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当平均线由升转跌,股价从平均线上方向下跌破平均线时,为重要卖出时机。
5.2 乖离率BIAS
乖离率是股价或股票指数偏离移动平均线的程度,它是由移动平均线派生出来的一种技术分析指标,一般都是与移动平均线配合使用。
乖离率的英文简称为BIAS,其单位为百分比。
常用的乖离率为BIASY(6)、BIASY(12),也就是收盘指数分别与最近6日、12日收盘指数的移动平均线的偏离程度。
乖离率的数学公式为:
BIASY(N)=(当日收盘指数-最近N日的移动平均线)/最近N日的移动平均线×
100%
用乖离率进行技术分析的理论依据是,股价或股票指数一般都会在移动平均线附近波动,即使有突发情况产生而导致股价或股票指数的偏离,它最终也会向移动平均线靠扰。
当乖离率为正时,它表示该日指数收在N日平均线之上。
其数值越大表示短期的获利盘越大,获利回突的压力就越大。
一般认为,当BIAS在6%以上时为超买,此时是卖出时机,若指数或股价扶摇直上使BIAS接近过去的最高记录时,就应赶快获利了结。
而当BIAS在负6%以下时为超卖,此时是买入时机,若指数出现暴跌使BIAS接近过去的最低记录时,就应该买入股票,迅速建仓。
5.3 相对强弱指标RSI(N)
相对强弱指标是根据某段时间内股票指数的涨跌幅度或波动的频度来分析市场势态的指示,它的计算公式为:
RSI(N)=UP/(UP+DOWN)×
100%
其中N是选定的时间天数,UP是在N日内收盘指数上涨的总幅度,DOWN是N日内收盘指数下跌的总幅度。
计算方法是将当日的收盘指数与前一交易日相比,将上涨的幅度累加起来即为UP,然后将下跌的幅度累加起来即为DOWN。
相对强弱指标的单位为百分比,其取值范围为0~100之间。
当RSI在30~70之间运动时,可认为股市为常态。
当RSI在50以上时,表示涨势强于跌势,属多头市场;
而当强弱指标在50以下时,表示跌势强于涨势,属空头市场。
而当强弱指标在50附近徘徊时,则表示股价处于盘局。
当RSI超过70时,一般认为股市处于超买状态,特别是当股票指数创最近新高但RSI却不创新高而出现顶背离时,此时可能就是暗示股价已达到近期顶峰而应立即出货了结。
当RSI低于30时,一般认为股市处于超卖状态,特别是当股票指数创最近新低但RSI却不创新低而出现底背离时,此时可能就是暗示股价已达到近期低谷而应立即入市建仓。
5.4 随机指标(KDJ)
随机指标在图表上共有三根线,K线、D线和J线,随机指标在计算中考虑了计算周期内的最高价、最低价,兼顾了股价波动中的随机振幅,因而人们认为随机指标更真实地反映股价的波动,其提示作用更加明显。
随机指标KD线的意义:
KD线称之为随机指标,K为快速指标,D为慢速指标,当K线向上突破D线时,表示为上升趋势,可买进。
当K线向下突破D线时,可以卖出,又当KD值升到90以上时表示偏高,跌到20以下时表示偏低。
太高就有下跌的可能,而太低就有上涨的机会。
5.5 指数平滑异同移动平均线MACD
指数平滑异同移动平均线是利用快速(短期)移动平均线与慢速(较长期)移动平均线聚合与分离的征光来判断买进与卖出的时机。
其依据是,在持续的上涨行情中,快速移动平均线在慢速移动平均线之上,且其间的距离会越拉越大,当涨势趋于平缓时,两者的距离必然会缩小,甚至发生交叉。
相反,在持续的下跌行情中,快速移动平均线会在慢速移动平均线之下,且距离越来越大。
当跌势趋于平缓时,两者间的距离会逐渐缩小,甚至发生交叉。
