常用股票指标计算公式及简单应用文档格式.docx
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当日K值
若无前一日K值与D值,则可分别用50来代替。
(3)J值=3*当日K值-2*当日D值
注:
若无前一日K值与D值,则可以分别用50代替。
应用:
①K线是快速确认线——数值在90以上为超买,数值在10以下为
超卖;
D线是慢速主干线——数值在80以上为超买,数值在20以下为超卖;
J线为方向敏感线,当J值大于90,特别是连续5天以上,股价至少会形成
短期头部,反之J值小于10时,特别是连续数天以上,股价至少会形成短
期底部。
②当K值由较小逐渐大于D值,在图形上显示K线从下方上穿D线,所以
在图形上K线向上突破D线时,俗称金叉,即为买进的讯号。
实战时当K,D线在20以下交叉向上,此时的短期买入的信号较为准确;
如果K值在50以下,由下往上接连两次上穿D值,形成右底比左底高的“W
底”形态时,后市股价可能会有相当的涨幅。
2
③当K值由较大逐渐小于D值,在图形上显示K线从上方下穿D线,显示
趋势是向下的,所以在图形上K线向下突破D线时,俗称死叉,即为卖出的
讯号。
实战时当K,D线在80以上交叉向下,此时的短期卖出的信号较为准确;
如果K值在50以上,由上往下接连两次下穿D值,形成右头比左头低的“M
头”形态时,后市股价可能会有相当的跌幅。
④通过KDJ与股价背离的走势,判断股价顶底也是颇为实用的方法:
A)股
价创新高,而KD值没有创新高,为顶背离,应卖出;
B)股价创新低,而
KD值没有创新低,为底背离,应买入;
C)股价没有创新高,而KD值创
新高,为顶背离,应卖出;
D)股价没有创新低,而KD值创新低,为底背
离,应买入。
需要注意的是KDJ顶底背离判定的方法,只能和前一波高低点时KD值相比,
不能跳过去相比较。
2、MACD(MovingAverageConvergence/Divergence)称
为指数平滑异同平均线,
是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线
(EMA)减去慢的指数移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本
相同,但阅读起来更方便。
当MACD从负数转向正数,是买的信号。
当MACD从正数转向负数,是卖的信号。
当MACD以大角度变化,表示
快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一
个市场大趋势的转变。
柱状值(BAR)MACD=2*(DIF-DEA)
(1)EMA(ExponentialMovingAverage),指数平均数指标。
也叫EXPMA指标,它也是一种趋向类指标,指数平均数指标是以指数
式递减加权的移动平均。
EMAtoday=α*Pricetoday+(1-α)*EMAyesterday;
其中,α为平滑指数,一般取作2/(N+1)。
在计算MACD指标时,
EMA计算中的N一般选取12和26天,因此α相应为2/13和2/27。
①12日EMA的计算:
EMA12=(前一日EMA12×
11/13+今日收盘价×
2/13)。
②26日EMA的计算:
3
EMA26=(前一日EMA26×
25/27+今日收盘×
2/27)。
注:
计算涉及到EMA的初值,也就是计算的第一个EMA的值:
一
般以收盘价代替EMA的初值。
(2)差离值(Differentialvalue)是股市技术分析中的一个
指标,缩写为DIF,即12日EMA数值减去26日EMA数值。
DIF=EMA12-EMA26
(3)DEA(DifferenceExponentialAverage)M日指数平滑移
动平均线(DEA是DIF的移动平均,也就是连续数日的DIF的算术平
均)。
DEA=9日DIF之和/9
今日DEA=(前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10)
柱状值MACD(BAR)=2×
(DIF-DEA)
MACD指标是由两线一柱组合起来形成,快速线为DIF,慢速线为
DEA,柱状图为MACD。
①MACD金叉:
DIF由下向上突破DEA,为买入信号。
②MACD死叉:
DIF由上向下突破DEA,为卖出信号。
③MACD绿转红:
MACD值由负变正,市场由空头转为多头。
④MACD红转绿:
MACD值由正变负,市场由多头转为空头。
