世界主要利率期货品种Word文件下载.docx

世界主要利率期货品种Word文件下载.docx

《世界主要利率期货品种Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世界主要利率期货品种Word文件下载.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

c.2年期德国国库券期货（Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote（Schatz））

c.8.5年期德国联邦政府期货（EuroBundFuture（FGBL））

c.五年期新加坡政府债券期货（5yrSingaporeGovernmentBondFutures）

e.两年期美国中期债券期货与期权

d.日本政府债券期货（JapaneseGovernmentBond（JGB）Futures）

d.年期德国联邦政府期货（EuroBuxlFuture（FGBX））

e.8-13年期瑞士联邦政府期货（CONFFuture（CONF）

交易所

名称

短期利率期货商品

a.三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）

a.三个月欧元利率期货（ThreeMonthEuro（EURIBOR）InterestRateFutures）

f.一个月欧元隔夜拆借利率期货（One-MonthEONIAFuture（FEO1））

b.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）

a.一个月港元利率期货（OneMonthHkdollar（HIBOR）Futures）

c.三个月欧洲日元LIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）

a.三十天期利率期货

b.三个月期欧洲日元（Three－monthEuroyen）

b.三个月英镑利率期货（ThreeMonthSterling（ShortSterling）InterestRateFutures）

g.三个月欧元利率期货（Three-MonthEURIBORFuture（FEU3））

c.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（LIBOR）Futures）

b.三个月港元利率期货（ThreeMonthHkdollar（HIBOR）Futures）

d.三个月欧洲美元期货（Three-MonthEurodollar）

c.13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）

g.三个月瑞士法郎利率期货（ThreeMonthEuroSwissFranc（Euroswiss）InterestRateFutures）

3.三个月新加坡政府债券期货（SingaporedollarFutures）

d.一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）

h.三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）InterestRateFutures）

f.三个月欧洲日元TIBOR期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）Futures）

e.28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）

国际期货交易所和主要利率期货商品介绍

1.芝加哥期货交易所（CBOT）利率期货商品

中长期债券期货商品

1）美国30年期公债期货（30Year.TreasuryBondFutures）

1

契约推出时间

1977年

2

标的物

30年期美国国库券（30Year.TreasuryBonds）

3

合约单位

面额为10万美元的公债

4

契约代码

US

5

交易时间

正常交易时间：

周一至周五7:

20AM-2:

00PM（芝加哥时间）

电子交易时间：

周日至周五8:

00PM-4:

00PM

6

最小升降单位

1/32（美元）

7

报价方式

以点数（每一点1,000美元）及1/32点表示

8

交割月份

3、6、9、12四个季月

9

交割日

交割月份最后一个营业日

10

最后交易日

交割月份最后一个营业日的前第七个营业日

11

涨跌幅度限制

无

12

交割方式

13

仓位限制

2）十年期国库券期货（Ten-year.TreasuryNoteFutures）

1982

10年期美国国库券（10Year.TreasuryNotes）

面额为10万美元的国库券

TY

00PM（芝加哥时间）

1/64（美元）

3）五年期国库券期货（Five-year.TreasuryNoteFutures）

1988

5年期美国国库券（5Year.TreasuryNotes）

FV

4）两年期国库券期货（Two-year.TreasuryNoteFutures）

1994年

－2年期美国国库券（5Year.TreasuryNotes）

面额为20万美元的国库券

TU

1/32的1/4（美元）

以点数（每一点2,000美元）及1/32点表示

最后交易日后的第三个营业日

交割月份的最后营业日，（当接近最后交易日有新2年期国库券发行，则最后交易日必须提前新国库券的发行日2个营业日）。

2.芝加哥商品交易所（CME）利率期货商品

中长期债券期货

1）年期日本政府公债（10yearsjapanesegouvernmentbonds）

10年期日本政府公债

面额为1，000万日本円日本政府公债券

JB

场内交易时间：

7:

9:

00AM

点（1，000円）

交割月份的第20天

比东京期货交易所的政府公债最后交易日提前一天，东京期货交易所的政府公债最后交易日为交割日前第7天。

所有月份多空部位5000个合约

短期利率期货商品

1）三个月期欧洲美元利率期货（Three-MonthEurodollar）

3个月欧洲美元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）

面额为100万美元的三个月欧洲美元定期存款

ED

7:

GLOBEX2交易时间为周一至周四4:

30PM-次营业日4:

00PM,周日及假日5:

00PM,SGX交易时间为周日至周四9:

20PM-次营业日4:

