金融市场业务中心产品业务流程手册新Word下载.docx

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为了提高手册的时效性、规范性和指导性，本手册定于每年第四季度进行一次全面修订。

现将本手册发送各二级部门，请参照执行。

如对本手册存有疑问，请及时与规划管理部联系。

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58781234*2823。

111-1人民币债券投资流程121-2外币债券投资交易流程151-3交易所债券交易业务流程181-4银行间现券交易业务流程211-5债券远期业务流程241-6银行间债券借贷业务流程271-7远期利率协议业务流程301-8利率互换业务流程331-9信用风险缓释合约业务流程432-1人民币非清算类存放同业业务（交易分部）流程482-2外币存放同业业务流程522-3人民币同业拆借业务流程562-4外币同业拆借业务流程602-5人民币同业借款业务流程632-6外币同业借款业务流程梳理672-7质押式回购业务流程702-8银行间买断式回购业务流程742-9买入返售信托受益权计划（两方）流程772-10买入返售信托受益权计划（三方）流程853-1即期结售汇业务流程863-2远/掉期结售汇业务流程883-3即期外汇买卖业务流程913-4远期外汇买卖业务流程943-5掉期外汇买卖业务流程973-6货币互换业务流程1003-7人民币期权业务流程1033-8个人外汇期权业务流程1094-1同业授信流程1104-2海外分行债券投资审批流程1214-3人民币非清算类存放同业业务信用风险管理流程1244-4票据转贴现同业授信额度预定流程126四、规章制度一览表

