结算数据文件格式说明.docx
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结算数据文件格式说明.docx
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结算数据文件格式说明
结算数据文件格式说明
中国金融期货交易所
2018年6月
1.文档属性
文件属性
内容
文件名称
中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明
文件编号
CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015
文件版本号
V1.5
文件状态
正式
作者
中国金融期货交易所技术部
文档编写日期
2006-11-3
文档发布日期
2006年11月
2.文档变更历史清单
文件版本号
修正日期
修正人
备注
V1.1
2009-07-07
中金所技术部
修改移仓文件格式
V1.2
2009-11-26
中金所技术部
修改结算会员资金情况表格式
V1.3
2013-7-3
中金所技术部
去除TXT格式说明
V1.4
2013-8-30
中金所技术部
修订结算会员资金情况表,新增国债期货客户分项资金明细表
V1.5
2014-5-12
中金所技术部
修改国债分项资金、增加做市商手续费减免、策略组合规则表(结算)、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表
V1.6
2014-9-24
中金所技术部
1.组合保证金结算文件中,增加合约组的组合类型
2.增加交叉汇率的结算文件格式说明
V1.7
2015-1-22
中金所技术部
1.修改国债期货客户分项资金明细文件,更名为客户分项资金明细文件,并增加质押额变动、有价证券业务手续费
2.新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)”
V1.8
2015-7-7
中金所技术部
1.修改“客户分项资金明细表”:
增加“申报费”科目
V1.9
2018-6-1
中金所技术部
1.新增“结算会员参与客户补充信息表”
3.本次修改变更说明
序号
变更内容简述
1.
“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表”
2.
“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表”
3.
新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”
4.
修改结算会员资金情况表中项目中文名称
5.
V1.3去除TXT格式的结算文件说明
6.
V1.4修订“结算会员资金情况表”,增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”;
新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。
7.
V1.5修订内容:
1、“申报单”中合约字段长度增加到30,申报价字段类型改为字符型;
2、增加做市商手续费减免表;修改资金状况表的“应收手续费”字段的含义;
3、增加组合策略保证金相关的策略组合规则表(结算)、策略组合保证金明细表、单向大边保证金明细表
8.
V1.6修订内容
1.组合保证金结算文件中,增加合约组的组合类型
增加交叉汇率的结算文件格式说明
9.
V1.7修订内容:
1、“国债期货客户分项资金”,命名为“客户分项资金”,并增加质押额变动、有价证券业务手续费
2、新增“结算会员资金情况表(含有价证券业务)”
10.
V1.8修订内容:
1.在14节“客户分项资金明细表”中,增加“申报费”科目
11.
V1.9修订内容:
1.新增“结算会员参与客户补充信息表”
第一章
DBF格式
1申报单
1.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Order.DBF
1.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
10
2
报单号
Order_no
character
13
3
合约
contract
character
30
4
买卖
bs
character
1
5
开平
eo
character
1
6
状态
status
character
1
7
申报量
amount
Numeric
12
8
申报价
price
character
12
9
成交量
Deal_amt
Numeric
12
10
客户编码
Client_no
character
13
11
申报时间
Order_time
character
8
12
系统编号
Sys_no
character
8
13
席位号
trader
character
15
2成交单
2.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF
2.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员
partid
character
12
2
客户编码
Clientid
character
12
3
合约
instrid
character
30
4
撮合编号
Tradeid
character
12
5
成交量
Tvolume
character
20
6
成交价
Tprice
character
20
7
成交金额
tamt
character
20
8
成交时间
Ttime
character
8
9
买卖
Direction
character
10
10
开平
Offsetflag
character
10
11
报单号
orderid
character
12
12
席位号
userid
character
15
3标准合约结算表
3.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF
3.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
合约
instrID
character
30
2
结算价
clearPrice
character
20
3
资金帐号
accountID
character
20
4
帐号属性
accAttr
character
20
5
买成交量合计
buyAmt
character
20
6
卖成交量合计
sellAmt
character
20
7
买开成交量
bopenAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
买平成交量
boffAmt
character
20
10
卖平成交量
soffAmt
character
20
11
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
12
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
13
买入成交额
buySum
character
20
14
卖出成交额
sellSum
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
费用合计
transfee
character
20
17
盈亏
actual
character
20
4标准合约结算明细表
4.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF
4.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
交易会员代码
partID
character
12
2
客户编码
clientID
character
12
3
合约
instrID
character
30
4
结算价
clearPrice
character
20
5
买开成交量
bopenAmt
character
20
6
买平成交量
boffAmt
character
20
7
买成交量合计
buyAmt
character
20
8
卖开成交量
sopenAmt
character
20
9
卖平成交量
soffAmt
character
20
10
卖成交量合计
sellAmt
character
20
11
买入成交额
buySum
character
20
12
卖出成交额
sellSum
character
20
13
买持仓量合计
bTotalAmt
character
20
14
卖持仓量合计
sTotalAmt
character
20
15
交易保证金
margin
character
20
16
当日盈亏
actual
character
20
17
手续费
transfee
character
20
5结算会员资金情况表
5.1文件命名
结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF
例如:
2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF
5.2文件格式
序号
字段名
字段英文名
类型
长度
备注
1
资金帐号
accountID
character
20
2
数据项描述
itemDesc
character
50
13
数据值
itemValue
character
20
以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。
会员0031有两个资金账户,分别为003101和003102。
序号
accountid
itemdesc
itemvalue
1
003101
上一交易日实有货币资金余额
620538275.84
2
003101
加:
当日收入资金
0.00
3
003101
当日盈亏
2246400.00
4
003101
减:
当日付出资金
0.00
5
003101
手续费
262680.00
6
003101
其中:
交易手续费
262680.00
7
003101
结算手续费
0.00
8
003101
交割手续费
0.00
9
003101
移仓手续费
0.00
10
003101
当日实有货币资金余额
622521995.84
11
003101
其中:
交易保证金
287561749.50
12
003101
结算准备金
334960246.34
13
003101
减:
交易保证金
287561749.50
14
003101
当日结算准备金余额
334960246.34
15
003101
加:
申报划入金额
0.00
16
003101
减:
申报划出金额
0.00
17
003101
下一交易日开仓准备金
3349602
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 结算 数据文件 格式 说明