计量经济学实验报告1Word文件下载.docx
- 文档编号:18398635
- 上传时间:2022-12-16
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:203.98KB
计量经济学实验报告1Word文件下载.docx
《计量经济学实验报告1Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学实验报告1Word文件下载.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
在正常的经济运行状况下,经济税源提供的收入应占税收总额的70%~80%或以上;
而最为直接的、显著的影响税收增长的因素是经济增长和物价水平,而且物价水平对税收收入增长的影响强于GDP的影响。
胡才君认为GDP与税收收入负相关,进出口总额、全国城乡储蓄存款年末余额、财政支出总量与税收收入正相关。
而欧阳若澜认为,GDP、财政支出和商品零售价格指数3个三个指标与税收收入存在正相关关系。
李鑫又认为影响我国税收增长的主要因素是财政支出和商品价格水平。
以上文献对影响税收收入经济性因素的一个或几个方面进行了分析,而且由于数据选取不同和分析问题的角度不同,得出的结果在揭示各经济性影响因素对税收收入的影响的程度方面还存在争议:
在影响税收收入的经济性因素中各个因素对税收收入增长的贡献率是多少?
占多少比重?
因此,本文将重点研究影响税收收入的经济性因素,对其进行细分并进行相应的实证研究。
根据前人的理论分析和数据的可得性等,本文从实证的角度,选取税收收入、GDP、财政支出、商品零售价格指数和进出口总额5个指标做多元回归模型,并采用计量分析工具对影响因素进行分析。
三、实证分析
1、指标的选取:
根据可操作性和科学性的原则,以及上文对税收收入的定性分析,选取税收收入为被解释变量,在模型中用“Y”表示;
选取国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数、进出口总额为解释变量,在模型中用分别用“X1”“X2”“X3”“X4”表示;
原始数据主要来源于中国统计年鉴,数据采集的时间跨度为1960-2014年。
2、模型的设定与数据的选取:
(1)模型设定:
研究影响中国税收未来增长的主要原因,需要考虑以下几个方面的内容:
A、对固定资产投资资金来源的衡量,用什么数据来表现呢?
我们选用中国税收收入作为被解释变量(y)分析影响中国税收未来增长的主要原因。
B、数据性质的选择。
考虑到截面数据受到制约,时间序列数据更加合理,所以本项目选择了1960年到2014年的时间序列数据来建立模型。
C、影响因素的分析。
从宏观经济看,经济整体增长是税收增长的基本源泉,所以经济整体增长是影响中国税收未来增长的主要原因的主要影响因素,所以选用国内生产总值(GDP)作为经济整体增长水平的代表。
除此之外,根据经济理论,还有众多因素会影响中国税收未来增长的主要原因:
首先,公共财政的需求。
税收收入是财政收入的主体,社会经济的发展和社会保障的完善等都对公共财政提出了要求,因此对预算支出所表现的公共财政的需求(即财政支出)对当年的税收收入可能会产生影响,但是其数据获得比较困难,因为公共财政的需求与财政支出关系密切,所以选择财政支出作为其代表。
其次,物价水平。
居民的收入水平、消费水平与物价水平有一定的关系,我们选择商品零售价格指数作为物价水平的代表。
再次,进出口总额。
进出口的收入水平与税收收入存在一定的联系,关系到关税收入,所以我们选择进出口总额来作为解释变量。
因此,准备将“国内生产总值(X1)”、“财政支出(X2)”“商品零售价格指数(X3)”、“进出口总额(X4)”作为解释变量建立模型。
D、模型形式的设计
我们将方程形式设定为二次型
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+u
然后将影响因素以某种方式引入模型。
(2)数据:
对税收收入影响因素的模型分析 单位:
亿元
注:
表中数据均来自《中国统计年鉴》
3、实证分析:
将方程形式设定为二次型
(1)、多重共线性
EVIEWS的最小二乘估计结果为
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/03/15Time:
21:
06
Sample:
19602014
Includedobservations:
55
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-3423.792
1285.933
-2.662498
0.0104
X1
-0.001967
0.007001
-0.281029
0.7798
X2
0.686652
0.020934
32.80123
0.0000
X3
32.48411
12.43558
2.612191
0.0118
X4
0.061793
0.006747
9.158655
R-squared
0.999720
Meandependentvar
16116.57
AdjustedR-squared
0.999697
S.D.dependentvar
29942.14
S.E.ofregression
521.1390
Akaikeinfocriterion
15.43642
Sumsquaredresid
13579295
Schwarzcriterion
15.61890
Loglikelihood
-419.5015
Hannan-Quinncriter.
