大成竞争优势混合型投资基金.docx

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大成竞争优势混合型投资基金

大成竞争优势混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金治理人：

大成基金治理

基金托管人：

中国工商银行股分

报告送出日期：

2017年1月21日

§1重要提示

基金治理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股分依照本基金合同规定，于2017年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金治理人许诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么治理和运用基金资产，但不保证基金必然盈利。

基金的过往业绩并非代表其以后表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称

大成竞争优势混合

交易代码

090013

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2014年4月22日

报告期末基金份额总额

1,615,377,份

投资目标

主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。

投资策略

通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析，评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。

业绩比较基准

75％×沪深300指数＋25％×中债综合指数

风险收益特征

本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人

大成基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

§3要紧财务指标和基金净值表现

3.1要紧财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益

2,598,

2.本期利润

271,

3.加权平均基金份额本期利润

4.期末基金资产净值

1,616,805,

5.期末基金份额净值

注：

一、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公平价值变更收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公平价值变更收益。

二、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增加率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

%

%

%

%

%

%

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增加率变更及其与同期业绩比较基准收益率变更的比较

注：

一、按基金合同规定，基金治理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

建仓期终止时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。

二、本基金于2021年7月22日由大成竞争优势股票型证券投资基金更名为大成竞争优势混合型证券投资基金。

§4治理人报告

4.1基金领导（或基金领导小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

徐彦先生

本基金基金经理

2014年4月25日

-

11年

管理学硕士。

曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部，2007年加入大成基金研究部，曾任中游制造行业研究主管，2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。

2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理，2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。

2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理，2015年7月22日起任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。

2015年2月3日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。

2015年9月15日起任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。

国籍：

中国

注：

一、任职日期、离任日期为本基金治理人作出决定之日。

二、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格治理方法》的相关规定。

4.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信情形的说明

本报告期内，本基金治理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金治理运作中，大成竞争优势混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规那么和基金合一样规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行黑幕交易和操纵市场行为和进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，许诺将一如既往地本着老实信誉、勤勉尽责的原那么治理和运用基金财产，在标准基金运作和严格操纵投资风险的前提下，尽力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情形

依照《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金治理公平交易制度》、《大成基金治理异样交易监控与报告制度》。

公司旗下投资组合严格依照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资治理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资治理活动相关的各个环节。

研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易治理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险治理部负责对交易情形进行合理性分析，通过量部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异样交易行为的专项说明

公司风险治理部按期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异样交易的行为进行分析。

2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公布竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数听说明该类交易不对市场产生重大阻碍，无异样；投资组合间尽管存在同向交易行为，但结合交易价差散布统计分析和潜在利益输送金额统计结果说明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度买入了一些更直接面向终端消费者且估值合理的公司。

接下来将择机把部份零部件公司改换成品牌消费品。

市场整体的风险收益比不算高，17年对基金而言赚钱的难度极可能高于16年。

本基金将秉承一贯的精选个股的理念，在过去二三十年进展进程中更有远见的企业是中国转型升级的主力。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为元。

本报告期内基金份额净值增加率为%，同期业绩比较基准收益率%，低于业绩比较基准的表现。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情形

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

85,524,

其中：

股票

85,524,

2

基金投资

-

3

固定收益投资

362,

其中：

债券

362,

资产支持证券

-

4

贵金属投资

-

5

金融衍生品投资

-

6

买入返售金融资产

-

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,551,283,

8

其他资产

627,

9

合计

1,637,797,

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

B

采矿业

C

制造业

55,018,

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,

E

建筑业

818,

F

批发和零售业

10,047,

G

交通运输、仓储和邮政业

-

H

住宿和餐饮业

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

733,

J

金融业

1,

K

房地产业

7,799,

L

租赁和商务服务业

4,282,

M

科学研究和技术服务业

1,

N

水利、环境和公共设施管理业

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

P

教育

-

Q

卫生和社会工作

-

R

文化、体育和娱乐业

6,795,

S

综合

-

合计

85,524,

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002050

三花智控

1,052,375

11,618,

2

002640

跨境通

488,003

8,930,

3

002126

银轮股份

755,887

7,324,

4

600885

宏发股份

214,327

6,847,

5

300144

宋城演艺

293,200

6,139,

6

600325

华发股份

414,667

5,307,

7

600060

海信电器

301,038

5,153,

8

300338

开元仪器

191,513

4,902,

9

002127

南极电商

372,999

4,282,

10

000821

京山轻机

219,006

3,357,

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

2

央行票据

-

3

金融债券

-

其中：

政策性金融债

-

4

企业债券

-

5

企业短期融资券

-

6

中期票据

-

7

可转债（可交换债）

362,

8

同业存单

-

9

其他

-

10

合计

362,

5.5报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110034

九州转债

2,970

362,

5.6报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。