MACD就是利用快速移动平均线与慢速移动平均线之间的差离(DIF)现象,作为研判行情的基础,然后再取其9日平滑移动平均线即MACD值或称为DEA值。
因此,MACD的实质就是运用快速移动平均线与慢速移动平均之间的聚合与分离状况,经过平滑计算,来研判买进时机与卖出时机。
指数平滑异同移动平均线最为常用的就是快速(短期)移动平均线,取12个交易日的数据,慢速(较长期)移动平均线取26个交易日的数据,报刊上一般都刊载有该指标MACD(12,26,9)的详细数据,股民可将每日的数值DIF、DEA、BAR记录下来并绘成曲线,其研判技巧如下:
1.当DIF和DEF都在0轴以上时,大势属多头市场;
当DIF和DEF都在0轴以下时,大势属空头市场。
2.DIF从下向上突破DEA形成交叉即黄金交叉,即柱状值BAR从负转正时,或DIF从下向上突破0轴时,是买入讯号。
3.DIF从上向下跌破DEA形成交叉即死亡交叉时,即柱状值从正转负时,或DIF从上向下跌破O轴时,是卖出讯号。
4.顶肯离:
当指数出现一波比一波高而不断创新高时,此时若DIF与DEF并不配合出现新高点,是卖出时机。
5.底背离:
当指数出现一波比一波低而不断创新低时,此时DIF与DEF并不配合出现新低点,是买进时机。
6.若在高位出现两次死亡交叉,它预示后市要大跌;
反之,当在低位出现两次黄金交叉时,则预示后市要大涨。
7.当柱状线BAR在0轴上方由长开始变短时是卖出讯号;
当BAR在0轴下方由长开始变短时是买入讯号。
5.6 心理线PSY
心理线表示的是股价高于前一天价格的总次数在所定观察日所占的比重。
它是根据某段时间内投资人趋向买方或卖方的事实来作为买卖股票的参考,其理论依据是股价总是在作钟摆式的运动,始终处于涨涨跌跌的变化之中,其计算公式为:
PSY(N)=股价高于前一天的次数/所定的观察天数(N)×
心理线的单位为百分比,其中的N为所观察的天数,一般常用的心理线为10日线PSY(10)或20日线PSY(20)。
心理线的运用法则是:
1.PSY(N)在25%—75%运行为常态。
2.当PSY(N)在25%以下的区域徘徊时,就表示股票已处于超卖状态,股价已运行到低价区;
而当PSY(N)已到75%以上时,表示已处于超买状态,股价已运行到高价区。
3.一般上升行情展开前,通常超卖的低点会出现两次,所以若在低点密集出现两次,则是买入信号。
4.一段下跌行情展开前,通常超买的高点会出现两次,所以若在高点密集出现两次,则是卖出信号。
5.7 威廉指数%R
威廉指数是利用钟摆原理来度量股市的超买超卖现象,从而预测股价循环期内的高点或低点,找出有效的买卖信号,帮助投资决策。
威廉指数%R的单位为百分比,计算公式如下:
%R(N)=第N日的收盘价-N日内的最低价
N日内的最高价-N日内的最低价×
100
其中N为所设计的观察周期,一般N取9或18。
威廉指数%R的运动区间为0~100,其中20~80之间为常态,%R的从小至大的变化为超买向超卖的调整过程。
当%R低于20时,显示股票超买,行情即将见顶,故20被称为卖出线。
当%R高于80时,显示股票超卖,行情即将见底,故80被称为买入线。
5.8 人气指标AR、BR
人气指标AR、BR是由两组指标组成的,一是人气指标AR,一是意愿指标BR。
两组指标都是以分析历史股价为手段的技术指标,其中人气指标较重视开盘指数,以反映市场买卖的人气;
意愿指标则侧重于收盘指数,以反映市场买卖意愿的程度。
两项指标分别从不同的角度对股价波动进行分析,从而达到预测未来股价走势的目的。
