《金融风险管理》全套课件 PPT.ppt
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温红梅温红梅姚凤阁姚凤阁王岩伟王岩伟主编主编第1章金融风险管理概述1.1金融风险的定义与特征金融风险的定义与特征1.1.1金融风险的定义金融风险的定义1)风险)风险风险的基本含义是损失的不确定性,是一个风险的基本含义是损失的不确定性,是一个非常常见和宽泛的概念。
非常常见和宽泛的概念。
目前理论界对风险的定义主要有以下几种:
目前理论界对风险的定义主要有以下几种:
(1)损失发生的可能性。
该定义认为风险是)损失发生的可能性。
该定义认为风险是一种面临损失的可能性状况,也表明风险是在一种面临损失的可能性状况,也表明风险是在一定状况下的概率度,当损失机会(概率)是一定状况下的概率度,当损失机会(概率)是0或或1时,就没有风险时,就没有风险
(2)结果的不确定性。
这是决策理论的定义。
这种)结果的不确定性。
这是决策理论的定义。
这种不确定性又分为客观的不确定性和主观的不确定性。
客不确定性又分为客观的不确定性和主观的不确定性。
客观的不确定性是实际结果与预期结果的离差,它可以使观的不确定性是实际结果与预期结果的离差,它可以使用统计学工具进行度量;主观的不确定性是个人对客观用统计学工具进行度量;主观的不确定性是个人对客观风险的评估,它同个人的知识、经验、精神和心理状态风险的评估,它同个人的知识、经验、精神和心理状态有关有关(3)结果对期望的偏离。
这是统计学的定义。
认为)结果对期望的偏离。
这是统计学的定义。
认为风险是一种变量的波动性,用预期报酬的标准差、变异风险是一种变量的波动性,用预期报酬的标准差、变异系数或其他系数(如系数或其他系数(如系数)来衡量,不仅计量低于预系数)来衡量,不仅计量低于预期收益的下侧风险(损失),也将高于预期收益的上侧期收益的下侧风险(损失),也将高于预期收益的上侧风险纳入风险计量框架,马柯威茨的均值风险纳入风险计量框架,马柯威茨的均值方差模型就方差模型就是典型的代表是典型的代表(4)风险是受伤害或损失的危险。
这是保险学界的)风险是受伤害或损失的危险。
这是保险学界的定义。
保险界常用风险来指所承保的损失原因定义。
保险界常用风险来指所承保的损失原因医药销售培训心得及体会首先我非常感谢几位领导对我们工作的支持与医药销售培训心得及体会首先我非常感谢几位领导对我们工作的支持与帮助。
新旧交替的这一段,是一年的尾声、还是新一年的序曲帮助。
新旧交替的这一段,是一年的尾声、还是新一年的序曲?
是结束,还是是结束,还是开始开始?
这不重要。
重要的是:
旧的一年,我经历了那么多,失去过、遗憾过这不重要。
重要的是:
旧的一年,我经历了那么多,失去过、遗憾过;收获收获过、充实过过、充实过而对于新的一年,我的心中仍然有梦。
梦若在,希望就在。
而对于新的一年,我的心中仍然有梦。
梦若在,希望就在。
今年离我们已去,在过去的一年里我个人的工作做的并不是很好,可能是我还不今年离我们已去,在过去的一年里我个人的工作做的并不是很好,可能是我还不够努力。
也没有太多的经验,但我掌握出一点小小的技巧。
在坐的各位应该都比够努力。
也没有太多的经验,但我掌握出一点小小的技巧。
在坐的各位应该都比我有经验,希望你们也都不要保留了。
利用今天的机会大家都畅所欲言吧。
其实我有经验,希望你们也都不要保留了。
利用今天的机会大家都畅所欲言吧。
其实做我们医药代表这行并不是说需要很多销售经验,但只要掌握了一些技巧我想离做我们医药代表这行并不是说需要很多销售经验,但只要掌握了一些技巧我想离我们成功上量的难度并不是很大,不过也是与我们所在区域环境不一样的,但这我们成功上量的难度并不是很大,不过也是与我们所在区域环境不一样的,但这些技巧是都应该是我们每个人可以的,做销售首先就是做人很重要,不过在做产些技巧是都应该是我们每个人可以的,做销售首先就是做人很重要,不过在做产品的时候我们首先应该对我们所的产品做为深入的了解,在就是我们所说的技巧,品的时候我们首先应该对我们所的产品做为深入的了解,在就是我们所说的技巧,我们必须做到五勤,五快,至于五勤了就是脑勤,腿勤,眼勤,嘴勤,手勤我们必须做到五勤,五快,至于五勤了就是脑勤,腿勤,眼勤,嘴勤,手勤;脑勤脑勤了就是我们要多想问题想想今天该去做什么,明天该去做什么了就是我们要多想问题想想今天该去做什么,明天该去做什么?