一、修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人1.02013/12/13产品业务流程编册1.12014/10/27删除贵金属业务相关内容，增加新业务二、产品流程梳理一览表业务分类产品类别产品名称产品序号流程梳理状态负责部门流程编号货币市场存放同业人民币存放同业已完成货币市场部2-1外币存放同业已完成货币市场部2-2同业拆借人民币同业拆入已完成货币市场部2-3人民币拆放同业已完成货币市场部2-3外币同业拆入已完成货币市场部2-4外币拆放同业已完成货币市场部2-4同业借款人民币同业借款已完成货币市场部2-5外币同业借款已完成货币市场部2-6同业账户透债券质押式回购债券质押式正回购10已完成货币市场部2-7债券质押式逆回购11已完成货币市场部2-7债券买断式回购债券买断式正回购12已完成本币债券交易2-8债券买断式逆回购13已完成本币债券交易2-8买入返售信托受益权买入返售信托受益权（两方模式）14已完成货币市场部2-9买入返售信托受益权（三方模式）15已完成货币市场部2-10信托受益权\资产管理计划直接投资信托受益权\资产管理计划直接投资16已完成货币市场部2-11向中央银行借款向中央银行借款17暂未梳理债券市场债券交易交易所债券交易18已完成本币债券交易1-3银行间债券交易19已完成本币债券交易1-4外币债券交易20已完成债券投资部1-2债券投资人民币债券投资21已完成债券投资部1-1外币债券投资22已完成债券投资部1-2外汇市场结售汇即期结售汇23已完成外汇交易部3-1外汇买卖即期外汇买卖24已完成外汇交易部3-3衍生品债券远期债券远期25已完成本币债券交易1-5债券借贷债券借贷26已完成本币债券交易1-6国债期货国债期货27暂未梳理远期利率协议28已完成本币债券交易1-7利率互换利率互换29已完成本币债券交易1-8利率期权利率期权30暂未梳理利率期货利率期货31暂未梳理远期结售汇远期结售汇32已完成外汇交易部3-2远期外汇买远期外汇买卖33已完成外汇交易部3-4掉期结售汇掉期结售汇34已完成外汇交易部3-2掉期外汇买掉期外汇买卖35已完成外汇交易部3-5交叉货币互交叉货币互换36已完成外汇交易部3-6人民币对外汇期权人民币对外汇期权37已完成外汇交易部3-7外汇期权外汇期权38暂未梳理信用衍生品信用风险缓释合约39已完成本币债券交易1-9信用风险缓释凭证40已完成本币债券交易1-9信用风险互换41已完成本币债券交易1-9股权衍生品股权衍生品42暂未梳理结构性衍生品43暂未梳理债券承销债券非主承债券分销44暂未梳理代客外汇货币兑换代客即期结售汇45已完成外汇交易部3-1代客即期外汇买卖46已完成外汇交易部3-3代客衍生债券衍生品债券远期47暂未梳理国债期货48暂未梳理利率衍生品远期利率协议49暂未梳理利率互换50暂未梳理外汇衍生品代客远期结售汇51已完成外汇交易部3-2代客远期外汇买卖52已完成外汇交易部3-4代客掉期结售汇53已完成外汇交易部3-5代客掉期外汇买卖54已完成外汇交易部3-4代客人民币对外汇期55已完成外汇交易部3-7代客外汇期权56已完成外汇交易部3-8代客交叉货币互换57暂未梳理信用衍生品信用衍生品58暂未梳理股权衍生品股权衍生品59暂未梳理结构性衍生品60暂未梳理代理业务代理清算人民币利率互换集中清算代理61已完成本币债券交易外汇储备经营管理外汇储备经营管理62暂未梳理三、业务流程序号业务类型流程编流程名称对应产品负责二级部债券业务及利率、信用衍生品业务1-1人民币债券投资流程人民币债券投资债券投资部1-2外币债券投资交易流程外币债券投资债券投资部外币债券交易债券投资部1-3交易所债券交易业务流交易所债券交易本币债券交易部1-4银行间现券交易业务流银行间债券交易本币债券交易部1-5债券远期业务流程债券远期本币债券交易部1-6银行间债券借贷业务流债券借贷本币债券交易部1-7远期利率协议业务流程远期利率协议本币债券交易部1-8利率互换业务流程利率互换本币债券交易部1-9信用风险缓释合约业务流程信用风险缓释合本币债券交易部10信用风险缓释凭本币债券交易部信用风险互换本币债券交易部1-10人民币利率互换集中清算代理业务流程人民币利率互换集中清算代理本币债券交易部11货币市场业务2-1人民币非清算类存放同业业务流程人民币存放同业货币市场部122-2外币存放同业业务流程外币存放同业货币市场部132-3人民币同业拆借业务流人民币同业拆入货币市场部人民币拆放同业货币市场部142-4外币存放同业业务流程外币同业拆入货币市场部外币拆放同业货币市场部152-5人民币同业借款业务流人民币同业借款货币市场部162-6外币同业借款业务流程外币同业借款货币市场部172-7质押式回购业务流程债券质押式正回货币市场部债券质押式逆回货币市场部182-8银行间买断式回购业务流程债券买断式正回本币债券交易部债券买断式逆回本币债券交易部192-9买入返售信托受益权计划（两方）流程买入返售信托受益权（两方模式）货币市场部10202-10买入返售信托受益权计划（三方）流程买入返售信托受益权（三方模式）货币市场部212-11信托受益权\资产管理计划直接投资业务流程信托受益权\资产管理计划直接投货币市场部22外汇交易业务及外汇衍生品业务3-1即期结售汇业务流程即期结售汇外汇交易部代客即期结售汇233-2远/掉期结售汇业务流程远期结售汇外汇交易部掉期结售汇代客远期结售汇代客掉期结售汇243-3即期外汇买卖业务流程即期外汇买卖外汇交易部代客即期外汇买253-4远期外汇买卖业务流程远期外汇买卖外汇交易部代客远期外汇买263-5掉期外汇买卖业务流程掉期外汇买卖外汇交易部273-6货币互换业务流程交叉货币互换外汇交易部283-7人民币期权业务流程人民币对外汇期外汇交易部代客人民币对外汇期权293-8个人外汇期权业务流程代客外汇期权外汇交易部30业务管理流程4-1同业授信流程交易监控部314-2海外分行债券投资审批流程交易监控部324-3人民币非清算类存放同业业务信用风险管理流交易监控部334-4票据转贴现同业授信额度预定流程交易监控部11债券业务及利率、信用衍生品业务序号流程编号流程名称对应产品负责二级部1-1人民币债券投资流程人民币债券投资债券投资部1-2外币债券投资交易流程外币债券投资债券投资部外币债券交易债券投资部1-3交易所债券交易业务流程交易所债券交易本币债券交易部1-4银行间现券交易业务流程银行间债券交易本币债券交易部1-5债券远期业务流程债券远期本币债券交易部1-6银行间债券借贷业务流程债券借贷本币债券交易部1-7远期利率协议业务流程远期利率协议本币债券交易部1-8利率互换业务流程利率互换本币债券交易部1-9信用风险缓释合约业务流信用风险缓释合约本币债券交易部信用风险缓释凭证本币债券交易部信用风险互换本币债券交易部101-10人民币利率互换集中清算代理业务流程人民币利率互换集中清算代理本币债券交易部121-1人民币债券投资流程修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人1.02013/12/13流程梳理优化熊建平一、工作描述我行以人民币自有资金进行的债券投资的业务，其债券发行体包括中国财政部、地方政府、境外政府机构、公共部门实体、国际开发机构、政策性银行、商业银行机构、非银行金融机构和公司企业等。