这两个指标的计算公式如下:
AR(N)=N日内(最高指数-开盘指数)之和/N日内(开盘指数-最低指数)之和
BR(N)=N日内(本日最高指数-前日收盘指数)之和/N日内(前日收盘指数-本日最低指数)之和
其中N是设定的观察期,一般取14或26。
在一般情况下,AR可单独使用,但BR则需要与AR配合使用,所以在绘制图表时,AR与BR应绘于同一坐标内。
这两项指标的应用法则如下:
1.AR从低向高的过程是股市上人气逐渐高涨的过程,其中AR在100±
20之间为盘整行情。
AR在70以下时表示人气低迷,股市随时都有可能反弹;
而AR在150以上为人气旺盛,股价有回档的可能。
2.从AR可观察一段时期内的股市的买卖气势,且AR有先于股价达到顶峰或跌入谷底的功能。
3.意愿指标BR较人气指标AR敏感,其正常值为70~150之间,是盘整行情。
若BR高于400,则表示股价随时有下跌回档的可能;
而若BR低于50,股价就随时有可能反弹上升,股民应注意补进股票。
4.当AR与BR同时急速上升时,意味着股价已经到顶;
若BR比AR低,且都在100以下时,表示股价已接近底部,可逢低吸纳。
5.9 动向指标DMI(14)
动向指标又叫移动方向指数或趋向指数,其原理是通过分析股票价格在上升及下跌过程中供需关系的均衡点,即供需关系受价格变动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程,从而提供对趋势判断的依据。
动向指标有三条线:
上升指标线、下降指标线和平均动向指标线。
根据+DI和-DI两条曲线的走势判断买卖讯号:
当图形上+DI从下向上递增突破—DI时,显示市场内部有新的买盘进入并以较高的价格买进,故此为买进讯号;
当图形上—DI从下向上递增突破+DI时,显示市场内部有新的卖盘涌出并以较低价沽售,故此为卖出讯号。
根据ADX判断行情趋势。
①趋势判断:
当行情走势朝单一方向发展时,无论是涨势或是跌势,ADX值都会不断递减。
因此,当ADX值高于上日时,可以断定当前市场行情仍在维持原有趋势;
②牛皮市判断:
当走势呈横摆状态,股价新高及新低频繁出现,+DI和—DI越走越近,反复交叉,ADX会出现递减。
当ADX值降至20以下,且出现横向移动时,可以断定市场为牛皮市;
③转势判断:
当ADX值从上涨高点转跌时,显示原有趋势即将翻转。
常用指示详细表
【1】【反趋向指标】
KDJ
ROC
W&
R威廉指标
RSI
BIAS
ADTM
ATR
OSC
UDL
【KDJ】
指标说明:
KDJ,其综合动量观念、强弱指标及移动平均线的优点,早年应用在期货投资方面,功能颇为显著,目前为股市中最常被使用的指标之一。
买卖原则:
1K线由右边向下交叉D值做卖,K线由右边向上交叉D值做买。
2高档连续二次向下交叉确认跌势,低挡连续二次向上交叉
确认涨势。
3D值80%超买,J>
100%超买,J=昨日开盘价,返回0,否则返回(开盘价-最低价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值
STM赋值:
DTM的N日累和
SBM赋值:
DBM的N日累和
输出动态买卖气指标:
如果STM>
SBM,返回(STM-SBM)/STM,否则返回如果STM=SBM,返回0,否则返回(STM-SBM)/SBM输出MAADTM:
ADTM的M日简单移动平均
1.该指标在+1到-1之间波动;
2.低于-0.5时为很好的买入点,高于+0.5时需注意风险.
