商业银行课后习题及答案Word下载.docx
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15%
5%
2%
该银行的加权平均资金本钱是多少?
该银行的加权平均资金本钱
=1/4X10%/(1-15%)+2/4XII%/(1-5%)+4XII%/(1-2%)+4X22%
=%
该方式能够使银行治理层估算不同筹资方案对资金本钱的阻碍,从而进行有把握的定价。
二、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款,银行估量,
假设是提供%的利率,可筹集存款50万美元;
假设是提供8%的利率,可筹集存款75万美元;
假设是提供%的利率,可筹集存款100万美元;
假设是提供9%的利率,可筹集存款125万美元。
假设是银行贷款资产的收益率为10%,由于贷款利率不随贷款量的增加而增加,因此贷款利率确实是贷款资产的边际收益率,
请问银行的存款规模扩张到什么程度能够取得最大限度的利润?
存款
利率
量
利息成
本
边际成
新増
资金
边际本钱
率(%)
边际收益率(%)
25
1・75
1
10
7・5
50
3・75
2・00
8
8.0
75
6・00
2・25
9
8•5
100
8・50
2・5
9・0
125
11.25
2•75
11
该方式有助于银行领导合理确信存款利率,决定存款规模能够扩大到什么程度,并作为贷款定价根底。
3、
四、问答题(15*2)
1、商业银行“三性〞原那么的关系和如何实现“三性〞平稳。
一样以为,商业银行的“三性〞原那么既有彼此统一的一而,又有彼此矛盾的一而:
统一面:
流动性是商业银行正常经营的前提条件,是商业银行资产平安性的重要保证。
平安性是商业银行稳健经营的重要原那么,离开平安性,商业银行的盈利性也就无从谈起。
盈利性原那么是商业银行最终目标,维持盈利是维持商业银行流动性和保证银行平安性的重要根底。
矛盾面:
(1)商业银行的平安性与流动性之间呈现正相关。
流动性较大的资产,风险就小,平安性也就高。
(2)商业银行的盈利性与平安性和流动性之间呈反方向变更。
盈利性较高的资产,由于时刻一样较长,风险相对较髙,因此流动性和平安性就比拟差。
商业银行的经营原那么一样有三条,即盈利性、流动性、平安性。
其中,盈利性
是商业银行经营LI标的要求,占有核心地位;
流动性是清偿力问题,即银行能随时知足客户提款等方面的要求的能力;
平安性是指银行治理经营风险,保证资金平安的要求。
这三性要求有统一性乂有矛盾,比方流动性强、平安性高但盈利能力弱。
只能从现实动身,统一和谐寻求最正确的均衡点。
我国在银行法中明确规定商业银行是以效益性、平安性、流动性为经营原那么,实行自主经营、自担风险、自大盈亏、自我约束。
4、简述利率灵敏性缺口的治理策略。
〔说明利率灵敏性缺口再分析〕
利率灵敏性缺口〔绝对量指标XGAP〕指银行利率灵敏性资产与利率灵敏性欠债的差额,它可用来反映银行资金的利率风险暴露情形。
〔1〕.进取性策略
是指维持利率灵敏性缺口存在,利用利率变更获取收益的作法。
假设预期利率上升,银行的利率灵敏性缺口值应为正值:
反之,假设预期利率下降,银行的利率灵敏性缺口值应为负值。
调整缺口值确实是调整灵敏性资产与灵敏性欠债的数量对照关系,即资金结构关系。
〔2〕•防御性策賂
是指使利率灵敏性缺口为零,使利率灵敏性资产与利率灵敏性欠债总额相等,以到达最大限度地减少利率风险损失的目的。
与上述进取性策略相较,防御性策略仅仅是防范了利率风险,而没有在躲避利率风险的同时,获取额外的风险收益。
第一章商业银行概述
不泄项选择
一、人们公认的初期银行的萌芽,起源于〔〕。
A古巴比伦B希腊C意大利D英格兰
二、〔〕银行的成立,标志着资本主义现代商业制度开始形成。
A英国B英格兰C金匠D意大利
3、〔〕的产生,标志着中国现代银行的产生。
A东方银行B中国通商银行C浙江兴业D交通银行
4、商业银行是一种特殊的企业,与一样工商企业的不同体此刻〔〕。
A经营对象特殊B社会经济的阻碍特殊C责任特殊D经营目标特殊
五、〔〕是商业银行最大体也是最能反映其经营活动特点的职能。
