广东财经大学时间序列实验5Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:19864407
- 上传时间:2023-01-11
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:150.24KB
广东财经大学时间序列实验5Word文档下载推荐.docx
《广东财经大学时间序列实验5Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东财经大学时间序列实验5Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
姓名:
实验日期:
年11月20日
广东商学院教务处制
姓名实验报告成绩
评语:
指导教师(签名)
年月日
说明:
指导教师评分后,实验报告交院(系)办公室保存。
某公司销售与广告数据分析实验报告
一、实验目的
熟练掌握互相关函数特征,熟悉传递函数模型的建模方法。
二、实验内容
传递函数模型的建模、分析某公司销售与广告数据
三、实验仪器与材料(或软硬件环境)
SAS/ETS软件
四、实验过程和步骤
1、开机进入SAS系统。
2、建立名为exp6的SAS数据集,输入如下程序:
dataexp6;
inputxy@@;
t=_n_;
cards;
输入广告与销售额数据
;
run;
3、保存上述程序,供以后分析使用(只需按工具条上的保存按钮,然后填写
完提问后就可以把这段程序保存下来)。
4、绘序列图,输入如下程序:
procgplotdata=exp6;
symbol1i=splinec=red;
symbol2i=splinec=green;
plotx*t=1y*t=2;
run;
5、提交程序,仔细观察两序列图形。
初步判断两序列均为非平稳数据。
6、再观察
和
的相关情况,看是否要做差分,输入如下程序:
procarimadata=exp6;
identifuvar=ycrosscorr=(x)nlag=12;
7、提交程序,观察
的
自相关和互相关系数,发现均无呈现明显衰减的趋势,表明需要对其做差分运算。
8、对输入序列
做一阶差分,同时进行识别,输入如下程序:
procarimadata=exp6;
identifyvar=x
(1)nlag=12;
run;
9、提交程序,观察
的自相关和偏相关系数,可以看到自相关系数是1步
截尾的,而偏相关系数没有明显的特征。
10、对
拟合MA
(1)模型,看是否充分,输入如下程序:
estimateq=1plot;
11、提交程序,观察输出结果,可看到模型通过了白噪声检验,说明拟合效
果不错,其拟合的方程式为:
(1-B)Xt=(1-0.46910B)at
12、观察预白噪声化后的两序列的互相关系数,输入如下程序:
identifyvar=y
(1)crosscorr=x
(1)nlag=12;
13、提交程序,观察样本自相关系数和偏相关系数和互相关系数,
我们可以初步识别r=1,b=3,s=0,故传递函数模型为(1,0,3)即:
14、进行参数估计,并查看残差的相关情况,输入如下程序:
estimateinput=(3$/
(1)x)noconstantplot;
15、提交程序,观察输出结果,可以看到残差的自相关系数和偏相关系数都是1步
截尾的。
那么模型可识别为:
AR
(1):
或MA
(1):
16、分别进行参数估计,输入如下程序:
estimatep=1input=(3$/
(1)x)noconstantplot;
run;
观察输出结果:
estimateq=1input=(3$/
(1)x)noconstantplot;
通过两模型的估计结果可看到,两模型均通过白噪声检验,说明模型拟合充分,同时,两模型的各参数均通过检验,比较其AIC和SBC,发现模型MA
(1)的AIC和SBC相对较小,故噪声项{Nt}选择模型MA
(1)。
写出方程式:
17、进行预测,输入如下程序:
forecastlead=6;
18、提交程序,观察预测结果。
19、退出SAS系统,关闭计算机。
五、实验心得与体会
通过本次实验,我学会了传递函数模型通过SAS的实现方法,学会了如何利用序列的互相关函数等统计工具识别传递函数模型。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广东 财经大学 时间 序列 实验