华夏回报证券投资基金第二季度报告Word格式.docx
- 文档编号:19707083
- 上传时间:2023-01-09
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:30.92KB
华夏回报证券投资基金第二季度报告Word格式.docx
《华夏回报证券投资基金第二季度报告Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华夏回报证券投资基金第二季度报告Word格式.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
16,192,896,707.95
5.期末基金份额净值
1.131
注:
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其和同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.36%
1.25%
1.03%
0.00%
-8.39%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏回报证券投资基金
累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年9月5日至2008年6月30日)
1、本基金合同于2003年9月5日生效,2003年10月23日开始办理申购、赎回业务。
2、根据华夏回报基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条
(二)投资范围、(八)投资组合的有关规定。
四、管理人报告
(一)基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡建平
本基金基金经理
2007-7-31
—
10年
硕士。
曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。
曾经担任鹏华中国50基金经理(2006年3月13日至2006年9月27日期间)、鹏华价值优势基金经理(2006年7月18日至2007年4月20日期间)。
2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
颜正华
8年
曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。
2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,基金经理助理。
(二)报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
(三)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公平对待旗下管理的所有基金和组合,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
2、本投资组合和其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内,华夏回报和华夏回报二号基金净值增长率差异不超过5%,业绩比较情况如下:
华夏回报二号
-9.88%
1.49%
-10.91%
3、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
(四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、本基金业绩表现
截至2008年6月30日,本基金份额净值为1.131元,本报告期份额净值增长率为-7.36%,同期业绩比较基准增长率为1.03%。
2、行情回顾及运作分析
2008年2季度市场继续走弱,从市场共识的盈利预测来看,目前市场估值的合理性已经大幅提高,但是此盈利预测滞后于最新经济形势变化的可能性越来越大。
基于对市场谨慎的判断,我们在资产配置上继续保持较低的股票类资产配置,增加债券类资产的配置,但是在个股选择上,仍然承担了市场估值大幅下降以及企业盈利不确定性快速上升的风险。
3、市场展望和投资策略
展望未来,市场参和者对于全流通市场下的估值体系、资本市场和产业投资之间联动的预期仍有待于进一步的试错和博弈,成熟市场的终点隐约可见,但是路径依然不明;
同时投资者关注的经济整体走向仍然很难形成清晰判断,并且,目前经济上的不确定很大程度上是全球经济风险的外因和国内经济调整的内在动力共振的结果,不确定性在短期内很难消除;
未来大量公司的长期价值将取决于产业结构的转型和升级,对此我们充满期待。
我们将密切关注市场变化,相机抉择,努力获取正收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏回报基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例
1
权益类投资
5,496,616,755.82
33.77%
其中:
股票
2
固定收益类投资
8,902,244,065.42
54.69%
债券
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
1,880,515.58
0.01%
4
买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
5
银行存款和结算备付金合计
1,714,246,344.48
10.53%
6
其他资产
162,268,806.71
1.00%
7
合计
16,277,256,488.01
100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
A
农、林、牧、渔业
122,723,729.63
0.76%
B
采掘业
670,276,393.23
4.14%
C
制造业
2,305,373,515.79
14.24%
C0
食品、饮料
177,814,349.02
1.10%
C1
纺织、服装、皮毛
235,096.40
C2
木材、家具
971,774.61
C3
造纸、印刷
130,604,183.20
0.81%
C4
石油、化学、塑胶、塑料
493,823,721.03
3.05%
C5
电子
203,157.80
C6
金属、非金属
691,719,163.41
4.27%
C7
机械、设备、仪表
460,555,322.74
2.84%
C8
医药、生物制品
324,668,393.36
2.01%
C99
其他制造业
24,778,354.22
0.15%
D
电力、煤气及水的生产和供应业
E
建筑业
3,079,222.90
0.02%
F
交通运输、仓储业
153,880,850.22
0.95%
G
信息技术业
309,958,706.48
1.91%
H
批发和零售贸易
451,222,474.80
2.79%
I
金融、保险业
1,045,664,118.84
6.46%
J
房地产业
366,981,937.62
2.27%
K
社会服务业
1,699,483.00
L
传播和文化产业
483,421.75
0.00%
M
综合类
65,272,901.56
0.40%
5,496,616,755.82
33.94%
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量(股)
占基金资产
净值比例
600036
招商银行
24,009,679
