场外债券投资交易监测平台技术指引0803Word文档格式.docx

场外债券投资交易监测平台技术指引0803Word文档格式.docx

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V1.3

2020-8-3

增加用户登录短信验证说明

1参考文档

1）证券基金经营机构场外债券投资交易报送表.xlsx

2）场外债券交易基础信息表（债）.xlsx

3）场外债券交易基础信息表（对手）.xlsx

2校验说明

系统支持web页面+Excel模板两种报送方式，在报送时会对必填项要素、要素类型、要素格式、要素长度及必要的业务逻辑进行校验，校验结果以系统提示信息的方式向用户展示。

3Web页面报送要求

3.1我的机构信息管理

1）按页面提示填写信息，必填项为红色边框，非必填项为蓝色；

2）字符类型会有长度校验，数字及金额会有类型及长度校验；

3）金额单位为万元（2位小数），机构净资产、产品净资产可以为负数；

4）当填报页面全部要素均变为蓝色边框时，表示校验通过，可以进行报送或提交操作

5）当报送机构基本信息状态为已提交时，方可进行相关业务报送。

3.2债券信息管理

1）按页面提示填写信息，必填项为红色边框，非必填项为蓝色；

3）金额单位为万元（2位小数），初始换股价格单位为元，利率为百分比；

4）当事人信息可通过填写当事人名称进行筛选后选择填写；

5）当填报页面全部要素均变为蓝色边框时，表示校验通过，可以进行报送或提交操作

3.3报送信息管理

3.3.1现券交易报送

1）每家机构每个报送周期每个业务条线，仅可有一条报送数据，后报送数据会覆盖前一条报送数据，仅在每个月的第一次报送时可新增报送信息，后续报送均为修改；

2）买入交易金额、卖出交易金额、买入交易金额、卖出交易金额、券面金额、公允价值单位均为万元（2位小数），系统默认为0.00；

3）对要素类型、要素长度均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

4）全部校验通过后，可对数据进行保存或提交，保存后状态为草稿，可随时修改；

提交后状态为已提交，表示数据报送完成，不允许修改。

5）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

3.3.2回购交易报送

1）每家机构每个报送周期每个业务条线，仅可有一条报送数据，后报送数据会覆盖前一条报送数据，仅在每个月的第一次报送时可新增报送信息，后续报送均为修改

2）对要素类型、要素长度均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

3）填报时，需满足“交易所市场回购平台交易项下回购交易金额（A）+银行间市场回购平台交易项下回购交易金额（B）+书面协议项下回购交易金额（C）+无协议项下回购交易金额（D）=表内规模项下回购交易金额（E）+表外规模项下回购交易金额（F）”的勾稽关系；

