平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划资产管理合同模板.docx
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平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划资产管理合同模板
平安证券淘利多策略量化套利7号A期
集合资产管理计划资产管理合同
二O一五年七月
一、前言2
二、释义3
三、合同当事人6
四、集合资产管理计划的基本情况7
五、集合计划的参与和退出10
六、管理人自有资金参与集合计划16
七、集合计划的分级16
八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限16
九、集合计划的成立16
十、集合计划账户与资产17
十一、集合计划资产托管18
十二、集合计划的估值18
十三、集合计划的费用、业绩报酬24
十四、集合计划的收益分配26
十五投资理念与投资策略26
十六投资决策与风险控制32
十七、投资限制及禁止行为37
十八、集合计划的信息披露39
十九、集合计划份额的转让、非交易过户和冻结40
二十、集合计划的展期41
二十一、集合计划终止和清算43
二十二、当事人的权利和义务45
二十三、违约责任与争议处理49
二十四、风险揭示51
二十五、合同的成立与生效54
二十六、合同的补充、修改与变更55
二十七、或有事件56
特别约定:
《平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”或“集合资产管理合同”)以电子签名的方式签订,管理人、托管人作为本合同签署方,已接受本合同项下的全部条款;委托人(平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划的投资者)作为本合同一方,以电子签名的方式签署本合同即表明委托人完全接受本合同项下的全部条款,同时本合同成立。
若采用电子签名的方式,委托人、管理人、托管人同意遵守《电子签名法》、《证券公司资产管理电子签名合同操作指引》的有关规定,三方一致同意委托人自签署《电子签名约定书》之日起,委托人以电子签名方式接受电子签名合同(即本合同、集合计划说明书)、风险揭示书或其他文书的,视为签署本合同、集合计划说明书、风险揭示书或其他文书,与在纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力,无须另行签署纸质合同、纸质风险揭示书或其他文书。
一、前言
为规范平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划(以下简称“集合计划”或“计划”)运作,明确《平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”)当事人的权利与义务,依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《细则》)《证券公司客户资产管理业务规范》(以下简称《规范》)等法律法规、中国证监会和中国证券业协会的有关规定,委托人、管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上订立本合同。
本合同是规定当事人之间基本权利义务的法律文件,当事人按照《管理办法》、《细则》、《平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划说明书》(以下简称《说明书》)、本合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
委托人承诺以真实身份参与集合计划,保证委托资产的来源及用途合法,所披露或提供的信息和资料真实,并已阅知本合同和集合计划说明书全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则履行托管职责,安全保管客户集合计划资产、办理资金收付事项、监督管理人投资行为,但不保证本集合计划资产投资不受损失,不保证最低收益。
二、释义
法律法规
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件。
元
指中国法定货币人民币,单位“元”。
中国证监会
指中国证券监督管理委员会。
集合资产管理计划管理人或管理人
指XX公司(简称“平安证券”)。
集合资产管理计划设立人或设立人
指平安证券。
集合资产管理计划托管人或托管人
指中国建设银行股份有限公司上海市分行
推广机构
指XX公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构。
注册与过户登记人
指中国证券登记结算有限责任公司(简称“中登公司”)或XX公司指定的其它符合条件的机构。
集合资产管理合同当事人
指受《集合资产管理合同》约束,根据《集合资产管理合同》享受权利并承担义务的法律主体。
个人委托人
指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者。
