东方安心收益保本混合型证券投资基金Word格式.docx
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业绩比较基准
以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征
本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金治理人
基金托管人
基金保证人
中海信达担保有限公司
4要紧财务指标和基金净值表现
5
5.1要紧财务指标
5.2
单位:
人民币元
要紧财务指标
报告期〔2018年7月1日-2018年9月30日〕
1.本期已实现收益
-1,417,150.74
2.本期利润
11,162,872.27
3.加权平均基金份额本期利润
0.0158
4.期末基金资产净值
697,267,226.56
5.期末基金份额净值
1.0011
注:
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入〔不含公允价值变动收益〕扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5.3基金净值表现
5.4
5.4.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.59%
0.06%
0.69%
0.01%
0.90%
0.05%
5.4.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5.4.3
6治理人报告
7
7.1基金经理〔或基金经理小组〕简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱晓栋〔先生〕
本基金基金经理、权益投资部副总经理
2018年1月30日
2018年7月2日
9年
权益投资部副总经理,对外经济贸易大学经济学硕士,9年证券从业经历。
2017年12月加盟东方基金治理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,投资决策委员会委员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金〔于2018年7月31日转型为东方核心动力混合型证券投资基金〕基金经理、东方区域进展混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴萍萍〔女士〕
本基金基金经理
2016年3月21日
-
7年
中国人民大学应用经济学硕士,7年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金治理有限公司专户投资经理。
2018年11月加盟东方基金治理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。
李瑞〔先生〕
中国人民大学金融学硕士,7年证券从业经历。
2017年7月加盟东方基金治理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金〔于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金〕基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
①此处的任职日期和离任日期分别指依照公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格治理方法》的相关规定。
7.2治理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
7.3
基金治理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金治理公司治理方法》及其各项实施准那么、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着老实信用、勤勉尽责的原那么治理和运作基金资产,在严格操纵风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
7.4公平交易专项说明
7.5
7.5.1公平交易制度的执行情况
7.5.2
基金治理人依照中国证监会颁布的《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》〔2017年修订〕,制定了《东方基金治理有限责任公司公平交易治理制度》。
基金治理人建立了投资决策的内部操纵体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金治理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
关于交易所公开竞价交易,基金治理人执行交易系统中的公平交易程序;
关于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金治理人按照价格优先、比例分配的原那么对交易结果进行分配;
关于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原那么保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金治理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金治理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资治理活动中公平对待不同投资组合,未直截了当或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金运作符合法律法规和公平交易治理制度规定。
7.5.3异常交易行为的专项说明
7.5.4
本报告期内,未发明本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
7.6报告期内基金投资策略和运作分析
7.7
2018年三季度,差不多面下行走势确认、中美贸易摩擦升级,在此背景下,政策组合向“宽货币、宽信用”的方向转变。
受制于金融机构风险偏好、银行资本金、资管新规大方向未变等实际限制,宽货币向宽信用的传导仍不尽顺畅。
2018年三季度债券收益率先下后上,由二季度的趋势下行转为震荡行情,10年国债、国开债收益率分别较二季度末上行14BP、下行5BP。
具体来看,宽货币政策背景下,短端利率下行明显;
宽信用政策陆续出台,市场对差不多面的悲观情绪有所修正,食品价格反弹带动通胀预期回升,此外地方债发行放量,挤出机构对其余券种的配置力量,长端利率震荡盘整;
信用市场方面,宽信用政策带动信用净融资额反弹,城投债市场情绪改善,但低评级及民企信用债融资额未见明显反弹,信用市场仍分化明显。
报告期内,考虑到货币市场利率处于低位,本基金提高了组合的杠杆水平,增加套息收益,持仓要紧为高评级可质押信用债,从而取得较好的绝对收益。
7.8报告期内基金的业绩表现
7.9
2018年7月1日起至2018年9月30日,本基金净值增长率为1.59%,业绩比较基准收益率为0.69%,高于业绩比较基准0.90%。
7.10报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
7.11
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
8投资组合报告
9
9.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额〔元〕
占基金总资产的比例〔%〕
1
权益投资
9,198,700.00
0.78
其中:
股票
2
基金投资
3
固定收益投资
1,084,559,372.00
91.56
债券
资产支持证券
4
贵金属投资
5
金融衍生品投资
6
买入返售金融资产
27,000,000.00
2.28
买断式回购的买入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
44,042,235.05
3.72
8
其他资产
19,766,076.15
1.67
9
合计
1,184,566,383.20
100.00
9.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值〔元〕
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
B
采矿业
1,252,500.00
0.18
C
制造业
4,935,500.00
0.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
589,500.00
0.08
E
建筑业
F
批发和零售业
G
交通运输、仓储和邮政业
340,600.00
0.05
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
J
金融业
1,484,900.00
0.21
K
房地产业
L
租赁和商务服务业
595,700.00
0.09
M
科学研究和技术服务业
N
水利、环境和公共设施治理业
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
R
文化、体育和娱乐业
S
综合
1.32
9.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量〔股〕
占基金资产净值比例〔%〕
603298
杭叉集团
70,000
871,500.00
0.12
601600
中国铝业
200,000
806,000.00
603288
海天味业
10,000
792,000.00
0.11
600519
贵州茅台
1,000
730,000.00
0.10
600028
中国石化
90,000
640,800.00
601166
兴业银行
40,000
638,000.00
600276
恒瑞医药
635,000.00
601088
中国神华
30,000
611,700.00
002027
分众传媒
10
601139
深圳燃气
