基金押题卷四题目Word格式.docx

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（10）证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的值为1，表明（）。

A、两种证券间存在完全同向的联动关系

B、两种证券的收益有反向变动倾向

C、两种证券的收益有同向变动倾向

D、两种证券间存在完全反向关系

（11）在其他条件不变的情况下,债券到期期限越短市场利率变动所导致的价格波动幅度（）。

A、较大

B、较小

C、不变

D、为零

（12）（）阶段是基金托管人全面行使职责的阶段。

A、签署基金合同阶段

B、基金募集阶段

C、基金运作阶段

D、基金终止阶段

（13）资产配置策略中的买入并持有策略对市场流动性的要求（）。

A、较小

B、较高

C、适度

（14）在二级市场买卖ETF时,申报价格最小变动单位为（）元。

A、0.0001

B、0.1

C、0.001

D、0.01

（15）基金管理公司设立的监察稽部门对（）负责。

A、总经理

B、公司经理层

C、董事长

D、董事会

（16）根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

A、T，T+1

B、T+1，T+2

C、T+2，T+3

D、T+3，T+4

（17）基金管理公司的投资研究一般不包括（）。

A、行业研究

B、宏观与策略研究

C、个股研究

D、个股内幕信息研究

（18）某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算）,则当日应计提的基金管理费为（）万元。

A、3.6

B、2.5

C、4.2

D、4.1

（19）契约型封闭式基金最基本的法律文件是（）.

A、基金合同

B、发起人协议

C、基金上市公告书

D、基金招募说明书

（20）下列关于ETF的描述，正确的是（）。

A、ETF的折/溢价率和封闭式基金的折/溢价率类似,是反映ETF交易效率的指标,但是无法反映市场流动性强弱

B、周转率可以用日或者周表示,等于二级市场成交量与ETF基金净值之比

C、跟踪偏离度是反映ETF收益的指标

D、基金净值收益率是反映ETF收益的指标

（21）下列关于ETF的描述,正确的是（）。

A、ETF最大的特点是现金申购赎回机制

B、ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度

C、属于主动操作的基金

D、采用部分复制的方法进行被动投资的指数型基金

（22）关于投资组合理论,以下叙述正确的是（）。

A、马柯威茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用

B、投资组合理论提出了证券市场线的概念

C、投资组合理论是以均值-贝塔系数分析为基础的理论

D、投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

（23）在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是（）。

A、直线

B、无限区域

C、有限区域

D、曲线

（24）以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）。

A、可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的背离程度

B、有时也被称为简单过滤器规则

C、是相对强弱指标的变形

D、是技术分析指标BIAS的别称

（25）在营销过程管理中,要求基金销售机构对有关信息进行收集、总结并认真评价,以找到有吸引力的机会和避开环境中的威胁因素的是（）。

A、市场营销实施

B、市场营销计划

C、市场营销分析

D、营销环境分析

（26）乖离率（BIAS）是技术分析指标之一,它属于（）。

A、摆动型指标

B、震荡型指标

C、超买超卖型指标

D、能量指标

（27）基金的主会计责任方是（）。

A、证券投资基金

B、基金管理公司

C、基金托管人

D、证监会

（28）代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式,我国不属于这一销售模式的是（）。

A、通过基金公司的理财经理进行的销售

B、通过投资公司的财务顾问进行的销售

C、通过证券公司的理财经理进行的销售

D、通过银行的理财经理进行的销售

（29）在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）。

A、市场营销分析

C、市场营销实施

D、市场营销控制

（30）债券基金对（）的投资者具有较强的吸引力。

A、长期投资者

B、短期投资者

C、追求最大利润

D、追求稳定收入

（31）目前，我国的证券投资基金主要是（）。

A、公司型基金

B、契约型基金

C、单位信托基金

D、对冲基金

（32）基金合同所包含的重要信息不包括（）。

A、基金运作方式

B、基金运作费用

C、基金存续期

D、基金投资基本要素

（33）假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60％、30％、10％，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80％、10％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8％、5％、3％，那么，资产配置贡献为（）。

