计量经济学实践报告Word文档格式.docx
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100.5
105.2
90.5
98.6
121.8
2009年9月
101.5
105.5
93.3
125.8
2009年10月
101.6
106.2
96.1
101.4
114.8
2009年11月
103.2
107
98.3
103.6
123.9
2009年12月
105.3
108.6
105.7
136.2
2010年1月
103.7
109.8
96.5
103.9
117.1
2010年2月
109.6
98.4
108.8
125.5
2010年3月
109.2
97.8
106.3
118.5
2010年4月
105.9
110.7
124.9
2010年5月
106.1
111.5
100.8
105.6
121.3
2010年6月
111.73
101.81
106.47
114.55
2010年7月
106.83
111.75
104.09
107.6
122.29
2010年8月
107.5
111.95
105.43
108.52
119.24
2010年9月
108.05
112.07
105.42
110.9
118.01
2010年10月
110.06
112.34
106.8
111.15
130.95
2010年11月
111.7
114.74
109.91
111.85
121.25
2010年12月
109.55
115.57
110.23
110.89
94.28
2011年1月
110.34
115.08
110.88
111.07
102.01
2011年2月
111
114.83
113.27
109.09
106.05
2011年3月
111.71
114.99
117.27
110.19
104.28
2011年4月
111.47
113.9
121.44
111.64
92.64
2011年5月
111.74
112.85
124.27
112.45
92.88
2011年6月
114.44
112.41
132.26
107.32
2011年7月
114.76
112.37
133.58
115.01
2011年8月
113.39
112.23
129.27
114.71
100.06
2011年9月
113.42
111.93
128.39
114.1
102.11
2011年10月
111.59
126.11
112.38
93.18
三、画散点图;
观察图形走向,用已有知识估计模型的函数形式
(1)食品价格与粮食价格两者关系的散点图如下
有散点图得,食品价格与粮食价格在总趋势上呈正相关形态,二者具有相关性
2)食品价格与肉禽价格两者关系的散点图如下。
由散点图得,食品价格与肉禽价格在一定程度上具有相关性
(3)食品价格与水产品价格两者关系的散点图
由散点图得,食品价格和水产品价格具有某种程度上的线性相关
(4)食品价格与蔬菜价格两者关系的散点图如下
由散点图得食品价格和蔬菜价格的相关性较弱
四做一个简单的Granger因果检验
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
06/07/12Time:
16:
55
Sample:
130
Lags:
1
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
YdoesnotGrangerCauseX1
29
0.00211
0.9637
X1doesnotGrangerCauseY
1.23619
0.2764
Granger检验结果显示:
粮食价格是自变量,食品价格是因变量
56
YdoesnotGrangerCauseX2
0.00462
0.9463
X2doesnotGrangerCauseY
0.86220
0.3617
Granger检验结果显示:
肉禽价格是自变量,粮食价格是因变量
YdoesnotGrangerCauseX3
3.70122
0.0654
X3doesnotGrangerCauseY
0.14060
0.7107
Granger检验结果显示,水产品价格为因变量,食品价格是自变量,不具有现实经济意义。
57
YdoesnotGrangerCauseX4
9.11985
0.0056
X4doesnotGrangerCauseY
3.58644
0.0694
Granger检验结果显示,应剔除X
X
六、选择模型形式,做回归;
描绘模型;
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
17:
00
Includedobservations:
30
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
C
22.74176
6.031298
3.770625
0.0008
X1
0.541597
0.064078
8.452127
0.0000
X2
0.230632
0.015009
15.36588
R-squared
0.974958
Meandependentvar
107.3283
AdjustedR-squared
0.973103
S.D.dependentvar
4.836987
S.E.ofregression
0.793275
Akaikeinfocriterion
2.469346
Sumsquaredresid
16.99071
Schwarzcriterion
2.609466
Loglikelihood
-34.04020
Hannan-Quinncriter.
2.514172
F-statistic
525.6009
Durbin-Watsonstat
1.630012
Prob(F-statistic)
0.000000
=22.74176+0.541597X
+0.23.632X
R2=0.974958Se=0.793275DW=1.630012F=525.6009n=30
七,做随机误差项的正态性检验(JB检验)
由jb检验,probability=0.368741>
0.05,所以随即误差项是正态分布的
八、Ramseyresettest
RamseyRESETTest:
1.309491
Prob.F(1,26)
0.2629
Loglikelihoodratio
1.474133
Prob.Chi-Square
(1)
0.2247
TestEquation:
11
-45.99026
60.36175
-0.761911
0.4530
1.795284
1.097415
1.635921
0.1139
0.806366
0.503340
1.602029
0.1212
FITTED^2
-0.011397
0.009960
-1.144330
0.976159
0.973408
0.788767
2.486875
16.17600
2.673702
-33.30313
2.546643
354.8536
1.669505
由输出结果知,Prob.F=0.2629>
5%,接受该模型,没有被误设
九、做T、F检验
14
由输出结果知,t-statistic的绝对值均大于2,p小于5%,说明通过t检验。
Prob(F-statistic)的可能性为0,表示通过f检验。
R-squared为0.974958说明拟合度较好
十、WaldTest
WaldTest:
Equation:
Untitled
TestStatistic
Value
df
Probability
17.68396
(1,27)
0.0003
Chi-square
1
NullHypothesisSummary:
NormalizedRestriction(=0)
Std.Err.
-1+C
(2)+C(3)
-0.227771
0.054164
Restrictionsarelinearincoefficients.
结论:
由输出结果可知,回归系数间的关系是C
(2)+(3)=1,Prob(F-statistic)=0.1981其p值远大于5%,所以接受约束条件。
十二、邹氏突变检验
数据平稳,无突变点
十三、模型的比较法之一:
观察AIC和SC值的变化
32
19.91704
8.984095
2.216922
0.0356
0.505150
0.106896
4.725637
0.0001
0.352005
0.282844
1.244522
0.2244
X2^2
-0.000526
0.001224
-0.429744
0.6709
0.975135
0.972266
0.805531
2.528935
16.87087
2.715761
-33.93403
2.588702
339.8811
1.625123
十四异方差检验
通过散点图可以发现没有异方差
十五WHITE检验
HeteroskedasticityTest:
White
0.862220
Prob.F(5,24)
0.5205
Obs*R-squared
4.568278
Prob.Chi-Square(5)
0.4708
ScaledexplainedSS
3.515435
0.6211
RESID^2
40
BPG
-114.6269
324.8008
-0.352915
0.7272
2.018070
7.251902
0.278281
0.7832
X1^2
-0.009350
0.040669
-0.229906
0.8201
X1*X2
0.001197
0.018881
0.063383
0.9500
0.006278
1.714976
0.003661
0.9971
-0.000722
0.002296
-0.314646
0.7557
0.152276
0.566357
-0.024333
0.794031
0.803634
2.577511
15.49986
2.857750
-32.66266
2.667162
1.627086
0.520502
Obs*R-squared=4.568278<5.991所以不存在异方差
十六BPG检验
Breusch-Pagan-Godfrey
1.999224
Prob.F(2,27)
0.1550
3.869659
Prob.Chi-Square
(2)
0.1444
2.977826
0.2256
48
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- 计量 经济学 实践 报告