二、相关政策和制度文件内部编号:

2-4-1内部编号:

2-4-2三、流程图1.人民币债券投资流程图13人民币债券投资流程图（债券投资部）授信审批部门授信审批部门A2-市场部高级经理及部门负责人A2-市场部高级经理及部门负责人外部交易对手外部交易对手后台清算部门后台清算部门A1-市场部债券交易员A1-市场部债券交易员分析债券确定投资意向债券是否纳入额度管理根据债券基本情况提交审批查询债券额度提交债券额度申请结束审批通过审批未通过在债券发行日，根据投资品种、价格等情况实施投资无额度额度审批通过额度审批未通更新台账及时与发行方联系并取得正确的缴款书后台清算处理获得发行情况和缴款通知书系统审批是否与买卖情况相符合在人民币资金管理系统中输入相应交易101213141516171814四、流程概览及关键流程控制流程概览人民币债券投资的流程大致有以下四个部分

（1）制定债券投资方案

（2）获得债券投资授权（3）执行债券投资（4）完成相关债券投资系统录入。

2.关键流程详解流程编号关键流程处理过程、要求和规则负责部门岗位风险、合规控制要点处理结果和文档制定投资交易方案总行债券交易员结合我行资金和市场情况，初步确定债券投资意向市场部债券投资处/交易员债券筛选方案的专业性和全面性。

债券交易的初步意结合投资管理和额度管理，判断债券投资可行根据债券投资交易管理办法及系统中债券发行体的额度情况，判断债券投资的可行性市场部债券投资处/交易员债券久期与额度符合相关管理规定债券投资交易申请13执行债券投资交易根据债券投资交易申请单的审批结果，叙做相关交易市场部债券投资处/交易员全面核对债券交易要素，避免操作风险交易执行16输入债券交易单根据已续作的债券交易在人民币资金管理系统中输入交易要素市场部债券投资处/交易员全面核对债券交易要素，避免操作风险交易录入151-2外币债券投资交易流程修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人1.02013/12/13流程梳理优化熊建平一、工作描述我行进行的外币债券投资交易业务，其债券发行体包括境外政府机构、国际开发机构、商业银行机构、非银行金融机构和公司企业等。

2-3-12.《交通银行外汇债券业务管理办法》（交银办〔2004〕95内部编号:

1-4-6内部编号:

1-4-5三、流程图1.外币债券投资交易流程图16外币债券投资交易流程图A2-市场部高级经理及部门负责人A2-市场部高级经理及部门负责人外部投资交易对手外部投资交易对手后台清算部门后台清算部门A1-市场部债券交易员A1-市场部债券交易员分析债券确定投资交易意向填写买卖审批单查询债券额度有额度结束审批通过审批未通过叙做债券买卖，并确认买卖品种、价格、额度、清算日期以及清算账户等信额度已满或无额度更新台账及时与对方联系并取得正确确认函后台清算处检查买卖对手的确认函系统审批是否与买卖情况相符合在Bloomberg和Kondor+中输入相应的交11131217四、流程概览及关键流程控制流程概览外币债券投资交易的流程大致有以下四个部分