4）所有填报要素均为金额，单位均为万元（2位小数），系统默认为0.00；

5）全部校验通过后，可对数据进行保存或提交，保存后状态为草稿，可随时修改；

6）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

3.3.3远期交易报送

2）所有填报要素均为金额，单位均为万元（2位小数），系统默认为0.00；

3.3.4借贷交易报送

2）所有填报要素均为金额，单位均为万元（2位小数），系统默认为0.00

3.3.5现券交易异常报送

1）可按照业务条线，逐条进行报送；

2）金额单位为万元（2位小数），比例为百分比数值，笔数为整数，结算全价、结算净价单位为元；

3）2%以上填报时，债券代码+交易场所会有联合校验，要填报的债券信息必须在系统中已存在；

6）对要素类型、要素长度均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

7）全部校验通过后，可对数据进行保存或提交，保存后状态为草稿，可随时修改；

8）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

3.3.6回购交易异常报送

2）金额单位为万元（2位小数），比例为百分比数值，笔数为整数；

3）100bp以上填报时，债券代码+交易场所会有联合校验，要填报的债券信息必须在系统中已存在；

4）比较基准值范围为0-20，不允许大于20；

5）比较基准名称命名规则为：

✓银行间市场-XXX机构类型-ORXXX，银行间市场-证券公司-OR007

✓银行间市场-XXX机构类型-RXXX,银行间市场-证券公司-R007

✓上交所固收平台-RXXX，上交所固收平台-R007

✓上交所固收平台-TPRXXX，上交所固收平台-TPR007

✓深交所综合协议平台-RRXXX，深交所综合协议平台-RR007

✓深交所综合协议平台-TRXXX，深交所综合协议平台-TR007

✓其他交易平台-RXXX，其他交易平台-R007

3.3.7现券持仓明细报送

1）每家机构每个报送周期每个业务条线，仅可有一条报送数据，后报送数据会覆盖前一条报送数据，仅在每个月的第一次报送时可新增报送信息，后续报送均为修改；

2）期末持有券面金额、期末持有公允价值单位均为万元（2位小数），可以为负数；

4）债券代码+交易场所会有联合校验，要填报的债券信息必须在系统中已存在；

3.3.8回购规模超限报送

1）回购规模超限发生时进行报送，可逐条报送批量提交；

2）机构/产品净资产、正回购资金余额、逆回购资金余额单位均为万元（2位小数）；

3）填报时，会对产品编码进行校验，必须在本机构信息管理中已存在的资管产品才可进行报送；

4）当处理完成时间为空时，处理状态为未处理；

不为空时，处理状态为已处理；

5）支持二次报送功能，仅可对已提交未处理的报送数据进行二次报送；

3.3.9债券交易杠杆报送

2）填报时，会对产品编码进行校验，必须在本机构信息管理中已存在的资管产品才可进行报送；

3）填报页面金额相关要素单位均为万元（2位小数），机构/产品净资产、券面金额、公允价值可以为负数；

4）对要素类型、要素长度均有校验和提示；

5）根据业务类型不同，系统自动调整填报要素；

6）全部校验通过后，可对数据进行保存或提交，保存后状态为草稿，可随时修改；

7）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

4Excel模板报送要求

4.1报送机构信息管理

机构可对本机构管理的资管产品进行批量报送

1）模板中资产管理产品名称、资产管理产品净资产、产品编码、产品类型为必填项，证券账户可为空；

2）资产管理产品净资产单位为万元（2位小数），可以为负数；

3）下载最新模板进行报送，系统将根据模板名称进行校验；

4）产品类型需严格按照模板中要求填写，类型对应的编码需与模板一致；

5）支持对要素的类型、要素格式、是否为空进行校验，校验结果以系统提示信息的方式向用户展示；

6）全部校验通过后，数据进入到系统，默认状态为已提交。

4.2债券信息管理

机构可对信用债、利率债、ABS及同业存单进行批量报送

1）模板中带有“*”的要素均为必填项，非必填项可以为空；

2）金额单位为万元（2位小数），初始换股价格单位为元，利率为百分比；

3）枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

4）日期填写格式为：

YYYYMMDD；

5）支持对模板填写要素的类型、格式、非空进行校验；

6）全部校验通过后，数据进入到系统，债券代码+交易场所与系统中数据一致时，将覆盖系统原有数据，默认状态为已提交。

4.3报送信息管理

4.3.1现券交易报送

2）报告期限为必填项，格式为：

yyyymmdd-yyyymmdd例如：

20180801-20180831；

3）买入交易金额、卖出交易金额、买入交易金额、卖出交易金额、券面金额、公允价值单位均为万元（2位小数），模板默认为0.00；

4）对要素类型、要素长度均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

5）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

4.3.2回购交易报送

4）填报时，需满足“交易所市场回购平台交易项下回购交易金额（A）+银行间市场回购平台交易项下回购交易金额（B）+书面协议项下回购交易金额（C）+无协议项下回购交易金额（D）=表内规模项下回购交易金额（E）+表外规模项下回购交易金额（F）”的勾稽关系；