比如我们每天在睡比如我们每天在睡觉之前想想我明天上午要到那里去,该去做什么,下午该到什么地方,该做什么觉之前想想我明天上午要到那里去,该去做什么,下午该到什么地方,该做什么?
还有今还有今2)金融风险)金融风险金融是现代经济的核心,金融风险与金融活动金融是现代经济的核心,金融风险与金融活动金融是现代经济的核心,金融风险与金融活动金融是现代经济的核心,金融风险与金融活动相伴而生,它是风险中最常见、最普通、影响最相伴而生,它是风险中最常见、最普通、影响最相伴而生,它是风险中最常见、最普通、影响最相伴而生,它是风险中最常见、最普通、影响最大的一类风险,因此金融风险成为风险管理的主大的一类风险,因此金融风险成为风险管理的主大的一类风险,因此金融风险成为风险管理的主大的一类风险,因此金融风险成为风险管理的主要对象。
要对象。
要对象。
要对象。
金融风险的产生与金融制度、金融风险的产生与金融制度、金融风险的产生与金融制度、金融风险的产生与金融制度、金融参数(利率、汇率、商品价格等)、金融参数(利率、汇率、商品价格等)、金融参数(利率、汇率、商品价格等)、金融参数(利率、汇率、商品价格等)、市场参与者有着密切的关系,市场参与者有着密切的关系,市场参与者有着密切的关系,市场参与者有着密切的关系,金融市场中各个组成部分的波动金融市场中各个组成部分的波动金融市场中各个组成部分的波动金融市场中各个组成部分的波动都会造成金融活动结果的不确定性都会造成金融活动结果的不确定性都会造成金融活动结果的不确定性都会造成金融活动结果的不确定性3)与金融风险相关的术语)与金融风险相关的术语l
(1)风险因素)风险因素l
(2)风险事件)风险事件l(3)风险成本)风险成本l(4)金融危机)金融危机l(5)金融安全)金融安全l(6)金融稳定)金融稳定1.1.2金融风险的特征金融风险的特征1)普遍性)普遍性2)传导性和渗透性)传导性和渗透性3)隐蔽性)隐蔽性4)潜伏性和突发性)潜伏性和突发性5)双重性)双重性6)扩散性)扩散性7)可管理性)可管理性8)周期性)周期性1.1.3金融风险的分类金融风险的分类
(1)信用风险()信用风险(creditrisk)
(2)流动性风险()流动性风险(liquidityrisk)(3)利率风险()利率风险(interestrisk)(4)汇率风险()汇率风险(foreignexchangerisk)(5)操作风险()操作风险(operationrisk)(6)法律风险()法律风险(legalrisk)(7)通货膨胀风险()通货膨胀风险(inflationrisk)(8)政策风险()政策风险(policyrisk)(9)国家风险()国家风险(countryrisk)1.2金融风险管理的内涵和目的金融风险管理的内涵和目的1.2.1金融风险管理的内涵金融风险管理的内涵1)金融风险管理)金融风险管理风险管理从狭义角度讲是指风险度量,即对风险存风险管理从狭义角度讲是指风险度量,即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和程度进行估计在及发生的可能性、风险损失的范围和程度进行估计和衡量;从广义角度讲是指风险控制,包括监测及制和衡量;从广义角度讲是指风险控制,包括监测及制定风险管理规章制度等。
总体来讲,金融风险管理是定风险管理规章制度等。
总体来讲,金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。
金融风险管理的具以消除或减少其不利影响的行为。
金融风险管理的具体内涵是多重的,对金融风险管理的含义应从不同角体内涵是多重的,对金融风险管理的含义应从不同角度不同层面加以理解度不同层面加以理解2)金融风险管理的分类)金融风险管理的分类
(1)根据管理主体不同可以分为内部管理和外部管理)根据管理主体不同可以分为内部管理和外部管理金融风险内部管理是指作为风险直接承担者的经济主体对其金融风险内部管理是指作为风险直接承担者的经济主体对其自身面临的各种风险进行管理。
