Eviews处理多元回归分析操作步骤Word格式文档下载.docx
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5
1999M04
17.3
10789.04
1120.93
0;
壽
28531.25
2.15
6
1999M05
17.77
10559.74
1279.33
0.94
28467.63
2.26
7
1999M06
17.92
10970.8
1689.43
0.96
27906.05
2.31
8
1999M07
20.1
10655.15
1601.46
28452.98
9
1999M08
21.28
10829.28
1627.12
28692.84
2.79
10
1999M09
23.79
10336.95
1570.7
0.95
28727.56
2.54
11
1999M10
22.67
10729.86
1504.56
0.93
28792.28
2.73
12
1999M11
24.77
10877.81
1434.97
0•飾
28247.22
2.36
13
1999M12
26.09
11497.12
1366.58
0.99
27381.77
2.36
14
2000M01
27.01
10940.53
1535
28522.22
2.42
15
2000M02
29.3
10128.31
1714.58
1.02
29165.2
2.66
16
2000M03
29.89
10921.92
1800.23
1.04
29098.47
17
?
nnriMnd
KRd
1H733qi
1如39
1HA
只g
RlWI37
qnd
(2)将电子表格数据导入eviews
File-open-foreigndataasworkfile,得到数据的Eviews工作文件和数据序列表。
Views
®
EViers
FileEditObjectViewProcQmckOptionsW1ndowHelp
Olorkfile:
数据
口Group:
UNTITLED
—
ZESI
View]Proc|Object|Print|Sc
View|Proc|ObjectPrint|Name|Freezej|Default▼iSort|TransposeEdit+/-1Smpl+/-1Titl
Range:
1999M012008b
Sample:
ObS
COILFUTURE
DOW
UEUROP
12.49
9358.83
1134.67
k
⑥c
0coilfuture
0dow
0nagas
0opec
0resid
0shindex
labeltime
0ueurope
0urmb
12.02
9306.58
1090.08
词
14.68
1158.05
17.30
10789.04
1120.93
17.77
10559.74
1279.33
10970.80
1689.43
20.10
10829.28
23.79
10336.95
157070
22.67
10729.86
1504.56
24.77
10877.81
1434.97
26.09
1366.58
27.01
10940.53
1535.00
29.30
10128.31
1714.58
29.89
1800.23
2000M04
25.54
10733.91
1836.32
2000M05
28.81
10522.33
1894.55
C>
\Untitled/NewPac
2000M06
31.53
10447.89
1928.11
2000M07
2972
10521.98
2023.54
|v|
2000M08
<
JFJ
>
2.计算变量间的相关系数
在窗【I中4谕入命令:
corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb,点击回车键,得到各序列之间的相关系数。
结果表明Coilfuture数列与其他数列存在较好的相关关系。
□Croup:
UBTITLEDforkfile:
Jfc#:
:
Untitled\
yiew|Prodob血t|Prnt]Nane|Fieeze|刃mpte|Sheet|Sials|Spec|
Correlation
oevy
URMB
1.000000
0.645425
0.570794
0.776669
0.905918
-0774546
-0.913769a
DCW
0.646426
1oooooo
0764254
0.396345
0596469
-0526129
-0688624
6.578784
0.754254
1.oooooo
0.272738
0.344266
-0.391706
•0737722
0778117
-0.6^2346
-0.595023
0.805918
0.599469
0.778117
-0718323
-0.606976.
-0774548
-0.526139
•0.642346
-0718323
0.671706
-0912763
-0.688624
-0727722
-0596023
.060EQ76
0671706
1oooooov
u
in.
