0时返回1,否则返回0。
NOT(TIME=090530);
表示该周期对应的时间不是9:
05:
30AM。
POW(A,B)ﻩ得到A的B次幂。
POW(CLOSE,2);
求得收盘价的2次方。
REVERSE(X)取反,返回符号相反的数值。
REVERSE(LOW);
返回-LOW。
SGN(X)得到X的符号,如果X>
0则返回1,如果X<0则返回-1,否则返回0。
SIN(X)ﻩ得到X的正弦值。
SQRT(X)得到X的平方根。
SQRT(CLOSE);
收盘价的平方根。
SQUARE(X)得到X的平方。
SQUARE(CLOSE);
收盘价的平方。
TAN(X)得到X的正切值。
6、时间函数
BARPOSﻩ取得当前K线的位置。
DATEﻩ取得当前周期的日数(700101-341231)。
DAYﻩ取得当前周期的日数(1-31)。
HOURﻩ取得当前周期的小时数(0-23)。
MINUTE取得当前周期的分钟数(0-59)。
MONTHﻩ取得当前周期的月数(1-12)。
TIMEﻩ取得当前周期的时间数(0-2359),
秒级周期返回值范围为:
0-235959。
WEEKDAY取得当前周期的星期数(0-6)。
YEARﻩ取得当前周期的年数(1970-2034)。
7、绘图
DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)ﻩ当条件C1及C2均满足时,从P1画直线到P2,颜色为COLOR。
DRAWLINE(MA18<
CLOSE,OPEN,MA5>CLOSE,CLOSE,COLORCYAN);
表示当收盘价大于18日均线并且小于5日均线时,从开盘价画青色直线到收盘价。
DRAWTEXT(C,P,TEXT)表示当条件C满足时在P上写TEXT文字。
DRAWTEXT(CLOSE<
OPEN&
&
REF(CLOSE,1)<REF(OPEN,1)&&
REF(VOL,1)*1.1<
VOL,LOW,'
注'
);
表示连续两日收阴并且成交量比前一日至少多10%时,在最低价上写“注”字。
DRAWSL
(COND,DATA,SLOPE,LEN,EXPAND,COLOR)ﻩ画斜线,当条件COND满足时,从DATA开始以每个周期相差SLOPE个点的斜率画斜线,划线长度为LEN个周期,EXPAND为线段的延长方式(0:
不延伸;
1:
向左延伸;
2:
向右延伸;
3:
双向延伸)。
DRAWSL(LOW=LLV(LOW,50),LOW,5,3,2,COLORRED);
表示当前最低价等于50周期内的最小值时,从当前最小值开始以每隔5个点的斜率画长度为3个周期向右延伸的斜线,颜色为红色。
DRAWNUMBER
(COND,DATA,NUMBER,PRECISION,COLOR)画数字。
当条件COND满足时,在DATA位置写数字NUMBER(为数组),精度为PRECISION(小数点后有几位数字)。
DRAWNUMBER(CLOSE/OPEN>
1.08,HIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*100,2,COLORRED);
表示当日涨幅大于8%时在最高价位置显示涨幅(相对开盘价的百分比)。
FILLRGN
(COND,DATA1,DATA2,COLOR)ﻩ填充区域,当条件COND满足时,填充DATA1及DATA2包围的区域。
FILLRGN(MA5>
MA10,MA5,MA10,COLORRED);
表示MA5>
MA10时以红色填充MA5和MA10之间的区域。
POLYLINE
(COND,DATA,COLOR)画折线,当条件COND满足时,连接各个DATA点。
POLYLINE(CLOSE>=HHV(CLOSE,100),CLOSE,COLORRED);
表示在收盘价创100天新高点之间画折线。
PARTLINE
(COND,DATA,COLOR)画线段,条件COND满足时,以COLOR颜色的直线连接DATA各点。
PARTLINE(HIGH>
REF(HIGH,1),HIGH,COLORRED);
表示当期最高价大于前期最高价用红色绘制最高价线段。
STICKLINE
(C,P1,P2,COLOR,EMPTY)如果条件C满足时,从P1到P2画柱线,颜色为Color,如果Empty取1,则为空心柱;
如果Empty取0,则为实心柱。
STICKLINE(OPEN-CLOSE>
0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);
表示当开盘价大于收盘价时,从开盘价到收盘价画青色的实心柱,即K线阴线的实体部分。
VERTLINE
(COND,COLOR)画垂直线,当条件COND满足时,画垂直线。
VERTLINE(HIGH>
=HHV(HIGH,30),COLORRED);
表示在价格创30天新高时画垂直线。
8、08版本与09版本函数区别
ﻩ08版本函数09版本函数
SETTLEﻩ日线周期只有盘后才能引用当日的结算价。
其他周期计算结果等同于AVPRICEﻩ引用结算价(如果用在周期小于'
日'
的K线上如5分钟K线,一小时k线,每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)
的K线上,返回当根K线结束时间所在日的结算价.)