A、0.6%

B、-0.6%

C、-1.6%

D、-1%

（34）目前，封闭式基金交易报价的最小变动单位为（）元人民币。

A、0.1

B、0.01

D、0.0001

（35）以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。

A、指数策略

B、现金流匹配策略

C、水平分析

D、免疫策略

（36）按照道氏理论对证券市场周期的划分,以下说法中正确的是（）。

A、证券市场周期由长期波动和短期波动两个层次构成

B、证券市场周期由长期波动和中期波动两个层次构成

C、证券市场周期由中期波动和短期波动两个层次构成

D、证券市场周期由长期波动、中期波动和短期波动三个层次构成

（37）投资者将登记在证券登记结算系统中的基金份额转托管到基金注册登记系统，属于（）转托管。

A、跨系统转托管

B、系统内转托管

C、一步转托管

D、两步转托管

（38）将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的股票投资策略称为（）。

A、消极型股票投资策略

B、跟踪误差法

C、加强指数法

D、基本分析法

（39）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。

A、20%-40%

B、40%-70%

C、70%-90%

D、90%以上

（40）假设今天发行一年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为4%，则债券价格为（）。

A、100元

B、100.02元

C、96.15元

D、100.24元

（41）周转率较高的基金，所付出的交易佣金与印花税也比较（），会（）投资者的负担。

A、高，加重

B、高，减轻

C、低，加重

D、低，减轻

（42）收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%元时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）元。

A、0.0548

B、0.0274

C、0.0254

D、0.0200

（43）当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。

A、随之降低

B、随之提高

C、保持不变

D、不确定

（44）根据有关规定，我国基金管理公司主要股东的注册资本不得低于人民币（）。

A、1亿元

B、3亿元

C、2亿元

D、5亿元

（45）假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是（）。

A、两周累计收益率为零

B、两周累计上涨1%

C、两周累计下跌1%

D、两周累计收益率无法计算

（46）目前,我国基金管理公司全部为（）。

A、有限责任公司

B、股份有限公司

C、股份公司

D、合伙公司

（47）当基金份额持有人的利益与基金管理公司，基金托管人的利益发生冲突时，投资管理人员应当坚持（）。

A、基金份额持有人利益优先的原则

B、基金托管银行利益优先的原则

C、基金管理公司,基金托管银行,基金份额持有人利益兼顾原则

D、基金管理公司利益优先的原则

（48）资产配置通常考虑的几种主要资产中,流动性最强的资产是（）。

A、基金

B、债券

C、现金和货币市场工具

D、混合工具

（49）根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定,出现下列哪一种情况时需要基金管理公司进行离任审计（）。

A、基金管理公司的副总经理离任的

B、基金管理公司的董事长、总经理离任的

C、基金管理公司的督察长离任的

D、基金管理公司的基金经理离任的

（50）基金期末可供分配利润为（）。

A、期末资产负债表中未分配利润中已实现部分

B、期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

C、期末资产负债表中未分配利润与已分配利润的孰低数

D、期末资产负债表中未分配利润的数额

（51）目前在我国，基金卖出股票按照1‰的税率征收（）。

A、营业税

B、股票交易印花税

C、所得税

D、流转税

（52）关于影响债券收益率的因素，以下叙述正确的是（）。

A、基础利率是投资者所要求的最低收益率

B、不同发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块间利差

C、发行人的种类是影响债券收益率的首要因素

D、税收负担不是影响债券收益率的因素

（53）基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件,这些当事人不包括（）。

A、基金托管人

B、基金份额持有人

C、基金的小机构

D、基金管理人

（54）用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差,并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（）。

