计量经济学eviews实验报告.docx

计量经济学eviews实验报告.docx

《计量经济学eviews实验报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学eviews实验报告.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

计量经济学eviews实验报告

大连海事大学

实验报告

实验名称：

计量经济学软件应用

专业班级：

财务管理2013-1

姓名：

安妮

指导教师：

赵冰茹

交通运输管理学院

二○一六年十一月

一、实验目标

学会常用经济计量软件的基本功能，并将其应用在一元线性回归模型的分析中。

具体包括：

Eview的安装，样本数据基本统计量计算，一元线性回归模型的建立、检验及结果输出与分析，多元回归模型的建立与分析，异方差、序列相关模型的检验与处理等。

二、实验环境

WINDOWSXP或2000操作系统下，基于EVIEWS5.1平台。

三、实验模型建立与分析

案例1：

我国1995-2014年的人均国民生产总值和居民消费支出的统计资料（此资料来自中华人民共和国统计局网站）如表1所示，做回归分析。

表1我国1995-2014年人均国民生产总值与居民消费水平情况

指标

人均国内生产总值（元）

居民消费水平（元）

1995年

5074

2330

1996年

5878

2765

1997年

6457

2978

1998年

6835

3126

1999年

7199

3346

2000年

7902

3721

2001年

8670

3987

2002年

9450

4301

2003年

10600

4606

2004年

12400

5138

2005年

14259

5771

2006年

16602

6416

2007年

20337

7572

2008年

23912

8707

2009年

25963

9514

2010年

30567

10919

2011年

36018

13134

2012年

39544

14699

2013年

43320

16190

2014年

46612

17806

（1）做出散点图，建立居民消费水平随人均国内生产总值变化的一元线性回归方程，并解释斜率的经济意义；

利用eviews软件输出结果报告如下：

DependentVariable:

CONSUMPTION

Method:

LeastSquares

Date:

06/11/16Time:

19:

02

Sample:

19952014

Includedobservations:

20

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

C

691.0225

113.3920

6.094104

0.0000

AVGDP

0.352770

0.004908

71.88054

0.0000

R-squared

0.996528

    Meandependentvar

7351.300

AdjustedR-squared

0.996335

    S.D.dependentvar

4828.765

S.E.ofregression

292.3118

    Akaikeinfocriterion

14.28816

Sumsquaredresid

1538032.

    Schwarzcriterion

14.38773

Loglikelihood

-140.8816

    Hannan-Quinncriter.

14.30760

F-statistic

5166.811

    Durbin-Watsonstat

0.403709

Prob（F-statistic）

0.000000

由上表可知财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程为:

（令Y=CONSUMPTION,X=AVGDP（此处代表人均GDP））

Y=691.0225+0.352770*X

其中斜率0.352770表示国内生产总值每增加一元,人均消费水平增长0.35277元。

检验结果R2=0.996528，说明99.6528%的样本可以被模型解释，只有0.3472%的样本未被解释，因此样本回归直线对样本点的拟合优度很高。

（2）对所建立的回归方程进行检验：

（5%显著性水平下，t（18）=2.101）

对于参数c假设:

H0:

c=0.对立假设:

H1:

c≠0

对于参数GDP假设:

H0:

GDP=0.对立假设:

H1:

GDP≠0

由上表知:

对于c,t=6.094104>t（n-2）=t（18）=2.101

因此拒绝H0:

c=0,接受对立假设:

H1:

c≠0

对于GDP,t=71.88054﹥t（n-2）=t（18）=2.101

因此拒绝H0:

GDP=0,接受对立假设:

H1:

GDP≠0

此外F统计量为5166.811，数值很大，可以判定，人均国内生产总值对居民消费水平在5%的显著性水平下有显著性影响。

所以，回归系数显著不为零，常数项不为零，回归模型中应包括常数项。

综上，整体上看此模型是比较好的。

（3）序列相关问题

由上图可知，DW统计量0.403709，经查表，当k=1，n=20时，dl=1.2，因此可判断此模型存在序列相关，且为序列正相关。

修正：

广义差分法

因为DW=0.403709，ρ=1-DW/2=0.7981455

令X1=X-0.7981455*X（-1）

Y1=Y-0.7981455*Y（-1）

修正结果如下：

DependentVariable:

Y1

Method:

LeastSquares

Date:

06/11/16Time:

19:

56

Sample（adjusted）:

19962014

Includedobservations:

19afteradjustments

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

X1

-1.14E+08

7970597.

-14.33887

0.0000

C

-8.26E+10

5.45E+10

-1.516402

0.1478

R-squared

0.923631

    Meandependentvar

-7.34E+11

AdjustedR-squared

0.919139

    S.D.dependentvar

4.61E+11

S.E.ofregression

1.31E+11

    Akaikeinfocriterion

54.13516

Sumsquaredresid

2.92E+23

    Schwarzcriterion

54.23457

Loglikelihood

-512.2840

    Hannan-Quinncriter.