机构委托人
指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的机构投资者。
委托人
指上述委托人(个人委托人和机构委托人)的合称。
集合资产管理计划成立日
指集合资产管理计划规模超过人民币3000万元(含),参与人数超过2人(含),集合资产管理计划管理人可以依据《细则》和集合资产管理计划实际参与情况决定停止集合资产管理计划参与,并宣告集合资产管理计划成立的日期。
推广期
指自集合资产管理计划管理人开始推广集合资产管理计划到集合资产管理计划成立日之间的时间段。
集合计划存续期
指集合计划自成立起到终止清算的期间。
工作日
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
T日
指日常参与、退出或办理其他集合资产管理计划业务的申请日。
T+n日
指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
开放日
指集合计划参与人在集合计划存续期内办理参与、退出集合计划手续的工作日。
推广期参与
指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为。
存续期参与
指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划份额的行为。
退出
指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续,向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划份额的行为。
本集合资产管理计划的退出在开放日办理。
集合资产管理计划资产或委托投资资产
指依据有关法律、法规和委托人的意愿,委托人参与的本集合资产管理计划净额。
集合资产管理计划收益
指集合资产管理计划投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益。
集合资产管理计划账户
指注册与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人持有本集合资产管理计划份额情况的登记账户。
集合资产管理计划资产总值
指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和。
集合资产管理计划资产净值
指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值。
集合资产管理计划负债
指集合计划在存续期内已经计提,但尚未收取的管理费、托管费、交易佣金、业绩报酬以及集合计划可能发生的其他应付款。
集合资产管理计划单位净值
指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额。
集合资产管理计划份额面值
指人民币1.00元。
集合资产管理计划资产估值
指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值,以确定集合资产管理计划资产净值的过程。
关联方关系
本合同所指关联方关系的含义与财政部《企业会计准则》所指关联方关系的含义相同。
分红权益登记日
指享有分红权益的计划份额的登记日期,只有在分红权益登记日(不包括本登记日)前购入的计划份额,并在权益登记日当天登记在册的份额才有资格参加分红。
《管理办法》
指2013年6月26日经中国证券监督管理委员会发布并于2013年6月26日经中国证券监督管理委员会修订施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》
形式审核
即指本合同托管人仅对管理人提交的划款指令上各要素的齐全和划款指令各要素内容与管理人同时递交的划款指令附件(如有)相关内容的一致性进行审核,但不对附件的真实性负责;本合同托管人对从委托人、管理人或其他方取得的包括但不限于合同复印件/样本、通知、报告、对账单据、对账表等书面凭据通过审核是否加盖本合同载明的经有关方授权的预留印章的方式予以核查,但不对该些书面凭据的内容和印章的真实性负责。
三、合同当事人
委托人
个人填写:
姓名:
证件类型:
证件号码:
通信地址:
邮政编码:
联系电话:
移动电话:
电子信箱:
其他:
(注:
电子邮箱用于接受本集合计划的净值披露以及对账单、年报等各种信息,请审慎填写)
机构填写:
机构名称:
法定代表人:
通信地址:
邮政编码:
代理人姓名:
身份证号码:
联系电话:
电子信箱:
(注:
电子邮箱用于接受本集合计划的净值披露以及对账单、年报等各种信息,请审慎填写)
管理人
管理人名称:
XX公司
法定代表人:
谢永林
联系地址:
深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼
邮政编码:
********
联系电话:
********
托管人
机构名称:
中国建设银行股份有限公司上海市分行
负责人:
段超良
通信地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路900号