5）所有填报要素均为金额，单位均为万元（2位小数），模板默认为0.00；

6）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

4.3.3远期交易报送

3）所有填报要素均为金额，单位均为万元（2位小数），模板默认为0.00；

4.3.4借贷交易报送

4.3.5现券交易异常报送

7）对要素类型、要素格式、非空均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

8）报告期限为必填项，格式为：

20180806-20180812；

9）日期格式为：

yyyymmdd，例如：

20190101；

10）枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

11）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

12）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

4.3.6回购交易异常报送

6）对要素类型、要素格式、非空均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

7）报告期限为必填项，格式为：

8）日期格式为：

9）枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

10）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

11）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

4.3.7现券持仓明细报送

3）对要素类型、要素格式、非空均有校验和提示，所有要素均不可以为空；

5）报告期限为必填项，格式为：

6）枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

7）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

4.3.8回购规模超限报送

4）超限状况发生日为必填项，格式为：

yyyymmdd，有校验仅可填写报送当日前一个工作日；

5）当处理完成时间为空时，处理状态为未处理；

6）支持二次报送功能，仅可对已提交未处理的报送数据进行二次报送；

7）枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

8）全部校验通过后，数据进入到系统状态为草稿，可随时修改；

9）报送用户数据按业务条线隔离显示，合规用户可查看本机构全部报送数据

4.3.9债券交易杠杆报送

3）模板中金额相关要素单位均为万元（2位小数），机构/产品净资产、券面金额、公允价值可以为负数；

4）对要素类型、要素格式、非空均有校验和提示；

5报送问题处理

1）报送时提示：

"

批量报送数据失败，导入模板中第XX行，第XX列XXXXXX

为null或者不是数字！

处理方式：

根据提示信息，找到该报错单元格，首先确认是否为空值，如不为空

请鼠标双击该单元格，查看是否含有计算公式，如有公式请去掉后再次重新导入。

2）报送时提示：

批量报送数据失败，导入模板中第XX行，A+B+C+D四项之

和与E+F之和不相符，请重新填报！

本提示信息只会出现在回购交易报送，请先根据报错提示信息，在

excel模板里找到报错的行，首先鼠标双击单元格确认该行6个数据项是否均为2位小数，如不是2位小数，需要手动调整为2位小数，否则系统处理时会四舍五入，造成结果不相等，修改后请确认等式成立后可再次重新导入数据。

3）报送时提示：

失败！

是由于报送数据模板数据区下方空白行含有格式导致。

请重新下载模板，数据复制到新模板中，不要复制空白行。

4）报送时提示：

批量报送数据失败,模板无报送数据！

在已经确认报送模板中有数据的情况下，提示此信息也是由于模板数据区下方空白行导致。

5）报送时提示：

批量报送数据失败，导入模板中第XX行，第XX列XXXXXX

交易场所_债券代码不存在，请前往债券信息管理中维护！

;

此问题是由于系统中对报送模板中涉及的债券代码+交易场所联合校验所导致，排查此问题需要从两方面入手：

1是确认要报送的债券代码+交易场所在系统债券信息管理中是否存在，如不存在需要将债券信息维护到系统中；

2是如确认要报送的债券代码+交易场所在系统债券信息管理中存在，请检查报送模板中交易场所是否填写有误，交易场所的序号是否与模板要求的一致。

6）报送时提示：

操作失败，请联系系统管理员或稍后再试！

此问题可能是由于多种原因所导致，需要联系开发人员进行处理。

一般来说，只要手动填写，严格按照模板格式填写，不会存在此问题

7）报送时提示：

上传失败，请检查数据格式!

此问题会出现在资管产品批量导入。

是由于证券账户格式有误所导致。

请仔细检查证券账户的格式，是否有标点符号缺失或者标点符号类型有误，是否

严格按照格式要求填写。

8）子用户登录时提示：

“X手机号不存在”

此问题是由于登录子用户未维护联系方式或者子用户的用户状态不是“有效用户”所导致。

请先确认子用户是否维护了联系方式，如已维护联系方式并且信息无误，请用本机构主用户登录确认子用户状态是否为“有效用户”，如用户状态为“信息待完善”，请点击修改按钮进入修改页面将子用户状态改为“有效用户”即可。

6报送注意事项

1.定期更新模板，新的报送周期开始时，最好重新从系统中下载模板进行报送；

2.所有模板中枚举值填写必须严格按照模板提供的选项填写，禁止用Excel单元格下拉的方式批量填写枚举值；

3.模板填写时，字符类型可以复制粘贴，金额类型、日期时间请务必不要进行粘贴，避免改变模板的数据格式；

4.严禁将模板复制到一个空白的Excel中进行报送；

5.金额要素最好预先处理为2位小数再进行填报；

6.提交前，请合规同事确保报送数据准确无误再提交；

7.如若发生数据错报、误报、重报等情况，可线上申请撤回，待管理员同意后方可进行修改操作。