]
3•时间序列的平稳性检验
(1)观察coilfuture序列趋势图
在eviews中得到时间序列趋势图,在quick菜单中单击graph,在serieslist对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作。
图形表明序列随时间变化存在上升趋势。
(2)对原序列进行ADF平稳性检验
quick-seriesstatistics-unitroottest,在弹出的seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择level,得到原数据序列的ADF检验结果,其他保持默认设置。
OSeries:
COILFUTUREWorkfile:
数据,:
Unti-tled\|
ViewIProc|Object|Properties|Print|Name|FreezeSample|Genr|Sheet|Graph|Stats|Ident|
AugmentedDiekey-FullerUnitRootTestonCOILFUTURE
NullHypothesis:
COILFUTUREhasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12)
t-Statistic
Prob*
AuamentedDickey-Fullerteststatistic
0.970092
0.9961
Testcriticalvalues:
1%level
5%level
10%level
-3.488063
-2.386732
-2.580281
^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:
D(COILFUTURE)Method:
LeastSquares
Date:
12/26/11Time:
21:
37
Sample(adjusted):
1999M022008M08
Includedobservations:
115afteradjustments
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值0.97大于所有临界值,则表明序列不平稳。
以此方法,对各时间序列依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均大于临界值,表明各原序列都是非平稳的。
(3)时间序列数据的一阶差分的ADF检验
quick-seriesstatistics-unitroottest,在seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择Inddifference,对其一阶差分进行平稳性检验,其他保持默认设置。
ITinitRootTest
Testtype
|AugmentedDickey-Fuller
OK
Cancel
AugmentedDickey-FullerUnitRootTestonD(COILFUTURE)
D(COILFUTURE)hasaunitroot
-7.303441
0.0000
-3.488585
-2.886959
-2.580402
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D(COILFUTURE,2)Method:
46
1999M032008M08
114afteradjustments
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值・7.8远小于所有临界值,则表明序列一阶差分平稳。
以此方法,对各时间序列的一阶差分依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均小于临界值,表明各序列一阶差分都是平稳的。
由此可知,以上时间序列均为一阶单整时间序列。
4.Granger因果检验
(1)quick-groupstatistics-grangercausalitytest,出现如下对话框,输入各序列名称,点击oic以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。
(2)滞后阶数釆用Eviews推荐的滞后阶数
LagSpecification
(3)得到与coilfuture序列相关的Granger因果检验结果。
存在dow到coilfuture的单向因果关系;
存在shindex到原油期货价格的单向因果关系;
存在原油期货价格到nagas的双向因果关系;
存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系;
存在ueurope到原油期货价格的单向因果关系;
存在ermb到原油期货价格的单向因果关系。
PairwiseGrangerCausalityTestsDate:
55
1999M012008M08Lags:
2
NullHypothesis;
Obs
F-Statistic
Prob.
DOWdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseDOW
114
4.51832
0.605B3
0.0130
0.5476
SHINDEXdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseSHINDEX
3.50813
1.10209
0.0334
0.3358
NAGASdoesnotGrangercauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseNAGAS
1.60646
2.45189
0.2053
0.0909
OPECdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseOPEC
0.10909
3.70761
0.8967
0.0277
UEUROPEdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseUEUROPE
2.55165
0.23181
0.0826
0.7935
URMBdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseURMB
2.54454
0.99281
0.0832
0.3739
5.协整检验
对上述的7个单整时间序列采用EG(Engle-Granger)两步法进行协整检验。
(1)在工作表窗口选取coilfuture、dow、shindexnagas、opec>
ueuropeurmb,然后单击右键,选择open,点击asgroup,得到所有序列数据。
□Group:
OTTITLEDlorkfilef-WifledX
(2)在新窗口中点击proc,选择makeequation,使用Engle-Granger(EG)两步检验法进行回归,得到回归结果:
OEquation:
UHTITLEDWorkfilesgSWistijrtit..
View!
Proc|ObjectIPrintjName|Freese,EstimateForecast|Stats]Resids|
COILFUTUREMethod:
22:
Sample;
1999M012008M08
116
Variable
Coefficient
Std.Error
-0.000816
0.000786
-1.038877
0.3012
MAGAS
1.490380
0.375582
3.968187
0.0001
0.003568
0.000558
6.391991
-0.001466
0.001022
■1.435284
0.1541
-12.24663
5.870970
-2.085963
0.0393
-49.59124
3.055834
-16.22838
C
351.3835
30.28717
11.60173
R・squared
0.952580
Meandependenivar
46.0B198
AdjustedR-squared
0.949970
S.D.dependentvar
26.64445
S.E.ofregression
5.959677
Akaikeinfocriterion
6.466357
Sumsquaredresid
3871.434
Schwarzcriterion
6.632522
InnlikPlihnnri
rtd!
H^nnqn-Quinnrrit^r
fi
(3)在新窗口中点击proc,选择makeresidualseries,得到残差项时间序列
RESIDOlo
RESID01Workfile:
UntilledX
ViewIProc|Object|Properti«
|
Print|Name|Freeze(Default
▼Sort|Edit+/-1Srnpk/-1Lat
RESID01
Lastupdated:
12/26/11-22:
40
T1
Modified:
1999M01200SM08//makeresid
口
-16.34587
-18.27189
-14.07738
-6.627166
-5.926538
-2.665586
-2.823574
-3.279900
-0.883294
-2.538620
2.566044
7.623912
4.178300
3.784423
nnnhrtnd
•圈
|>
(4)对该序列RESID01进行ADF检验(如上所述)。
若残差项平稳,则存在协
整关系。
否则,不存在。
山结果可知,检验值-5.298明显小于所有临界值,则残
差项RESID01平稳,即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系。
RESID0L
Me训ObjectPrint|Name|Freeze|(DefaultTSort|Edit4卜|Smpl+卜|Lat
AugmerrtedDickey-FullerUnitRootTestonRESID01
RESID01hasaunitroot
1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12)
AuamentedDickey-Fullerteststatistic
-5.297907
*Mackinnon(1996)one-sidedp-values.
D(RESID01)
Method:
43
6.误差修正模型
(1)对所有
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