562,306,682.18
3.47%
601398
工商银行
65,361,246
324,191,780.16
2.00%
002024
苏宁电器
7,449,076
307,646,838.80
1.90%
000709
唐钢股份
23,183,170
246,900,760.50
1.52%
000002
万科A
26,888,310
242,263,673.10
1.50%
000933
神火股份
6,054,315
211,901,025.00
1.31%
600143
金发科技
9,656,676
164,356,625.52
1.01%
8
000937
金牛能源
3,348,996
147,958,643.28
0.91%
9
002028
思源电气
6,354,552
142,977,420.00
0.88%
10
000063
中兴通讯
2,280,646
142,768,439.60
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
722,204,512.70
4.46%
央行票据
6,337,775,000.00
39.14%
金融债券
1,839,190,000.00
11.36%
政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
可转债
3,074,552.72
其他
54.98%
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量(张)
08央行票据01
10,000,000
961,300,000.00
5.94%
08央行票据04
08央行票据17
8,500,000
849,575,000.00
5.25%
08央行票据07
8,000,000
768,960,000.00
4.75%
08央行票据46
7,000,000
672,560,000.00
4.15%
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
权证代码
权证名称
数量(份)
580022
国电CWB1
493,056
(八)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、其他资产构成
名称
存出保证金
8,153,029.41
应收证券清算款
应收股利
18,862.61
应收利息
139,033,960.15
应收申购款
15,062,954.54
其他应收款
待摊费用
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
110227
赤化转债
531,445.20
110567
山鹰转债
476,904.40
128031
巨轮转债
383,070.52
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值
比例
流通受限情况说明
107,380,000.00
0.66%
非公开发行股票流通受限
6、由于四舍五入的原因,分项之和和合计项之间可能存在尾差。
六、开放式基金份额变动
份
报告期期初基金份额总额
13,294,249,421.08
报告期期间基金总申购份额
1,972,467,705.49
报告期期间基金总赎回份额
954,131,185.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额
14,312,585,940.75
七、基金管理人简介
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
截至2008年6月30日,公司管理证券投资基金规模超过2023亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
公司管理着2只封闭式基金,15只开放式基金,1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
2008年2季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析和风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008年6月30日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名;
华夏基金旗下主动管理的股票型基金排名均在前1/10;
华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。
2、截至2008年6月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参和评价的8只开放式基金中,有7只基金获得了五星级评价,1只基金获得了四星级评价。
2008年2季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
1、在中国信息协会和中国服务贸易协会举办的“2007-2008中国最佳客户服务评选”中,华夏基金荣获“中国最佳客户服务奖”,华夏基金客户服务中心荣获“中国最佳客户服务中心奖”。
2、继续采取多种手段,稳步提升服务质量:
(1)完善客户问题反应机制,更及时、更有效地为客户解决问题;
(2)完成客服电话系统升级,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务;
(3)根据市场变化,调整网站服务内容,改善网站服务质量;
(4)调整对账单格式,推广电子对账单,提高对账服务质量。
2008年2季度,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家
机构评选的多个奖项:
1、2008年4月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得“2007年最佳持续创富基金公司奖”、“2007年最佳风险控制基金公司奖”。
2、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(AsianInvestor)举办的“2008年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
3、2008年5月,“XX2008亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓,华夏基金被评选为“2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。
华夏基金希望不仅以优良的业绩回报投资人,更以一个负责任的企业公民形象回馈社会。
在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。
同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
八、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏回报证券投资基金基金合同》;
3、《华夏回报证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
二〇〇八年七月十九日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 华夏 回报 证券 投资 基金 第二 季度 报告