【ATR】
输出TR:
(最高价-最低价)和昨收-最高价的绝对值的较大值和昨收-最低价的绝对值的较大值
输出真实波幅:
TR的N日简单移动平均
算法:
今日振幅、今日最高与昨收差价、今日最低与昨收差价中的最大值,为真实波幅,求真实波幅的N日移动平均
参数:
N 天数,一般取14
【OSC】
变动速率线:
100*(收盘价-收盘价的N日简单移动平均)MAOSC:
OSC的M日平滑平均
1.OSC以100为中轴线,OSC>
100为多头市场;
OSC<
100为空头市场;
2.OSC向上交叉其平均线时,买进;
OSC向下交叉其平均线时卖出;
3.OSC在高水平或低水平与股价产生背离时,应注意股价随时有反转的可能;
4.OSC的超买超卖界限值随个股不同而不同,使用者应自行调整
【UDL】
引力线:
(收盘价的N1日简单移动平均+收盘价的N2日简单移动平均+收盘价的N3日简单移动平均+收盘价的N4日简单移动平均)/4MAUDL:
UDL的M日简单移动平均
1.本指标的超买超卖界限值随个股不同而不同,使用者应自行调整;
2.使用时,可列出一年以上走势图,观察其常态性分布范围,然后用参考线设定其超买超卖范围。
通常UDL高于某个极限时,短期股价会下跌;
UDL低于某个极限时,短期股价会上涨;
3.本指标可设参考线。
【2】【趋向指标】
趋向指标
AMV成本均线
DMI指标趋向指标(标准)
EXPMA指数
MACD指数
PBX瀑布线
ZXX重心线
ZJLL资金流量指标
VMA变异平均线
QACD快速异同平均
UOS终极指标
VPT量价曲线
BBI多空指标
MTM动量线
DDLB对比量比
ENV主图叠加指标
LWR威廉指标
DDMA平均线差
SRMI和MICD
VMACD量指数平滑异同平均线
PRICEOSC价格振荡器
DMI-QL趋向指标(钱龙算法)
DBCD异同离差乖离率
【AMV成本均线】
AMv0:
成交量*(开盘价+收盘价)/2
AMV1:
AMOV的M1日累和/成交量的M1日累和
AMV2:
AMOV的M2日累和/成交量的M2日累和
AMV3:
AMOV的M3日累和/成交量的M3日累和
AMV4:
AMOV的M4日累和/成交量的M4日累和
成本价均线不同于一般移动平均线系统,成本价均线系统首次将成交量引入均线系统,充分提高均线系统的可靠性。
同样对于成本价均线可以使用月均线系统(5,10,20,250)和季均线系统(20,40,60,250),另外成本价均线还可以使用自身特有的均线系统(5,13,34,250),称为市场平均建仓成本均线,简称成本价均线。
在四个均线中参数为250的均线为年度均线,为行情支撑均线。
成本均线不容易造成虚假信号或骗线,比如某日股价无量暴涨,移动均线会大幅拉升,但成本均线却不会大幅上升,因为在无量的情况下市场持仓成本不会有太大的变化。
依据均线理论,当短期均线站在长期均线之上时叫多头排列,反之就叫空头排列。
短期均线上穿长期均线叫金叉,短期均线下穿长期均线叫死叉。
均线的多头排列是牛市的标志,空头排列是熊市的标志。
均线系统一直是市场广泛认可的简单而可靠的分析指标,其使用要点是尽量做多头排列的股票,回避空头排列的股票。
34日成本线是市场牛熊的重要的分水岭。
一旦股价跌破34日成本线,则常常是最后的出逃机会。
【DMI指标趋向指标(标准)】
指示投资人避免在盘整的市场中交易,一旦市场变得有利润时,DMI立刻引导投资人进场,并且在适当时机退场。
1、+DI上交叉-DI时,做买。
2、+DI下交叉-DI时,做卖。
3、ADX于50以上向下转折时,对表市场趋势终了。
4、当ADX滑落至+DI之下时,不宜进场交易。
5、当ADXR介于20-25时,宜采用TBP及CDP中之反应秘诀为交易参
考。
【EXPMA指数】
平滑移动平均线为因移动平均线被视为落后指标的缺失而发展出来的,为解决一旦价格已脱离均线差值扩大,而平均线未能立即反应,EXPMA可以减少类似缺点。
1、EXPMA译为指数平均线,修正移动平均线较股价落后的缺点,
本指标随股价波动反应快速,用法与移动平均线相同。
【MACD指数】
平滑异同移动平均线为两条长、短的平滑平均线。
其买卖原则为:
1、DIF、MACD在0以上,大势属多头市场。
DIF向上突破MACD,可做买;
若DIF向下跌破MACD,只可作原单的平仓不可新卖单进场。
2、DIF、MACD在0以下,大势属空头市场。
