计量经济学自相关Word文件下载.docx
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Meandependentvar
700.2747
AdjustedR-squared
0.993776
S.D.dependentvar
246.4491
S.E.ofregression
19.44245
Akaikeinfocriterion
8.872095
Sumsquaredresid
6426.149
Schwarzcriterion
8.971510
Loglikelihood
-82.28490
Hannan-Quinncriter.
8.888920
F-statistic
2875.178
Durbin-Watsonstat
0.574663
Prob(F-statistic)
0.000000
即参数估计与检验的结果为
79.93004+0.690488
(12.39919)(0.012877)
t=(6.446390)(53.62068)
R2=0.994122F=2875.178n=19
(2)该方程可决系数较高,回归系数显著。
对于样本量为19,解释变量为1个的模型,在0.05的显著水平,查DW表可知
=1.180,
=1.401,而模型中的DW=0.574663<
=1.180,显然模型中存在自相关。
用BG检验做自相关检验,输出相应的Eviews结果如下:
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
4.811108
Prob.F(2,15)
0.0243
Obs*R-squared
7.425088
Prob.Chi-Square
(2)
0.0244
TestEquation:
RESID
45
Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.
1.929546
10.35593
0.186323
0.8547
-0.003275
0.010787
-0.303586
0.7656
RESID(-1)
0.608886
0.292707
2.080189
0.0551
RESID(-2)
0.089988
0.291120
0.309110
0.7615
0.390794
-1.33E-13
0.268953
18.89466
16.15518
8.587023
3914.848
8.785852
-77.57671
8.620672
3.207406
1.570723
0.053468
如图显示,LM=7.425088,在0.05的显著水平下,
(2)=5.9915,此时,LM=7.425088>
(2)=5.9915,而且P值为0.0244,所以拒绝原假设,不拒绝备择假设,表明模型存在自相关。
采用广义差分法,解决自相关问题
由上面估计的模型可以得到残差序列
,为估计自相关系数
,用
进行滞后一期的自回归,得到的Eviews输出的模型结果为:
=
所以可知
,然后对原模型进行广义差分回归:
在Eviews中得到广义差分回归的输出结果如下图:
Y-0.657352*Y(-1)
22:
06
Sample(adjusted):
20022019
18afteradjustments
35.97761
8.103546
4.439737
0.0004
X-0.657352*X(-1)
0.668695
0.020642
32.39512
0.984983
278.1002
0.984044
105.1781
13.28570
8.115693
2824.158
8.214623
-71.04124
8.129334
1049.444
1.830746
则可以得到回归方程为
35.97761+0.668695
(8.103546)(0.020642)
t=(4.439737)(32.39512)
R2=0.984983F=1049.444n=18
该方程可决系数较高,回归系数显著。
对于样本量为18,解释变量为1个的模型,在0.05的显著水平,查DW表可知
=1.158,
=1.391,而模型中的4-
DW=1.830746>
=1.391,则模型在0.05的显著性水平下已经没有自相关。
由差分方程有
=104.998754
由此,最终得到的居民收入-消费模型为:
104.998754+0.668695
(3)其经济意义为:
北京市的边际消费倾向为0.668695,即北京市人均实际收入增加1元时,平均说来人均实际生活消费支出将增加0.669元。
6.2解:
(1)构建的以实际进口额(Y)为被解释变量,实际GDP(X)为解释变量的线性回归模型:
建立Eviews文件,生成实际进口额(Y)、实际GDP(X)等数据,利用OLS方法估计模型参数,得到的回归结果如下图所示:
25
19852011
27
-1668.731
555.7701
-3.002555
0.0060
0.265056
0.011719
22.61745
0.953406
8521.571
0.951542
7680.981
1690.825
17.77501
71472219
17.87100
-237.9626
17.80355
511.5491
0.601376
-1668.731+0.265056
(555.7701)(0.011719)
t=(-3.002555)(22.61745)
R2=0.953406F=511.5491n=27
对于样本量为27,解释变量为1个的模型,在0.05的显著水平,查DW表可知
=1.089,
=1.233,而模型中的DW=0.601376<
=1.089,显然模型中存在自相关。
12.32968
Prob.F(2,23)
0.0002
13.97003
0.0009
29
49.07583
405.8155
0.120931
0.9048
-0.001621
0.008650
-0.187364
0.8530
0.873805
0.201994
4.325888
-0.250297
0.206823
-1.210201
0.2385
0.517409
7.75E-13
0.454462
1657.990
1224.601
17.19457
34491882
17.38655
-228.1267
17.25166
8.219787
2.105649
0.000676
如图显示,LM=13.97003,在0.05的显著水平下,
(2)=5.9915,此时,LM=13.97003>
(2)=5.9915,而且P值为0.0009,所以拒绝原假设,不拒绝备择假设,表明模型存在自相关。
(2)采用广义差分法,解决自相关问题
Y-0.700133*Y(-1)
35
19862011
26afteradjustments
-490.4053
419.9285
-1.167831
0.2543
X-0.700133*X(-1)
0.260988
0.023761
10.98404
0.834081
3279.182
0.827168
2968.135
1233.944
17.14762
36542847
17.24440
-220.9191
17.17549
120.6492
1.652168
-490.4053+0.260988
(419.9285)(0.023761)
t=(-1.167831)(10.98404)
R2=0.834081F=120.6492n=26
对于样本量为26,解释变量为1个的模型,在0.05的显著水平,查DW表可知
=1.302,
=1.461,而模型中的4-
DW=1.652168>
=1.461,则模型在0.05的显著性水平下已经没有自相关。
=-1635.393
由此,最终得到的模型为:
-1635.393+0.700133
6.4解:
(1)构建的以地区生产总值(Y)为被解释变量,固定资产投资额(X)为解释变量的线性回归模型:
建立Eviews文件,生成地区生产总值(Y)的对数值、固定资产投资额(X)的对数额等数据,利用OLS方法估计模型参数,得到的回归结果如下图所示:
INY
44
19802000
21
2.171041
0.241025
9.007529
INX
0.951090
0.038897
24.45123
0.969199
8.039307
0.967578
0.565486
0.101822
-1.640785
0.196987
-1.541307
19.22825
-1.619196
597.8626
1.159788
2.171041+0.951090
(0.241025)(0.038897)
t=(9.007529)(24.45123)
R2=0.969199F=597.8626n=21
对于样本量为21,解释变量为1个的模型,在0.05的显著水平,查DW表可知
=1.221,
=1.420,而模型中的DW=1.159788<
=1.221,显然模型中存在自相关。
2.822626
Prob.F(1,18)
0.1102
2.846670
Prob.Chi-Square
(1)
0.0916
49
-0.011703
0.230340
-0.050806
0.9600
0.002456
0.037185
0.066051
0.9481
0.404604
0.240826
1.680067
0.135556
2.24E-15
0.039506
0.099244
0.097264
-1.691216
0.170285
-1.541998
20.75776
-1.658832
1.411313
1.588553
0.269546
如图显示,LM=2.846670,在0.10的显著水平下,
(1)=2.70554,此时,LM=2.846670>
(1)=2.70554,而且P值为0.0916,所以拒绝原假设,不拒绝备择假设,表明模型存在自相关。
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