计量经济学实验论文Word下载.docx
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与此同时,GDP增长率也由1990年的3.80%到2009年的9.22%,这与2009年世界GDP、发达国家GDP的增长率-0.66%、-3.72%形成鲜明的对比。
我国的经济发展之所以如此迅速,是因为出口、内需、投资三驾马车的恰当配合。
在世界经济发展恢复的阶段下,我国的经济发展速度也相对放缓,而是更加注重它们三者之间的搭配、协调程度。
首先,内需是拉动经济的基本动力,比如2000年消费支出对GDP增长的贡献率达到65.1%就可以体现这一点。
而就我国的情况而言:
我们拥有13亿的众多人口,这对于我国国内消费市场是个绝对的优势;
又随着人均可支配收入的提高;
国内产品市场的日益发展壮大;
拉动内需的政策指向等,内需之于经济发展的拉动作用愈演愈烈的显著。
从当前的国际形势看,出口拉动将越来越难。
发达资本主义国家遏制中国特色社会主义经济的态度是根深蒂固的,中国的经济发展,必须依靠自主创新,必须拥有更多具有自主知识产权的产品,才能突破发达国家对我们的限制,否则就无法具备核心竞争力。
其次,从支出法的角度分析国内生产总值的增长,资本形成总额的影响是很显著的。
我国支出法GDP核算项目第一级分类为:
最终消费支出,资本形成总额,净出口。
而第二级分类中资本形成总额由固定资产总额与存货构成。
2009年固定资产总额对GDP增长的贡献甚至达到了8个百分点,这跟房地产交易活跃且价格飞涨有着密切的关系。
而最近几年房地产价格上涨迅速,关于房地产的话题愈演愈烈的热门,其销售收入与成本之间的利润空间吸引了越来越多的投资,使得固定资产总额对资本形成总额的影响越来越大,2010年资本形成总额对GDP增长的贡献率达到54%,这样的影响程度是显而易见的。
综上所述,分析讨论国内生产总值受最终消费支出、资本形成总额的影响程度是很有必要的。
据此,我们小组以国内生产总值作为被解释变量,以最终消费支出、资本形成总额作为解释变量展开了问题。
二、建立多元线性回归模型
我国国内生产总值与最终消费支出、资本形成总额的多元线性回归分析:
为了研究我国经济发展水平即GDP总量大小的变化受消费支出、资本形成的影响程度,我们组选取了我国1980——2009三十年间年GDP以及作为影响因素的最终消费支出、资本形成总额的数据为样本。
其中,假设被解释变量(因变量)Y为国内生产总值(GDP);
解释变量(自变量)X1为最终消费支出,X2为资本形成总额。
样本数据如下表所示:
数据来源:
中华人民共和国国家统计局(
(单位:
亿元)
obs
X1
X2
Y
1980
3007.9
1599.7
4592.9
1981
3361.5
1630.2
5008.8
1982
3714.8
1784.2
5590
1983
4126.9
2039
6216.2
1984
4846.3
2515.1
7362.7
1985
5986.3
3457.5
9076.7
1986
6821.8
3941.9
10508.5
1987
7804.6
4462
12277.4
1988
9839.5
5700.2
15388.6
1989
11164.2
6332.7
17311.3
1990
12090.5
6747
19347.8
1991
14091.9
7868
22577.4
1992
17203.3
10086.3
27565.2
1993
21899.9
15717.7
36938.1
1994
29242.2
20341.1
50217.4
1995
36748.2
25470.1
63216.9
1996
43919.5
28784.9
74163.6
1997
48140.6
29968
81658.5
1998
51588.2
31314.2
86531.6
1999
55636.9
32951.5
91125
2000
61516
34842.8
98749
2001
66933.9
39769.4
109028
2002
71816.5
45565
120475.6
2003
77685.5
55963
136634.8
2004
87552.6
69168.4
160800.1
2005
99051.3
77856.8
187131.2
2006
112631.9
92954.1
222240
2007
131510.1
110943.2
265833.9
2008
152346.6
138325.3
314901.3
2009
166820.1
164463.2
346316.6
1.变量间相关关系分析
(1)计算相关系数
1.000000
0.984841
0.995464
0.996019
分析:
从图中看出,国内生产总值Y与最终消费支出X1的相关系数为0.995464,呈高度正相关;
