国际贸易开题报告英文参考文献docWord格式.docx

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　　一、选题的目的、意义和研究现状一、选题目的

　　20世纪90年代初开始，招商引资逐渐以内资为主导。

东部沿海地区经过十余年的发展，己经建立了基本完善的外向型产业体系，资本积累初步完成，劳动密集型产业逐步向技术密集型和资本密集型产业转变，各级地方政府纷纷以更加灵活多样的招商引资手段吸引更多的资金和更高端的产业进入本地。

伴随着“西部大开发”战略的提出，地方政府纷纷开展招商引资政策，吸引企业落户、资金流入，以推动经济增长，缩小地区差距。

主要体现在以下方面：

　　1、弥补了企业资金来源不足，促进了经济的增长和发展；

　　2、引进了国外的先进技术和设备，促进了中国生产力水平的提高；

　　3、产品综合质量明显提高，国际竞争力有明显增强；

　　4、提高了我国企业的管理水平，加快了国有企业经济机制转换；

　　5、利用本地先进技术引进资金，促进科学技术转化为生产力。

　　二、选题意义

　　1979年以来，我国引进的外资不断增长。

从数值来看，1979-XX年我国共实际利用外资13664.54亿美元，其中，XX年我国实际利用外资1160.11亿美元;

1986-XX年间，我国实际利用外资额呈现增长态势，且在这26年之内，年实际利用外资额已经由76.28亿美元增长到1160.11亿美元，年均增长13.07%。

招商引资极大地影响着各地经济的启动，创造了许多“经济奇迹”和“财富神话”。

　　三、研究现状

　　当前，招商引资就是丹东头等大事，刻不容缓。

”3月24日，在全市对外开放暨招商引资工作会议上，丹东市委书记薛恒一针见血地指出。

　　据悉，今年省政府给我市下达了10亿美元的外资指标，为确保今年招商工作的按时完成，全市即将成立10个专业招商分局，每个分局有一名市级领导牵头，像包60个大项目那样抓招商引资，招新项目。

各县区、各部门的一把手要把招商引资当作本部门、本单位的首要工作任务，亲自带队出去招商引资。

每个单位至少要有三分之一的干部常年在外跑招商，忙招商。

　　今年的全市目标考评将加大招商引资的比重，并严格按照市委、市政府制定的《招商引资目标任务考评管理办法》兑现奖惩。

凡是招商引资指标没有完成的部门，取消当年一切评先评优资格，对班子集体要进行诫勉谈话，主要领导一年内不得提拔，丹东市纪检等有关部门对此要进行问责；

连续两年没有完成指标的，主要领导离岗招商。

　　落实办、两办督察室等部门将承担起督查考评的职责，每个月对全市招商引资进展情况进行一次跟踪检查，结果要排大榜公布。

招商引资成效的考评必须一项一项地调查核实，确保真实准确，杜绝弄虚作假。

如果完成任务是算账算出来的，是挂名挂出来的，一经发现，严肃处理。

　　二、研究方案及预期结果

　　三、研究进度

　　四、主要参考文献

　　五、指导教师意见

篇二：

国际贸易类论文开题报告

　　山东科技大学

　　本科毕业设计（论文）开题报告

　　题目中小型出口企业国际网

　　络营销问题及对策分析

　　学院名称经济与管理学院

　　专业班级国际经济与贸易（二专）

　　学生姓名王亚伟

　　学号00

　　指导教师刘本玲

　　填表时间：

XX年9月8日

　　填表说明

　　1.开题报告作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。

　　2.此报告应在指导教师指导下，由学生在毕业设计（论文）工作前期完成，经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。

　　3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式，用A4纸打印。

　　4.参考文献不少于8篇，其中应有适当的外文资料（一般不少于2篇）。

　　5.开题报告作为毕业设计（论文）资料，与毕业设计（论文）一同存档。

篇三：

文献综述_开题报告_外文文献翻译范文

　　宁波理工学院

　　毕业设计（论文）开题报告

　　题目股指期货与A股市场波动溢出效应的分析——

　　基于沪深300指数的实证研究

　　姓名金志扬

　　学号72

　　专业班级11金融2班

　　指导教师丁宁

　　分院经济与贸易分院

　　开题日期XX年11月29日

　　文献综述：

　　“股指期货与股市波动溢出效应分析”