A、詹森指数法

B、特雷诺指数法

C、信息比率法

D、夏普指数法

（55）以下关于公司型基金的表述，正确的是（）。

A、依据基金合同而设立的一类基金

B、基金投资者是基金公司的股东

C、不具有法人资格

D、基金持有者的权利性对较小

（56）应计收益率为8.21%时某5年期附息债券的价格为89.1303元，应计收益率为8.26%时其价格为88.9001元，则该债券的基点价格值为（）元。

A、0.2302

B、0.02302

C、0.4604

D、0.04604

（57）关于开放式基金的冻结和解冻，以下哪项描述是正确的：

（）。

A、基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻

B、基金账户被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结

C、基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结

D、以上说法都不正确

（58）根据《证券投资基金信息披露管理办法》,需要出具审计报告的是（）。

A、年度报告

B、半年报告

C、月度报告

D、季度报告

（59）如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。

A、特雷诺指数

B、夏普指数

C、詹森指数

D、CAPM模型

（60）根据中国证监会对基金的分类标准，混合型基金是指（）基金。

A、主要以债券为主要投资对象

B、主要以股票为主要投资对象

C、同时以股票、债券、货币市场工具为主要投资对象

D、同时以股票债券为投资对象

多选题

（61）资产配置的情景综合分析法可用于（）。

A、分析上市公司运营情况

B、确定投资者的风险承受能力

C、分析宏观经济形势

D、确定资产类别收益预期

（62）假设利率保持为5%，投资者的债券组合当前价值为500万元，要保证组合4年后的价值不低于510万元，则（）。

A、当前紧急免疫策略的触发点为420万元

B、1年以后紧急免疫策略的触发点为486万元

C、2年以后紧急免疫策略的触发点为463万元

D、3年以后紧急免疫策略的触发点为441万元

（63）进行债券指数化投资的动因有（）。

A、经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

B、与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低

C、与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理的效率更高

D、选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

（64）关于基金估值，以下说法正确的是（）。

A、基金估值的负责人是基金管理人

B、托管人对基金管理人的估值负有监督的责任

C、基金份额净值是按照基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算

D、基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

（65）在我国，遇到下列（）情形时，可以暂停基金估值。

A、法定节假日

B、基金投资的某只股票非正常原因停牌

C、证券交易所暂停营业

D、基金代销机构暂停营业

（66）基金托管人在基金运作中能起到以下哪些具体作用（）。

A、可以防止基金财产挪作他用

B、可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产

C、有利于防范、减少基金会计核算中的差错

D、保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性

（67）在我国,遇到下列[]情形时,可以暂停基金估值。

A、基金代销机构暂停营业

D、因不可抗力情形使基金管理人无法准确评估基金资产价值

（68）为加强对基金管理公司投资管理人员的管理,公司应建立以下（）。

A、建立健全聘用制度及离任管理制度

B、建立健全信息管理及保密制度

C、建立健全记录和档案管理制度

D、建立健全利益冲突管理制度

（69）关于基金收益分配的说法中，正确的有（）。

A、基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升

B、封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的90%

C、开放式基金默认的收益分配为现金分红方式

D、每日按面值进行报价的货币市场基金，应当每日进行收益分配

（70）一般来说，积极型股票投资策略包括（）。

A、股利贴现模型

B、市场异常策略

C、简单型投资策略

D、指数化投资策略

（71）设立基金管理公司，应当具备以下（）条件，并经国务院证券监督管理机构批准。

A、注册资本不低于二亿元人民币

B、注册资本不低于一亿元人民币

C、主要股东注册资本不低于三亿元人民币

D、资本充足率符合有关规定

（72）使用投资组合内部收益率的方法来衡量债券投资组合收益率，需要满足的假设条件有（）。

A、基础利率不能随时间不断波动

B、现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资

C、投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期

D、投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期

（73）假设混合基金P由证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。

那么（）。

A、若Ⅱ是股票则此组合可能为偏股性

B、若Ⅱ是债券则此组合可能为偏债型

C、此组合可能为为股债平衡型

D、不能确定

（74）反映股票基金风险大小的指标有（）。

A、贝塔值

B、标准差

C、持股集中度

D、持股数量

（75）基金信息披露应满足的原则包括（）。

A、准确性原则

B、易得性原则

C、及时性原则

D、公平披露原则

（76）资产配置的买入并持有策略的特征包括（）。

A、交易成本和管理费用较大

B、投资组合的资产配置比例确定后，在一定的时间内不改变资产配置状态

C、是积极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者

D、买入并持有策略的投资组合完全暴露在市场风险之下

（77）基金监管主要包括以下哪些方面的内容[]。

