计量经济学复习试题Word文档下载推荐.docx

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3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld—Quandt）检验的过程

4）若异方差形式为

，试写出解决此异方差问题的方法。

五、已知消费模型：

＝

+

其中：

＝消费支出；

＝个人可支配收入；

＝消费者的流动资产；

；

（其中

为常数）。

请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。

答：

原方程两边同时乘以

，得

，

，异方差消除。

（5分）令

，

，则

。

分）

六、试根据最小二乘法原理，估计没有截距项的一元回归模型

的参数

的OLS估计值

七、根据我国1978——2000年的财政收入

和国内生产总值

的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

（2.5199）（22.7229）

＝0.9609，

＝731.2086，

＝516.3338，

＝0.3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。

（临界值

）

八、下表给出了二元线性回归模型方差分析结果：

方差来源

平方和（SS）

自由度（df）

平方和的均值（MSS）

来自回归（ESS）

来自残差（RSS）

总离差（TSS）

65965

——

66042

14

（1）样本的容量是多少？

（2）求RSS

（3）求

九、依据美国1970~1983年的数据，得到下面的回归结果：

其中

是国民生产总值（单位是亿美元），

是货币供给（单位是百万美元），

未知。

（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？

（2）求出

（3）假定1984年

为552亿美元，预测该年平均

？

（4）货币学家认为：

货币供给对

有显著的正面影响，你如何检验这个假设？

十、（共25分）根据中国1950——1972年进出口贸易总额

（单位亿元）与国内生产总值

（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：

DependentVariable:

LOG（Y）

Method:

LeastSquares

Date:

06/05/03Time:

11:

02

Sample:

19501972

Includedobservations:

23

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

0.682674

0.235425

2.8997515

LOG（X）

0.514047

0.070189

7.323777

R-squared

0.718641

Meandependentvar

4.596044

AdjustedR-squared

0.705243

S.D.dependentvar

0.301263

S.E.ofregression

0.163560

Akaikeinfocriterion

-0.700328

Sumsquaredresid

0.561792

Schwarzcriterion

-0.601589

Loglikelihood

10.05377

F-statistic

53.63771

Durbin-Watsonstat

0.518528

Prob（F-statistic）

（1）写出所得到的回归模型的表达式，并解释系数的意义？

（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？

（3）在通常使用D—W统计量需要有那些基础假设？

（4）该模型是否存在自相关？

（5）估计自相关系数？

（6）如何对该模型进行改进？

十一、设一元线性回归模型

，随机项

的方差是

，试证明：

十二、利用我国1982~2004年的GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，

OLS估计结果如下（括号内的数字表示t统计量的值，s.e.表示回归标准差）：

，R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90

回答如下问题。

（本题12分）

（1）对模型残差进行DW检验。

（检验水平=0.05，临界值：

DL=1.26，DU=1.44）。

（2）如果存在一阶自相关，请用广义差分法消除自相关。

（3）根据如下Dgdp对Dinvest回归结果，写出模型估计式，并表示成Dgdp的自回归分布滞后形式。

十三、设一元线性回归模型

，试推导参数

的方差，并证明其方差最小性。

十四1900-1999年美国总人口Yt（单位：

亿人）的差分序列（Dy）得到的估计模型如下，

（1）解释常数项0.021559的实际含义。

（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。

（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。

十五、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。

十六、判断如下ARMA过程是否是平稳过程

十七、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型

＝消费额，

=投资额，

＝税收额，

＝国民收入额，

＝政府支出额

若已知消费

、投资

、税收

和收入

等四个变量为内生变量。

（1）判别消费函数和投资方程的可识别性。

（2）请选用一种恰当方法对投资方程进行参数估计。

（20分）

十八、考虑下面的MA

（2），

利用这些数据进行1一步预测，2一步预测和3一步预测。

十九、考虑如下一个AR

（2）模型：

请回答以下问题：

（1）用滞后算子表示该模型；

（2）计算

二十、给出白噪声过程、随机游走过程和单位根过程的含义。

二十一、解释固定效应模型、随机效应模型与变系数模型的区别。

二十二、导出固定效应模型的参数估计。