⑤DIF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF向上突
破DEA,可作买。
⑥DIF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF向下跌
破DEA,可作卖。
⑦当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。
⑧DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KD指标可适当弥补
缺点。
3、OBV(OnBalanceVolume)能量潮
以某日为基期,逐日累计每日上市股票总成交量,若隔日指数或
股票上涨,则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。
隔日指数或股票
下跌,则基期OBV减去本日成交量为本日OBV。
一般来说,只是观察
OBV的升降并无多大意义,必须配合K线图的走势才有实际的效用。
由于OBV的计算方法过于简单化,所以容易受到偶然因素的影
响,为了提高OBV的准确性,可以采取多空比率净额法对其进行修正。
多空比率净额=[(收盘价-最低价)-(最高价-收盘价)]÷
4
(最高价-最低价)×
V
4、RSI(RelativeStrengthIndex)相对强弱指标
强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被
用于股票升跌的测量和分析中。
强弱指标的计算公式如下:
RSI=100×
RS/(1+RS)或者,RSI=100-100÷
(1+RS)
RS=X天的平均上涨点数/X天的平均下跌点数
{RSI=X天的平均上涨点数/(X天的平均上涨点数+X天的平均下跌点数)}
其中RS=14天内收市价上涨数之和的平均值/14天内收市价下
跌数之和的平均值
公式化简:
14天内收市价上涨数之和的平均值÷
(14
天内收市价上涨数之和的平均值+14天内收市价下跌数之和的平均
值)=100×
14天内收市价上涨数之和÷
(14天内收市价上涨数之和
+14天内收市价下跌数之和)。
RSI的变动范围在0—100之间,国内单边做多的股市:
强弱指标值一
般分布在20—80。
80-100极强卖出;
50-80强买入;
20-50弱观望;
0-20
极弱买入。
5、PSY(Psychologicalline)心理线
是一种建立在研究投资人心理趋向基础上,将某段时间内投资者
倾向买方还是卖方的心理与事实转化为数值,形成人气指标,做为买
卖股票的参数。
PSY=N日内的上涨天数/N×
100%
由心理线公式计算出来的百分比值,超过75时为超买,低于25时
为超卖,百分比值在25-75区域内为常态分布。
但在涨升行情时,应将卖点提
高到75之上;
在跌落行情时,应将买点降低至45以下。
具体数值要凭经验和
配合其他指标。
6、BRAR情绪指标也称为人气意愿指标,其英文缩写亦可表
示为ARBR。
由人气指标(AR)和意愿指标(BR)两个指标构成。
AR指标和BR指
标都是以分析历史股价为手段的技术指标。
5
AR指标的计算方法
AR指标是通过比较一段周期内的开盘价在该周期价格中的高低。
从而反映市场买卖人气的技术指标。
以计算周期为日为例,其计算公式为:
N日AR=(N日内(H-O)之和除以N日内(O-L)之和)*100
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,O为当日开盘价,N为
设定的时间参数,一般原始参数日设定为26日
BR指标的计算方法
BR指标是通过比较一段周期内的收盘价在该周期价格波动中的
地位,来反映市场买卖意愿程度的技术指标。
N日BR=N日内(H-CY)之和除以N日内(CY-L)之和*100
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,CY为前一交易日的收
盘价,N为设定的时间参数,一般原始参数日设定为26日。
①AR指标可以单独使用,BR指标则需与AR指标并用,才能发挥效
用。
该指标虽不适合捕捉到大底部,但是灵活运用该指标,却能够抓住局部底部,
特别适合做反弹。
②BR<
AR,且BR<
100,可考虑逢低买进。
③BR<
AR,而AR<
50时,是买进信号;
BR>
AR,再转为BR<
AR时,也可
买进。
④AR和BR同时急速上升,意味着股价已近顶部,持股者应逢高卖出。