点或25美元

契约月份

最近的两个月份以及4个季月

契约月份第三个星期三之前第二个伦敦银行营业日

所用月份多空部位超过10000，向CME提供相关信息。

2）三个月期欧洲日元利率期货（Three-MonthEuroyen）

3个月欧洲日元定期存款（3MonthEurodollarTimeDeposit）

面额为1亿的三个月欧洲日本円定期存款

EY

00AM

点（1250円）

3、6、9、12

交割月的第3个星期三前第2个营业日

为新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日，新加坡国际期货交易所三个月欧洲日元的最后交易日为交割月的第三个星期三前第2个营业日

所用月份多空部位不超过5000合约

3）13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）

13周的美国国库券期货（13-weekT-bills）

面额为100万美元的三个月美国国库券（13-weekT-bills）

TB

周一至周五7:

周一至周四5:

00PM星期天节假日5:

点（美元）

最近的2个月份和3、6、9、12

交割月的第三个星期三

所用月份多空部位不超过5000个合约

4）一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）

一个月伦敦银行间利率（1monthLIBOR）

面额为300万美元的欧洲美元一个月LIBOTR

EM

12个月份

交割月第三个星期三的前第二个伦敦银行交易日

5）28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）

28天墨西哥银行间利率（28－dayTIIEFutures）

面额为120万墨西哥比索

TIE

点（1000比索）

每个月份

交割月第三个星期三的墨西哥时间12:

所用月份多空部位不超过7500个合约

3.伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）利率期货商品

1）英国政府债券期货（LongGiltFutures）

10万英磅面额的英国政府债券，票面利率为6％

10万英磅

08:

00-18:

00

报价单位

100英磅

点（10英磅）

3月、6月、9月、12月中最近的3个月份

第一通知日

交割月份的一个营业日

最后通知日

最后交易日后的第一个营业日

交割月份最后营业日前的第二个营业日11:

交割月任何一个营业日（由卖方选择）

2）年德国政府债券期货（GermanGovernmentBond（Bund））

10万欧元面额的德国政府债券，票面利率为6％

10万欧元

100欧元

点（10欧元）

交割月份第十个历日，如改日不为营业日向后顺延一日

交割日前第二个法兰克福营业日12:

30

3）年期德国国库券期货（Two-YearGermanGovernmentTreasuryNote（Schatz））

20万欧元面额的德国政府债券，票面利率为6％

20万欧元

4）日本政府债券期货（JapaneseGovernmentBond（JGB）Futures）

1亿日元面额的日本政府长期债券，票面利率为6％

1亿日元

07:

00-16:

100

点（10,000日元）

最后交易日后的一个营业日

东京交易所的最后交易日的前一个营业日

1）三个月欧元利率期货（ThreeMonthEuro（EURIBOR）InterestRateFutures）

1百万欧元3个月的利率（EURIBOR）

1百万欧元

100减利率

点（欧元）

3月、6月、9月、12月中和最近的6个月

交割月的第三个星期三前的第二个营业日10：

2）三个月英镑利率期货（ThreeMonthSterling（ShortSterling）InterestRateFutures）

50万英磅3个月的利率（ShortSterling）

50万英磅

30-18:

点（英磅）

3月、6月、9月、12月中和最近的3个月

交割月的第三个星期三11：

3）三个月瑞士法郎利率期货（ThreeMonthEuroSwissFranc（Euroswiss）InterestRateFutures）

100万欧洲瑞士法郎3个月的利率（Euroswiss）

100万瑞士法朗

点（25瑞士法郎）

3月、6月、9月、12月

交割月的第三个星期三前第二个营业日11：

4）三个月欧洲日元利率期货（ThreeMonthEuroyen（TIBOR）InterestRateFutures）

1亿欧洲日元三个月的利率（TIBOR）

100,000,000日元

点（1250日元）

东京交易所的交易日后的第一个营业日

交割月东京交易所最后交易日的前第二个营业日

4.欧洲期货交易所（EUREX）商品

1）－年期德国联邦政府债券期货（EuroSchatzFuture（FGBS））

100,000欧元年期德国联邦政府债券，票面利率6％

100,000欧元

30-19:

以面额的百分比表示，小数点后2位

％点（10欧元）

交割月份第十个历日，此日非营业日顺延至最近的交易日

交割日前的第二个营业日，12:

30pm

2）年期德国联邦政府期货（EuroBoblFuture（FGBM））

3）年期德国联邦政府期货（EuroBundFuture（FGBL））

4）年期德国联邦政府期货（EuroBuxlFuture（FGBX））

5）8-13年期瑞士联邦政府期货（CONFFuture（CONF））

100,000瑞士法朗8-13年期瑞士联邦政府债券，票面利率6％

％点（10瑞士法朗）

1）一个月欧元隔夜拆借利率期货（One-MonthEONIAFuture（FEO1））

3,000,000欧元一个月的隔夜拆借利率（EONIA）

3,000,000欧元

00-19:

当前月份和接下来的11个历月

欧洲央行确定欧元隔夜拆借利率的营业日

2）三个月欧元银行间定期存款利