邮政编码:
********
联系电话:
********
四、集合资产管理计划的基本情况
(一)名称:
平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划
(二)类型:
集合资产管理计划
(三)目标规模
本集合计划规模上限为50亿份,客户人数不超过200人。
(四)投资范围
本集合计划募集的资金用于投资集合资金信托计划,具体为“外贸信托•淘利多策略量化套利7号证券投资集合资金信托计划”。
(下称特定集合信托计划)
闲置资金可由管理人进行现金类资产管理,投资于流动性较好,风险较低的现金类资产,在加强风险控制的同时,力争实现委托财产的稳定增值。
(五)管理期限
管理期限为5年,可展期。
(六)封闭期、开放期及流动性安排:
1、开放日为自本计划成立后的每年3月、6月、9月及12月第三个周四(遇国家法定假日顺延至下一交易日)。
2、收益权益期
集合计划存续期间,当期集合计划开放日(不含)起至下期集合计划开放日或集合计划终止日(含)的期间称为收益权益期;推广期发行的份额的收益权益期为集合计划成立日至当期份额开放日。
3、流动性安排:
管理人将对集合计划的流动性进行安排,在开放期将保持适当的现金、活期存款或其他高流动性短期金融工具。
(七)集合计划份额面值
人民币1.00元。
(八)参与本集合计划的最低金额
单个委托人首次参与的最低金额为人民币100万元。
(九)本集合计划的风险收益特征及适合推广对象
本集合计划具有中等风险收益特征,适合具有一定的风险承受能力、资产流动性需求一般且法律法规允许的合格投资者。
(十)本集合计划的推广
1、推广机构:
XX公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构。
2、推广方式
管理人应将集合资产管理合同、集合资产管理计划说明书等正式推广文件,以纸质或电子方式置备于推广机构营业场所。
推广机构应当了解客户的投资需求和风险偏好,详细介绍产品特点并充分揭示风险,推荐与客户风险承受能力相匹配的集合计划,引导客户审慎作出投资决定。
禁止通过签订保本保底补充协议等方式,或者采用虚假宣传、夸大预期收益和商业贿赂等不正当手段推广集合计划。
管理人及推广机构应当采取有效措施,并通过管理人、中国证券业协会、中国证监会电子化信息披露平台或者中国证监会认可的其他信息披露平台,客观准确披露集合计划备案信息、风险收益特征、投诉电话等,使客户详尽了解本集合计划的特性、风险等情况及客户的权利、义务,但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广本集合计划。
(十)本集合计划的各项费用
1、参与费:
本计划的参与费为1%。
2、退出费:
见第五部分第二节“集合计划的退出”。
3、管理费:
本计划的年管理费为0.9%。
4、托管费:
本计划的年托管费率为0.02%。
5、业绩报酬:
无。
6、其他费用:
经手费、证管费、过户费、印花税、证券结算风险基金、佣金、结算费、在存续期间发生的集合计划审计费用、开户费、银行账户维护费、注册与过户登记人收取的相关费用及其他集合计划运营过程中发生的相关费用。
五、集合计划的参与和退出
(一)集合计划的参与
1、参与的办理时间
(1)推广期参与
本集合计划推广期最长不超过60个工作日。
在推广期的工作日内,投资者可以参与本集合计划。
募集资金接近或达到规模上限等情况下,管理人有权决定提前结束推广期。
(2)存续期参与
投资者在集合计划开放期内的工作日可以办理参与本集合计划的业务。
2、参与的原则
(1)采用金额参与的方式,即参与以金额申请;
(2)在推广期内,当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限时,管理人将自次日起暂停接受参与申请。
(3)若推广机构当日接受的参与申请(申请日为T日)数量过多,致使本集合计划委托人数超过200人或资金规模超过目标规模,T+1日管理人对T日提交的参与申请按照申请单号从小到大排序,在可接受规模和申请人数限制内,进行逐笔确认。
超过委托人人数上限或超出资金规模上限的部分由推广机构将参与资金退回委托人的资金账户。
(4)本集合计划采用电子签名合同,委托人在签署电子签名约定书,并以电子签名方式签署电子签名合同后方可参与本集合计划。
委托人应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料,管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。
3、参与的程序和确认
(1)投资者按推广机构指定营业网点的具体安排,在规定的交易时间段内办理参与;
(2)投资者应开设推广机构认可的交易账户,并在交易账户备足认购/申购的货币资金;若交易账户内参与资金不足,推广机构不受理该笔参与申请;
(3)投资者签署本合同后,方可申请参与集合计划。
参与申请经管理人确认有效后,构成本合同的有效组成部分;
(4)投资者参与申请确认成功后,其参与申请和参与资金不得撤销;
(5)投资者于T日提交参与申请后,可于T+2日后在办理参与的网点查询参与确认情况。