　　文献综述

　　一、引言

　　XX年4月16日，我国金融期货交易所正式推出了以沪深300指数为标的的股指期货。

股指期货的推出弥补了我国证券市场的卖空机制，一直以来，我国的证券市场都是一个单边交易的市场，因为缺少做空机制经常导致市场单边大幅波动，积累了大量的风险和泡沫。

股指期货具备价格发现功能，能比较准确地反映真实的市场供求和均衡价格的变动。

另外，股指期货还能为投资者提供套期保值的功能，通过做空与做多对远期的风险进行管理。

　　作为一种金融衍生产品，股指期货是也一把“双刃剑”，它既能套期保值减小风险波动，提供投资套利等交易机会，同时由于它的高杠杆性又极易诱发风险。

例如1987年美国股灾案例，说明股指期货的推出并不一定利好现货市场，缓解市场的波动性，反而可能会因为大量的投机等交易加剧现货市场的波动性。

因此，本文希望通过对股指期货与股市的波动溢出效应的分析，检验股指期货与现货市场的内在联系。

通过对此的研究使得投资者和政策制定者更好地了解两个市场的联系，有利于优化完善对股指期货的套期保值、套利交易策略以及市场的风险管理评

估。

　　二、波动溢出效应

　　Hamao（1990）最早提出了波动溢出效应模型：

波动溢出（volatilityspillover）效应是指不同金融市场的波动之间可能存在相互影响，波动会从一个市场传递到另一个市场。

王龙（XX）对波动溢出效应的概念作了进一步的细化，认为波动溢出效应是指收益率条件二阶矩的相互关系，即一个金融市场中发生的波动不仅要受到自身的不同时期波动的影响，还会受到其他金融市场前期波动的影响，不

　　同市场间的波动具有传递性。

　　三、国内外研究现状

（一）国外相关文献综述

　　国外期货市场起源一般都比较早，因此对于股指期货与股市波动的一些互动性等方面的研究也较详细。

在波动溢出效应方面也有较多的深入探讨。

　　1．波动溢出效应的检测

　　为了较好地拟合股指期货和股市的波动溢出，国外文献中一般运用

　　GARCH、EGARCH以及它们的一些拓展模型进行研究分析。

　　Chan、Chan、和Karolyi（1991）通过二元的GARCH模型对美国标普500指数期货和现货5分钟收盘价数据分析，发现两者之间存在波动溢出效应，且波动溢出从期货到股市的程度与股市到期货的类似。

　　由于市场上存在“好消息”和“坏消息”，为了更好地描述好消息和坏消息带来的非对称性波动影响，YiumanTse（1999）在文章中加入二元EGARCH模型，通过对1997年11月至1998年4月的美国道琼斯工业平均价格指数期货和现货的一分钟数据分析发现信息的波动会从一个市场传递到另一个市场，期货市场比标的的股票市场更能反映信息的波动溢出。

另外，坏消息会加大市场的波动，期货和股市对于坏消息要比好消息敏感得多。

　　2．股指期货与股市波动溢出效应的观点

　　虽然国外对于波动溢出效应的研究在理论及模型上都已经比较成熟，然而对于实证得出的结果往往还存在一些不同观点。

　　首先，大多数的学者认为股指期货与股市间的波动溢出效应是双向显著的。

Chan、Chan、和Karolyi（1991）以及YiumanTse（1999）都对美国标普500指数期货和现货高频数据分析，发现两者之间存在波动溢出效应

　　PratapChandraPati和PrabinaRajib（XX）通过对S&

PCNXNifty指数期货和现货的5分钟盘中价格分析，运用BEKK-GARCH模型验证了期现市场有明显

　　的双向波动溢出，而且现货市场受到期货的影响主要是来自于期货上期的波动。

　　另外还有学者针对中国市场进行研究，Yang、Yang、Zhou（XX）和GuiliangTian（XX）通过GARCH（1,1）模型对沪深300指数期货进行探究，发现在中国的指数期货和现货市场间也存在双向的波动溢出效应，而且指数期货能在一定程度上减小现货市场的波动性。