15.50699
F-statistic
44552.34
Durbin-Watsonstat
1.506966
Prob(F-statistic)
0.000000
经济意义检验:
从回归的结果可以看出,财政支出(X2)、商品零售价格指数(X3)、进出口总额(X4)符号均为正,符合经济意义。
国内生产总值(X1)符号为负,不符合经济意义。
所以存在某种干扰。
统计推断检验。
该模型R^2=0.999720,修正的R^2=0.999697,可决系数很高,拟合优度较好,F检验值=44552.34,明显显著。
但是当a=0.05时,ta/2(n-k-1)=ta/2(55-4-1)=t0.025(50)=2.009,x1的系数t检验不显著。
1.000000
0.994288
-0.074125
0.987209
-0.080662
0.972683
-0.068631
由相关系数表可以看出,各解释变量之间除了x3之外的相关系数较高,证实确实存在严重的多重共线性。
修正多重共线性:
运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归。
结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。
20
-1579.503
391.7915
-4.031490
0.0002
0.183999
0.002092
87.95127
0.993195
0.993067
2493.187
18.51620
3.29E+08
18.58919
-507.1954
18.54442
7735.426
0.076503
21
214.5864
187.4265
1.144910
0.2574
0.802371
0.004470
179.4844
0.998357
0.998326
1224.887
17.09477
79518466
17.16776
-468.1062
17.12300
32214.66
0.849558
55391.21
73901.59
0.749527
0.4569
-380.9575
715.7482
-0.532251
0.5968
0.005317
-0.013451
30142.85
23.50097
4.82E+10
23.57396
-644.2766
23.52920
0.283291
0.027353
0.596777
-915.0621
932.0995
-0.981721
0.3307
0.379660
0.010499
36.16017
0.961045
0.960310
5965.148
20.26094
1.89E+09
20.33394
-555.1759
20.28917
1307.558
0.287228
其中加入x2的方程修正的R^2最大,其方程为:
Y=214.5864+0.802371X2
(1.144910)(179.4844)
修正的R^2=0.998326SE=79518466F=32214.66
所以,以x2为基础,顺次加入其他的自变量逐步回归:
当a=0.05时,ta/2(n-k-1)=ta/2(55-4-1)=t0.025(50)=2.009
Y=-314.8053+0.583638X2+0.050579X1
-2.11601419.932197.513019
修正的R^2=0.999182SE=138129403F=32986.08
应为x1的引入改进了修正的R^2和F值且其他回归参数的t检验在统计上仍然显著,所以保留x1,方程为:
Y=-314.8053+0.583638X2+0.050579X1
继续:
Y=-3588.465+0.586619X2+0.049981X1+31.73905X3-1.72249720.273907.5168711.575298
修正的R^2=0.999205SE=36360185F=22618.10
式中X3不显著,删去。
Y=-73.73216+0.683414X2+-0.001258X1+0.061678X4-0.74070730.98268-0.1703508.660592
修正的R^2=0.999662SE=15432613F=53312.68
X4虽然显著,但是它的引入影响了其他回归参数的估计值的数值,使得随机项和x1的回归参数通不过t检验,所以删去x4
所以:
最小二乘估计为:
11/04/15Time:
14:
42
-314.8053
148.7728
-2.116014
0.0392
0.050579
0.006732
7.513019
0.583638
0.029281
19.93219
0.999212
0.999182
856.3047
16.39613
38129403
16.50562
-447.8936
16.43847
32986.08
1.089983
(2)、自相关(序列相关)
令e=resid
E
49
Sample(adjusted):
19612014
54afteradjustments
327.0372
202.7418
1.613073
0.1132
0.030170
0.012040
2.505824
0.0156
-0.111193
0.044899
-2.476508
0.0168
T1^2
-0.995064
0.417083
-2.385772
0.0210
E(-1)
0.437682
0.128433
3.407857
0.0013
0.293946
-1.778895
0.236309
848.0834
741.1349
16.14226
26914768
16.32643
-430.8411
16.21329
5.099957
1.521476
0.001623
LM检验=54*R^2=15.873084>
X^2
(1)=3.84。
然后查看e(-1)的t检验=3.407857>
t(50)=2.009,所以,存在一阶自相关。
15:
08
19622014
53afteradjustments
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 实验 报告