计量经济学作业 2DOCWord文档格式.docx
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1.928512
0.0729
C
-18231.58
8638.216
-2.110573
0.0520
R-squared
0.985838
Meandependentvar
6619.191
AdjustedR-squared
0.983950
S.D.dependentvar
5767.152
S.E.ofregression
730.6306
Akaikeinfocriterion
16.17670
Sumsquaredresid
8007316.
Schwarzcriterion
16.32510
Loglikelihood
-142.5903
Hannan-Quinncriter.
16.19717
F-statistic
522.0976
Durbin-Watsonstat
1.173432
Prob(F-statistic)
0.000000
由表可知模型为:
Y=0.135474X2+18.85348X3-18231.58
检验:
可决系数是0.985838,修正的可决系数为0.983950,说明模型对样本拟合较好。
F检验,F=522.0976>
F(2,15)=4.77,回归方程显著。
t检验,t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454,大于t(15)=2.131,系数是显著的,X3的系数对应t值为1.928512,小于t(15)=2.131,说明此系数是不显著的。
(2)
(2)表内数据ln后重新输入数据:
LNY
10/25/15Time:
22:
-10.81090
1.698653
-6.364397
LNX2
1.573784
0.091547
17.19106
0.002438
0.000936
2.605321
0.0199
0.986373
8.400112
0.984556
0.941530
0.117006
-1.302176
0.205355
-1.153780
14.71958
-1.281714
542.8930
0.684080
模型为lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3
经济意义为其他条件不变的情况下,工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加1.57单位百分比,汇率每增加一单位百分比,出口总额增加0.0024个单位百分比。
拟合优度检验,R^2=0.986373修正可决系数为0.984556,拟合很好。
F检验对于H0:
X2=X3=0,给定显著性水平a=0.05F(2,15)=4.77F=542.8930>
F(2,15)显著
t检验对于H0:
Xj=0(j=2,3),给定显著性水平a=0.05t(15)=2.131当j=2时t>
t(15)显著,当j=3时t>
t(15)显著。
(3)两个模型表现出的汇率对Y的印象存在巨大差异
3.3
30
118
X
0.086450
0.029363
2.944186
0.0101
T
52.37031
5.202167
10.06702
-50.01638
49.46026
-1.011244
0.3279
0.951235
755.1222
0.944732
258.7206
60.82273
11.20482
55491.07
11.35321
-97.84334
11.22528
146.2974
2.605783
Y=0.086450X+52.37031T-50.01638
可决系数是0.951235,修正的可决系数为0.944732,说明模型对样本拟合较好。
F检验,F=539.7364>
t检验,t统计量分别为2.944186,10.06702,均大于t(15)=2.131,所以这些系数都是显著的。
经济意义:
家庭月平均收入增加1元,家庭书刊年消费支出增加0.086450元,户主受教育年数增加1年,家庭书刊年消费支出增加52.37031元。
(2)用Eviews分析如下
Y与T的一元回归
63.01676
4.548581
13.85416
-11.58171
58.02290
-0.199606
0.8443
0.923054
0.918245
73.97565
11.54979
87558.36
11.64872
-101.9481
11.56343
191.9377
2.134043
模型:
Y=63.01676T-11.58171
X与T的一元回归
34
123.1516
31.84150
3.867644
0.0014
444.5888
406.1786
1.094565
0.2899
0.483182
1942.933
0.450881
698.8325
517.8529
15.44170
4290746.
15.54063
-136.9753
15.45534
14.95867
1.052251
0.001364
X=123.1516T+444.5888
(3)对残差模型进行分析,用Eviews分析如下
E1
12/03/14Time:
39
E2
0.028431
3.040742
0.0078
3.96E-14
13.88083
2.85E-15
1.0000
0.366239
2.30E-14
0.326629
71.76693
58.89136
11.09370
11.19264
11.10735
9.246111
0.007788
E1=0.086450E2+3.96e-14
参数:
斜率系数α为0.086450,截距为3.96e-14
(4)由上可知,β2与α2的系数是一样的。
回归系数与被解释变量的残差系数是一样的,它们的变化规律是一致的。
3.4
为了分析中国税收收入(Y)与国内生产总值(X2)、财政支出(X3)、商品零售价格指数(X4)的关系,利用1978~2007年的数据,用EViews作回归,部分结果如下:
表3回归结果
06/30/13Time:
19:
19782007
Prob.
-2.755367
0.640080
(1)
0.0002
0.451234
(2)
3.174831
0.0038
LNX3
0.627133
0.161566
(3)
0.0006
X4
(4)
0.005645
1.795567
0.0842
0.987591
8.341376
(5)
1.357225
(6)
-0.707778
0.662904
-0.520952
14.61668
(7)
0.616136
填补表中空缺数据:
(1)tc=
=4.304723
(2)=
=0.130789
(3)=
=3.881590
(4)=
=0.010136
(5)=
=
=0.986159
(6)S.Eofregression回归标准差=
=0.154783
(7)=
=689.751148
②分析回归结果:
根据图中数据,模型估计的结果写为:
=-2.755367+0.451234
+0.627133
+0.010136
1)拟合优度:
由上图数据可以得到,可决系数
=0.987591,修正的可决系数
=0.986159,这说明模型对样本的拟合很好。
2)F检验:
针对
,给定显著性水平
,在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=26的临界值
=8.63。
由上图得到F=689.751148,由于F=689.751148>
,应拒绝原假设,说明回归方程显著,即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数等变量联合起来对中国税收收入有显著影响。
3)t检验:
由上图中的P值可以判断,在
的显著性水平下,与
、
估计值对应的P值小于
,表明对应解释变量对被解释变量影响显著。
在
③评估参数的经济意义:
当其他变量不改变时,国内生产总值每增加1%,中国税收收入增加0.451234%。
当其他变量不改变时,财政支出每增加1%,中国税收收入增加0.627133%。
当其他变量不改变时,商品零售价格指数每增加1%,中国税收收入增加0.010136%。
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