（1）制定投资交易方案

（2）获得债券投资交易授权（3）执行债券投资交易（4）完成相关债券交易录入、清算和额度处理。

2.关键流程详解流程编号关键流程处理过程、要求和规则负责部门岗位风险、合规控制要点处理结果和文档制定投资交易方案总行债券交易员结合我行资金和市场情况，初步确定债券投资交易意向市场部债券投资处/交易员债券筛选方案的专业性和全面性。

债券交易的初步意结合投资管理和额度管理，判断债券投资交易可行性根据债券投资交易管理办法及系统中债券发行体的额度情况，判断债券投资交易的可行性市场部债券投资处/交易员债券额度符合相关管理规定债券投资交易申请执行债券投资交易根据债券投资交易申请单的审批结果，叙做相关交易市场部债券投资处/交易员全面核对债券交易要素，避免操作风险交易执行10输入债券交易单根据已续作的债券交易在相关系统中输入交易要素市场部债券投资处/交易员全面核对债券交易要素，避免操作风险交易录入181-3交易所债券交易业务流程修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人1.02013/12/18流程梳理优化

一、工作描述证券交易所债券交易业务，是指我行在证券交易所集中竞价交易平台，从事国债、企业债、公司债等债券品种的现券交易，以及经相关监管部门批准的其他品种交易。

二、相关政策和制度文件《关于试点期间上市商业银行在证券交易所参与债券交易相关事项的通知》（中国结算办字〔2010〕209《关于发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则》（2008年修订）的通知》《交通银行证券交易所债券交易业务管理办法》内部编号：

1-4-13

三、流程图交易所债券交易流程图1920四、流程概览及关键流程控制流程概览交易所债券交易流程大致有以下两个部分

（1）现券交易

（2）跨市场转托管2.关键流程详解流程编号关键流程处理过程、要求和规则负责部门岗位风险、合规控制要点处理结果和文档交易员查询授信交易员应在规定的市场风险限额内进行交易，对需要突破风险限额的交易，应根据《交通银行市场风险限额管理办法》，事前向交易监控部提出申请，报金融市场部负责人批准，超出金融市场部市场风险限额的，应报风险管理部批准。

对证券交易所债券交易业务中涉及的非政府信用类债券建立信用风险管理制度，根据《交通银行投资企业债券信用风险管理暂行办法》规定，核定信用授信额度。

金融市场应在核定的交易对手信用衍生产品交易分类授信额度内进行交易，未经批准，不得突破授信额度。

授信额度的申请书交易人员应当严格遵守证券交易所债券交易业务操作规范，在授权权限、交易限额内以真实的市场价格进行交易，应切实防范市场风险及操作风险。

交易人员应对越权交易和虚假交易承担责交易员、高级经理、总经理交易人员只能在其授权范围内从事证券交易所债券交易业务，不得越权交易。

管理人员只能在其授权范围内审批交易，不得越权审批。

交易审批文件结算清算人员应按照会计核算办法的要求，进行相应操作，并对资金清算和债券结算的操作风险负责。

业务处理中心/金清算岗资金清算人员应按照会计核算办法的要求，进行相应操作，并对资金清算的操作风险负责。

会计记账凭证五、相关术语债券现货交易开盘价：

为当日该债券集合竞价中产生的价格；

集合竞价不能产生开盘价的，连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。

债券现货交易收盘价：

为当日该债券最后一笔成交前一分钟所有成交价的加权平均价（含最后一笔成交）。

当日无成交的，以前一交易日的收盘价为当日收盘价。

净价交易：

指在债券现货交易中，以不含有应计利息的价格报价并成交的交易方式。

211-4银行间现券交易业务流程修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人1.02013/12/18流程梳理优化一、工作描述银行间现券交易业务，是一种即期债券交易行为，交易双方以债券为交易标的，一方出让资金，一方出让债券。

现券交易也是债券市场最为主要的交易活动。

二、相关政策和制度文件《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）《交通银行债券投资交易管理办法》（交银办（2004）44号）内部编号：

