实验三SPSS多元时间序列分析方法.docx
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实验三SPSS多元时间序列分析方法
实验三多元时间序列分析方法
1.实验目的
了解协整理论及协整检验方法;掌握协整的两种检验方法:
E-G两步法与Johansen方法;熟悉向量自回归模型VAR的应用;掌握误差修正模型ECM的含义及检验方法;掌握Granger因果关系检验方法。
2.实验仪器
装有EViews7.0软件的微机一台。
3.实验内容
【例6-2】
时间与M2之间的关系首先用单位根检验是否为平稳序列。
原假设为H0:
非平稳序列H1:
平稳序列。
用Eviews软件解决该问题,得到如下结果:
NullHypothesis:
M2hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
3(Automatic-basedonSIC,maxlag=13)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
5.681169
1.0000
Testcriticalvalues:
1%level
-2.579052
5%level
-1.942768
10%level
-1.615423
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(M2)
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
36
Sample(adjusted):
1991M052005M01
Includedobservations:
165afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
M2(-1)
0.013514
0.002379
5.681169
0.0000
D(M2(-1))
-0.490280
0.074458
-6.584611
0.0000
D(M2(-2))
0.070618
0.083790
0.842797
0.4006
D(M2(-3))
0.387086
0.073788
5.245935
0.0000
R-squared
0.480147
Meandependentvar
1440.037
AdjustedR-squared
0.470461
S.D.dependentvar
1509.489
S.E.ofregression
1098.447
Akaikeinfocriterion
16.86513
Sumsquaredresid
1.94E+08
Schwarzcriterion
16.94042
Loglikelihood
-1387.373
Hannan-Quinncriter.
16.89569
Durbin-Watsonstat
1.965242
从上图我们可以看出t-statistic的值是5.681169,大于临界值,p>a,故不能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此一阶差分序列进行ADF检验,结果如下图显示。
NullHypothesis:
D(M2)hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
8(Automatic-basedonSIC,maxlag=13)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
0.988183
0.9143
Testcriticalvalues:
1%level
-2.579587
5%level
-1.942843
10%level
-1.615376
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(M2,2)
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
37
Sample(adjusted):
1991M112005M01
Includedobservations:
159afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
D(M2(-1))
0.053616
0.054257
0.988183
0.3247
D(M2(-1),2)
-1.526069
0.096352
-15.83852
0.0000
D(M2(-2),2)
-1.519649
0.149134
-10.18981
0.0000
D(M2(-3),2)
-1.225623
0.184003
-6.660869
0.0000
D(M2(-4),2)
-1.237445
0.196285
-6.304319
0.0000
D(M2(-5),2)
-0.972024
0.197161
-4.930093
0.0000
D(M2(-6),2)
-0.810098
0.185290
-4.372060
0.0000
D(M2(-7),2)
-0.605069
0.144997
-4.172983
0.0001
D(M2(-8),2)
-0.333781
0.080550
-4.143781
0.0001
R-squared
0.801713
Meandependentvar
16.07001
AdjustedR-squared
0.791137
S.D.dependentvar
2352.919
S.E.ofregression
1075.320
Akaikeinfocriterion
16.85356
Sumsquaredresid
1.73E+08
Schwarzcriterion
17.02727
Loglikelihood
-1330.858
Hannan-Quinncriter.
16.92410
Durbin-Watsonstat
1.970407
从上图我们可以看出t-statistic的值是0.988183,大于临界值,p>a,故不能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此二阶差分序列进行ADF检验,结果如下图显示
NullHypothesis:
D(M2,2)hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
7(Automatic-basedonSIC,maxlag=13)
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-9.223132
0.0000
Testcriticalvalues:
1%level
-2.579587
5%level
-1.942843
10%level
-1.615376
*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(M2,3)
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
38
Sample(adjusted):
1991M112005M01
Includedobservations:
159afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
D(M2(-1),2)
-8.900755
0.965047
-9.223132
0.0000
D(M2(-1),3)
6.431129
0.924672
6.955038
0.0000
D(M2(-2),3)
4.970286
0.833541
5.962861
0.0000
D(M2(-3),3)
3.802432
0.700773
5.426055
0.0000
D(M2(-4),3)
2.617058
0.544596
4.805501
0.0000
D(M2(-5),3)
1.688201
0.380559
4.436109
0.0000
D(M2(-6),3)
0.910968
0.214990
4.237257
0.0000
D(M2(-7),3)
0.325934
0.080151
4.066487
0.0001
R-squared
0.941321
Meandependentvar
0.112057
AdjustedR-squared
0.938601
S.D.dependentvar
4339.324
S.E.ofregression
1075.236
Akaikeinfocriterion
16.84747
Sumsquaredresid
1.75E+08
Schwarzcriterion
17.00188
Loglikelihood
-1331.374
Hannan-Quinncriter.
16.91018
Durbin-Watsonstat
1.963915
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- 实验 SPSS 多元 时间 序列 分析 方法