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基金托管人
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益
-6,224,754.12
2.本期利润
-10,384,174.12
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0609
4.期末基金资产净值
303,162,670.36
5.期末基金份额净值
1.7817
注:
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.31%
0.98%
0.26%
0.47%
-3.57%
0.51%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
季鹏
本基金基金经理、华宝第三产业混合基金经理
2013年8月27日
-
12年
硕士,拥有CFA资格。
曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。
2011年4月加入华宝基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。
2013年8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
2015年5月至2017年5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2015年5月是2017年12月兼任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理,2017年5月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;
分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股市场继续震荡向下,多数行业指数下跌。
回顾三季度,沪深300下跌2.05%,上证指数下跌0.92%,中小板指数下跌11.22%,创业板指数下跌12.16%,深成指下跌10.43%;
中小板和创业板本季度出现了较大幅度的下跌,上证相对抗跌。
在过去的这个季度里,对股市影响最大的仍是中美贸易战;
而同时由于地缘政治等原因,石油等国际大宗商品又出现了一定幅度的上涨并进一步推升全球通胀水平。
本季度行业中表现较好的是石油石化、银行、钢铁、军工等板块;
跌幅较大的行业集中于纺织服装、家电、电子元器件、轻工、医药等行业。
跌幅较大的板块主要集中于两个领域:
一是出口行业,包括电子信息、机电设备、纺织服装、科技类出口等企业跌幅较大;
二是此前超额收益较强的防御类板块:
医药生物、家电、消费零售、计算机等前期表现较好的板块都出现了较大幅度的补跌,从基本面来看,国内三季度的消费等数据的确出现了趋冷的态势。
相对而言,只有银行保险石化等板块在下跌中起到了中流砥柱的作用,使得上证指数和上证50指数在本季度大量负面情绪中基本稳住。
预计未来一段时间,中美贸易战仍将不断反复并有向长期化愈演愈烈的趋势,同时,对出口企业和相关行业所带来的影响将可能陆续出现;
第二,去杠杆的信用收缩对一些边缘资产价格造成了一定冲击,金融系统的信用收缩对资产价格走弱所带来的负面影响将持续一段时间。
积极方面来讲,中央已经在扩大内需保增长方面逐步出手,货币政策开始走向宽松,这些正面因素会慢慢累积。
本基金在三季度绝大多数时间受益于低仓位的配置,但是此前超配的医药和科技类股票出现了较大幅度补跌,拖累了部分业绩,本季度业绩处于市场中游,总体回顾前三个季度的业绩,本基金今年以来排名靠前,预计未来一阶段仍将保持此前的谨慎操作策略寻找机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
205,357,999.89
67.18
其中:
股票
2
基金投资
3
固定收益投资
76,972,200.00
25.18
债券
资产支持证券
4
贵金属投资
5
金融衍生品投资
6
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
21,456,258.90
7.02
8
其他资产
1,879,161.99
0.61
9
合计
305,665,620.78
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
455,167.60
0.15
B
采矿业
6,961,820.51
2.30
C
制造业
101,865,622.67
33.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,540,970.46
1.17
E
建筑业
3,295,555.08
1.09
F
批发和零售业
3,339,585.48
1.10
G
交通运输、仓储和邮政业
5,341,798.63
1.76
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
12,392,121.23
4.09
J
金融业
39,162,376.74
12.92
K
房地产业
14,856,976.03
4.90
L
租赁和商务服务业
1,152,923.20
0.38
M
科学研究和技术服务业
1,167,766.40
0.39
N
水利、环境和公共设施管理业
325,250.00
0.11
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
10,313,507.39
3.40
R
文化、体育和娱乐业
1,186,558.47
S
综合
合计
67.74
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量(股)
占基金资产净值比例(%)
300347
泰格医药
169,962
9,130,358.64
3.01
000977
浪潮信息
315,300
7,592,424.00
2.50
600048
保利地产
528,418
6,430,847.06
2.12
002821
凯莱英
83,000
5,991,770.00
1.98
600519
贵州茅台
8,200
5,986,000.00
1.97
601398
工商银行
900,000
5,193,000.00
1.71
002384
东山精密
400,000
4,900,000.00
1.62
600309
万华化学
113,723
4,829,815.81
1.59
601318
中国平安
69,000
4,726,500.00
1.56
10
002371
北方华创
100,000
4,706,000.00
1.55
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
36,907,200.00
12.17
央行票据
金融债券
40,065,000.00
13.22
政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债(可交换债)
同业存单
其他
25.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量(张)
010107
21国债⑺
360,000
170413
17农发13
200,000
20,034,000.00
6.61
180305
18进出05
10,019,000.00
3.30
130425
13农发25
10,012,000.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.10.3本期国债期货投资评价
5.11投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
名称
存出保证金
266,084.59
应收证券清算款
应收股利
应收利息
1,593,263.67
应收申购款
19,813.73
其他应收款
待摊费用
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6开放式基金份额变动
份
报告期期初基金份额总额
170,586,282.04
报告期期间基金总申购份额
2,069,957.13
减:
报告期期间基金总赎回份额
2,505,157.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"
-"
填列)
报告期期末基金份额总额
170,151,081.79
总申购份额含转换入份额;
总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
209,033.80
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.12
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同;
华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书;
华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
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