金融风险外部管理主要包括行自身面临的各种风险进行管理。
金融风险外部管理主要包括行业自律管理和政府监管,其管理主体不参与金融市场的交易,业自律管理和政府监管,其管理主体不参与金融市场的交易,因而不是受险主体对自身的风险进行管理,而是对金融市场的因而不是受险主体对自身的风险进行管理,而是对金融市场的参与者的风险进行约束参与者的风险进行约束
(2)根据管理对象的不同可以分为微观金融风险管理和宏)根据管理对象的不同可以分为微观金融风险管理和宏观金融风险管理观金融风险管理微观金融风险只是对个别金融机构、企业或部分个人产生不微观金融风险只是对个别金融机构、企业或部分个人产生不同程度的影响,对整个金融市场和经济体系的影响较小。
宏观同程度的影响,对整个金融市场和经济体系的影响较小。
宏观金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行;金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行;有助于保持宏观经济稳定并且健康地发展有助于保持宏观经济稳定并且健康地发展1.2.2金融风险管理金融风险管理的目的的目的1)创造持续稳定的生存环境)创造持续稳定的生存环境2)以最经济的方法减少损失)以最经济的方法减少损失3)保护社会公众利益)保护社会公众利益4)维护金融体系的稳定和安全)维护金融体系的稳定和安全1.3金融风险管理的组织机构金融风险管理的组织机构1.3.1金融风险内部管理金融风险内部管理的组织机构的组织机构1)股东大会、董事会)股东大会、董事会与监事会与监事会2)总部的高级管理层)总部的高级管理层3)各分支机构的中级管理层)各分支机构的中级管理层4)审计部门)审计部门5)基层管理者)基层管理者1.3.2金融风险外部管理金融风险外部管理的组织机构的组织机构1)行业自律)行业自律2)政府监管)政府监管1.4金融风险管理的流程金融风险管理的流程1.4.1金融风险的识别金融风险的识别1)明确风险的业务类别)明确风险的业务类别2)识别关键风险诱因)识别关键风险诱因3)确定风险事件)确定风险事件4)建立关键风险指标体系)建立关键风险指标体系5)确定风险敞口)确定风险敞口1.4.2金融风险的度量金融风险的度量1)风险度量的目的)风险度量的目的1、进行风险排序;、进行风险排序;2、计算、计算风险损失;风险损失;3、合理配置经济、合理配置经济成本、成本、4、加强内部控制;、加强内部控制;5、提供风险管理的绩效考核标提供风险管理的绩效考核标准准6、作出风险管理决策、作出风险管理决策2)风险度量的方法)风险度量的方法1、主观概率法;、主观概率法;2、客观概、客观概率法率法3、时间序列预测法、时间序列预测法4、累计频率分析法累计频率分析法1.4.3金融风险的监测金融风险的监测1.4.4金融风险的管理策略金融风险的管理策略1.4.5风险报告风险报告
(1)风险的整体状况
(2)风险度量和控制的结果(3)资本金水平(4)加强风险管理的建议第2章金融风险管理的基本方法2.1现现代风险管理的基础与发展代风险管理的基础与发展2.1.1现代风险管理的基础现代风险管理的基础1)马柯维茨的资产组合选择)马柯维茨的资产组合选择2)夏普和林特纳的资本资产定价模型)夏普和林特纳的资本资产定价模型(CAPM)2.1.2现代风险管理的发展现代风险管理的发展1)运用)运用VaR对风险进行度量对风险进行度量VaR(在险价值)方法是金融风险管(在险价值)方法是金融风险管理技术的最新发展。
这种方法最先用于对市理技术的最新发展。
这种方法最先用于对市场风险的度量和管理;其后它又被用于信用场风险的度量和管理;其后它又被用于信用风险、流动性风险和操作风险的度量和管理;风险、流动性风险和操作风险的度量和管理;最后它带来了全面风险管理的理念和实践最后它
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