　　然而，也有少数学者不赞同双向的波动溢出。

在KoutmosandTucker（1996）的文章中，他们利用1984至1993年的标普500日收盘价数据和二元EGARCH、VAR模型，指出标普500指数期现货市场只存在期货指数向现货的单变量指向溢出，并得出结论：

期货市场的信息可以用来预测股市的波动性但反之不亦然。

　　MadhusudanKarmakar（XX）采用了XX年6月12日至XX年3月29日的印度S&

PCNXNifty指数期货和现货交易数据，通过二元BEKK模型检测到两个市场间存在双向的持续性波动溢出，而来自于期货市场的“旧消息”对现货市场的波动性则是表现为单向显著的效果。

　　虽然国外研究对于波动溢出效应是单向还是双向仍存一定争议，不过可以发现的是，绝大多数的研究都表明股指期货对股市的波动溢出要强于股市对股指期货的波动溢出。

　　还有极少数学者期望通过对时间序列进行划分，旨在研究不同时间段内的波动溢出效应。

MaosenZhong（XX）对1999年至XX年的墨西哥IPC指数期货和现货日交易数据建立EC-GARCH模型，试图研究三种不同方式的波动溢出效应。

首先是通过波动聚类假设，结果否认了从期货市场到现货市场的存在任何重大的波动聚类，相比之下从现货市场到期货市场的波动聚集效应在5%的水平上显著。

其次是通过短期波动溢出假设，期望检测来自期货（现货）的短期信息是否会对现货（期货）收益波动率造成显著影响。

结果表明无论是“好消息”还是“坏消息”都会对这两个市场造成波动。

最后是建立长期的波动溢出假设，试图研究长期价格均衡偏离是否会对两个市场的波动造成影响，实证结果表明在长期均衡价格偏离的过程中，现货市场的波动反应比期货市场更灵敏、更迅速。

（二）国内相关文献综述

　　国内的股指期货市场起步较晚，XX年4月16号才正式开启。

在此之前，国内一些学者大多基于香港恒生指数期货市场以及沪深300仿真交易市场进行

　　相关研究。

经过四年的发展，国内的沪深300市场的制度、结构趋于完善，交易信息也更加丰富，市场也更理性和稳定。

有利于对股指期货和股市间的互动关系进行研究。

　　1．股指期货对股市波动的影响研究

　　股指期货的推出是如何影响股市的波动，一直是国内学者的研究热点。

　　蔡向辉（XX）探讨了一般情况和异常情况下的股指期货与现货市场波动关系。

在一般情况下，股指期货会从风险管理、价格发现、低成本卖空机制、投资者交易策略以及增厚作用几个角度影响股市的波动性；

在异常条件下，股指期货往往会通过操纵市场行为、到期日效应、期指市场危机这几个特殊情况对股市波动性造成影响。

　　孙建武（XX）通过对股指期货对股市波动的内外影响机制分析，认为在内部影响机制中，股指期货的套期保值功能作为一个管理风险的工具，能有效地对股价波动起到缓冲；

期指的价格发现功能使得期货市场能比现货市场更快地反应信息，因此投资者能及时调整在现货市场的投资策略，从而影响现货市场波动性；

期货的套利功能使得期现货市场能通过不断地自发调节保持一定的均衡，对维持两个市场的波动偏离度有着重要意义。

在外部影响机制中，主要认为会从期指的制度设计、市场投资者、到期日效应以及挤出效应几个方面影响股市波动。

　　为了进一步研究股指期货对股市的波动影响，国内学者通过建立一系列计量经济模型对理论进行验证。

　　张宗成（XX）采用香港恒生指数期货（HSIF）的“当月连续”合约数据，截取了1994年5月2日到XX年1月5日的每日收盘价格，并对数据进行对数滤波，建立双变量误差修正模型EGARCH拟合期货市场和现货市场的波动，并通过ARCH效应检验和GRACH模型的建立，分析发现恒生指数期货和现货市场都存在很强的波动性，同时发现指数期货对现货起到了一个负向的影响，在一定程度上减弱了现货市场的波动。

　　张孝岩、沈中华（XX）通过构建VAR模型研究股指期货与现货指数波动率的关联。

研究发现沪深300股指期货是现货的Granger因果，而且期货对现货的波动冲击较大，会加剧现货市场的波动性，对现货造成助涨助跌。