⑤BR急速上升,而AR处在盘整或小跌时,应逢高卖出。
⑥BR从高峰回跌,跌幅达1至2倍时,若AR无警戒讯号出现,应逢低买
进。
7、CR指的就是能量指标,又叫中间意愿指标
基本原理CR指标同ar、br指标有很多相似的地方,如计算公式
和研判法则等,但它与ar、br...不同的地方在于理论的出发点有不
同之处。
是分析股市多空双方力量对比、把握买卖股票时机的一种中
长期技术分析工具。
CR指标的理论出发点是:
中间价是股市最有代
表性的价格。
计算公式为:
CR(N日)=P1÷
P2×
6
式中,P1=Σ(H-YM),表示N日以来多方力量的总和;
P2=Σ
(YM-L),表示N日以来空方力量的总和。
H表示今日的最高价,L
表示今日的最低价YM表示昨日(上一个交易日)的中间价。
CR计算
公式中的中间价其实也是一个指标,它是通过对昨日(YM)交易的最
高价、最低价、开盘家和收盘价进行加权平均而得到的,其每个价格
的权重可以人为地选定。
比较常用地中间价计算方法有四种:
1、M=(2C+H+L)÷
2、M=(C+H+L+O)÷
3、M=(C+H+L)÷
4、M=(H+L)÷
式中,C为收盘价,H为最高价,L为最低价,O为开盘价。
CR指标很容易出现负值,但按通行的办法,在CR指标研
判中,一旦CR数值出现负值,一律当成0对待。
①和AR、BR指标一样,CR值为100时也表示中间的意愿买卖呈平
衡状态。
②当CR数值在75——125之间(有的设定为80——150)波动时,表明
股价属于盘整行情,投资者应以观望为主。
③在牛市行情中(或对于牛股),当CR数值大于300时,表明股价已经进
入高价区,可能随时回挡,应择机抛出。
④对于反弹行情而言,当CR数值大于200时,表明股价反弹意愿已经到位,
可能随时再次下跌,应及时离场。
⑤在盘整行情中,当CR数值在40以下时,表明行情调整即将结束,股价
可能随时再次向上,投资者可及时买进。
⑥在熊市行情末期,当CR数值在30以下时,表明股价已经严重超跌,可
能随时会反弹向上。
投资者可逢低吸纳。
⑦CR指标对于高数值的研判的准确性要高于CR对低数值的研判。
即提示
股价进入高价位区的能力比提示低价位区强。
8、BIAS乖离率
乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度,通过百分比的形
式来表示股价与平均移动线之间的差距。
计算公式如下:
BIAS=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%
7
①乖离率可分为正乖离率与负乖离率,若股价大于平均线,则为正乖
离;
股价小于平均线,则为负乖离;
当股价与平均线相等时,则乖离率为零。
正
的乖离率越大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性顶部;
负的乖离率越
大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性底部;
②股价与6日平均线乖离率达+5%以上为超买现象,是卖出时机;
当其达
-5%以下时为超卖现象,为买入时机。
③股价与12日平均线乖离率达+7%以上为超买现象,是卖出时机;
当其
达-7%以下时为超卖现象,为买入时机。
④股价与24日平均线乖离率达+11%以上为超买现象,是卖出时机;
达-11%以下为超卖现象,为买入时机。
⑤指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌,股价与各种平
均线的乖离率有时会出奇的过高或过低,但发生概率极少,仅能视为特例,不能
做为日常研判标准。
⑥每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时,就会向零值靠拢,这
是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。
⑦在趋势上升阶段股价如出现负乖离,正是逢低买入的有利时机。
⑧在趋势下降阶段股价如出现正乖离,正是逢反弹出货的最佳时机。
乖离率的缺陷是买卖信号过于频繁,如果使用普通的指标和应用原则,不仅
不能铲到底,甚至连股价跌幅的半山腰也铲不到。
另外,新增60日平均线乖离率,具体的应用原则如下:
Ⅰ、当60日平均线乖离率小于-12时,可以轻仓做试探性买入,做反弹行
情。
Ⅱ、当60日平均线乖离率小于-18时,可以半仓做波段行情。
Ⅲ、当60日平均线乖离率小于-24时,可以重仓坚决买入,做牛市行情。