BACKSET(X,N)『未来函数』ﻩ函数参数不支持变量计算函数参数支持变量计算如:
BACKSET(CLOSE>
OPEN,VAR1);
//VAR1是变量
DMAﻩ函数参数不支持变量计算ﻩDMA(X,N)返回X的动态移动平均,其中N必须介于0及1之间。
N 支持变量。
DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A
其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。
HHV(X,N)函数参数N不支持变量计算ﻩ函数参数N支持变量计算
LLV(X,N)ﻩ函数参数N不支持变量计算函数参数N支持变量计算
COUNT(X,N)ﻩ函数参数N不支持变量计算函数参数N支持变量计算
09版本新增函数:
GETPRICE(N)ﻩ根据文华码取出某一品种的最新价。
GETPRICE(1209);
返回文华码为1209的合约品种的最新价。
RGB(R,G,B)ﻩ自定义颜色函数。
R,G,B的数值范围都在0~255之间,例:
RGB(225,225,225)表示白色
PARAM[参数名称,最小值,最大值,缺省值]ﻩ在源码中定义参数。
PARAM[N,1,100,12]
MAN:
MA(CLOSE,N);
表示参数为N,最小值为1,最大值为100,缺省值为12.
IF(COND)
A,COLOR;
ELSE
B,COLOR;
ﻩ条件循环函数。
多层次循环时使用“{}”套用。
取得MA5、MA10、MA30三者中最大的数值
MA5:
=MA(CLOSE,5);
MA10:
=MA(CLOSE,10);
MA30:
=MA(CLOSE,30);
IF(MA5>
MA10)
MA5,COLORRED;
ELSE
{
IF(MA10>
MA30)
MA10,COLORMAGENTA;
ELSE
MA30,COLORGREEN;
}
注意:
区别于IFELSE函数,为了使多层次套用看的清楚,以上示例中将“{}”单独空行,实际使用中可以不必这样使用。
#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]AS VAR跨周期、跨合约取数据函数。
语句格式:
#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA] ASVAR
CODE文华码
(文华码见其他—>
期货品种代码表)
PERIOD被引用的周期
FORMULA 被引用指标名称
引用[豆粕1005]合约日K线图周期的指标[KDJ.FML]中K值、D值:
#IMPORT[1205,DAY,KDJ]ASVARKDJ
K1:
KDJ.K;
D1:
KDJ.D;
注意点:
1.只能引用一个当前存在的‘.FML文件’(指标文件)中的变量,不支持同时引用多个指标和多个周期。
2.只能引用如下周期MIN1MIN3MIN5MIN10MIN15MIN30HOUR1 HOUR3HOUR8DAYWEEK MONTH;
3.只能短周期引用长周期指标数据,分钟周期上可引用小时、日周期数据,不能日线周期上加载引用分钟数据的指标;
4.被引用的指标中不能存在引用。
5.如果不写文华码,默认引用当前合约。
模型注释符号在2009版本中修改为“//”。
2008版本中模型注释语句使用在2009版本中时在{}前面增加//即可。
(三)编辑平台可以使用的常数
常数ﻩ意义
COLORRED红色
COLORGREEN绿色
COLORBLUEﻩ蓝色
COLORMAGENTA紫色
COLORYELLOW黄色
COLORLIGHTGREYﻩ浅灰色
COLORLIGHTREDﻩ浅红色
COLORLIGHTGREEN浅绿色
COLORLIGHTBLUEﻩ浅蓝色
COLORBLACKﻩ黑色
COLORWHITE白色
COLORCYAN青色
COLORSTICK画彩色柱线
VOLUMESTICKﻩ画成交量线
BAMBOOLINE画竹线
CIRCLEDOTﻩ画圆
OPISTICK画持仓量柱线
RGB(R,G,B)ﻩ自
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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