9.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
央行票据
金融债券
70,557,000.00
10.12
政策性金融债
39,960,000.00
5.73
企业债券
308,343,621.00
44.22
企业短期融资券
50,359,000.00
7.22
中期票据
638,195,000.00
91.53
可转债〔可交换债〕
7,097,751.00
1.02
同业存单
其他
10,007,000.00
1.44
155.54
9.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量〔张〕
101456044
14渝富MTN001
500,000
51,065,000.00
7.32
122284
13鲁金02
50,870,000.00
7.30
122373
15舟港债
50,070,000.00
7.18
101653043
16九龙仓MTN001
49,695,000.00
7.13
101660034
16阳煤MTN001
400,000
40,340,000.00
5.79
9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
9.7
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
9.9
本基金本报告期末未持有贵金属。
9.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
9.11
本基金本报告期末未持有权证。
9.12报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.13
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.14报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.15
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.16投资组合报告附注
9.17
9.17.1
9.17.2
本基金所持有的兴业银行〔601166〕于2018年5月4日公告,公司被中国银行保险监督治理委员会判处行政处罚,罚款金额5870万元。
公司违反法律法规的内容包括:
〔一〕重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;
〔二〕非真实转让信贷资产;
〔三〕无授信额度或超授信额度办理同业业务;
〔四〕内控治理严峻违反审慎经营规那么,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;
〔五〕同业投资同意隐性的第三方金融机构信用担保;
〔六〕债券卖出回购业务违规出表;
〔七〕个人理财资金违规投资;
〔八〕提供日期倒签的材料;
〔九〕部分非现场监管统计数据与事实不符;
〔十〕个别董事未经任职资格核准即履职;
〔十一〕变相批量转让个人贷款;
〔十二〕向四证不全的房地产项目提供融资。
公司公告以上处罚可不能对公司本年度经营业绩产生重大负面妨碍。
本基金决策依据及投资程序:
〔1〕研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的进展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资治理提供决策依据。
〔2〕投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
〔3〕基金经理依照投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,要紧包括行业配置和投资组合治理。
〔4〕交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;
基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
〔5〕投资决策委员会依照市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险治理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险操纵。
本基金投资兴业银行要紧基于以下缘故:
公司是国务院、中国人民银行首批批准成立的股份制商业银行之一,资产结构优化叠加银行体系流动性宽松局面,有望使公司下半年息差对业绩增长的贡献再度扩大。
银行间市场流动性持续宽松的外部环境关于同业负债占比偏高的兴业银行而言,边际利好的幅度也较为显著。
本基金所持有16阳煤MTN001〔101660034.IB〕于2018年7月31日对外公告了收到行政监管措施决定书的事宜。
阳泉煤业(集团)有限责任公司〔以下简称“公司”〕于2018年7月31日公布公告,公告称,公司近日收到中国证券监督治理委员会山西证监局对旗下子公司阳煤化工股份有限公司〔以下简称“阳煤化工”〕下达的行政监管措施决定书《关于对阳煤化工股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔〔2018〕第8号〕,主缘故有二,其一,2017年度阳煤化工部分关联采购金额超过2016年经审计净资产的5%,未在日常关联交易中预计,未单独履行审议程序并披露,且2017年年报披露不完整,其二,截止2016年12月31日,阳煤化工未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3,未按规定在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会对该事项进行审议,规范运作不到位。
阳煤化工已于2018年8月15日召开第三次临时股东大会,对议案进行审议。
〔1〕研究:
本基金的投资研究要紧依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采纳自上而下和自下而上相结合的方式。
通过对全球宏观经济形势、中国经济进展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;
通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。
在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。
〔2〕资产配置决策:
投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。
基金经理基于投研部门的投资建议,依照自己对以后一段时期内宏观经济走势的差不多判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。
〔3〕组合构建:
大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。
〔4〕交易执行:
交易治理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
〔5〕风险监控:
本基金治理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风险操纵委员会汇报。
风险操纵委员会依照风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。
〔6〕风险绩效评估:
风险治理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清晰组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。
基金经理能够据此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。
〔7〕组合调整:
基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的进展变化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
本基金投资16阳煤MTN001要紧基于以下缘故:
阳泉煤业(集团)有限责任公司是全国最大的无烟煤生产基地和喷吹煤加工基地之一,具有较大的市场占有率和妨碍力。
作为煤炭行业首家注册商标的煤炭企业,“阳优”品牌差不多取得了良好的品牌效应。
公司已通过ISO9000—14000质量体系认证和山西省技术监督局的质量认证。
公司煤炭产品优质稳定,行销全国15个省市、100多个用户,出口日本、韩国、巴西、比利时等国,销量逐年递增。
冶金用煤国内要紧供应鞍钢、首钢、唐钢、本钢等国内重点大型钢铁企业,出口到日本新日铁、NKK、住友金属、韩国浦项、德国克虏伯等世界一流钢铁企业集团。
16阳煤MTN001的债项评级为AAA,主体评级为AAA,说明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的妨碍不大,违约风险较低。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发明存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.17.3
9.17.4
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
9.17.5其他资产构成
名称
存出保证金
169,716.87
应收证券清算款
应收股利
应收利息
19,594,081.13
应收申购款
2,278.15
其他应收款
待摊费用
9.17.6报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
9.17.7
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.17.8报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
9.17.9
本基
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