商业银行内部评级银行非现场评级报告Word下载.docx
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根据该集团进行积极的资本管理以提高资本效率的政策,在更长期内,资本充足率预计有所下降,过剩资本流向控股公司。
但是,该行设想对资本充足率进行管理,使之达到至少为XX%的内部参考基准。
目前预计没有对资本充足率产生不利影响的重大变化。
虽然该行尚未启动正式的资本充足率评估程序,但它已制定了实施计划。
考虑这一因素,我们建议将资本评级上调到“4”。
资产
有问题贷款的比率处于低水平,过去12个月在XX%-XX%的狭窄区间内摆动,2007年3月底有所好转,为XX%,尽管仍高于零售银行为XX%的市场平均值。
这在一定程度上可归因于中小企业资产,与其他贷款相比,这些资产中问题贷款相对较高。
资产减值准备充足,贷款资产组合也相当多样化。
信用风险管理总体上适合该行目前状况并便于今后业务发展,一些小的常规事务除外,该行将在正常经营过程中纠正这些问题。
管理
该行继续保持可接受的公司治理架构。
该行还具有胜任其职的董事会和管理层,建立了适当的系统和控制。
在风险管理和内部控制系统方面没有发现重大缺陷。
还采取措施提高员工的合规意识并加强合规监测的资源。
在此背景下,我们建议将管理评级上调为“4”。
收益
该行过去几年保持正的稳定收入。
2007年上半年该行税后净利润XX亿港元,比去年同期的XX亿港元(不含主要来自2006年处置该行办公楼的XX亿港元的一次性收入)增加XX%。
2007年收益表现令人满意(即,资产回报率XX%,股权回报率XX%,成本收入比率XX%)。
流动性
过去12个月,该行能够将流动性比率平均保持在XX%以上,高质量的可流动资产主要由可销售的债务证券和同业债权组成。
制定了流动性管理政策,流动性风险管理框架总体可接受。
存款基础多样化,是主要融资来源。
在流动性方面还可得到母公司的大力支持。
高于同业平均值的资金成本表明,该行可实行更加积极的定价战略。
第二支柱监管检查
认可机构名称
:
XXX银行
目前检查日期
上次检查日期
参考
评分
得分
评论
附件
最高分
本期
上期
A.
在第一支柱下没有直接/全面反映的具体风险
(1)
信贷集中度风险
A1
XX
贷款资产相当多样化,作为贷款最大类别的不动产贷款占全部境内贷款的XX%。
银行账户的利率风险
A2
通过适当的风险限额和管理层的适当监督来管理风险。
流动性风险
A3
具备可接受的风险管理控制框架来监测流动性风险。
剩余操作风险
A4
鉴于过去几年发生操作损失事件的次数(例如安全存款箱、笔记本电脑被盗和信息技术系统故障),剩余操作风险相对较高。
但是,该行已采取补救措施解决这些缺陷。
声誉风险
A5
过去几年已采取改进措施(例如,增加合规资源并完善操作控制),以降低声誉风险。
战略风险
A6
战略风险适中。
没有迹象表明该行积极奉行并购战略或将其业务重点转出传统的贷款业务。
B.
系统和控制
(2)
风险管理系统
B1
具有适当的风险管理政策和程序。
特别是,XXX已制定了控制自我评估计划(涉及实物安全、信息安全、监管合规等)并利用主要业绩指标(侧重于违反监管要求的次数、收到的投诉等)来监测风险管理程序的有效性。
内部控制系统和环境
B2
内部控制系统和环境可接受,但需要进一步改进,以便在该行提高合规意识标准。
满足经营需要的基础设施
B3
总的来说可接受,鉴于最近发生的信息技术系统故障,互联网证券系统的稳定性除外,正由独立的外部供应商对此进行检查。
其他辅助系统
B4
具有必要的控制(涉及会计和管理信息系统)和反洗钱系统并与业务规模和性质相符。
C.