国内生产总值Y与资本形成总额X2的相关系数为0.996019,呈高度正相关。
这表明线性模型解释它们之间的关系是比较适合的。
(2)绘制散点图
从以上两个散点图看出,大多数散点都分布在一条直线附近,即可以认为Y和X1、X2呈线性相关。
2建立模型并估计参数
相关分析表明变量间有较强的线性关系,可建立二元线性回归模型:
Y=β1+β2+Ut,并进行参数估计,即得到下表:
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
10/23/12Time:
16:
34
Sample:
19802009
Includedobservations:
30
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
0.981880
0.068215
14.39384
0.0000
1.165128
0.075247
15.48400
C
-1142.408
923.3257
-1.237276
0.2266
R-squared
0.999084
Meandependentvar
86959.50
AdjustedR-squared
0.999016
S.D.dependentvar
95868.26
S.E.ofregression
3007.244
Akaikeinfocriterion
18.95008
Sumsquaredresid
2.44E+08
Schwarzcriterion
19.09019
Loglikelihood
-281.2511
Hannan-Quinncriter.
18.99490
F-statistic
14722.53
Durbin-Watsonstat
1.065194
Prob(F-statistic)
0.000000
根据回归结果可得到下面的估计方程:
Y=-1142.408+0.9819X1+1.1651X2
(-1.2373)(14.3938)(15.4840)yyy
R²
=0.9991DW=1.0652F=14722.53
三.检验
1.经济意义检验
由回归方程分析出各个变量的边际效应,变量X1最终消费支出的系数为0.9819,说明在其他变量保持不变的情况下,每增加一个单位的消费支出,就要增加0.9819个单位的GDP,所以拉动内需刺激消费有助于我国国内经济又好又快的发展。
2.统计检验
由上表可知:
R²
接近于1,表明模型的拟合效果非常好;
F检验的相伴概率为0.000000,反应变量间呈高度线性,方程回归效果显著;
回归系数的T统计量表明最终消费支出X1、资本形成总额X2对国内生产总值Y有显著影响。
由残差拟合图可显示回归方程拟合程度较好。
四.模型应用
1.经济预测:
根据建立的模型得到回归方程,并根据2010年已知的解释变量最终消费支出、资本形成总额,对2010年的被解释变量GDP进行预测。
拟合值与实际值的对比图形:
YF值为405720.5,即为根据回归方程对2010年GDP的预测值。
而2010年GDP真值为394307.6。
由此可见,虽有一定差异,还是有一定的吻合度。
2.置信区间预测
Mean
35752.08
47303.32
Median
56717.15
22905.60
32995.20
Maximum
Minimum
4592.900
1599.700
3007.900
Std.Dev.
42784.45
47194.87
Skewness
1.328455
1.578880
1.053931
Kurtosis
3.863832
4.743356
3.158118
Jarque-Bera
9.756722
16.26343
5.585103
Probability
0.007609
0.000294
0.061265
Sum
2608785.
1072563.
1419100.
SumSq.Dev.
2.67E+11
5.31E+10
6.46E+10
Observations
30
∑(Xi-
)=
(n-1)=95868.262×
(30-1)
=2.66531E+11
(X2010-
)2=(394307.6-86959.5)2
=94462854574
给定显著水平0.05,查表得:
t0.025
=2.048
平均值置信度95%的预测区间为
=X2010
×
)×
=394307.6
602459882663.41
即Y2010的95%预测区间为(10265.0558,10744.2842)
参考文献
潘文清,李子奈,高吉丽,2005.计量经济学习题集..北京:
高等教育出版社
张晓彤.2009.应用数量经济学.北京:
机械工业出版社
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- 计量 经济学 实验 论文