9、CCI(CommodityChannellndex)顺势指标
顺势指标专门测量股价是否已超出常态分布范围。
目前股价的波
动程度和常态分布范围比较,来得出超买或超卖的结论,用于捕捉趋
势反转点。
典型价格与典型价格的N日移动平均的差除以N日内典型
价格的平均绝对偏差。
CCI(n)=(TP-MA)÷
MD÷
0.015
TP=(最高价+最低价+收盘价)÷
3
MA=最近n日收盘价的累计和÷
n
MD=最近n日(MA-收盘价)累计和÷
n
8
系统默认n为14
①CCI指标在﹢100线~﹣100线为常态区间运行,可以用KDJ、威
廉等其他超买超卖指标进行研判。
②当CCI从0~+100的正常范围内,由下往上突破+100时,股指或股价
有可能出现强势上涨,是买入的时机;
当CCI从+100之上,由上往下跌破+100,
股指或股价短线有可能出现回调,是卖出的时机。
③当CCI从0~-100的正常范围内,由上往下跌破-100时,股指或股价有
可能出现弱势下跌,是抛出的时机。
当CCI从-100的下方,由下往上突破-100
时,有可能出现反弹,可逢低买入。
10、WR指标,中文称威廉指标,
威廉指标是股票术语,指标表示的涵义是当天的收盘价在过去一
段日子的全部价格范围内所处的相对位置,是一种兼具超买超卖和强
弱分界的指标。
WR(N)=100*[HIGH(N)-C]/[HIGH(N)-LOW(N)]
C:
当日收盘价
HIGH(N):
N日内的最高价
LOW(n):
N日内的最低价
WR1一般是6天买卖强弱指标;
WR2一般是10天买卖强弱指标。
①从WR的绝对取值方面考虑。
当WR高于80,即处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买进。
当WR低于20,即处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。
②从WR的曲线形状考虑。
在WR进入高位后,一般要回头,如果股价继续上升就产生了背离,是卖出
信号。
在WR进入低位后,,如果股价继续下降就产生了背离,是买进信号。
WR连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重顶(底),是卖出(买进)
的信号。
11、TRIX(TripleExponentiallySmoothedMoving
9
Average)中文名称:
三重指数平滑移动平均
三重指数平滑移动平均本指标是一项超长周期的指标,长时间按
照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观。
①TR=收盘价的N日指数移动平均值
②TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100
③MATRIX=TRIX的M日简单移动平均
④参数N设为12,参数M设为20。
TRIX指标最适合于对行情的中长期走势的研判。
在股市软件上TRIX
指标有两条线,一条线为TRIX线,另一条线为TRMA线。
TRIX指标的一般研判
标准主要集中在TRIX线和TRMA线的交叉情况的考察上。
①当TRIX线一旦从下向上突破TRMA线,形成“金叉”时,预示着股价开
始进入强势拉升阶段,投资者应及时买进股票。
②当TRIX线向上突破TRMA线后,TRIX线和TRMA线同时向上运动时,预
示着股价强势依旧,投资者应坚决持股待涨。
③当TRIX线在高位有走平或掉头向下时,可能预示着股价强势特征即将结
束,投资者应密切注意股价的走势,一旦K线图上的股价出现大跌迹象,投资者
应及时卖出股票。
④当TRIX线在高位向下突破TRMA线,形成“死叉”时,预示着股价强势
上涨行情已经结束,投资者应坚决卖出余下股票,及时离场观望。
⑤当TRIX线向下突破TRMA线后,TRIX线和TRMA线同时向下运动时,预
示着股价弱势特征依旧,投资者应坚决持币观望。
⑥当TRIX线在TRMA下方向下运动很长一段时间后,并且股价已经有较大
的跌幅时,如果TRIX线在底部有走平或向上勾头迹象时,一旦股价在大的成交
量的推动下向上攀升时,投资者可以及时少量地中线建仓。
⑦当TRIX线再次向上突破TRMA线时,预示着股价将重拾升势,投资者可
及时买入,持股待涨。
⑧TRIX指标不适用于对股价的盘整行情的研判。
10
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