54.15198

F-statistic

205.6031

    Durbin-Watsonstat

0.953595

Prob（F-statistic）

0.000000

经修正后，DW=0.953595

（4）根据2015年中国国民经济与社会发展统计公报，2015年人均国民生产总值为49351元，对该年的居民消费水平进行预测。

点预测：

Y=691.0225+0.352770*X=18100.5748

区间预测：

计算出^var（Y0）=S2（

）=1468.207，t0.25（n-2）=2.10，因此E（Y0）的预测区间为^Y0±t0.25（n-2）√^var（Y0）=49351±80.4661。

利用Eviews输出预测结果如下：

案例2：

下面给出了我国1995-2014年的居民消费水平（Y）和人均国内生产总值（X1）以及城镇居民人均可支配收入（X2）数据，对它们三者之间的关系进行研究。

具体数据如表2所示。

表2：

1995年到2014年的统计资料单位：

元

指标

居民消费水平（元）

人均国内生产总值（元）

城镇居民人均可支配收入（元）

1995年

2330

5074

4283

1996年

2765

5878

4838.9

1997年

2978

6457

5160.3

1998年

3126

6835

5425.1

1999年

3346

7199

5854

2000年

3721

7902

6280

2001年

3987

8670

6859.6

2002年

4301

9450

7702.8

2003年

4606

10600

8472.2

2004年

5138

12400

9421.6

2005年

5771

14259

10493

2006年

6416

16602

11759.5

2007年

7572

20337

13785.8

2008年

8707

23912

15780.8

2009年

9514

25963

17174.7

2010年

10919

30567

19109.4

2011年

13134

36018

21809.8

2012年

14699

39544

24564.7

2013年

16190

43320

26467

2014年

17806

46612

28843.85

（1）试建立二元线性回归方程

利用Eviews软件输出结果报告如下：

DependentVariable:

CONSUMPTION

Method:

LeastSquares

Date:

09/11/16Time:

16:

23

Sample（adjusted）:

19952014

Includedobservations:

20

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

AVGDP

0.160612

0.060350

2.661335

0.0164

SAVING

0.018166

0.005693

3.191061

0.0053

C

1040.987

143.3240

7.263178

0.0000

R-squared

0.997829

    Meandependentvar

7351.300

AdjustedR-squared

0.997573

    S.D.dependentvar

4828.765

S.E.ofregression

237.8674

    Akaikeinfocriterion

13.91879

Sumsquaredresid

961875.6

    Schwarzcriterion

14.06815

Loglikelihood

-136.1879

    Hannan-Quinncriter.

13.94794

F-statistic

3906.446

    Durbin-Watsonstat

0.977467

Prob（F-statistic）

0.000000

由上表可知，样本回归方程为：

Y=417.4107+0.269124X1+0.145843X2

（2）对检验结果的分析

AVGDP与SAVING的P值均小于0.05，t值均大于t（n-2）=t（18）=2.101，因此样本回归方程十分显著。

修整后的R2为0.997573，说明有99.76%的样本可以被样本回归方程所解释，拟合的很好。

F统计量为3906.446数值很大，可以判定，人均可支配收入以及城镇居民人均可支配收入对居民消费水平在5%的显著性水平下有显著性影响。

但是，值得注意的是DW统计量为0.977467

案例3：

表3列出了2014年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入（income）与消费性支出（expense）的统计数据。

表32014年统计数据

地区

人均可支配收入

人均消费性支出

地区

人均可支配收入

人均消费性支出

北京

43910.00

28009.00

广西

24669.00

15045.00

上海

47710.00

30520.00

山东省

29222.00

18323.00

重庆

25147.00

18279.00

陕西省

28844.00

19968.00

河北省

24141.00

16204.00

山西省

24069.00

14637.00

山西省

24069.00

14637.00

安徽省

24839.00

16107.00

内蒙古

28350.00

20885.00

甘肃省

20804.00

15507.00

吉林省

23217.80

17156.00

云南省

24299.00

16268.00

江苏省

34346.00

23476.00

贵州省

22548.21

15254.64

浙江省

40393.00

27242.00

四川省

24381.00

18027.00

江西省

24309.00

15142.00

青海省

22306.57

17492.89

湖南省

26570.00

18335.00

海南省

24487.00

17514.00

河南省

24391.45

15726.12

宁夏

23285.00

17216.00

（1）试用OLS法建立居民消费支出对可支配收入的线性模型

利用eviews软件输出结果报告如下：

DependentVariable:

EXPENSE

Method:

LeastSquares

Date:

09/11/16Time:

20:

15

Sample（adjusted）:

20012024

Includedobservations:

24

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

INCOME

0.603084

0.036435

16.55219

0.0000

C

2031.226

1033.251

1.965860

0.0621

R-squared

0.925669

    Meandependentvar

18623.78

AdjustedR-squared

0.922291

    S.D.dependentvar

4401.364

S.E.ofregression

1226.941

    Akaikeinfocriterion

17.14209

Sumsquaredresid

33118445

    Schwarzcriterion

17.24026

Loglikelihood

-203.7051

    Hannan-Quinncriter.

