实验三 多元线性回归模型的估计和检验学习类别Word下载.docx
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实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
【实验步骤】
(一)国内生产总值的增长模型:
分析广东省国内生产总值的增长,根据广东数据(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示)选择不变价GDP(GDPB)、不变价资本存量(ZC)和从业人员(RY),把GDPB作为因变量,ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。
要求:
按照试验指导课本
~
,分别作:
1.作散点图(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
2.进行因果关系检验(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
04/29/16Time:
14:
35
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
ZCdoesnotGrangerCauseGDPB
26
3.84939
0.0376
GDPBdoesnotGrangerCauseZC
19.0748
2.E-05
36
RYdoesnotGrangerCauseGDPB
0.09603
0.9088
GDPBdoesnotGrangerCauseRY
4.72856
0.0202
3.作GDPB同ZC和RY的多元线性回归,写出模型估计的结果,并分析模型检验是均否通过?
(三个检验)(结果控制在本页)
DependentVariable:
GDPB
Method:
LeastSquares
40
Includedobservations:
28
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
ZC
0.377170
0.008355
45.14265
0.0000
RY
0.353689
0.042757
8.272028
C
-800.5997
113.7822
-7.036247
R-squared
0.999152
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squared
0.999085
S.D.dependentvar
1683.912
S.E.ofregression
50.94570
Akaikeinfocriterion
10.80035
Sumsquaredresid
64886.61
Schwarzcriterion
10.94309
Loglikelihood
-148.2050
Hannan-Quinncriter.
10.84399
F-statistic
14736.32
Durbin-Watsonstat
0.443892
Prob(F-statistic)
0.000000
得到估计方程
GDPB=0.37716969694502*ZC+0.353688537498*RY--800.599732335
估计方程的判定系数R2接近1;
参数显著性t检验值均大于2;
方程显著性F检验显著。
调整的判定系数为0.999085,比下面的一元回归有明显改善。
4.将建立的二元回归模型(GDPB同ZC和RY)同一元回归模型(GDPB同ZC、GDPB同RY)相比较,分析优点。
(结果控制在本页)
一元回归模型:
GD
B
52
0.442898
0.004896
90.46000
133.9721
25.57054
5.239314
0.996833
0.996711
96.57302
12.04722
242485.0
12.14238
-166.6611
12.07632
8183.011
0.167556
54
2.189317
0.117735
18.59528
-5519.137
400.4253
-13.78319
0.930067
0.927377
453.7907
15.14190
5354077.
15.23706
-209.9866
15.17099
345.7844
0.078643
问题3的二元回归模型与一元回归模型比较,可以得出
估计方程的判定系数R2、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进,表明这些确实应该进行二元回归。
5.结合相关的经济理论,分析估计的二元回归模型的经济意义。
(结果控制在本页)因为GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072
系数说明,不变价资本存量ZC每增加1.669146个单位,同时从业人员RY0.057889个单位,国内生产总值GDPS增加1个单位,因此符合经济理论。
(二)宏观经济模型:
根据广东数据,研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为,分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。
,分别作出以下模型,并对需要改进的模型进行改进。
写出最终估计的模型结果,并结合相关的经济理论,分析模型的经济意义。
(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。
)
1.居民消费模型(结果控制在本页)
15:
15
LBdoesnotGrangerCauseXFJ
7.19010
0.0042
XFJdoesnotGra
gerCauseLB
5.45516
0.0124
XFJ
17
Variable
LB
0.740808
0.032893
22.52199
YY
0.362075
0.046452
7.794692
46.91513
36.60282
1.281735
0.2117
0.997789
2362.277
0.997612
2565.722
125.3710
12.60139
392946.9
12.74412
-173.4194
12.64502
5641.541
1.122075
2.固定资产投资模型(结果控制在本页)
TZG
21
ZJ
1.111864
0.243152
4.5
2716
0.0001
0.431692
0.052566
8.212352
CZ
0.143210
0.405308
0.353338
0.7269
31.27625
27.82517
1.124027
0.2721
0.997573
1628.997
0.997270
2003.852
104.7010
12.27166
263095.1
12.46197
-167.8032
12.32984
3288.646
1.298515
3.货物和服务净流出模型(结果控制在本页)
CK
25
GDP
0.088239
0.005525
15.97067
LL
-42.65989
11.83064
-3.605880
0.0014
202.2173
95.25038
2.123008
0.0438
0.950564
427.0379
0.946609
651.0303
150.4304
12.96584
565732.7
13.10857
-178.5217
13.00947
240.3512
1.504205
4.存货增加模型(结果控制在本页)
TZC
27
CX
0.030633
0.004739
6.463888
PSL
1.780806
0.198859
8.955112
-209.0546
45.84519
-4.560013
0.952473
424.3629
0.948671
392.2360
88.86446
11.91306
197422.3
12.05579
-163.7828
11.95669
250.5102
2.164713
二、实验总结与评价
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 实验三 多元线性回归模型的估计和检验学习类别 实验 多元 线性 回归 模型 估计 检验 学习 类别