A、对基金服务机构的监管

B、对基金高级管理人员的监管

C、对基金募集期的监管

D、对基金运作的监管

（78）在基金管理公司股东以及股权比例方面的规范，下列说法正确的是（）。

A、一家机构或者受同一实际控制人控制的机构参股基金管理公司的数量不得超过2家

B、基金管理公司股东不得持有其他股东的股份以及权益，与其他股东不得同属同一实际控股人

C、内资基金管理公司主要股东的持股比例上限为49%

D、设立基金管理公司必须由具备条件的金融机构作为主要股东

（79）下列关于基金市场营销的表述,正确的有（）。

A、证券投资基金的市场营销是基金销售机构从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称

B、证券投资基金的特殊性主要表现在规范性、服务性、专业性、持续性和适用性五个方面

C、证券投资基金的特殊性主要表现在服务性、专业性、持续性和适用性四个方面

D、基金市场营销主要是指封闭式基金的市场营销

（80）以下关于ETF和LOF的表述，正确的有（）。

A、ETF实行价格涨跌幅限制，涨跌幅设置为10%

B、LOF基金若想上市交易募集金额不少于5000万元人民币

C、ETF基金申报价格最小变动单位为0.01元

D、LOF基金若想上市交易持有人不少于1000人

（81）关于基金分类的意义,以下表述正确的有（）。

A、对基金研究评价机构而言，分类是进行基金评级的基础

B、基金分类有助于投资者加深对风险收益特征的把握

C、对监管部门而言，明确基金的类别特征有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管

D、基金分类有助于投资者获取收益

（82）依据有关规定，以下属于基金合同中不可缺少的内容有（）。

A、基金募集未达到法定要求的处理方式

B、基金收益分配原则、执行方式

C、基金财产的投资方向和投资限制

D、基金运作方式

（83）根据《证券投资基金销售管理办法》等的有关规定,基金管理人、代销机构从事基金销售活动时不得有以下情形（）。

A、压低基金的收费水平

B、以低于成本的销售费率销售基金

C、募集期间对认购费打折

D、采取抽奖等方式销售基金

（84）基金的会计责任主体包括（）。

A、基金管理公司

B、基金托管人

C、基金代销机构

D、会计师事务所

（85）下列有关资本市场线的叙述，正确的是（）。

A、资本市场线是有效投资组合的集合

B、资本市场线与证券市场线相同

C、资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系

D、资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数

（86）基金托管人内部控制内容中,关于投资监督的内部控制的表述正确的有（）。

A、基金托管人发现基金管理人的投资运作违法违规的，应及时以电话或书面形式通知基金管理人，并报告中国证监会

B、基金托管人发现基金管理人的投资运作违法违规的，直接报告中国证临会

C、投资监督环节可能出现的风险点主要是人为或系统原因对于基金管理人的投资违规行为未能及时发现、发现后未能有效制止

D、投资监督环节可能出现的风险点主要是人为或系统原因对于基金份额持有人的投资违规行为未能及时发现、发现后未能有效制止

（87）以下关于基金管理人调整投资组合比例的有关时间限制的说法，正确的是（）。

A、因上市公司合并等基金管理人之外的因素致使基金的投资不符合投资比例的，基金管理人应该在10个交易日内进行调整

B、基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定

C、因上市公司合并等基金管理人之外的因素致使基金的投资不符合投资比例的，基金管理人应该在30个交易日内进行调整

D、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定

（88）下列关于套利定价模型（APT）的说法，正确的是（）。

A、揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素

B、假设投资者是追求利益同时也是厌恶风险的

C、假设投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

D、假设投资者对证券的收益、风险以及证券间的关联性具有完全相同的预期

（89）基金的证券账户包括（）。

A、上海证券交易所证券账户

B、深圳证券交易所证券账户

C、银行存管账户

D、全国银行间市场债券托管账户

（90）证券投资基金托管人应当履行的职责包括（）。

A、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

B、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

C、对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账

D、计算并公告基金资产净值

（91）当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值或者超过0.5%时,管理人应采取以下[]信息披露措施。

A、在半年度报告中披露偏离度信息

B、与托管人协商会计处理,将偏离度调整到0.5%以下

C、编制并发布临时报告

D、请监管机构核准

（92）如果股票市场是一个有效的市场，那么股票市场上（）。

A、股票市场上存在内幕信息

B、股票的价格反映了影响它的所有信息

C、不存在价值低估或高估的股票

D、可以通过技术分析获得超额收益

（93）关于混合基金，下列说法正确的是（）。

A、能够实现投资收益的最大化

B、不得投资于货币市场工具

C、主要投资于股票、债券

D、通过对不同类别资产的比例配置，实现风险与收益之间的平衡

（94）基金份额持有人大会可以由（）提议召集。

B、基金管理人

C、基金份额持有人

D、监管机构

（95）目前，证券投资基金在全球的发展，主要有（）特征。

A、证券投资基金的数量、品种和规模部有大幅度的增长

B、封闭式基金成为证券的投资基金的主流产品

C、机构投资者不断成为基金的重要资金来源

D、开放式基金成为证券投资基金的主流产品

（96）债券收益率与基础利率之间的利差可能受（）影响。

A、债券的预期流动性

B、税收负担

C、到期期限

D、发行人种类

（97）关于信息比率中的跟踪误差的说法,正确的有（）。

A、反映了积极管理的风险

B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高