A信誉中介职能
B支付中介职能C信誉制造职能D金融效劳职能
六、商业银行制造信誉,受到〔〕因素的制约。
A原始存款B法左存款预备金C现金漏出D贷款需求
7、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到欠缺者手中,使闲置资金取得充分利用,这种
功能被称为〔〕功能。
A信誉中介B支付中介
八、以下银行组织形式中,〔
A分行制B银行持股公司制
C信誉制造D金融效劳
〕普遍存在于美国。
C连锁银行制D单一银行制
九、股分制商业银行的最高权利机构是〔〕。
A董事会B股东大会C监事会D行长或总领导
第二章商业银行欠债业务
一、西方商业银行交易账户包括〔〕。
A活期存款B可转让支付命令账户C自动转账制度D货币市场存款账户
二、西方商业银行非交易账户要紧包括〔〕o
A活期存款B按期存款C储蓄存款D货币市场存款3、银行对不同存款支付不同利率,与存款利率有关的是〔〕。
A存款的期限B银行经营实力C银行经营目标D储户心理
4、在证券回购业务中最大的风险是〔〕°
A利率风险B违约奉献
C经营风险
D国家风险
五.以下属于商业银行非存款类资金来源的是〔〕。
A冋业拆借
B央行贴现C证券回购
D发行中长期债券
六、以支付命令书取代支票,并能够自由转让流通的活期存款账户是〔〕
A、ATSB、MMMDAC、CDsD、NOWS
7、以下属于我国商业银行拆入资金用途的是〔〕。
A、解决临时资金困难B、发放贷款C、固定资产投资D、长期占用
第三章商业银行资产业务
不定项选择
1.商业银行资产业务经营治理必需遵循的原那么不包括以下哪项原那么:
〔〕
A.平安性B.流动性C.效益性D.稳固性
2.我国现时期商业银行最重要的资产是〔〕
A.贷款B.现金与存放同业资产C.证券投资
D•固定资产
3.企业贷款的左价方式中,以假设干银行统一的优惠利率为根底,考虑违约风险补偿和期限
风险补偿的方式是〔〕
A.本钱加成定价法
B.本钱一收益左价法
C.价钱领导模型左价法
D.资产结构法
4•消费贷款泄价要紧有哪两种方式〔〕
A.固立利率左价B.住宅抵押贷款宦价C.浮动利率左价
D.非住宅消费贷款左价
5•流动性需求的预测要紧有哪几种方式〔〕
A.资金结构法
B.因素法
C.本钱加成总价法
D.流动性指标法
6.现金资产包括〔
A.库存现金
B.在中央银行的存款C.托收中现金
D.存放同业
第四章商业银行中间业务一、单项选择题
1•汇款业务属于以下哪一类中间业务。
〔〕
A支付结算类
B代理类
C担保类
D许诺类
2.假设银行汇票的实际结算金额低于出票金额,苴多余金额由出票银行
A退还持票人
B退交出票银行
C退交申请人
D退交承兑人
3、对银行来讲.
贷款许诺在贷款被正式提岀之前属于哪项业务〔
A表外业务
B表内业务
C欠债业务
D投资业务
4•持卡人须先按发卡银行要求交存必然金额的备用金,当备用金账户余额缺乏支付时,可在
发卡银行规定的信誉额度内透支的信誉卡是
A贷记卡
B准贷记卡
D磁条卡
C借记卡
5•银行保函的大体当事人包括申请人、担保人和
A承兑人
B受益人
D出票人
C保证人
二、多项选择题
一、银行卡的大体功能有〔〕°
A收取手续费B转账结算
C存取现金D消费信誉
2.我国商业银行支票的种类有:
A现金支票B转账支票
C一般支票D划线支票
3.含有期权的中间业务种类有〔〕
A贷款许诺B备用信誉证
C互换D贷款岀售
4.以下哪些属于商业银行的许诺类中间业务。
A备用信誉额度B回购协议
C银行承兑汇票D单据发行便利
五、竞争导向定价方式要紧有:
〔〕。
A市场细分泄价法B关系泄价法
C随行就市泄价法D稳固价钱泄价法
第七章商业银行风险治理与内部操纵
单项选择
1.商业银行对整个机构内各个层次的业务单位和各类形态风险实行全面风险治理,英风险治理职能体此刻公司治理结构当中。
英中不包括:
扎全程风险治理B.全部风险治理C.全员风险治理D.全世界风险治理,
2.信誉评级的全然目的在于揭露受评对象的的大小。
A.利率风险B.市场风险C.违约风险D.外汇风险
3.巴塞尔委员会2004年6月发布的?
新资本协议?
