《金融计量学》习题答案Word文档格式.docx

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方和。

10.方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之间的

线性关系在总体上是否显著成立_。

12.对于模型丫―凶「风「Xi7,=1,2,…,n，一般经验认为,

满足模型估计的基本要求的样本容量为n\30或至少n\3（k+1）。

13.对于总体线性回归模型丫八0「/和「2X2./厲*，运用最小二乘

法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足_4o

二、单选题：

1.回归分析中定义的（B）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。

n

A.无（丫-丫?

）

t=1

C.maxYt-丫?

B.EYt-Y?

td

n2

D.'

Y-Y?

3.下图中“{”所指的距离是（B）

A.随机误差项

B.

B.残差

D.Y的离差

5.参数-的估计量?

具备有效性是指（B）

D.（?

_：

）为最小

得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（

7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为'

』=800，估

计用样本容量为n=24，则随机误差项Ut的方差估计量为（B）o

9•反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）o

A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和

10.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）

Yi的离差

11.下面哪一个必定是错误的（C）

A.'

Y-300.2Xi

「XY=0.8

B.'

Y?

=-751.5Xi

rxy=0.91

C.'

=5-2.1Xi

rXY=0.78

D.'

=-12-3.5Xi

「xy=-0.96

12.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为-^5^~-5'

X，这说明（D）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

13.回归模型丫…oV，i=1，…，25中，总体方差未知，检验

H。

：

时，所用的检验统计量空1服从（D）。

S自

A.厂（n-2）B.t5-1

C.（n-1）D.t（n-2）

14.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残

差平方和，RSS为回归平方和。

则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F

统计量为（A）

lESSF二

D.RSS

15.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）

A.F=1

F二一1

C.Ft+00D.F=O

16.线性回归模型的参数估计量?

是随机变量Yi的函数，即XX‘X丫

所以，是（A）o

C.

A.随机变量

非随机变量

D.

D.常量

由于模型中参数估计量的不

B.非随机变量

确定性变量

17.由丫0=X。

?

可以得到被解释变量的估计值,确定性及随机误差项的影响，可知丫0是（C）。

A.确定性变量

C.随机变量

18.下面哪一表述是正确的（D）

A.线性回归模型Yi二'

0」1Xi的零均值假设是指

B.对模型Y=■：

1X1i2X2i-Ji进行方程显著性检验（即F检验），

检验的零假设是Ho：

「

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之

间为函数关系

19.

在双对数线性模型lnY二‘0「JnX…'

■中，参数：

1的含义是（D）。

D.Y关于X的弹性

Y关于X的边际倾向

20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

hY=2.00•0.751nX，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（C）。

21.半对数模型丫八0lnX…i中，参数「的含义是（C）。

A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的弹性

22.半对数模型lnY八0」iX…i中，参数的含义是（a）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

D.Y关于X的边际变化

23.双对数模型lnY八0「山X」中，参数：

i的含义是（D）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

三、多选题：

1.下列哪些形式是正确的（BEFH）。

A.Y=札+%XB.Y=%+^X+卩

CY=1?

0+f?

X+卩DY?

={?

0+f?

X+4

eY=^0+^iXf.E（Y）=Bo+0iX

GY=0°

+01xHY=氏+匡X+e

1丫=氐+1?

梯+ej.E（Y）=^°

+倒X

2.设n为样本容量，k为包括截距项在内的解释变量个数，则调整后的多

重可决系数R2的正确表达式有（BC）

4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC）

E.加权最小二乘法

5.在模型lnYi“n「lnXi1中（ABCD）。

E.Y与InX是线性的

6.回归平方和v?

是指（BCD）。

A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和

B.被解释变量的回归值Y?

与其平均值Y的离差平方和

C.被解释变量的总体平方和7与残差平方和'

e之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小

E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（AD）。

A.R2<

R2B.R2>

R2

C.R2只能大于零D.R2可能为负值

8•下列方程并判断模型（DG）属于变量呈线性，模型（ABCG）属于系数呈线性，模型（G）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（EF）既不属于

变量呈线性也不属于系数呈线性。

A.

Yi二—「Xi「叫

B.丫

1二〜*logXi叫

logY=：

°

：

ilogXi叫

d.y

i「0」「：

2Xi）」

E.

Y=v/（「Xi）

F.丫

1=1「0（1-Xi1）*

G.

Y=V」XlijX2i」i

四、计算题

（一）设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入Xl（百元），该商品价格X2

（元）。

经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：

（被解释变量为丫）

C

99.469295

13.472571

7.3830965

0.000

X1

2.5018954

0.7536147

（

X2

-6.5807430

1.3759059

R-squared

0.949336

Meanofdependentvar

80.00000

AdjustedR-squared

（）

S.D.ofdependentvar

19.57890

S.Eofregression

4.997021

Sumofsquaredresid

174.7915

Durbin-Watsonstat

F—statistics

完成以下问题：

（至少保留三位小数）

1•写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

=?

0+?

X,+陽X2=99.46929+2.508195X,-6.580743X2

2•解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

统计意义：

当X2保持不变，X!

增加1个单位，Y平均增加2.50单位；

当X!

保持不变，X2增加1个单位，Y平均减少6.58单位。

经济意义：

当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求

平均增加250件；

当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品需求平均减少658件。

4.估计调整的可决系数

R2=1-（1-R2）」1=1-（1-0.949336）0.934860

n—k-110-2-1

5.在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。

0.949336/2

（1-0.949336）/（10-2-1）

所以，方程总体上的线性关系显著成立。

6•在95%的置信度下检验偏回归系数（斜率）的显著性。

t>

t0.025,7=2.365

•拒绝假设匚0「1=0,接受对立假设!

1:

M-0

在

95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著

的

t=?

22=

S?

-6.580743-0=-4.7827

1.3759

t0.025,7=2.365

-拒绝假设II0:

2=0，接受对立假设H1：

2=0