DIF向下跌破MACD,可做卖;
若DIF向上突破MACD,只可作原单的平仓不可新买单进场。
3、牛差离:
股价出现二或三个近期低点而MACD并不配合出现新低点,可作买。
4、熊差点:
股价出现二或三个近期高点而MACD并不配合出现新高点,可作卖。
5、高档二次向下交叉大跌,低档二次向上交叉大涨。
【PBX瀑布线】
PBX1:
(收盘价的M1日移动平均+收盘价的M1*2日简单移动平均+收盘价的M1*4日简单移动平均)/3
PBX2:
(收盘价的M2日移动平均+收盘价的M2*2日简单移动平均+收盘价的M2*4日简单移动平均)/3
PBX3:
(收盘价的M3日移动平均+收盘价的M3*2日简单移动平均+收盘价的M3*4日简单移动平均)/3
PBX4:
(收盘价的M4日移动平均+收盘价的M4*2日简单移动平均+收盘价的M4*4日简单移动平均)/3
PBX5:
(收盘价的M5日移动平均+收盘价的M5*2日简单移动平均+收盘价的M5*4日简单移动平均)/3
PBX6:
(收盘价的M6日移动平均+收盘价的M6*2日简单移动平均+收盘价的M6*4日简单移动平均)/3
1.股价上升穿越轨道线上限时,回档机率大;
2.股价下跌穿越轨道线下限时,反弹机率大;
3.股价波动于轨道线内时,代表常态行情,此时,超买超卖指标可发挥效用;
4.股价波动于轨道线外时,代表脱轨行情,此时,应使用趋势型指标。
【ZXX重心线】
AV:
成交额/成交量
重心线指标,重心线是由重心价连接而成的曲线,反映历史平均价位,
对于指数计算公式为:
ZX=成交金额/成交量。
对个股而言:
最高指数+最低指数+收盘指数
ZX=━━━━━━━━━━━━━━━
3
类似于不加权平均指数。
【ZJLL资金流量指标】
PMF赋值:
收盘价*成交额
NMF赋值:
昨日PMF
UV1赋值:
如果PMF>
NMF,返回PMF,否则返回0的N1日平滑移动平均
DV1赋值:
NMF,返回0,否则返回PMF的N1日平滑移动平均
UV2赋值:
NMF,返回PMF,否则返回0的N2日平滑移动平均
DV2赋值:
NMF,返回0,否则返回PMF的N2日平滑移动平均
输MFI12:
100*UV1/(UV1+DV1)
输MFI6:
100*UV2/(UV2+DV2)
1.MFI>
80为超买,当其回头向下跌破80时,为短线卖出时机;
2.MFI80,而产生背离现象时,视为卖出信号;
4.MFI<
20,而产生背离现象时,视为买进信号。
【VMA变异平均线】
VV赋值:
(最高价+开盘价+最低价+收盘价)/4
VMA1:
VV的M1日简单移动平均
VMA2:
VV的M2日简单移动平均
VMA3:
VV的M3日简单移动平均
VMA4:
VV的M4日简单移动平均
VMA5:
VV的M5日简单移动平均
1.股价高于平均线,视为强势;
股价低于平均线,视为弱势;
2.平均线向上涨升,具有助涨力道;
平均线向下跌降,具有助跌力道;
3.二条以上平均线向上交叉时,买进;
4.二条以上平均线向下交叉时,卖出;
5.VMA比一般平均线的敏感度更高,消除了部份平均线落后的缺陷。
【QACD快速异同平均】
DIF:
收盘价的N1日异同移动平均-收盘价的N2日异同移动平均
平滑异同平均:
DIF的M日异同移动平均
DDIF:
DIF-MACD
1.DIF向上交叉MACD,买进;
DIF向下交叉MACD,卖出;
2.DIF连续两次向下交叉MACD,将造成较大的跌幅;
3.DIF连续两次向上交叉MACD,将造成较大的涨幅;
4.DIF与股价形成背离时所产生的信号,可信度较高;
5.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群,互相验证。
【UOS终极指标】
TH赋值:
最高价和昨收的较大值
TL赋值:
最低价和昨收的较小值
ACC1赋值:
收盘价-TL的N1日累和/TH-TL的N1日累和
ACC2赋值:
收盘价-TL的N2日累和/TH-TL的N2日累和
ACC3赋值:
收盘价-TL的N3日累和/TH-TL的N3日累和
输出终极指标:
(ACC1*N2*N3+ACC2*N1*N3+ACC3*N1*N2)*100/(N1*N2+N1*N3+N2*N3)
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