4、参与费及参与份额的计算
(1)参与费率:
1%。
(2)参与份额的计算方法:
参与本集合计划的参与费用采用前端收费模式(即参与集合计划时缴纳),委托人的参与金额包括参与费用和净参与金额。
参与份额的计算方式如下:
参与费用=参与金额×参与费率
净参与金额=参与金额-参与费用
委托人参与本集合计划的资金在推广期产生的利息按照银行人民币活期存款利率计算,归入委托人参与金额中,并按单位份额面值折算成份额计入委托人名下。
参与份额的计算保留到小数点后2位、精确到0.01份,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入集合计划资产损益。
5、拒绝或暂停参与的情形及处理
发生下列情形时,管理人可以拒绝或暂停受理委托人的参与申请:
(1)已达到规模上限;
(2)不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作;
(3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日集合计划资产净值无法计算;
(4)法律法规规定、本集合计划说明书规定或中国证监会认定的其他情形。
(二)集合计划的退出
1、退出的办理时间
投资者在开放期的工作日办理退出业务,第一个开放日不允许退出。
2、退出的原则
(1)“未知价”原则,即退出集合计划的价格以退出申请日(T日)集合计划每份额净值为基准进行计算;
(2)采用份额退出的方式,即退出以份额申请;
(3)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序依次退出的方式确定退出份额;
(4)每次退出的最低份额为1,000份,超过每笔最低退出份额的部分必须是1,000份的整数倍。
当委托人在某一推广机构处持有的份额小于1,000份时,该部分份额将被强制退出。
3、退出的程序和确认
(1)退出申请的提出
委托人在参与集合计划的推广机构营业网点或以推广机构提供的方式办理集合计划的退出业务。
(2)退出申请的确认
委托人退出计划的申请确认成功后,注册登记机构在T+2日为委托人扣除权益并办理相应的注册登记手续。
委托人可在T+2日之后到推广机构网点取得T日退出申请成交确认单,若交易未成功或数据不符,委托人可与为其办理手续的网点人员联系并进行核实。
(3)退出款项划付
委托人退出申请成功后,相应退出款将于对应特定集合信托计划退出份额的资金到账后T+5日内划往退出委托人指定的账户。
4、退出费及退出份额的计算
(1)退出费用
本计划第二、三个开放日赎回收取0.5%退出费,其他开放日退出不收取退出费。
(2)退出金额的计算方法
退出金额=退出份额×集合计划单位净值
退出费用=退出金额×退出费率
退出净额=退出金额-退出费用-管理人业绩报酬(如有)
5、退出的限制与次数
本集合计划在开放期内不设退出限制。
6、拒绝或暂停退出的情形及处理
发生下列情形时,管理人可以拒绝或暂停受理委托人的退出申请:
(1)不可抗力的原因导致集合计划无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日集合计划资产净值无法计算;
(3)退出对集合计划投资的业绩影响较大,有可能损害其它委托人利益。
(4)法律法规规定、本集合计划说明书规定或中国证监会认定的其他情形
(三)巨额退出的情形及处理方式
1、巨额退出的认定
本集合计划单个开放日(T日),集合计划净退出申请份额超过上一日集合计划总份额的10%时,即认为发生了巨额退出。
如果计划连续两个开放日以上发生巨额退出,即认为发生了连续巨额退出。
2、巨额退出与连续巨额退出的处理方式
当出现巨额退出与连续巨额退出时,集合计划管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出或部分顺延退出。
(1)全额退出:
当集合计划管理人认为有能力支付委托人的退出申请时,按正常退出程序执行。
(2)部分顺延退出:
当集合计划管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时,集合计划管理人在当日接受退出比例不低于集合计划总份额的10%的前提下,对其余退出申请延期予以办理。
对于当日的退出申请,应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例,确定当日受理的退出份额;委托人未能退出部分,除委托人在提交退出申请时明确做出不参加顺延下一个工作日退出的表示外,自动转为下一个工作日退出处理,并以此类推,直到全部退出为止。
(3)暂停退出:
本集合计划连续2个开放日发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受退出申请,已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应在推广机构网点公告。
3、巨额退出的影响
(1)巨额退出并不影响当期的参与;
(2)巨额退出期间,如果计划达到终止的条件,则集合计划将按规定终止;
(3)巨额退出结束,计划将恢复到正常的状态。
4、巨额退出的报告