提出了两种信誉风险的气宇方式,它们是〔〕
A.标准法和内部评级法B.内部评级低级法和高级法
C.标准法和大体指标法D.大体指标法和内部评级法
评分模型和ZETA模型均为以为根底的多变量信誉评分模型,它们能够作为借款人经
营前景好坏的初期预警系统。
A.违约参数B.征信系统C.加权风险资本D.会计资料
5.在信誉风险的治理中,是防范和操纵信誉风险最完全的方式,可是它的局限性是同时使银行失去了获利的机遇。
A.风险分散B.风险回避C.风险转嫁D.风险补偿
6.信誉风险的转嫁策略是指银行以某种特定的方式将信誉风险转嫁给他人承当的一种策略。
风险转嫁策略在风险治理中运用得相当普適,它包括保险转嫁与非保险转嫁,以下选项中哪个不属于非保险转嫁〔〕
A.保证B.承兑C.抵押D.证券化
7.我国监管部门规左,商业银行信誉风险资产实际讣提预备与应提预备之比不该低于,
其中贷款实际计提预备与应提预备之比不该低于。
A.100%:
80%%:
100%%:
80%%;
100%
银行以短时间存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率下降时,假左贷款的利率收入是固左的,那么存款的利息支出会随着利率的下降而-,从而使银行的以后收益
°
〔〕
A.减少;
减少B.减少;
增加C.减少:
不确信D不确信:
不确信
9.一样而言,当人们预期以后利率会呈上升趋势时,那么长期固定利率债券价值所受到的
阻碍要短时间固泄利率债券价值所受到的阻碍。
A小于B等于C大于D不确信
10,ABC银行的资产组合在持有期为一个礼拜、宜信水平为99%的情形下,所计算出来的VAR
为10万美元,确实是说该银行的资产组合〔〕
A在以后的一个礼拜内,有99%的可能其损失可不能超过10万美元。
B在以后的一个礼拜内,有99%的可能其损失可不能低于10万美元。
C在以后的一个礼拜内,有1%的可能其损失可不能超过10万美元。
D在以后的一百个礼拜内,有九十九个礼拜的可能损失可不能低于10万美元。
11的思想是成立一个槪率模型或随机进程,使它的参数等于问题的解,然后通过
对模型或进程的观看汁算所求参数的统计特点,最后给出所求问题的近似值,解的精度可用估量值的标准误差表示。
A历史模拟法B蒙特卡罗模拟法C方差一协方差法D参数分析法
12压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在的风险因素,预防极端事件可能对银行带来的冲击。
已经愈来愈普遍的运用于先进的商业银行中。
以下关于商业银行风险治理描述正确的选项是〔〕
A压力测试将替代VAR方式B.VAR方式要优于压力测试
C压力测试是VAR方式的重要补充D.压力测试比VAR运用更为普遍
13依照巴塞尔协议,以下哪一项不属于操作风险的范围?
A法律风险B声誉风险C讹诈风险D技术风险
14以下哪一项不属于操作风险的特点〔〕
A与预期收益强相关B较强的人为性C内生性D覆盖面广
15?
关于操作风险的衡量提供了三种方式,这三种方式在复杂性和风险灵敏
度方而从弱到强的顺序是〔〕
A标准法、大体指标法、髙级计量法B大体指标法、高级汁量法、标准法
C高级计疑法、大体指标法、标准法D大体指标法、标准法、髙级计量法
16依照操作风险气宇的标准法,以下哪一项的操作风险暴露最大?
A零售银行业务B公司金融C代理效劳D资产治理
17在操作风险的气宇方式中,不需要一个复杂的信息治理系统,具有极强的可操作
性,专门适合于规模小的银行。
A大体指标法B髙级il鱼法C标准法D内部计量法
18以下哪一种表现不属于流动性风险的表现〔〕
A因资金欠缺而无法知足正常、合理的贷款需求
B为知足到期支付的需要而不吝代价筹集短时间资金
C不能及时、足额地支付到期的存款等债务
D因为利率上升而致使无法按时归还贷款。
第八章商业银行资本治理
单项选择题
1以下选项中,哪项不是银行资本的功能〔〕
A.营业功能B.支持功能
C.爱惜功能D.治理功能
二、依照?
巴塞尔协议?
对资产欠债表内资产的相应风险权重的规泄,以下哪项资产相对应
的风险权重为0%<〕
A.个人抵押贷款B.现金
C.对私人机构的债权D.对多边进展银行的债权
3、以下选项中,不属于新资本协议“三大支柱〞的是〔〕
扎最低资本要求B.监督检查
4、以下哪一种筹资方式不属于银行的外源筹资方式〔〕
B.
A.一般股
次级债券
C.租赁合同
D.留存收益
五、以下选项中哪项不属于银行权益资本O
A.股本
B.资本公积金
C.盈余公积金D.应收账款
各章选择题参考答案:
第一章
第二章
第三章
第四章单项选择1-5ACABB多项选择1-5BCDABCDABABDABCD
第七章单项选择1-5BCADC6-10BDBCA11-15BCBAD16-18BCD
第八章单项选择1-5BBCDD
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