计量经济学作业Word文档下载推荐.docx
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1590.36
2511.99
66
11
616.71
973.73
12
617.94
516.01
28
13
4429.19
3785.91
61
14
5749.02
8688.03
254
15
1781.37
2798.9
83
1243.07
1808.44
33
17
812.7
1118.81
43
18
1899.7
2052.16
19
3692.85
6113.11
240
20
4732.9
9228.25
222
21
2180.23
2866.65
80
22
2539.76
2545.63
96
23
3046.95
4787.9
24
2192.63
3255.29
163
25
5364.83
8129.68
244
26
4834.68
5260.2
145
7549.58
7518.79
138
867.91
984.52
46
29
4611.39
18626.94
218
30
170.3
610.91
325.53
1523.19
45
设定模型为
(1)利用上述资料,进行回归分析
解:
1、
(1)
模型两边取对数得lnY=lnA+
lnK+
lnL+
得到新的模型
得到新的数据表如下:
Y=lnY
=lnK
=lnL
8.22220449
8.032106787
4.727387819
7.274146863
7.429182507
4.204692619
7.468724436
7.916723638
4.430816799
7.280208095
7.58772603
3.295836866
8.546616062
8.685586533
5.789960171
7.736813519
7.47236998
4.787491743
7.204275678
6.84492197
4.060443011
6.487333881
6.543825511
3.433987204
5.913989374
5.895724275
2.772588722
7.371715685
7.828830547
4.189654742
6.424398897
6.881134058
6.426391365
6.246126145
3.33220451
8.395972002
8.23904156
4.110873864
8.656784684
9.069701495
5.537334267
7.48513801
7.936981762
4.418840608
7.125339405
7.500219874
3.496507561
6.700362038
7.020020899
3.761200116
7.549451258
7.626648176
8.214153797
8.718190924
5.480638923
8.462293401
9.13002471
5.402677382
7.687185655
7.96089938
4.382026635
7.839824867
7.842133443
4.564348191
8.021896369
8.473847181
7.692857016
8.088036644
5.093750201
8.587619968
9.003276841
5.497168225
8.483570222
8.567924328
4.976733742
8.929247212
8.9251605
4.927253685
6.766088023
6.892154213
3.828641396
8.436284609
9.832364199
5.384495063
5.137561588
6.414949649
2.944438979
5.785454623
7.328562099
3.80666249
(2)在SAS中进行编写程序
FILENAMEopDDE"
excel|sheet1!
r2c8:
r32c10"
;
DATAhjd3;
INFILEop;
INPUTYx1x2;
procprint;
run;
(3)进行数据导入
(3)然后编写程序进行关于
的回归分析
procregDATA=hjd3;
modely=x1x2/cli;
RUN;
运行可以得到:
如下结果
方法二2、在eviews中,首先在eviews—3的工具栏中点file—new—workfile—
然后确定,接着在输入框中输入datayx1x2然后运行
出现了可以输入数据的表格,在这里可以把excel预先设定的数据复制粘贴到此表格中;
然后再输入框中输入lsycx1x2运行得:
2、回答:
中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?
(1)利用沃尔德检验:
第四章P154页第8题
8.下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭全年可支配收入X与消费性支出Y得统计数据。
地区
可支配收入X
消费性支出Y
北京
10349.69
8493.49
天津
8140.5
6121.04
内蒙古
5129.05
3927.75
辽宁
5357.79
4356.06
吉林
4810
4020.87
黑龙江
4912.88
3824.44
河北
5661.16
4348.47
山西
4724.11
3841.87
河南
4766.26
3830.71
湖北
5524.54
4644.5
湖南
6218.73
5218.79
广东
9761.57
8016.91
上海
11718.01
8868.19
江苏
6800.23
5323.18
浙江
9279.16
7022.22
山东
6489.97
5022
陕西
5124.24
4276.67
甘肃
4916.25
4126.47
青海
5169.96
4185.73
新疆
5644.86
4422.93
(1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型;
(1)做法和上一题目一样建立模型y=c+Ax;
运用最小二乘法得到回归
由此结果可以看出常数项c没有通过检验,应删除,但是从经济意义上来说,不能删除,所以最好保留,最后的线性模型是:
y=253.4691+0.757270x;
(2)检验模型是否存在异方差性;
方法一、图形检验法:
⑴消费性支出(Y)与可支配收入(X)的相关图(图1):
SCATXY
从图中可以看出,随着可支配的收入的增加,消费性支出也不断提高,但离散程度也逐步扩大。
这说明变量之间可能存在递增的异方差性
(2)⑵残差分析
首先将数据排序(命令格式为:
SORTX),然后建立回归方程。
在方程窗口中点击工具窗口的quick-graph-resides然后运行就能得到残差分布图
图2显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势,即表明存在异方差性。
方法二:
怀特检验:
(1)首先建立回归模型:
LSYCX,回归效果如第一步模型结果所示:
(2)在方程窗口上点击View\Residual\Test\WhiteHeteroskedastcity,检验结果如下图所示
观测p值的大小,p值较小,则认为存在异方差性。
(3)如果存在异方差性,试采用适当的方法估计模型参数。
9.中国1980-2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示。
年份
全社会固定资产投资X
工业增加值Y
1980
910.9
1996.5
1981
961
2048.4
1982
1230.4
2162.3
1983
1430.1
2375.6
1984
1832.9
2789
1985
2543.2
3448.7
1986
3120.6
3967
1987
3791.7
4585.8
1988
4753.8
5777.2
1989
4410.4
6484
1990
4517
6858
1991
5594.5
8087.1
1992
8080.1
10284.5
1993
13072.3
14188
1994
17042.1
19480.7
1995
20019.3
24950.6
1996
22913.5
29447.6
1997
24941.1
32921.4
1998
28406.2
34018.4
1999
29854.7
35861.5
2000
32917.7
40033.6
2001
37213.5
43580.6
2002
43499.9
47431.3
2003
55566.6
54945.5
2004
70477.4
65210
2005
88773.6
77230.8
2006
109998.2
91310.9
2007
137323.9
107367.2
试问:
(1)当设定模型为
时,是否存在序列相关
(2)若按一介自相关假设
,试用广义最小二乘法估计原模型
(3)采用差分形式
作为新数据,估计模型
,该模型是否存在序列相关?
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- 计量 经济学 作业
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