1-4-2《交通银行现券交易业务（标准手册）》内部编号：

1-4-12三、流程图银行间现券交易流程图22银行间现券交易后台处理交易发起/审批额度查询/审批不满足不通过结束开始交易员编辑或收到对话报价通过成交交易员选择组合、并发起交易系统自动下载成交信息系统自动下载对话报价信息领导逐级审批交易交易员提交交易交易员成交交易不通过交易员重新编辑满足审批是一个多级审批的过程，并能灵活设置审批人；

考虑到有的审批人员临时开会或出差等种种情况，该审批处理过程需要提供委托审批和补审处理流程。

审批信息与成交信息匹配成功审批信息与成交信息未匹配成功系统判断是否结算日交易完成、系统进行跑批，以生成报表授信余额情况授信余额追加交易员查询额度授信额度追加申请系统提示原因系统提示原因结束不成交全额清算净额清算市场部结算员确认业务处理中心清算员确认业务处理中心核对结束23四、流程概览及关键流程控制1.关键流程详解流程编号关键流程处理过程、要求和规则负责部门岗位风险、合规控制要点处理结果和文档交易员查询授信交易员应在规定的市场风险限额内进行交易，对需要突破风险限额的交易，应根据《交通银行市场风险限额管理办法》，事前向交易监控部提出申请，报金融市场部负责人批准，超出金融市场部市场风险限额的，应报风险管理部批准。

对银行间债券交易业务中涉及的非政府信用类债券建立信用风险管理制度，根据《交通银行投资企业债券信用风险管理暂行办法》规定，核定信用授信额度。

金融市场应在核定授信额度内进行交易，未经批准，不得突破授信额度。

授信额度的申请书发起、审批、成交、提交交易交易人员应当严格遵守银行间债券交易业务操作规范，在授权权限、交易限额内以真实的市场价格进行交易，应切实防范市场风险及操作风险。

交易人员应对越权交易和虚假交易承担责任。

金融市场交易员、高级经理、总经理交易人员只能在其授权范围内从事银行间债券交易业务，不得越权交易。

管理人员只能在其授权范围内审批交易，不得越权审批。

交易审批文件清算结算处理清算、结算人员应按照会计核算办法的要求，进行相应操作，并对资金清算和债券结算的操作风险负责。

业务处理中心/员；

金融市场部/债券结算资金清算人员及债券结算人员应按照会计核算办法的要求，进行相应操作，并对清算、结算的操作风险负责。

会计记账凭证五、相关术语应计利息：

指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。

从“起息日”当天开始计算利息。

全价结算：

指在债券现货交易中，以净价和应计利息额之和作为结算价格。

241-5债券远期业务流程修改记录序号修改日期修改原因和修改内容修改人审批人2013/12/17流程梳理优化王之剑一、工作描述债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖标的债券的金融合约。

二、相关政策和制度文件1.《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》（中国人民银行公告〔2005〕第9《中国人民银行关于印发〈全国银行间债券市场债券远期交易主协议〉的通知》（银发〔2005〕140《中国银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的决定》（中国银行业监督管理委员会令2011《交通银行债券远期交易业务管理办法》内部编号:

1-4-1三、流程图1.债券远期流程图25债券远期远期债券到期交易发起/审批同意成交匹配成功提交交易逐级审批交易选择组合发起交易Opics系统记录相关数据清算结算处理完成交易系统自动下载成交信息结束确定保证金/保证券系统自动下载对话报价信息开始发起/编辑对话交易不同意不成交券款对付成功失败清算结算成功结算方式到期处理违约追偿清算结算处理结束开始见券付款资金清算流程概览26人民币利率互换的流程大致有以下四个部分

（1）交易询价

（2）审批成交（3）后台处理（4）到期清算2.关键流程详解流程编号关键流程处理过程、要求和规则负责部门岗位风险、合规控制要点处理结果和文档交易询价交易员通过与交易对手达成一致后，确定保证金或保证券。

通过系统发起对话交易。

本币债券交易部/交易监控交易录入交易员选择组合，发起逐级审批。

审批通过后，在前台交易系统点击成交，并将交易提交后台。

本币债券交易部/交易监控交易