当发生巨额退出并采用部分顺延退出时,集合计划管理人应在3个工作日内报告委托人,并说明有关处理方法。
发生巨额退出时,管理人暂停或暂缓办理退出业务的期限不得超过20个工作日。
六、管理人自有资金参与集合计划
本集合计划管理人不以自有资金参与。
七、集合计划的分级
本集合计划不进行分级。
八、集合计划客户资产的管理方式和管理权限
(一)管理方式
管理人与不少于2个委托人签订资产管理合同,设立本集合计划,将客户资产交由托管行进行托管,通过专门托管账户对客户资产进行集中运营管理。
(二)管理权限
管理人根据本合同约定的方式、条件、要求及限制,为客户提供资产管理服务。
九、集合计划的成立
(一)集合计划成立的条件和日期
集合计划的参与资金总额不低于3000万元人民币且其委托人不少于2人,并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后,管理人宣布本集合计划成立。
集合计划设立完成前,委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户,不得动用。
(二)集合计划设立失败
集合计划推广期结束,在集合计划规模低于人民币3000万元或委托人的人数少于2人条件下,集合计划设立失败,管理人承担集合计划的全部推广费用,并将已认购资金及同期利息在推广期结束后30个工作日内退还集合计划委托人。
(三)集合计划开始运作的条件和日期
1、条件:
当本集合计划满足成立条件,并在会计师事务所出具验资报告且管理人通过邮件将成立通知发送给委托人之后,本集合计划即可开始运作。
2、日期:
本集合计划自成立、委托资金进入托管账户之日,并与托管人确认到账起开始运作
十、集合计划账户与资产
(一)集合计划账户的开立
托管人应当以计划的名义在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户,用于本计划证券投资的清算和存管。
管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。
证券账户、资金账户的名称以实际开立为准。
专用章刻制,与户名一致:
托管账户预留印鉴为财务专用印章1枚以及托管人指定人员印章1枚,2枚印章均由托管人自行保管和使用。
管理人与委托人在此同意并授权托管人为托管资金账户开通网上银行,并委托托管人保管托管资金账户网上银行转账密码。
本计划的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付退出金额、支付计划收益、收取参与款,均需通过托管资金账户进行。
管理人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。
(二)集合计划资产的构成
集合计划资产是指运用集合计划资金进行投资所形成的各类资产,包括集合计划购买的信托计划、银行存款本息及其他资产。
(三)集合计划资产的管理与处分
集合计划资产由托管人托管,并独立于管理人及托管人的自有资产及其管理、托管的其他资产。
管理人或托管人的债权人无权对集合计划资产行使冻结、扣押及其他权利。
除依照《管理办法》、《细则》、本合同、《说明书》及其他有关规定处分外,集合计划资产不得被处分。
十一、集合计划资产托管
本集合计划资产交中国建设银行股份有限公司上海市分行负责托管,并签署了托管协议。
十二、集合计划的估值
管理人应当制订健全、有效的估值政策和程序,并定期对其执行效果进行评估,保证集合资产管理计划估值的公平、合理。
(一)资产总值:
指集合计划投资所形成的信托计划资产、银行存款本息及其他资产的价值总和。
(二)资产净值:
指本集合计划资产总值减去负债后的净资产值。
(三)单位净值:
指计算日集合计划资产净值除以计算日该集合计划总份额的金额。
(四)估值目的:
客观、准确地反映集合计划资产的价值。
经集合计划资产估值后确定的集合计划单位净值,是进行信息披露、计算参与和退出集合计划的基础。
(五)估值对象:
集合计划所持有的一切金融资产和金融负债。
(六)估值日:
集合计划成立后,管理人与托管人每日对集合计划资产进行估值,估算单位资产净值。
(七)估值方法:
估值应符合本合同、《证券公司客户资产管理业务规范》中的估值原则、《证券公司客户资产管理业务估值方法指引》及其他法律、法规的规定,如法律法规未做明确规定的,参照行业通行做法处理。
资产管理人、资产托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。
对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。
1、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
2、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,以当日交易所公布的港股通结算汇率为准。
4、金融产品的估值
集合计划投资的资产管理计划若存在约定收益率,则按成本估值。
在持有期间按其产品合同约定收益率逐日计
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