17.16814

F-statistic

273.9751

    Durbin-Watsonstat

1.601642

Prob（F-statistic）

0.000000

因此建立模型（令Y=EXPENSE人均消费性支出，X=INCOME人均可支配收入）：

Y=2031.226+0.603084*X

当人均可支配收入增长1元，人均消费性支出增加0.603084元。

同时分析结果显示，INCOME的P值为0.00，小于0.05，t=16.55219>t（n-2）=t（18）=2.101，十分显著。

拟合优度R2为0.925669，说明有92.57%的样本可以被样本回归方程所解释，拟合的很好。

F统计量为273.9751，数值很大，可以判定，人均可支配收入对人均消费性支出在5%的显著性水平下，有显著性影响。

DW统计量为1.601642>du=1.45（当k=1，n=24时），因此方程不存在序列相关问题。

整体上看，此模型较为成功。

（2）异方差的图形检验：

输出残差、拟合值图形报告：

散点图报告：

从图形上可以看出，平均而言，城镇居民人均消费性支出随城镇居民人均可支配收入的增加而增加。

但是，从残差图和散点拟合图可以明显地观察出来，随着可支配收入的增加，支出的变动幅度也略有减小的趋势，可能存在异方差。

（3）检验模型是否存在异方差

White检验：

HeteroskedasticityTest:

White

F-statistic

1.423345

    Prob.F（2，21）

0.2632

Obs*R-squared

2.864991

    Prob，Chi-Square

（2）

0.2387

ScaledexplainedSS

1.024885

Prob，Chi-Square

（2）

0.5990

TestEquation:

DependentVariable:

RESID^2

Method:

LeastSquares

Date:

11/11/16Time:

15:

35

Sample:

20012024

Includedobservations:

24

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.  

C

2491531

6379291.

0.390566

0.7001

INCOME

-22.43270

405.2308

-0.055358

0.9564

INCOME^2

-0.000615

0.005984

0.102742

0.9191

R-squared

0.119375

    Meandependentvar

1379935.

AdjustedR-squared

0.035506

    S.D.dependentvar

1300708.

S.E.ofregression

1277408.

    Akaikeinfocriterion

31.07503

Sumsquaredresid

3.43E+13

    Schwarzcriterion

31.22229

Loglikelihood

-369.9004

    Hannan-Quinncriter

31.11410

F-statistic

1.423345

Durbin-Watsonstat

2.113531

Prob（F-statistic）

0.263213

原假设H0：

不存在异方差

备择假设H1：

存在异方差

根据检验结果可知，P=0.2632>0.05

故，接受原假设，认为该模型不存在异方差。

四、实验总结

1、对案例的经济学意义的分析结论

——人均国内生产总值、可支配收入与居民消费水平的关系

国内生产总值与国民收入之间直接相关。

国民收入是反映整体经济活动的重要指标。

整体经济活动越好，国内生产总值越高，那么国民收入越高。

如果一个国家总人口相对稳定不变，在国民收入增加的情况下，人均国民收入增加，那么购买力就会上升，消费水平随之提高。

反之，在经济不景气甚至下行的情况下，国内经济活动发展不好，国内生产总值就会下降，人均可支配收入也将随之下降，人民可支配收入减少，购买力下降，消费欲望就会减弱，从而消费水平降低。

这也就验证了本文三组案例得出的模型中，无论从不同时段的纵向比较还是同一时段不同地区的横向比较，均呈现出居民消费水平（消费性支出）与人均国民生产总值、人均可支配收入之间存在明显的正相关关系，消费水平随国内生产总值、人均可支配收入的增加而增加，符合经济学的一般准则。

2.Eviews软件掌握情况总结

1）通过实验掌握了EVIEWS软件的安装及其基本应用（包括数据的输入、数据的分析、及其分析结果的输出）。

2）通过对案例进行计量经济模型的分析，掌握了一元线性回归方程的建立、多元线性回归方程的求解，以及序列相关、异方差问题的检验与修正等。

3）实验中突现的不足是对书本的理论没有足够深入的思考和认识，而仅仅从“得到数据—数据Import—数据分析—结果输出”的固定流程去解决分析问题，需要在今后的学习过程中反复练习加强。

4）今后还应将计量经济学模型及其应用与现代计量经济学软件EViews进行有机结合，更好的应用EViews软件解决算研究的实际问题。