资本充足性和抵御风险的能力(3)
资本充足率评估程序
C1
已设立第二版巴塞尔协议实施小组并确定时间表,以便实施资本充足率评估程序。
2008年6月将试行内部资本衡量方法。
资本充足性和抵御风险的能力
C2
资本充足率在2007年3月底保持在XX%,在2007年6月底为XX%,大大高于XX%的最低资本充足率。
鉴于资本充足率的这一水平,该行看来能够抵御风险。
D.
公司治理(4)
D1
公司治理结构可接受,具有胜任其职的董事会和管理层队伍。
系统和内部控制总的来说是适当的。
总得分
转换成最低资本充足率的分数
XX%
风险缓释因子(-%)
-
无
风险增加因子(+%)
建议的最低资本充足率
综合
并表
最低
临界
(建议最低并表资本充足率的理由)
现有最低资本充足率
在调整最低资本充足率前的观察期(如有必要)
批准的最低资本充足率
注释:
(1)
L=低,M=中,H=高
(2)
S=强,A=可接受,W=弱
(3)
S=强,A=可接受,W=弱/E=优秀,S=令人满意,U=不令人满意
(4)
E=优秀,S=令人满意,U=不令人满意
XXX银行
风险程度
百万港元
占C.B.%
如果超过基准,
基准(占以下项目的%)
头寸
被认为是集中/大额的风险暴露/债权
T.L.
T.A.
C.B.
1.
部门集中度
报表项目
未偿清余额
占以下项目的%
超过基准?
风险权重
风险加权的风险暴露
风险加权的风险暴露总额
(a)
住房按揭贷款
H5(a)和H5(b)
(b)
信用卡预提款
H5(c)
(c)
对专业人员和个人的其他贷款
H5(d)和H5(e)
对专业人员和个人的贷款
(d)
不动产开发和投资
B1(e)和&
B2(e)
(e)
出租车和PLB贷款
G3和G4
(f)
共同融资
H3(c)和H4(c)
(g)
贸易融资
J
(h)
其他
见附件
其他经济部门(单独)
2.
地理集中度
国家数
对主权评级等于或高于A-(标准普尔)/A3(穆迪)/A-(惠誉)的国家
总额
对各个国家的债权
的大额跨境债权
最大
对主权评级低于A-(标准普尔)/A3(穆迪)/A-(惠誉)/没有评级的国家
3.
非银行中国风险暴露集中度
总风险暴露
4.
对对手方风险暴露集中度
未豁免大额风险暴露
大额风险暴露个数:
《银行业条例》81节下未豁免风险暴露
大额银行风险暴露
银行风险暴露
对非银行关联方的大额风险暴露总额
对非银行关联方的风险暴露
5.
其他集中度
请在下面列出
认可机构名称:
目前检查日期:
部门集中度细项分类-(h)其他
未偿清余额lance
占以下项目的%
集中度
风险加权的风险暴露Exposure
(h)
其他
-
纺织品
A1(c)
鞋类和服装
金融制品和工程类
橡胶、塑料和化学制品
电子产品
A5(c)
食品
饮料和烟草
A7
印刷和出版类
A8
制造品-其他
A9
土木工程
电气
C
娱乐
D
信息技术
E3
批发和零售贸易
F
船运
G1
航空运输
G2
交通-其他
G5
酒店、公寓和公共饮食
H1
金融
H2e
所有其他杂项
H6
其他贷款和预付款
K
得分
重新定价风险
方案:
所有货币利率出现200基点变化
(a)
对认可机构收益的影响
2006年6月
2006年9月
2006年12月
平均
影响量
影响
对收益的影响
占过去3年提取准备金前平均年度经营结果的%
(i)
-(i)和(ii)的平均分
报告日占资本金的%
(ii)
(b)
对认可机构经济价值的影响
报告日占资本金%
对经济价值的影响
基点风险
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